中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年2月25日
送出日期：2025年3月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱中銀上證科創(chuàng)板50ETF基金代碼588720
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人中銀基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上
基金合同生效日-上海證券交易所
市日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理趙建忠
證券從業(yè)日期2007-08-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市
投資目標(biāo)場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年
跟蹤誤差不超過2%。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證，下同）和備選成份
股（含存托憑證，下同）。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基
金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的
國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政
府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)
投資范圍
中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、
資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)
會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資
產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金在每個交易
日日終在扣除國債期貨合約、股票期權(quán)合約、股指期貨合約需繳納的
交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)
重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行
相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低
于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
在一般情形下，本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)
建股票資產(chǎn)投資組合，但在特殊情況下，本基金可以選擇其它證券或
證券組合對標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換，這些情況包括但不限于以下
情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足；
（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌；（4）其它合理原因?qū)е卤净?
管理人對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。
在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)
致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施
避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
同時，本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，對上市公
司進行環(huán)境、社會、公司治理（ESG）三個維度評估，并將ESG評價情
況納入投資參考。
（一）股票資產(chǎn)日常投資組合管理
1．投資組合的建立
基金管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步：確定目標(biāo)組合、確定
建倉策略和組合調(diào)整。
主要投資策略
（1）確定目標(biāo)組合：根據(jù)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的方法確定目
標(biāo)組合。
（2）確定建倉策略：根據(jù)對成份股流動性、公司行為等因素的分析，
確定合理的建倉策略。
（3）組合調(diào)整：根據(jù)完全復(fù)制法確定目標(biāo)組合之后，在合理時間內(nèi)采
用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤指數(shù)要求。
2．投資組合日常管理
（1）根據(jù)標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重，結(jié)合基金當(dāng)前持有的證券組合及其比
例，制作下一交易日基金的申購贖回清單并公告。
（2）將基金持有的證券組合構(gòu)成與標(biāo)的指數(shù)進行比較，制定目標(biāo)組合
構(gòu)成及權(quán)重，確定合理的交易策略。
（3）實施交易策略，以實現(xiàn)基金最優(yōu)組合結(jié)構(gòu)。
3．標(biāo)的指數(shù)成份股票定期調(diào)整
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分
析并確定組合調(diào)整策略，及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整，減少流動性
沖擊，盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4．成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發(fā)、
停牌、復(fù)牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指
數(shù)的影響，并根據(jù)這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日
交易策略。
5.標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整
在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi)，若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形，
本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整，并及時制定相應(yīng)的投資組
合調(diào)整策略。
6．申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理，分析其對組
合的影響，制定交易策略以應(yīng)對基金的申購贖回。
7．跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理
基金經(jīng)理每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度
末定期分析基金的實際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差
變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作
以及成份股未來可能發(fā)生的變化等，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。
8.指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未
作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜
合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，
據(jù)此制定成份股替代策略，通過提請召開臨時投資決策委員會，及時
對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
9、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審
慎原則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤
偏離度和跟蹤誤差的最小化。
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析、
定量分析等方式，篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。
（二）其他金融工具投資策略
1、債券投資策略
本基金基于流動性管理的需要，可以投資于債券等固定收益類工具，
債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基
金資產(chǎn)的投資收益。其中，針對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的發(fā)行主體，
本基金管理人將考量包括所處行業(yè)景氣程度、公司成長性、市場競爭
力等因素，參考同類公司估值水平評價其股權(quán)投資價值；通過考量利
率水平、票息率、付息頻率、信用風(fēng)險及流動性等綜合因素判斷其債
券投資價值；采用經(jīng)典期權(quán)定價模型，量化其轉(zhuǎn)換權(quán)價值，并予以評
估。本基金將重點關(guān)注公司基本面良好、具備良好的成長空間與潛力、
轉(zhuǎn)股溢價率和投資溢價率合理并有一定下行保護的可轉(zhuǎn)換債券、可交
換債券。
2、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池
結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金
流變動；研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平
均久期及收益率曲線的影響，同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收
益率的影響，在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下，通過信用研究
和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。
3、金融衍生工具投資策略
本基金以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標(biāo)，在風(fēng)險可控的
前提下，根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為目的，本著謹(jǐn)慎原則，參
與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析，發(fā)揮股指
期貨杠桿效應(yīng)和流動性好的特點，采用股指期貨在短期內(nèi)取代部分現(xiàn)
貨，獲取市場敞口，投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。
本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為
主要目的。基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小
組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項，以防范期權(quán)投資
的風(fēng)險。
本基金參與國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為
目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征，在
風(fēng)險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
4、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，
在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，
參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造
成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時，本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中
選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象，力爭為本
基金份額持有人增厚投資收益。本基金管理人運用上述金融衍生工具
必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，
不得應(yīng)用于投機交易目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。
本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分
析，確定投資時機、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合上述
法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
業(yè)績比較基準(zhǔn)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，
風(fēng)險收益特征
主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，其風(fēng)險收益特
征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
S
認(rèn)購費50萬份≤S
S≥100萬份1000元/筆
注：基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時按照上表所示費率收取認(rèn)購費用，通過基金管理人辦理
網(wǎng)下股票認(rèn)購時可不收取認(rèn)購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下
股票認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。投資者申請重復(fù)現(xiàn)金認(rèn)購的，須按每筆認(rèn)
購申請所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
申購費：
投資人在申購本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含
證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
贖回費：
投資人在贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含
證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會
計師費、信息披露費、律師費、訴訟
費、仲裁費、基金份額持有人大會費
用、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護費
其他費用用、基金的銀行匯劃費用以及按照國相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可
以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費
用類別詳見本基金《基金合同》及《招
募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金可能面臨的風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險等。
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、
購買力風(fēng)險、再投資風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險。
在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等會影響其對信
息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風(fēng)險?；?
金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等對基金收益水平也存在影響。
本基金的特定風(fēng)險包括：（1）指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險。包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場
平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、
標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、
成份股停牌的風(fēng)險。（2）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險。盡管本基金將通過有
效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券
交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的
風(fēng)險。（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險。上海證券交易所在開市后根據(jù)申購贖
回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供
投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV
計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
（4）退市風(fēng)險。因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人
大會決議提前終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。（5）投資者申
購失敗的風(fēng)險。本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置
了現(xiàn)金替代比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌
等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。（6）投資者贖回失敗
的風(fēng)險。在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，
可能導(dǎo)致出現(xiàn)贖回失敗的情形。另外，基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整
最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可
能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（7）贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險。本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由
于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價
值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。（8）套利風(fēng)險。由于證券市場的交易機制和技術(shù)約束，完成套
利需要一定的時間，因此套利存在一定風(fēng)險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本
和交易成本，所以折溢價在一定范圍之內(nèi)也不能形成套利。另外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停
或臨時停牌的情況時，也會由于買不到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而影響折價
套利。（9）申購贖回清單差錯風(fēng)險。如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差
錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，將會使投
資人利益受損或影響申購贖回的正常進行。（10）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險。本基金的多項服
務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖
回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險；登記機構(gòu)可能調(diào)整
結(jié)算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投
資者帶來理解偏差的風(fēng)險，同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所及其他代理機構(gòu)；第三方機
構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險。（11）投資科創(chuàng)板的風(fēng)險。本基金投資于
科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（12）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險。資產(chǎn)支持證券的投資可能面臨的風(fēng)險領(lǐng)域包括：信用風(fēng)
險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。（13）國債期貨的投
資風(fēng)險。本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、
流動性風(fēng)險。（14）股指期貨的投資風(fēng)險。本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期
貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的
投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造
成不良影響。（15）股票期權(quán)的投資風(fēng)險。本基金的投資范圍包括股票期權(quán)。股票期權(quán)交易
采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的
投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風(fēng)
險。在參與股票期權(quán)交易時，應(yīng)當(dāng)關(guān)注股票現(xiàn)貨市場的價格波動、股票期權(quán)的價格波動和其
他市場風(fēng)險以及可能造成的損失。（16）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資風(fēng)險。本基金可投
資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場的流動性風(fēng)險、債券
價格受所對應(yīng)股票價格波動影響而波動的風(fēng)險以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或換股的風(fēng)
險等。（17）存托憑證的投資風(fēng)險?；鹳Y產(chǎn)可投資于存托憑證，若投資可能面臨與創(chuàng)新企
業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限
于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)能力和盈利能力等經(jīng)營風(fēng)險，存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持
有人的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；
存托憑證退市的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及受境外市場影響交易價格大幅
波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)
信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的
其他風(fēng)險等。（18）基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和
基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險
等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。（19）證券交易資金前端控制的風(fēng)險。本基金由基
金管理人作為交易參與人通過交易單元在證券交易所進行證券交易。根據(jù)《證券交易資金前
端風(fēng)險控制業(yè)務(wù)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，證券交易所、證券登記機構(gòu)對交易參與人相關(guān)交易單元
的全天凈買入申報金額總量實施額度管理，并通過交易所對交易參與人實施前端控制。本基
金可能因上述業(yè)務(wù)規(guī)則而無法完成某筆或某些交易，由此造成的損益由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關(guān)注本公司出具的適
當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，本公司的適當(dāng)性匹配意見并不表明對
基金的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險
等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況，結(jié)合自身投資目的、
期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的
銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
（二）重要提示
1.中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)
慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資
者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
2.基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在
一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時公告等。
3.各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照上海
國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終
局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用、律師費由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bocim.com][客服電話：4008885566或
021-38834788]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf