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              中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券

投資基金

招募說(shuō)明書

基金管理人：中銀基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

二〇二五年三月

重要提示

本基金經(jīng)2024年12月19日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2024]1883號(hào)文募集注

冊(cè)。

基金管理人保證招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，

但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性

判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)。

1、樣本空間

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)樣本空間由滿足以下條件的科創(chuàng)板上市證券（含股票、紅籌

企業(yè)發(fā)行的存托憑證）組成：

（1）上市時(shí)間超過6個(gè)月；待科創(chuàng)板上市滿12個(gè)月的證券數(shù)量達(dá)100只至150只后，

上市時(shí)間調(diào)整為超過12個(gè)月；

（2）上市以來(lái)日均總市值排名在科創(chuàng)板市場(chǎng)前5位，定期調(diào)整數(shù)據(jù)考察截止日后第

10個(gè)交易日時(shí)，上市時(shí)間超過3個(gè)月；

（3）上市以來(lái)日均總市值排名在科創(chuàng)板市場(chǎng)前3位，不滿足條件ii，但上市時(shí)間超過

1個(gè)月并獲專家委員會(huì)討論通過。

存在以下情形的公司除外：

（1）被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示；

（2）存在重大違法違規(guī)事件、重大經(jīng)營(yíng)問題、市場(chǎng)表現(xiàn)嚴(yán)重異常等不宜作為樣本的

情形。

2、選樣方法

（1）對(duì)樣本空間內(nèi)的證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后10%

的證券作為待選樣本；

（2）對(duì)待選樣本按照過去一年的日均總市值由高到低排名，選取排名前50的證券作為

指數(shù)樣本。

3、指數(shù)計(jì)算

指數(shù)計(jì)算公式為：

報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000

其中，調(diào)整市值＝∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、

除數(shù)修正方法參見計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個(gè)樣本權(quán)重不超

過10%，前五大樣本權(quán)重合計(jì)不超過40%。

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：

www.csindex.com.cn。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信

息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投

資決策，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)

格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資者連續(xù)大量

贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，基金

投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)，等等。特定風(fēng)險(xiǎn)包

括：指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和

IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、套利

風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)

詳見招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。

本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨

幣市場(chǎng)基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證科

創(chuàng)板50成份指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。

本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)

構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。

因特殊情況（比如流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，為更好

地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)允許投資的股票、存托憑證）。

本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)

險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利

效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合

約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度

導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無(wú)法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被

強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同，采取保證金交

易，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，

在極端情況下，期貨市場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。

本基金的投資范圍包括股票期權(quán)。股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在

損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉(cāng)期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付

的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。在參與股票期權(quán)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注

股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)、股票期權(quán)的價(jià)格波動(dòng)和其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及可能造成的損失。

本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)

較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相

關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等

差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。

投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)

量等投資行為作出獨(dú)立決策。

基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投

資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

目錄

一、緒言6

二、釋義7

三、基金管理人12

四、基金托管人20

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)24

六、基金的募集26

七、基金合同的生效34

八、基金份額折算與變更登記36

九、基金份額的上市交易37

十、基金份額的申購(gòu)與贖回39

十一、基金的投資51

十二、基金的財(cái)產(chǎn)60

十三、基金資產(chǎn)估值61

十四、基金的收益分配67

十五、基金的費(fèi)用與稅收68

十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)70

十七、基金的信息披露71

十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示78

十九、基金的終止與清算87

二十、基金合同的內(nèi)容摘要89

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要104

二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)117

二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)119

二十四、招募說(shuō)明書的存放及查閱方式120

二十五、備查文件121

一、緒言

本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公

開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基

金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披

露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引

第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《中

銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》編寫。

基金管理人承諾本招募說(shuō)明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其

真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書所載明的資料申請(qǐng)募集

的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說(shuō)明書作任何解釋或者說(shuō)明。

本招募說(shuō)明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤羌s定基金

合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲

了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說(shuō)明書中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指中銀基金管理有限公司

3、基金托管人：指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

4、基金合同：指《中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中銀上證科創(chuàng)板50成份交

易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

6、招募說(shuō)明書或本招募說(shuō)明書：指《中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投

資基金招募說(shuō)明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基

金產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基

金份額發(fā)售公告》

9、上市交易公告書：指《中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市

交易公告書》

10、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次

會(huì)議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，

自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法

律的決定》修正的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公

開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施，并

經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證

券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

14、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開

募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

15、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日

實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修

訂

16、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公

開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局

19、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

21、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并

存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織

22、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)

證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定（包括其不時(shí)修訂），經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，使

用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人

民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者

23、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中

國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書合法取得基金份額的投資人

25、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金

份額的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)

26、銷售機(jī)構(gòu)：指中銀基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其

他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)

務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和辦理本基金申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)

27、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人

指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

28、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管

理人指定的辦理本基金份額申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

29、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金

賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過戶等

30、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司

31、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶

32、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)、

申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶

33、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理

人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期

34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，

清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過3

個(gè)月

36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日

39、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日。

41、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段

42、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指基金管理人、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定

43、ETF：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其

不時(shí)做出的修訂定義的“交易型開放式指數(shù)基金”

44、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，

緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金

45、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買基金

份額的行為

46、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定，以申購(gòu)贖回

清單規(guī)定的申購(gòu)對(duì)價(jià)向基金管理人申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為

47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的條件要

求將基金份額兌換為申購(gòu)贖回清單所規(guī)定的贖回對(duì)價(jià)的行為

48、申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文件

49、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定應(yīng)交付的組合

證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)

50、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說(shuō)明

書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)

51、標(biāo)的指數(shù)：本基金標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更

52、現(xiàn)金替代：指申購(gòu)、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定，用于替

代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

53、現(xiàn)金差額：指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小申購(gòu)贖回單

位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購(gòu)或贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)

最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算

54、預(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人估計(jì)并在T日申購(gòu)贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差

額的估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先凍結(jié)

55、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購(gòu)贖回

清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算，并通過上海證券交易所發(fā)布的基金份額參

考凈值，簡(jiǎn)稱“IOPV”

56、最小申購(gòu)贖回單位：指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)或贖回

的基金份額應(yīng)為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍

57、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，

按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值的行為

58、元：指人民幣元

59、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、

已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約

60、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及其

他資產(chǎn)的價(jià)值總和

61、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

62、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

63、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值的過程

64、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及《信息

披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電

子披露網(wǎng)站）等媒介

65、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以合理價(jià)格

予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)

支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

66、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定的費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國(guó)證

券金融股份有限公司出借證券，中國(guó)證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)

償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)

67、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件

三、基金管理人

（一）基金管理人簡(jiǎn)況

名稱：中銀基金管理有限公司

注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法定代表人：章硯

設(shè)立日期：2004年8月12日

電話：（021）38848999

聯(lián)系人：高爽秋

注冊(cè)資本：1億元人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股 東  出資額  占注冊(cè)資本的比例  

中國(guó)銀行股份有限公司  人民幣8350萬(wàn)元  83.5%  

貝萊德投資管理（英國(guó)）有限公司  相當(dāng)于人民幣1650萬(wàn)元的美元  16.5%  



（二）主要人員情況

1、董事會(huì)成員

章硯（ZHANG Yan）女士，董事長(zhǎng)。國(guó)籍：中國(guó)。英國(guó)倫敦大學(xué)倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院公

共金融政策專業(yè)碩士。2017年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任中銀基金管理有限公司董

事長(zhǎng)。歷任中國(guó)銀行總行全球金融市場(chǎng)部總監(jiān)，總行金融市場(chǎng)總部、投資銀行與資產(chǎn)管理部

總經(jīng)理。兼任中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)第四屆信用評(píng)級(jí)專業(yè)委員會(huì)主任委員、上海資產(chǎn)管

理協(xié)會(huì)會(huì)員代表。

張家文（ZHANGJiawen）先生，董事。國(guó)籍：中國(guó)。西安交通大學(xué)工商管理碩士。2013

年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任執(zhí)行總裁，歷任中國(guó)銀行蘇州分行太倉(cāng)支行副行長(zhǎng)，蘇

州分行風(fēng)險(xiǎn)管理處處長(zhǎng)，蘇州分行工業(yè)園區(qū)支行行長(zhǎng),蘇州分行副行長(zhǎng)、黨委委員，中銀基

金管理有限公司副執(zhí)行總裁、黨委委員。兼任中銀（新加坡）資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)、中

國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)理事、上海市基金同業(yè)公會(huì)理事。

韓尚武（HAN Shangwu）先生，董事。國(guó)籍：中國(guó)。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。

現(xiàn)任中國(guó)銀行黨委組織部副部長(zhǎng)、人力資源部副總經(jīng)理。歷任中國(guó)工商銀行北京朝陽(yáng)支行經(jīng)

理，中國(guó)銀行稽核部、人力資源部（黨委組織部）經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、主管等職，兼任中銀理

財(cái)有限責(zé)任公司董事、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司董事。

梁曉鐘（LIANGXiaozhong）女士，董事。國(guó)籍：中國(guó)。康涅狄格大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)

任中國(guó)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理。歷任中國(guó)銀行法律合規(guī)部助理總經(jīng)理，銀保監(jiān)會(huì)一部、

審慎局、統(tǒng)信部副調(diào)研員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)等職。

金賢澤（Hyun Taek Kim）先生，董事。國(guó)籍：韓國(guó)。杜克大學(xué)MBA學(xué)位，韓國(guó)延世

大學(xué)建筑工程專業(yè)獲學(xué)士學(xué)位。自2007年開始在貝萊德集團(tuán)工作。曾先后在全球客戶部負(fù)

責(zé)管理亞洲機(jī)構(gòu)客戶，負(fù)責(zé)亞太地區(qū)主動(dòng)股票、固定收益及多資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)管理?，F(xiàn)任貝

萊德董事總經(jīng)理，亞太區(qū)風(fēng)險(xiǎn)量化分析部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貝萊德亞太區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)管理管理工作。

兼任貝萊德建信理財(cái)有限責(zé)任公司董事、貝萊德證券投資信托股份有限公司（臺(tái)灣公司）監(jiān)

察人。

王志強(qiáng)（WANGZhiqiang）先生,獨(dú)立董事。國(guó)籍：中國(guó)。中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA研究

生碩士。上海市固定資產(chǎn)投資建設(shè)研究會(huì)專家委員會(huì)主任，曾任上海城投（集團(tuán)）有限公司

副總裁，具有豐富的企業(yè)管理、金融和投資經(jīng)驗(yàn)，多次獲得上海市企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果

獎(jiǎng)，入選2012年上海領(lǐng)軍人才；2013年被評(píng)定為上海市首批正高級(jí)會(huì)計(jì)師，擔(dān)任上海市正

高級(jí)會(huì)計(jì)師專家評(píng)委，上海市高級(jí)經(jīng)濟(jì)師專家評(píng)委。兼任上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董

事、上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司獨(dú)立董事、上海福賽特技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

袁淳（YUAN Chun）先生，獨(dú)立董事。國(guó)籍：中國(guó)。中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士。中央財(cái)

經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)新發(fā)展學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)，在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)任職時(shí)

間超過20年，并任中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)與成本分會(huì)常務(wù)理事、教育部工商管理教學(xué)指導(dǎo)委員

會(huì)會(huì)計(jì)分委員會(huì)副主任委員等。兼任亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司獨(dú)立董事。

付磊（FuLei）先生，獨(dú)立董事。國(guó)籍：中國(guó)。首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)管理學(xué)博士。現(xiàn)任首

都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。兼任北京東方金信科技股份有限公司獨(dú)立董事。

李祥林（Li,DavidXianglin）先生，獨(dú)立董事。國(guó)籍：加拿大。滑鐵盧大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士。

現(xiàn)任上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院教授，中國(guó)金融研究院副院長(zhǎng)、金融碩士項(xiàng)目聯(lián)席主任。

歷任中國(guó)國(guó)際金融（CICC）有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)官、花旗集團(tuán)和巴克萊資本信貸衍生品研究

和分析部門主管、AIG投資分析部門主管、保誠(chéng)金融風(fēng)險(xiǎn)方法和分析部門主管。兼任上海金

開數(shù)科技術(shù)服務(wù)有限公司執(zhí)行董事（法定代表人）、金磚凱普科技（上海）有限公司董事，

以及陸金所控股有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、民生通惠資產(chǎn)管理有限公司、

中環(huán)控股集團(tuán)有限公司的獨(dú)立董事。

2、監(jiān)事

趙蓓青（ZHAOBeiqing）女士，職工監(jiān)事，國(guó)籍：中國(guó)，研究生學(xué)歷。歷任遼寧省證

券公司上?？偛拷灰讍T、天治基金管理有限公司交易員、中銀基金管理有限公司交易員、交

易主管。現(xiàn)任中銀基金管理有限公司交易部總經(jīng)理。

盧井泉（LUJingquan）先生，監(jiān)事，國(guó)籍：中國(guó)。南京政治學(xué)院法學(xué)碩士。歷任空軍

指揮學(xué)院教員、中國(guó)銀行總行機(jī)關(guān)黨委組織部副部長(zhǎng)、武漢中北支行副行長(zhǎng)、企業(yè)年金理事

會(huì)高級(jí)經(jīng)理、投資銀行與資產(chǎn)管理部高級(jí)交易員。

3、管理層成員

張家文（ZHANG Jiawen）先生，董事、執(zhí)行總裁。簡(jiǎn)歷見董事會(huì)成員介紹。

陳衛(wèi)星（CHENWeixing）先生，督察長(zhǎng)，副執(zhí)行總裁。國(guó)籍：中國(guó)。中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)

學(xué)博士。2022年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任督察長(zhǎng)，副執(zhí)行總裁。歷任中國(guó)銀行總

行金融市場(chǎng)總部（托管投資服務(wù)）助理總經(jīng)理、中國(guó)銀行深圳市分行黨委委員、行長(zhǎng)助理、

副行長(zhǎng)、中國(guó)銀行總行養(yǎng)老金融部副總經(jīng)理。

趙永東（ZHAOYongdong）先生，副執(zhí)行總裁。國(guó)籍：中國(guó)。安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2021

年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任副執(zhí)行總裁、工會(huì)主席、基礎(chǔ)設(shè)施投資管理部總經(jīng)理。

歷任中國(guó)銀行安徽省分行公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，馬鞍山分行黨委書記、分行行長(zhǎng)，安徽省分

行個(gè)人金融部總經(jīng)理，公司金融部總經(jīng)理，中國(guó)銀行安徽省分行黨委委員、分行副行長(zhǎng)，中

銀基金管理有限公司產(chǎn)品研發(fā)部總經(jīng)理。兼任中銀資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)。

寧瑞潔（NINGRuijie）女士，副執(zhí)行總裁。國(guó)籍：中國(guó)。上海交通大學(xué)管理工程碩士，

復(fù)旦大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA），高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2025年加入中銀基金管理有限

公司，現(xiàn)任副執(zhí)行總裁。歷任中國(guó)銀行上海市分行資金業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)

理、中小企業(yè)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理、中國(guó)銀行總行投資銀行與資產(chǎn)管理部副總

經(jīng)理、中銀資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。

李建（LIJian）先生，投資總監(jiān)（權(quán)益）。國(guó)籍：中國(guó)。江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2005

年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任投資總監(jiān)（權(quán)益）、權(quán)益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，歷

任中銀基金管理有限公司固定收益投資部副總經(jīng)理、多元投資部總經(jīng)理。曾在深圳市有色金

屬財(cái)務(wù)有限公司研究部、聯(lián)合證券有限公司上?？偛?、恒泰證券有限公司、上海遠(yuǎn)東證券有

限公司工作。

程明（CHENG Ming）先生，業(yè)務(wù)總監(jiān)（機(jī)構(gòu)銷售）。國(guó)籍：中國(guó)。英國(guó)布魯內(nèi)爾大學(xué)

商業(yè)金融碩士。2003年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任業(yè)務(wù)總監(jiān)（機(jī)構(gòu)銷售）、董事會(huì)秘

書、機(jī)構(gòu)客戶三部總經(jīng)理、市場(chǎng)管理部總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)客戶一部總經(jīng)理，歷任中銀基金管理有

限公司行政管理部總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理、董事會(huì)辦公室總經(jīng)理、國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、

市場(chǎng)管理部總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)客戶一部總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)客戶二部總經(jīng)理、、北

京分公司總經(jīng)理。曾在中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司工作，擔(dān)任中銀國(guó)際基金籌備組成員。

陳宇（CHENYu）先生，首席信息官。國(guó)籍：中國(guó)。上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院EMBA工

商管理碩士、復(fù)旦大學(xué)軟件工程碩士。2021年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任首席信息

官。歷任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司軟件高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，中銀基金管理有限公司信息技術(shù)部

總經(jīng)理、職工監(jiān)事，鑫元基金管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼首席信息官，中銀基金管

理有限公司科技創(chuàng)新部總經(jīng)理、信息資訊部總經(jīng)理。

邢科（XINGKe）先生，聯(lián)席投資總監(jiān)（固定收益）。國(guó)籍：中國(guó)。中國(guó)人民銀行金融研

究所經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2021年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任聯(lián)席投資總監(jiān)（固定收益）。曾

在國(guó)家外匯管理局中央外匯業(yè)務(wù)中心工作。歷任國(guó)家外匯管理局中央外匯業(yè)務(wù)中心投資三處

債券交易員，中國(guó)人民銀行駐美洲代表處紐約交易室交易員，中央外匯業(yè)務(wù)中心投資部交易

處交易員，中央外匯業(yè)務(wù)中心投資一處歐元區(qū)債券組合經(jīng)理，中央外匯業(yè)務(wù)中心投資部投資

一組副主管、主管，國(guó)家外匯管理局中央外匯業(yè)務(wù)中心委托投資部委托一組主管，中銀基金

管理有限公司信用研究部總經(jīng)理、海外與量化指數(shù)部總經(jīng)理。

4、擬任基金經(jīng)理

趙建忠（ZhaoJianzhong），中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP），金融學(xué)碩士。

2007年加入中銀基金管理有限公司，曾擔(dān)任基金運(yùn)營(yíng)部基金會(huì)計(jì)、研究部研究員、基金經(jīng)

理助理。2015年6月至今任中證A100指數(shù)基金基金經(jīng)理，2015年6月至今任國(guó)企ETF基

金基金經(jīng)理，2015年6月至今任中銀300E基金基金經(jīng)理，2016年8月至2018年2月任中

銀宏利基金基金經(jīng)理，2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經(jīng)理，2020年4月至

2024年6月任中銀100基金基金經(jīng)理，2020年7月至2022年8月任中銀800基金基金經(jīng)理，

2020年8月至今任中銀黃金基金基金經(jīng)理，2020年9月至今任中銀上海金ETF聯(lián)接基金基

金經(jīng)理，2020年11月至2024年2月任中銀中證100ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年12月

至今任中銀中證800基金（原目標(biāo)ETF基金）基金經(jīng)理，2024年3月至今任中銀中證央企

紅利50基金基金經(jīng)理，2024年12月至今任中銀上證科創(chuàng)板50基金基金經(jīng)理，2025年1

月至今任中銀滬深300指數(shù)基金基金經(jīng)理。具有19年證券從業(yè)年限。具備基金、期貨從業(yè)

資格。

5、投資決策委員會(huì)成員的姓名及職務(wù)

主任委員：張家文（執(zhí)行總裁）

執(zhí)行委員：李建（投資總監(jiān)（權(quán)益）、權(quán)益投資部總經(jīng)理）

其他委員：陳衛(wèi)星（督察長(zhǎng)、副執(zhí)行總裁）、趙永東（副執(zhí)行總裁）、邢科（聯(lián)席投資總

監(jiān)（固定收益））、方明（信用研究部總經(jīng)理）、李麗洋（研究部總經(jīng)理）、黃珺（權(quán)益投

資部副總經(jīng)理）、陳瑋（固定收益投資部副總經(jīng)理）、班甜甜（專戶投資部副總經(jīng)理）、馮

梽（海外與量化指數(shù)部總經(jīng)理）、張楊（財(cái)富管理部總經(jīng)理、科技創(chuàng)新部總經(jīng)理）、周虹（多

元投資部總經(jīng)理）、施揚(yáng)（內(nèi)控與法律合規(guī)部總經(jīng)理）、金艷（風(fēng)控中臺(tái)總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理

部副總經(jīng)理）

6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

（三）基金管理人的職責(zé)

根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，基金管理人應(yīng)履行以下職責(zé)：

1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

6、編制基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)；

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；

12、有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾

基金管理人承諾不從事違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等

法律法規(guī)的活動(dòng)，并承諾建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。

2、基金管理人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他從業(yè)人員的禁止性行為

（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他人從事相關(guān)

的交易活動(dòng)；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（8）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎勤勉的原則為基金份額持有人謀

取最大利益；

（2）不利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，不泄露在

任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃

等信息，或利用該信息從事或明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；

（4）不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。

（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度

基金管理人的內(nèi)部控制體系是指為了防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，保證合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，在充分

考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過建立組織機(jī)制、運(yùn)用管理辦法、實(shí)施操作程序與控制措施而

形成的系統(tǒng)。

1、內(nèi)部控制的總體目標(biāo)

（1）保證公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，形成守法經(jīng)營(yíng)、

規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)理念；

（2）防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理效益，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和受托資產(chǎn)

的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

（3）確保基金、公司財(cái)務(wù)和其他信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保公司對(duì)外信息披露及時(shí)、

準(zhǔn)確、合規(guī)。

2、內(nèi)部控制的原則

（1）健全性原則。內(nèi)部控制包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，并涵

蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；設(shè)立健全的內(nèi)控管理制度和體系，做到內(nèi)控管理

的全面覆蓋；

（2）有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)控管理方法和系統(tǒng)化的管理工具，建立合理的內(nèi)控程

序，維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行，確保公司和基金的合規(guī)穩(wěn)健運(yùn)作，提高內(nèi)控管理的有效性；

（3）權(quán)責(zé)匹配原則。內(nèi)控管理中的職權(quán)和責(zé)任在公司董事會(huì)、管理層、下屬各單位（各

部門、各分支機(jī)構(gòu)、各層級(jí)子公司）及工作人員中進(jìn)行合理分配和安排，做到權(quán)責(zé)匹配，所

有主體對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的違規(guī)行為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；

（4）獨(dú)立性原則。公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，公司基金資產(chǎn)、

自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作分離；

（5）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互制衡；在治理結(jié)構(gòu)、

機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面體現(xiàn)相互制約、相互監(jiān)督的作用；

（6）成本效益原則。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，

以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果；

（7）防火墻原則。公司投資、交易、研究、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)在空間上和制

度上適當(dāng)隔離，以達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)的目的。對(duì)因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)部信息的人員，應(yīng)制定嚴(yán)格的

批準(zhǔn)程序和監(jiān)督措施；

（8）及時(shí)性原則。內(nèi)部控制管理反映行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)向，及時(shí)體現(xiàn)法律法規(guī)、規(guī)范性

文件、監(jiān)管政策、自律規(guī)則的最新要求，并不斷進(jìn)行調(diào)整和完善。

3、制定內(nèi)部控制制度遵循的原則

基金管理人制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和行業(yè)監(jiān)管

規(guī)則；應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，并普遍適用于每位員工；以審慎經(jīng)營(yíng)、防范和化

解風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)；并隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)理念等內(nèi)外

部環(huán)境的變化進(jìn)行及時(shí)修改或完善。

4、內(nèi)部控制的基本要素

基金管理人內(nèi)部控制的基本要素主要包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制措施、信息溝通和

內(nèi)部監(jiān)控。各要素之間相互支撐、緊密聯(lián)系，構(gòu)成有機(jī)的內(nèi)部控制整體。

5、內(nèi)部控制的組織體系

股東會(huì)是基金管理人的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程行使職權(quán)，并承擔(dān)

相應(yīng)的責(zé)任。股東會(huì)選舉董事組成董事會(huì)，董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、人事

薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略及預(yù)算委員會(huì)。監(jiān)事依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活

動(dòng)、董事和公司管理層的行為行使監(jiān)督權(quán)?；鸸芾砣送ㄟ^自上而下的有序組織體系，有效

貫徹內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。

6、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容

基金管理人設(shè)立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范的三道防線，建立并持續(xù)完善研究和投資決策、交

易執(zhí)行、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品研發(fā)、基金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律合規(guī)、內(nèi)部審計(jì)、信息系統(tǒng)

管理、危機(jī)處理、信息披露、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的體系和制度，形成科

學(xué)有效、職責(zé)清晰的內(nèi)部控制機(jī)制。

7、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明

（1）基金管理人特別聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；

（2）基金管理人承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情況

1、基本情況

名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行）

住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)

基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)

注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系電話：010-66060069

傳真：010-68121816

聯(lián)系人：任航

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司是中國(guó)金融體系的重要組成部分,總行設(shè)在北京。經(jīng)國(guó)務(wù)院

批準(zhǔn)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行整體改制為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司承繼原中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和員工。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布中國(guó)城鄉(xiāng)，成為國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣，服務(wù)領(lǐng)域最廣，

服務(wù)對(duì)象最多，業(yè)務(wù)功能齊全的大型國(guó)有商業(yè)銀行之一。在海外，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行同樣通過自

己的努力贏得了良好的信譽(yù)，每年位居《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)之列。作為一家城鄉(xiāng)并舉、

聯(lián)通國(guó)際、功能齊備的大型國(guó)有商業(yè)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行一貫秉承以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，

堅(jiān)持審慎穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展，立足縣域和城市兩大市場(chǎng)，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，著力打

造“伴你成長(zhǎng)”服務(wù)品牌，依托覆蓋全國(guó)的分支機(jī)構(gòu)、龐大的電子化網(wǎng)絡(luò)和多元化的金融產(chǎn)

品，致力為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，與廣大客戶共創(chuàng)價(jià)值、共同成長(zhǎng)。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)第一批開展托管業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，經(jīng)驗(yàn)豐富，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，業(yè)績(jī)

突出，2004年被英國(guó)《全球托管人》評(píng)為中國(guó)“最佳托管銀行”。2007年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行通過

了美國(guó)SAS70內(nèi)部控制審計(jì)，并獲得無(wú)保留意見的SAS70審計(jì)報(bào)告。自2010年起中國(guó)農(nóng)

業(yè)銀行連續(xù)通過托管業(yè)務(wù)國(guó)際內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（ISAE3402）認(rèn)證，表明了獨(dú)立公正第三方對(duì)中國(guó)

農(nóng)業(yè)銀行托管服務(wù)運(yùn)作流程的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的健全有效性的全面認(rèn)可。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

著力加強(qiáng)能力建設(shè)，品牌聲譽(yù)進(jìn)一步提升，在2010年首屆“‘金牌理財(cái)’TOP10頒獎(jiǎng)盛典”

中成績(jī)突出，獲“最佳托管銀行”獎(jiǎng)。2010年再次榮獲《首席財(cái)務(wù)官》雜志頒發(fā)的“最佳

資產(chǎn)托管獎(jiǎng)”。2012年榮獲第十屆中國(guó)財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜“最佳資產(chǎn)托管銀行”稱號(hào)；2013年至

2017年連續(xù)榮獲上海清算所授予的“托管銀行優(yōu)秀獎(jiǎng)”和中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

授予的“優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”稱號(hào)；2015年、2016年榮獲中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)授予的“養(yǎng)老金業(yè)

務(wù)最佳發(fā)展獎(jiǎng)”稱號(hào)；2018年榮獲中國(guó)基金報(bào)授予的公募基金20年“最佳基金托管銀行”

獎(jiǎng)；2019年榮獲證券時(shí)報(bào)授予的“2019年度資產(chǎn)托管銀行天璣獎(jiǎng)”稱號(hào)；2020年被美國(guó)《環(huán)

球金融》評(píng)為中國(guó)“最佳托管銀行”；2021年榮獲全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心首次設(shè)立的“銀

行間本幣市場(chǎng)優(yōu)秀托管行”獎(jiǎng)；2022年在權(quán)威雜志《財(cái)資》年度評(píng)選中首次榮獲“中國(guó)最

佳保險(xiǎn)托管銀行”。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部于1998年5月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成

立，2004年更名為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部。目前內(nèi)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部/綜合管理部、業(yè)務(wù)管理

部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、客戶四部、系統(tǒng)與信息管理部、營(yíng)運(yùn)管理部、營(yíng)運(yùn)一

部、營(yíng)運(yùn)二部，擁有先進(jìn)的安全防范設(shè)施和基金托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

2、主要人員情況

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工302名，其中具有高級(jí)職稱的專家60名，服務(wù)團(tuán)隊(duì)

成員專業(yè)水平高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、服務(wù)能力強(qiáng)，高級(jí)管理層均有20年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高

級(jí)技術(shù)職稱，精通國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)的運(yùn)作。

3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

截止到2024年9月30日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資

基金共898只。

（二）基金托管人的內(nèi)部控制制度說(shuō)明

1、內(nèi)部控制目標(biāo)

嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、

規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)總體負(fù)責(zé)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管

理和內(nèi)部控制工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。托管業(yè)務(wù)部專門設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)管理處，配備了專職內(nèi)控監(jiān)

督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨(dú)立行使監(jiān)督稽核職權(quán)。

3、內(nèi)部控制制度及措施

具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流

程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理實(shí)行嚴(yán)格

的復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬

戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)

務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技

術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

（三）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

1、監(jiān)督方法

基金托管人通過參數(shù)設(shè)置將《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同、托管協(xié)議規(guī)定的投資

比例和禁止投資品種輸入監(jiān)控系統(tǒng)，每日登錄監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，并通過

基金資金賬戶、基金管理人的投資指令等監(jiān)督基金管理人的其他行為。

當(dāng)基金出現(xiàn)異常交易行為時(shí)，基金托管人應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同情況進(jìn)行以下方式的處理：

（1）電話提示。對(duì)媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；

（2）書面警示。對(duì)本基金投資比例接近超標(biāo)、資金頭寸不足等問題，以書面方式對(duì)基

金管理人進(jìn)行提示；

（3）書面報(bào)告。對(duì)投資比例超標(biāo)、清算資金透支以及其他涉嫌違規(guī)交易等行為，書面

提示有關(guān)基金管理人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

2、監(jiān)督程序

基金托管人負(fù)有對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作行使監(jiān)督權(quán)的職責(zé)。根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦

法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人對(duì)基金的投資對(duì)象和范圍、投資組合比例、投

資限制、費(fèi)用的計(jì)提和支付方式、基金會(huì)計(jì)核算、基金資產(chǎn)估值和基金凈值的計(jì)算、收益分

配、申購(gòu)贖回以及其他有關(guān)基金投資和運(yùn)作的事項(xiàng)，對(duì)基金管理人進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同和有關(guān)法律法規(guī)

規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核

對(duì)并以書面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)

查，督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，

基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報(bào)告中國(guó)

證監(jiān)會(huì)，同時(shí)，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金

合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其

他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)

告。

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1、發(fā)售協(xié)調(diào)人

發(fā)售主協(xié)調(diào)人：詳見基金份額發(fā)售公告。

2、網(wǎng)下現(xiàn)金、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)直銷機(jī)構(gòu)

中銀基金管理有限公司

注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓

法定代表人：章硯

電話：（021）38834999

傳真：（021）50960970

3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)下股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

具體名單詳見本基金份額發(fā)售公告以及基金管理人官方網(wǎng)站發(fā)布的公告或公示。

代理機(jī)構(gòu)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容及辦理程序等相關(guān)規(guī)則以代理機(jī)構(gòu)的公示

/通知為準(zhǔn)。

（二）登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)

法定代表人：于文強(qiáng)

聯(lián)系人：趙亦清

電話：4008058058

傳真：010-50938991

（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華

聯(lián)系人：陳穎華

（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯(lián)系人：許培菁

經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：許培菁、韓云

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》《運(yùn)作辦法》《銷售辦法》《信息披露辦法》基金

合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，經(jīng)2024年12月19日中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2024]1883號(hào)文件準(zhǔn)

予募集注冊(cè)。

（一）基金的類型及存續(xù)期限

1、基金類型：股票型證券投資基金。

2、基金運(yùn)作方式：交易型開放式。

3、存續(xù)期限：不定期。

（二）募集方式和募集場(chǎng)所

投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)三種方式。

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)利用上海證券交易所網(wǎng)

上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股票

進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

投資人應(yīng)當(dāng)在基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，或者按

基金管理人或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)?；鸸芾砣恕l(fā)售代理機(jī)構(gòu)接

受的認(rèn)購(gòu)方式、辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請(qǐng)參見基金份額發(fā)售公告。

發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告，基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況增減、變更

銷售機(jī)構(gòu)，在基金管理人網(wǎng)站公示或公告。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)

購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投

資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。

（三）募集期限

自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見基金份額發(fā)售公告。

（四）募集對(duì)象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資

者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。

（五）基金的最低募集份額、募集金額總額和募集目標(biāo)

本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市

值）為2億元人民幣。

基金管理人可以對(duì)募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)置上限。募集期內(nèi)超過募集規(guī)模上限

時(shí)，基金管理人可以采用比例確認(rèn)或其他方式進(jìn)行確認(rèn)，具體辦法參見基金份額發(fā)售公告。

（六）基金份額發(fā)售面值

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

（七）增設(shè)新的份額類別或發(fā)行聯(lián)接基金等相關(guān)業(yè)務(wù)

在不違反法律法規(guī)及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可

根據(jù)基金發(fā)展需要，為本基金增設(shè)新的份額類別并制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，或募集并管理以本

基金為目標(biāo)ETF的一只或多只聯(lián)接基金，或開通場(chǎng)外申購(gòu)、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)并制定、公布

相應(yīng)的交易規(guī)則等，無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)審議。

（八）基金份額的認(rèn)購(gòu)

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1.00元。

（九）認(rèn)購(gòu)開戶

投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶（以下簡(jiǎn)稱

“證券賬戶”）。

已有上海A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。

尚無(wú)上海A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)購(gòu)前持本人身份證到中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理上海A股賬戶或證券投資基金賬

戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上海A股賬戶和證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請(qǐng)到各開

戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。

（1）如投資人需新開立證券賬戶，則應(yīng)注意：

①上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如

投資人使用本基金標(biāo)的指數(shù)成份股中的上海證券交易所上市股票需要參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)或

基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開立上海A股賬戶。

②開戶當(dāng)日無(wú)法辦理指定交易，建議投資人在進(jìn)行認(rèn)購(gòu)前至少2個(gè)工作日辦理開戶手

續(xù)。

（2）如投資人已開立上海證券賬戶，則應(yīng)注意：

①如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要指定

交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。

②當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資人當(dāng)日無(wú)法進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，建議投資人在進(jìn)行認(rèn)購(gòu)

前至少1個(gè)工作日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。

（十）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

本基金的認(rèn)購(gòu)采用份額認(rèn)購(gòu)的原則。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，

主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等發(fā)售期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

單筆認(rèn)購(gòu)份額（M）  認(rèn)購(gòu)費(fèi)率  

M＜50萬(wàn)份  0.8%  

50萬(wàn)份≤M＜100萬(wàn)份  0.5%  

M≥100萬(wàn)份  1000元/筆  



基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，通過基金管理人辦理

網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)可不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下

股票認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。投資者申請(qǐng)重復(fù)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，須按每筆認(rèn)

購(gòu)申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。

（十一）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見基金份額發(fā)售公告。

2、認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算：

通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)傭金和認(rèn)購(gòu)

金額的計(jì)算公式為：

認(rèn)購(gòu)傭金＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×傭金比率

（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)傭金=固定費(fèi)用）

認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×(1＋傭金比率)

（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定費(fèi)用）

認(rèn)購(gòu)傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)傭金。

3、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1000份或其

整數(shù)倍。最高不得超過99,999,000份。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)，累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，但需

符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。

4、認(rèn)購(gòu)手續(xù)：投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購(gòu)資金，辦

理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，投資人可以在當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)撤銷指定的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

5、清算交收：T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍

結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)資金，登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)

人于網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后的第3個(gè)工作日將實(shí)際到位的認(rèn)購(gòu)資金劃往基金管理人預(yù)先開設(shè)

的基金募集專戶。

6、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認(rèn)購(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)

情況。

（十二）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見基金份額發(fā)售公告。

2、認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算：

通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)金

額的計(jì)算公式為：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定費(fèi)用）

認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定費(fèi)用）

凈認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)份額+認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息/基金份額發(fā)售面值

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。

通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算同通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上

現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算。

3、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資人通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金

認(rèn)購(gòu)的，每筆認(rèn)購(gòu)份額須為1000份或其整數(shù)倍；投資人通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

的，每筆認(rèn)購(gòu)份額須在5萬(wàn)份以上（含5萬(wàn)份），投資人可多次認(rèn)購(gòu)，累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上

限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。

4、認(rèn)購(gòu)手續(xù)：投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)認(rèn)

購(gòu)手續(xù)，并備足認(rèn)購(gòu)資金。

5、清算交收：T日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由基金管理人于T＋2

日內(nèi)進(jìn)行有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的清算交收，將認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人預(yù)先開設(shè)的基金募集專戶。

T日通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)資

金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的最后一個(gè)工作日，各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將每一個(gè)投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)

金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)匯總后，通過上海證券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申

請(qǐng)。之后，登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)上

現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后的第3個(gè)工作日將實(shí)際到位的認(rèn)購(gòu)資金劃往基金管理人預(yù)先開設(shè)的基金募

集專戶。

6、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認(rèn)購(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)

情況。

（十三）網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：詳見基金份額發(fā)售公告。

2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申報(bào)，用于認(rèn)購(gòu)的股票必須是標(biāo)的指數(shù)的

成份股和已經(jīng)公告的備選成份股（具體名單以基金份額發(fā)售公告為準(zhǔn)）。單只股票最低認(rèn)購(gòu)

申報(bào)股數(shù)為1,000股，超過1,000股的部分須為100股的整數(shù)倍。投資人可多次提交認(rèn)購(gòu)申

請(qǐng)，累計(jì)申報(bào)數(shù)不設(shè)上限。

3、認(rèn)購(gòu)手續(xù)：投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)手

續(xù)，并備足認(rèn)購(gòu)股票。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓笕缧璩坊匾凿N售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

4、特別提示：投資人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)履

行因股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的股份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。

5、特殊情形

特殊情形包括但不限于以下幾種情況：

①已經(jīng)公告的即將被調(diào)出標(biāo)的指數(shù)的成份股不得用于認(rèn)購(gòu)本基金。

②限制個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模：基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日前3個(gè)月的個(gè)股的交易量、價(jià)

格波動(dòng)及其他異常情況，決定是否對(duì)個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模進(jìn)行限制，并在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)日前至少3

個(gè)工作日公告限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股名單。

③臨時(shí)拒絕個(gè)股認(rèn)購(gòu)：對(duì)于在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期間價(jià)格波動(dòng)異常或認(rèn)購(gòu)申報(bào)數(shù)量異常的個(gè)

股，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該股票的認(rèn)購(gòu)申報(bào)。如果投資者的個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)

模超過該券在標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成比例，基金管理人有權(quán)對(duì)超過構(gòu)成比例的部分予以拒絕。

④募集結(jié)束前，如標(biāo)的指數(shù)成份股出現(xiàn)調(diào)整，則調(diào)入名單中的股票將也納入認(rèn)購(gòu)清單。

⑤根據(jù)法律法規(guī)本基金不得持有的標(biāo)的指數(shù)成份股，將不能用于認(rèn)購(gòu)本基金。

6、清算交收

T日日終（T日為網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日），發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將當(dāng)日的股票認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)按

投資人證券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人，基金管理人初步確認(rèn)各成份股的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。登

記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認(rèn)數(shù)據(jù)，凍結(jié)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)股票?；鸢l(fā)售期結(jié)束后，基金管理

人根據(jù)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算投資人應(yīng)以基金份額方式支付的認(rèn)購(gòu)傭金，并從投資人

的認(rèn)購(gòu)份額中扣除，然后將扣除的認(rèn)購(gòu)傭金以基金份額的形式返還給發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。登記機(jī)

構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資人凈認(rèn)購(gòu)份額明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行投資人認(rèn)購(gòu)份額的初始登記，并根

據(jù)基金管理人報(bào)上海證券交易所確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)股票數(shù)據(jù)，將投資人申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的股票過戶到

基金的證券賬戶。

7、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式

認(rèn)購(gòu)份額＝（第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)×有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量）／基

金份額發(fā)售面值

其中：

（1）i代表投資人提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的第i只股票，如投資人僅提交了1只股票的申請(qǐng)，則

i＝1。

（2）“第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)”由本基金管理人根據(jù)證券交易

所的當(dāng)日行情數(shù)據(jù)，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計(jì)算，以四舍五入的方法保留小

數(shù)點(diǎn)后兩位。若該股票在當(dāng)日停牌或無(wú)成交，則以同樣方法計(jì)算最近一個(gè)交易日的均價(jià)作為

計(jì)算價(jià)格。

若某只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日至登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)生了

除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，由于投資人獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將按如

下方式對(duì)該股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)進(jìn)行調(diào)整：

1）除息：調(diào)整后價(jià)格＝網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)－每股現(xiàn)金股利或股息

2）送股：調(diào)整后價(jià)格＝網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)／（1＋每股送股比例）

3）配股：調(diào)整后價(jià)格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)＋配股價(jià)×配股比例）／（1

＋每股配股比例）

4）送股且配股：調(diào)整后價(jià)格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)＋配股價(jià)×配股比例）

／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

5）除息、送股且配股：調(diào)整后價(jià)格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)＋配股價(jià)×配股

比例－每股現(xiàn)金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）“有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量”是指由基金管理人確認(rèn)的并由登記機(jī)構(gòu)完成清算交收的股票股

數(shù)。其中：

①對(duì)于經(jīng)公告限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股，基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限為：

maxq為限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的單只個(gè)股最高可確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量；

Cash為網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的合計(jì)申請(qǐng)數(shù)額；

pjqj為除限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股和基金管理人全部或部分臨時(shí)拒絕的個(gè)股以外的其他

個(gè)股在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)和認(rèn)購(gòu)申報(bào)數(shù)量乘積；

w為該股按均價(jià)計(jì)算的其在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重。認(rèn)購(gòu)期間，如

標(biāo)的指數(shù)發(fā)布指數(shù)調(diào)整公告，則基金管理人根據(jù)公告調(diào)整后的成份股名單

及標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則計(jì)算調(diào)整后的標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成權(quán)重，作為計(jì)算依據(jù)；

p為該股在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)。

②若某一股票在股票認(rèn)購(gòu)日至登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)生司法執(zhí)行，則基

金管理人將根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的實(shí)際過戶數(shù)據(jù)對(duì)投資者的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

8、認(rèn)購(gòu)傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)在投資者認(rèn)購(gòu)確認(rèn)時(shí)收取。

9、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)：在基金合同生效后，投資者可通過其辦理認(rèn)購(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)

情況。

（十四）募集期利息與股票的處理方式

基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。通

過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將計(jì)

入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資者基金份額；通過基金管理人網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集

期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記

錄為準(zhǔn)；投資人進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的，認(rèn)購(gòu)股票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)，該股票自認(rèn)購(gòu)日

至登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間所產(chǎn)生的權(quán)益歸認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y人本人所有，具體按照《業(yè)

務(wù)規(guī)則》的規(guī)定辦理。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集

金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200

人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)

售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦

理基金備案手續(xù)。

基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)

書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證

監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集

的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股

票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)。

（二）基金合同不能生效時(shí)募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息。

對(duì)于基金募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票，登記機(jī)構(gòu)應(yīng)予以解凍，基金管理人不承擔(dān)相

關(guān)股票凍結(jié)期間交易價(jià)格波動(dòng)的責(zé)任，登記機(jī)構(gòu)及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將協(xié)助基金管理人完成相關(guān)

資金和證券的退還工作，具體按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定處理；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、

基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。

（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金

資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日

出現(xiàn)前述情形的，基金管理人在10個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如

持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份

額持有人大會(huì)。

法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

八、基金份額折算與變更登記

基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算。

（一）基金份額折算的時(shí)間

基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行

公告。

（二）基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登

記。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生

調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。除因

尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益外，基金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。基金份額

折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。

如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

（三）基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

九、基金份額的上市交易

（一）基金上市

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金

上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請(qǐng)基金份額上市：

1、基金場(chǎng)內(nèi)募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）不低于2億元；

2、基金場(chǎng)內(nèi)份額持有人不少于1000人；

3、法律法規(guī)及上海證券交易所規(guī)定的其他條件。

基金份額上市前，基金管理人應(yīng)與上海證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；皤@準(zhǔn)在上海證

券交易所上市的，基金管理人應(yīng)在本基金基金份額上市日前按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布基金上市交易

公告書。

（二）基金份額的上市交易

基金份額在上海證券交易所的上市交易，應(yīng)遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證

券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》

及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂等有關(guān)規(guī)定。

（三）終止上市交易

本基金基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止本基金基金份

額的上市交易，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：

1、不再具備本部分第一條規(guī)定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會(huì)決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2日內(nèi)發(fā)布基金終

止上市公告。若因上述1、3、4、5項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易

所終止上市的，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式基金，

而無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。基金轉(zhuǎn)型并終止上市后，對(duì)于本基金場(chǎng)內(nèi)份額的處理規(guī)則

由基金管理人提前制定并公告。

若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護(hù)

基金份額持有人合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合適的

指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。

（四）基金份額參考凈值的計(jì)算與公告

基金管理人在每一個(gè)交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單，上海證

券交易所在開市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，發(fā)布基金份額

參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。

1、基金份額參考凈值的計(jì)算公式：

基金份額參考凈值＝（申購(gòu)贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單

中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)乘積之和＋申購(gòu)贖回清單中禁止用現(xiàn)金替

代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)乘積之和+申購(gòu)贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）／最小申購(gòu)贖

回單位所對(duì)應(yīng)的基金份額

2、上海證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值的計(jì)算公式，并予以公告。

3、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。

（五）相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所對(duì)基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)

定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，基金合同相應(yīng)予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此項(xiàng)修改無(wú)須召開基

金份額持有人大會(huì)。

（六）若上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新

功能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。

（七）在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，本基金可

以申請(qǐng)?jiān)诎ň惩饨灰姿趦?nèi)的其他證券交易所上市交易，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。

十、基金份額的申購(gòu)與贖回

本部分內(nèi)容適用于本基金基金份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。未來(lái)在條件允許的情況下，

基金管理人可以開通本基金的場(chǎng)外申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，場(chǎng)外申購(gòu)贖回的適用條件、業(yè)務(wù)辦理

時(shí)間、業(yè)務(wù)規(guī)則、申購(gòu)贖回原則、申購(gòu)贖回費(fèi)用等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)將另行約定并公告。

（一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所

本基金的申購(gòu)與贖回將通過申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)將由基金

管理人在招募說(shuō)明書中列明或在基金管理人網(wǎng)站上公示。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減

申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)。基金投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)

提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。

（二）申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間

1、開放日及開放時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所的正常交

易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫

停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況

或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)

施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)

間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖

回開始公告中規(guī)定。

在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。

本基金在基金合同生效后、基金份額開放日常申購(gòu)之前，可向本基金聯(lián)接基金開通特殊

申購(gòu)，申購(gòu)價(jià)格以特殊申購(gòu)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，按金額申購(gòu)，不收取與申購(gòu)相關(guān)

的費(fèi)用和成本。

本基金在上市交易之前可開始辦理申購(gòu)及/或贖回。若其后基金申請(qǐng)上市，上市期間基

金可暫停辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

（三）申購(gòu)與贖回的原則

1、“份額申購(gòu)、份額贖回”原則，即本基金的申購(gòu)、贖回均以份額申請(qǐng)；

2、本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；

3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；

4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定；

5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合

法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)

則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（四）申購(gòu)與贖回的程序

1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理

時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。

投資人申購(gòu)本基金時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，基金份額持有人提交贖回申

請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)不成立。投資人

辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同

和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下，以各申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

投資人申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，

則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足

額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。

投資人可在申請(qǐng)當(dāng)日通過其辦理申購(gòu)、贖回的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。銷售

機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到該申

請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人應(yīng)及時(shí)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記

本基金申購(gòu)贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的

交收適用上海證券交易所、登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。

投資者T日申購(gòu)成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理申購(gòu)份額與上交所上市

的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，

在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和基金托

管人。投資者T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與上

交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差

額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理

人和基金托管人。

如果登記機(jī)構(gòu)在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)則》和參與各方

相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式等進(jìn)行調(diào)整。

本基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)要求在規(guī)定媒介公告。

投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差

額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，

基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有

人或基金資產(chǎn)的損失。

（五）申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制

1、投資人申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。

本基金的最小申購(gòu)、贖回單位為250萬(wàn)份，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允

許的情況下，合理調(diào)整申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制。

2、基金管理人可設(shè)定申購(gòu)份額上限和贖回份額上限，以對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)總規(guī)模或贖回總

規(guī)模進(jìn)行控制，并在申購(gòu)贖回清單中公告。

3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見招募說(shuō)

明書或相關(guān)公告。

4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人

應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；?
金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)

控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)和贖回份額的數(shù)量限制

或基金的最小申購(gòu)、贖回單位?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定

在規(guī)定媒介上公告。

（六）申購(gòu)和贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途

1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)

生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公

告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。

2、申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)

金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回

的基金份額數(shù)額確定。

3、申購(gòu)贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市

前公告。

4、投資人在申購(gòu)或贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭

金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

5、基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單計(jì)

算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。

（七）申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容

T日申購(gòu)贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)

據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T－1日的現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。

如上海證券交易所修改或更新申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容、參數(shù)計(jì)算方法并適用于本基金的，則按

照新的規(guī)則執(zhí)行。

2、組合證券相關(guān)內(nèi)容

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)贖回清單將公告最小申

購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。

3、最小申購(gòu)贖回單位

最小申購(gòu)贖回單位是基金申購(gòu)贖回的最基本單位。

4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定，用于替代組

合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“允許”）、

必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。

禁止現(xiàn)金替代適用于上海證券交易所上市的成份證券，是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，

該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

可以現(xiàn)金替代適用于上海證券交易所上市的成份證券，是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使

用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)

金作為替代。

必須現(xiàn)金替代適用于所有成份證券，是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使

用現(xiàn)金作為替代。

（1）關(guān)于可以現(xiàn)金替代

1）適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y人無(wú)法在申購(gòu)時(shí)買

入的證券，或基金管理人認(rèn)為可以采用現(xiàn)金替代的其他情形。

2）替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）

其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。如果上海證券交

易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。

收取申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用可以現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在該部

分證券恢復(fù)交易后買入，而實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的參考價(jià)格可能有所

差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此

收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金買入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將

退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金買入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理

人將向投資人收取欠缺的差額。

3）替代金額的處理程序如下：

T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。

在T日后被替代的部分證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱為T＋2日）內(nèi)，基金管理

人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T＋2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際買入成

本（包括買入價(jià)格和交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若

未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券的實(shí)際買入成本加上

按照T＋2日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投

資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)20日而該部分證券的正常交

易日低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成本加上按照最近一次

收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交

的款項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情況下則為T日起的第20個(gè)正常交易日）

期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T＋2日后的第1個(gè)市場(chǎng)交易日（在特殊情況下則為T日起的第21個(gè)市場(chǎng)交易日），基

金管理人將應(yīng)退款和應(yīng)補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理券商和基金托管人，

相關(guān)款項(xiàng)的清算交收，將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。

4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資人使

用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計(jì)

算公式為：

“基金份額參考凈值（IOPV）”定義為本基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。

“該證券價(jià)格參考價(jià)格”定義為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。

如果上海證券交易所參考基金份額凈值計(jì)算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所調(diào)整后的

規(guī)定為準(zhǔn)。

（2）關(guān)于必須現(xiàn)金替代

1）適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券、

處于停牌的股票、法律法規(guī)限制投資的成份證券或基金管理人出于保護(hù)持有人利益等原因認(rèn)

為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。

2）替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)贖回清單中公告替代的

一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)贖回清單中該證券的

數(shù)量乘以其T日開盤參考價(jià)。

4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金部分是指，為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申

購(gòu)、贖回的投資人的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。

T日申購(gòu)贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分，其計(jì)算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T－1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)

金替代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整后T

日開盤參考價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整后T日

開盤參考價(jià)相乘之和）

其中，該證券調(diào)整后T日開盤參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份

證券的調(diào)整后開盤參考價(jià)確定。

另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T－1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資

產(chǎn)凈值”需要扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。

若T日為基金最小申購(gòu)贖回單位調(diào)整生效日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購(gòu)贖回單

位的基金資產(chǎn)凈值”需根據(jù)調(diào)整前后最小申購(gòu)贖回單位按相關(guān)規(guī)則調(diào)整。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)

值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T＋1日的申購(gòu)贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)贖回清單中必須現(xiàn)金替

代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和+

申購(gòu)贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和）

T日投資人申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，需按T＋1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算

交收?，F(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資人申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投

資人應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資人將根據(jù)其申購(gòu)

的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資人贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資人將根據(jù)其贖回

的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相

應(yīng)的現(xiàn)金。

6、申購(gòu)贖回清單的格式

圖表：T日申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下：

基本信息  

最新公告日期  xx年xx月xx日  

基金名稱  中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投 



 資基金  

基金管理公司名稱  中銀基金管理有限公司  

一級(jí)市場(chǎng)基金代碼   

T－1日內(nèi)容信息  

現(xiàn)金差額（單位：元）   

最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元）   

基金份額凈值（單位：元）   

T日內(nèi)容信息  

最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元）   

現(xiàn)金替代比例上限   

申購(gòu)上限   

贖回上限   

最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份）   

是否需要公布IOPV   

申購(gòu)贖回的允許情況   

T日成份股信息內(nèi)容  

證券代碼  證券簡(jiǎn)稱  股票數(shù)量（股）  現(xiàn)金替代 標(biāo)志  申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比率  贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比率  替代金額 （單位：人民幣元）  

       



注：此表僅為示例?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)上海證券交易所的規(guī)則及業(yè)務(wù)需要對(duì)申購(gòu)贖回

清單的格式進(jìn)行修改，且予以公告，并在招募說(shuō)明書更新時(shí)予以調(diào)整。

（八）拒絕或暫停申購(gòu)的情形

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的申

購(gòu)申請(qǐng)。

3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值

或無(wú)法進(jìn)行證券/期貨交易。

4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)

績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)

暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。

7、基金管理人開市前未能公布申購(gòu)贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤。

8、相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)，或者

指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。上述異

常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊

故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

9、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置申購(gòu)份額上限，如果一筆新的申

購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日申購(gòu)份額超過申購(gòu)贖回清單中規(guī)定的申購(gòu)份額上限時(shí)，

該筆申購(gòu)申請(qǐng)將被拒絕。

10、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變、可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有

人利益時(shí)。

11、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、10、11項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停

接受投資人申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如

果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購(gòu)對(duì)價(jià)將退還給投資人。在暫停申購(gòu)

的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回對(duì)價(jià)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)。

3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值

或無(wú)法進(jìn)行證券/期貨交易。

4、基金管理人開市前未能公布申購(gòu)贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。

6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)

延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。

7、相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理贖回，或者

指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。上述異

常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊

故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

8、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果一筆新的贖

回申請(qǐng)被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購(gòu)贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時(shí)，

該筆贖回申請(qǐng)將被拒絕。

9、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變、可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有

人利益時(shí)。

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一（除第8項(xiàng)外）且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)時(shí)，

基金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)

贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

（十）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非

交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無(wú)論在上述何種情況下，接

受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是

指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件

的非交易過戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

（十一）基金份額的凍結(jié)和解凍

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

（十二）聯(lián)接基金的特殊申購(gòu)

若基金管理人推出以本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金可根據(jù)實(shí)際情況需要向本

基金的聯(lián)接基金開通特殊申購(gòu)，不收取申購(gòu)費(fèi)用。

（十三）集合申購(gòu)與其他服務(wù)

在條件允許時(shí)，基金管理人可開放集合申購(gòu)，即允許單個(gè)或多個(gè)投資人集合其持有的組

合證券或個(gè)券，共同構(gòu)成最小申購(gòu)、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購(gòu)。在不損害基金份額持

有人利益的前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則，集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)

則在開始執(zhí)行前將予以公告。

對(duì)于符合《特定機(jī)構(gòu)投資者參與證券投資基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)指引》要求的特定機(jī)構(gòu)投資

者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，安排專門

的申購(gòu)方式，并于新的申購(gòu)方式開始執(zhí)行前另行公告。

在條件允許時(shí)，基金管理人也可采取其他合理的申購(gòu)方式，并于新的申購(gòu)方式開始執(zhí)行

前予以公告。

基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代理協(xié)

議。

（十四）基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國(guó)證監(jiān)

會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者其他方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶注

冊(cè)登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金

管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

（十五）若上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對(duì)交易型開放式指數(shù)證

券投資基金調(diào)整或推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購(gòu)、贖回方式，本基金管理人

有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購(gòu)、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記

模式并引入新的申購(gòu)、贖回方式，屆時(shí)將發(fā)布公告予以披露并在本基金基金合同、招募說(shuō)明

書及其更新中予以更新，無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)審議。

（十六）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的

前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公告。

十一、基金的投資

（一）投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控

制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。

（二）投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證，下同）和備選成份股（含存托憑證，

下同）。

為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成

份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括

國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融

資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換

債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市

場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)

以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)

定）。

本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，

且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金在每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約、股票期

權(quán)合約、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其

中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種

的投資比例。

（三）投資策略

本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資

組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份

股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

在一般情形下，本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組

合，但在特殊情況下，本基金可以選擇其它證券或證券組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換，

這些情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重

不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌；（4）其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指

數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。

在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤

差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，

基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

同時(shí)，本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)上市公司進(jìn)行環(huán)境、社會(huì)、

公司治理（ESG）三個(gè)維度評(píng)估，并將ESG評(píng)價(jià)情況納入投資參考。

1、股票資產(chǎn)日常投資組合管理

（1）投資組合的建立

基金管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步：確定目標(biāo)組合、確定建倉(cāng)策略和組合調(diào)

整。

1）確定目標(biāo)組合：根據(jù)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。

2）確定建倉(cāng)策略：根據(jù)對(duì)成份股流動(dòng)性、公司行為等因素的分析，確定合理的建倉(cāng)策

略。

3）組合調(diào)整：根據(jù)完全復(fù)制法確定目標(biāo)組合之后，在合理時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整

實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤指數(shù)要求。

（2）投資組合日常管理

1）根據(jù)標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重，結(jié)合基金當(dāng)前持有的證券組合及其比例，制作下一交易

日基金的申購(gòu)贖回清單并公告。

2）將基金持有的證券組合構(gòu)成與標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行比較，制定目標(biāo)組合構(gòu)成及權(quán)重，確定

合理的交易策略。

3）實(shí)施交易策略，以實(shí)現(xiàn)基金最優(yōu)組合結(jié)構(gòu)。

（3）標(biāo)的指數(shù)成份股票定期調(diào)整

根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整

策略，及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整，減少流動(dòng)性沖擊，盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動(dòng)所帶

來(lái)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（4）成份股公司信息的日常跟蹤與分析

跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等），

以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響，并根據(jù)這些信息確定基金的申

購(gòu)贖回清單以及基金的每日交易策略。

（5）標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時(shí)調(diào)整

在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi)，若出現(xiàn)成份股票臨時(shí)調(diào)整的情形，本基金管理人將密

切關(guān)注樣本股票的調(diào)整，并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。

（6）申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析

跟蹤本基金申購(gòu)和贖回信息，結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理，分析其對(duì)組合的影響，制定交

易策略以應(yīng)對(duì)基金的申購(gòu)贖回。

（7）跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理

基金經(jīng)理每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的

實(shí)際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的

指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來(lái)可能發(fā)生的變化等，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方

案。

（8）指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，

基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)

中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，通過提請(qǐng)召開臨時(shí)投資決策委

員會(huì)，及時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（9）存托憑證投資策略

本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存

托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析、定量分析等方式，

篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。

2、其他金融工具投資策略

（1）債券投資策略

本基金基于流動(dòng)性管理的需要，可以投資于債券等固定收益類工具，債券投資的目的是

保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。其中，針對(duì)可轉(zhuǎn)換債

券、可交換債券的發(fā)行主體，本基金管理人將考量包括所處行業(yè)景氣程度、公司成長(zhǎng)性、市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等因素，參考同類公司估值水平評(píng)價(jià)其股權(quán)投資價(jià)值；通過考量利率水平、票息率、

付息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值；采用經(jīng)典期權(quán)定價(jià)模型，量

化其轉(zhuǎn)換權(quán)價(jià)值，并予以評(píng)估。本基金將重點(diǎn)關(guān)注公司基本面良好、具備良好的成長(zhǎng)空間與

潛力、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率和投資溢價(jià)率合理并有一定下行保護(hù)的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。

（2）資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資

產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng)；研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提

前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證

券收益率的影響，在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選

擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。

（3）金融衍生工具投資策略

本基金以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

管理原則，以套期保值為目的，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和

期貨市場(chǎng)的分析，發(fā)揮股指期貨杠桿效應(yīng)和流動(dòng)性好的特點(diǎn)，采用股指期貨在短期內(nèi)取代部

分現(xiàn)貨，獲取市場(chǎng)敞口，投資策略包括多頭套期保值和空頭套期保值。

本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的?；鸸?
理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資

審批事項(xiàng)，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金參與國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的?；鸸芾砣?
將充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，適度參與國(guó)債期貨投

資。

（4）融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略

本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在法律法規(guī)允許的

范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用，降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶

來(lái)的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。

參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交

易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象，力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。本基金管

理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的

目的，不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。

本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交

易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析，確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比

例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合

上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的

90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約、股指期貨合約需繳納的交

易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出

保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得

超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣

出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20％；本基金所持有的股票市值和

買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有

關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易

日基金資產(chǎn)凈值的20％；

（10）本基金參與國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣

出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到

期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)

符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期

貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（11）本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和

收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的

證券；開倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期

權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合

約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

（12）本基金參與國(guó)債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期

貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100％；其中，有價(jià)

證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資

產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

（13）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證

券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借

證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；

2）參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

4）最近6個(gè)月日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基

金投資不符合上述第（14）條規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。

（15）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回

購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（17）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；

（19）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（7）、（14）、（15）、（16）情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合

并、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的

因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行

調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者

與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)

聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范

利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須

事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事

會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)進(jìn)行審查。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，則本基金投資不

再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

（五）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率。

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)由上海證券交易所科創(chuàng)板中市值大、流動(dòng)性好的50只證券組成，

反映最具市場(chǎng)代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)。

未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致

使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等

情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方

案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6

個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表

決未通過的，基金合同終止。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金

投資運(yùn)作。

若出現(xiàn)指數(shù)變更對(duì)基金投資無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響（包括但不限于編制機(jī)構(gòu)名稱變更、指數(shù)

更名等），則基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致，并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后

變更標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)在規(guī)定媒介上公告。

若基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)隨之變更，由基金管理人根據(jù)標(biāo)的指數(shù)變

更情形履行適當(dāng)程序。

（六）風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨

幣市場(chǎng)基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證科

創(chuàng)板50成份指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。

（七）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對(duì)上市公司的控股；

3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何

不當(dāng)利益。

十二、基金的財(cái)產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及其他資產(chǎn)的

價(jià)值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)、證

券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并

由基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)

構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押

或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算

的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固

有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不

得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、基金資產(chǎn)估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)

外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對(duì)象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、

股票期權(quán)合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、

監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)的，

除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)

量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易

日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值

的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并

在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制

是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。

2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和

其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察

輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠乐?
調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)

值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收

盤價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未

發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

（2）對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；對(duì)在交易所市場(chǎng)上市

交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），選取估值日第三方估值

機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)進(jìn)行估值。

（3）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以每日收盤價(jià)作為估值全價(jià)。

（4）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所上

市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，如成本能夠近似體現(xiàn)公允價(jià)值，基金管理

人亦可采用，但將持續(xù)評(píng)估上述做法的適當(dāng)性，并在情況發(fā)生改變時(shí)做出適當(dāng)調(diào)整，確保估

值結(jié)果的公允性。

2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難

以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；

（3）發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票（包括但不限于非公開發(fā)行有明確鎖定期的股

票、首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，

不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票）按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)

有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。

3、對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種

當(dāng)日的估值凈價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相

應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)估值。對(duì)于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回

售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。對(duì)銀行

間市場(chǎng)未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，采用估值技術(shù)進(jìn)行估值。

4、同一債券/股票同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券/股票所處的市場(chǎng)分別估值。

5、股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后

經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從

其規(guī)定。

6、國(guó)債期貨合約以估值日的結(jié)算價(jià)估值。估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)

環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

7、股票期權(quán)合約，一般以股票期權(quán)當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最

近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有

規(guī)定的，從其規(guī)定。

8、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)

定進(jìn)行估值。本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價(jià)值確定原則提供的估值價(jià)格數(shù)

據(jù)。

9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基

金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金凈值的計(jì)算結(jié)果

對(duì)外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形

下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。遇特殊情況，為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人與基金

托管人協(xié)商一致，可階段性調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并進(jìn)行相應(yīng)公告，無(wú)需召開基金份額

持有人大會(huì)審議。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，

按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同

的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)

送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人按約定對(duì)外公布。

（六）估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、

及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值

錯(cuò)誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或

投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該

估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)

賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、

系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，

及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未

及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償

責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而

未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確

認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)

估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤

責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支

付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不

當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額

加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定

估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償

損失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)

進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有通行做

法，基金管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)

暫停估值；

4、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。

（八）基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人

負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額

凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基

金管理人對(duì)基金凈值按約定予以公布。

（九）特殊情形的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基

金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。

2、由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券

經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或國(guó)家會(huì)計(jì)政策變更、市場(chǎng)規(guī)則變更等

非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理

的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托

管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造

成的影響。

十四、基金的收益分配

（一）基金收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可進(jìn)行收益分配，若《基金合同》生效

不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

2、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式；

3、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1.0%以上時(shí)，可進(jìn)行收

益分配；

4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

5、基金收益分配數(shù)額的確定原則為：使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近業(yè)績(jī)比

較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率；

6、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配

后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收

益分配金額后可能低于面值；

7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，基金管

理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配

數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（三）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公

告。

（四）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

十五、基金的費(fèi)用與稅收

（一）基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)等費(fèi)用；

5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

6、基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費(fèi)用；

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

8、基金的上市費(fèi)及年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用、收益分配中發(fā)生的

費(fèi)用；

9、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用；

10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙

方核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人根據(jù)基金管理人授權(quán)于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性

支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如

下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙

方核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人根據(jù)基金管理人授權(quán)于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性

支取。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)

用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列

支；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

（四）基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?cái)

產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)

稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

（一）基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，

按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方

式確認(rèn)。

（二）基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民共和國(guó)證券

法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事

務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。

（二）信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金

份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國(guó)

證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明

性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合

中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互

聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約

定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露

義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說(shuō)明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額

持有人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)

的法律文件。

（2）基金招募說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說(shuō)明基金

認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人

服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說(shuō)明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說(shuō)明書其他信息發(fā)

生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募

說(shuō)明書。

（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等

活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金

概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)

當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)

網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)

作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額

發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上，將基

金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)

當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

2、基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在基金份額發(fā)售

的三日前登載于規(guī)定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

4、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三個(gè)工

作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告登

載在規(guī)定報(bào)刊上。

5、基金份額折算日和折算結(jié)果公告

基金管理人確定基金份額折算日后至少應(yīng)提前2個(gè)工作日將基金份額折算日公告登載于

規(guī)定媒介上。

基金份額進(jìn)行折算并由登記機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)在3個(gè)工作

日內(nèi)將基金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。

6、申購(gòu)贖回清單

在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日，通過網(wǎng)站、申

購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)以及其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。

7、基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說(shuō)明書等信息披露文件上載明基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)

價(jià)的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查

閱或者復(fù)制前述信息資料。

8、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在基金份額上市交易前或開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基

金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于

每個(gè)交易日/開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露交易日/開

放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度

最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)

告應(yīng)當(dāng)經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登

載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)

告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者

年度報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下披

露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有

風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

分析等。

10、臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在規(guī)

定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基

金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；

（8）基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；

（9）基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)

生變動(dòng)；

（10）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托

管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十；

（11）涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制

人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大

關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（14）基金收益分配事項(xiàng)；

（15）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；

（16）基金份額凈值估值錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

（17）本基金開始辦理申購(gòu)、贖回；

（18）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

（19）發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；

（20）本基金變更標(biāo)的指數(shù)；

（21）調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位、申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；

（22）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（23）本基金停復(fù)牌或終止上市；

（24）基金份額折算；

（25）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重

大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

11、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基

金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)

信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告基金上市交

易的證券交易所。

12、清算報(bào)告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作

出清算報(bào)告。清算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，

并由律師事務(wù)所出具法律意見書?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并

將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

13、基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。

14、投資資產(chǎn)支持證券的信息披露

基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券

市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占

基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明

細(xì)。

如將來(lái)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。

15、投資于股指期貨的信息披露

基金管理人在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書（更新）等文件

中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示

股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標(biāo)。

如將來(lái)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。

16、投資國(guó)債期貨的信息披露

基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書（更新）

等文件中披露的國(guó)債期貨交易情況，應(yīng)當(dāng)包括交易政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，

并充分揭示國(guó)債期貨交易對(duì)本基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目

標(biāo)等。

17、投資股票期權(quán)的信息披露

基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政

策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對(duì)基金總體風(fēng)

險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

18、基金參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露

本基金應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書（更新）等文件

中披露參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、

風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況等，并就報(bào)告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)做詳細(xì)說(shuō)明。

19、本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

20、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。

（六）信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人

員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與

格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金

管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)、基金定期報(bào)告、更新

的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審

查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信

息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介和基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露

信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)

當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信

息置備于各自住所和基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。

十八、風(fēng)險(xiǎn)揭示

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致

基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

1、政策風(fēng)險(xiǎn)：因國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政

策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致證券價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益。

2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)：隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)也呈現(xiàn)出周期性變化，從而

引起證券價(jià)格波動(dòng)，導(dǎo)致基金的收益水平也會(huì)隨之發(fā)生變化。

3、利率風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)金融市場(chǎng)利率水平變化時(shí)，將會(huì)引起證券的價(jià)格和收益率變化，進(jìn)而

影響基金的凈值表現(xiàn)。

4、信用風(fēng)險(xiǎn)：基金所投資債券的發(fā)行人如果不能或拒絕支付到期本息，或者不能履行

合約規(guī)定的其它義務(wù)，或者其信用等級(jí)降低，將會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格下降，進(jìn)而造成基金資產(chǎn)損

失。

5、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)：基金投資于證券所獲得的收益將主要通過現(xiàn)金形式來(lái)分配，而現(xiàn)金可

能受通貨膨脹的影響以致購(gòu)買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。

6、再投資風(fēng)險(xiǎn)：該風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)互為消長(zhǎng)。當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，基金所持有的債券

價(jià)格會(huì)上漲，而基金將投資于固定收益類金融工具所得的利息收入進(jìn)行再投資將獲得較低的

收益率，再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大；反之，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，基金所持有的債券價(jià)格會(huì)下降，利

率風(fēng)險(xiǎn)加大，但是利息的再投資收益會(huì)上升。

7、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：它與基金所投資債券的發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所引起的收入現(xiàn)金流的不確定

性有關(guān)。債券發(fā)行人期間運(yùn)營(yíng)收入變化越大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越大；反之，運(yùn)營(yíng)收入越穩(wěn)定，經(jīng)

營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越小。

（二）管理風(fēng)險(xiǎn)

在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等會(huì)影響其對(duì)信

息的占有和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風(fēng)險(xiǎn)。基

金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等對(duì)基金收益水平也存在影響。

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在某種情況下因市場(chǎng)交易量不足，某些投資品種的流動(dòng)性不佳，進(jìn)

而影響到基金投資收益的實(shí)現(xiàn)。

為應(yīng)對(duì)投資者的贖回申請(qǐng)，基金管理人可采取各種有效管理措施，滿足流動(dòng)性需求。

1、基金申購(gòu)、贖回安排

本基金的申購(gòu)、贖回安排詳細(xì)規(guī)則參見招募說(shuō)明書第十章的相關(guān)約定。

2、擬投資市場(chǎng)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本基金為交易型開放式指數(shù)基金（ETF），以開放方式運(yùn)作。在申購(gòu)、贖回時(shí)必須以一

籃子成份股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子成份股票。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，

且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。同時(shí)，本基金還可以投資于其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板

及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易

的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次

級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)

債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回

購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)

允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）?？傮w來(lái)看，該標(biāo)的指數(shù)

成份股流動(dòng)性情況較好。在其他可投資標(biāo)的中，高信用評(píng)級(jí)短期融資券、銀行存款、同業(yè)存

單等金融工具的流動(dòng)性情況相對(duì)較好；但由于市場(chǎng)利率環(huán)境的變化，發(fā)行主體信用資質(zhì)的惡

化等各方面原因也可能導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券等品種面臨流動(dòng)性相對(duì)較差的情況。

根據(jù)《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》，基金管理人需根據(jù)基金投資人結(jié)構(gòu)調(diào)整基金投資組合的

流動(dòng)性及變現(xiàn)情況，確?；鸾M合資產(chǎn)的變現(xiàn)能力與投資者贖回需求相匹配?；鸸芾砣藢?
密切監(jiān)控投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，及時(shí)調(diào)整組合持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制組合杠桿比率，限制

流通受限資產(chǎn)比例等。

3、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法

律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)進(jìn)行適度調(diào)整，

作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括

但不限于：

（1）暫停接受贖回申請(qǐng)；

（2）延緩支付贖回對(duì)價(jià)；

（3）暫?；鸸乐?；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。

實(shí)施暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形及程序詳見招募說(shuō)明書第十章第（九）條的相

關(guān)約定。若實(shí)施暫停接受贖回申請(qǐng)，投資者一方面不能贖回基金份額，可能影響自身的流動(dòng)

性，另一方面將承擔(dān)額外的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)基金凈值的影響；若實(shí)施延緩支付贖回對(duì)價(jià)，投資者

不能如期獲得全額贖回對(duì)價(jià)，除了對(duì)投資者流動(dòng)性產(chǎn)生影響外，也將損失延遲款項(xiàng)部分的再

投資收益。

暫?；鸸乐档那樾卧斠娬心颊f(shuō)明書第十三章第（七）條的相關(guān)約定。若實(shí)施暫?；?
估值，基金管理人會(huì)采取延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金申購(gòu)贖回申請(qǐng)的措施，對(duì)投資者

產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)如前所述。

（四）特定風(fēng)險(xiǎn)

1、指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)

的平均回報(bào)率可能存在偏離。

（2）、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生

風(fēng)險(xiǎn)。

（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

以下因素可能使基金投資組合的收益率與目標(biāo)指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的

跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：

1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變

化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

3）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利將導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟

蹤偏離度。

4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖

擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金投

資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)

手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)

的跟蹤程度。

7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的

持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造

成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤

等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)

的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征

將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。

（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%之內(nèi)，年跟蹤誤差不超過2%，但因

標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)

價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。

（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致

使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等

情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方

案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6

個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表

決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金

合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金

投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差

異，影響投資收益。

（7）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)

險(xiǎn)：

1）基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。

2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等因素影響本基金二

級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。

3）若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的，則該部分款項(xiàng)將

按照約定方式進(jìn)行結(jié)算（具體見招募說(shuō)明書第十章第（七）部分的相關(guān)約定），由此可能影

響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無(wú)法及時(shí)賣出成份股以

獲取足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的贖回份

額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無(wú)法贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險(xiǎn)。

2、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定

范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的

情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)

上海證券交易所在開市后根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)

算并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV

與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行

投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。

4、退市風(fēng)險(xiǎn)

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前

終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。

5、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的申購(gòu)贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置了現(xiàn)金替代

比例上限。因此，投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)

法買入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

6、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)

在投資者提交贖回申請(qǐng)時(shí)，如本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可

能導(dǎo)致出現(xiàn)贖回失敗的情形。

另外，基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位，由此可

能導(dǎo)致投資者按原最小申購(gòu)贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)贖

回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣出全部或部分基金份額。

7、贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

本基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股

流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

8、套利風(fēng)險(xiǎn)

由于證券市場(chǎng)的交易機(jī)制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時(shí)間，因此套利存在一定風(fēng)

險(xiǎn)。同時(shí)，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以折溢價(jià)在一定范圍之內(nèi)

也不能形成套利。另外，當(dāng)一籃子股票中存在漲?；蚺R時(shí)停牌的情況時(shí)，也會(huì)由于買不到成

份股而影響溢價(jià)套利，或賣不掉成份股而影響折價(jià)套利。

9、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

如果基金管理人提供的當(dāng)日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)

金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯(cuò)，將會(huì)使投資人利益受損或影響申購(gòu)贖回的正

常進(jìn)行。

10、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

（1）申購(gòu)贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，

由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如對(duì)投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式

發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來(lái)自于證券交易

所及其他代理機(jī)構(gòu)。

（3）第三方機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。

11、投資科創(chuàng)板的風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資于科創(chuàng)板，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異

帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：

（1）股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板對(duì)個(gè)股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后的前5個(gè)

交易日不設(shè)置漲跌幅限制，股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股其他板塊更為劇烈的波動(dòng)；

（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高，股票流動(dòng)性弱于A股其他板

塊，投資者可能在特定階段對(duì)科創(chuàng)板個(gè)股形成一致性預(yù)期，因此存在基金持有股票無(wú)法正常

交易的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）退市風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板的退市標(biāo)準(zhǔn)將比A股其他板塊更加嚴(yán)格，且不再設(shè)置暫停上

市、恢復(fù)上市和重新上市等環(huán)節(jié)，因此上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)更大，可能給基金凈值帶來(lái)不利影

響。

（4）投資集中風(fēng)險(xiǎn)：科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長(zhǎng)型企業(yè)，其商業(yè)模式、盈

利、風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)績(jī)波動(dòng)等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，若股票價(jià)格

同向波動(dòng)，將引起基金凈值波動(dòng)。

12、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)支持證券的投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提

前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來(lái)一定的負(fù)面影響和損

失。為了更好的防范資產(chǎn)支持證券交易所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則，

制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)基金財(cái)產(chǎn)的安全

和基金份額持有人利益。

13、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)

險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利

效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合

約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度

導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無(wú)法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被

強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

14、股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同，采取保證金交

易，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，

在極端情況下，期貨市場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。

15、股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括股票期權(quán)。股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在

損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉(cāng)期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付

的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。在參與股票期權(quán)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注

股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)、股票期權(quán)的價(jià)格波動(dòng)和其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及可能造成的損失。

16、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場(chǎng)的流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)、債券價(jià)格受所對(duì)應(yīng)股票價(jià)格波動(dòng)影響而波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或

換股的風(fēng)險(xiǎn)等。

17、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)

基金資產(chǎn)可投資于存托憑證，若投資可能面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證

發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)能力和盈利

能力等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方

面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在

分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上

市造成存托憑證價(jià)格差異以及受境外市場(chǎng)影響交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)

益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存

在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)等。

18、基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在杠

桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。

19、證券交易資金前端控制的風(fēng)險(xiǎn)

本基金由基金管理人作為交易參與人通過交易單元在證券交易所進(jìn)行證券交易。根據(jù)

《證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)對(duì)交易參

與人相關(guān)交易單元的全天凈買入申報(bào)金額總量實(shí)施額度管理，并通過交易所對(duì)交易參與人實(shí)

施前端控制。本基金可能因上述業(yè)務(wù)規(guī)則而無(wú)法完成某筆或某些交易，由此造成的損益由基

金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（五）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)

本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市

場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售

機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，

不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)

險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，投資人在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承

受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。

（六）其他風(fēng)險(xiǎn)

1、隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金

可能會(huì)面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)；

2、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

3、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、環(huán)境控制、人員素質(zhì)等方面不完善而產(chǎn)生的風(fēng)

險(xiǎn)；

4、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、如上市公司治理結(jié)構(gòu)問題、內(nèi)幕交易、不公正披露等欺

詐行為、上市停止交易等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

5、對(duì)主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

6、戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶

來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；

7、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

十九、基金的終止與清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過

的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)

基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過之日起生效后方可執(zhí)

行，自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使

標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持

有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過

的；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)

產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金

財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法

律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)

變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證

券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公

告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清

算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示

性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低

期限。

二十、基金合同的內(nèi)容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利義務(wù)

1、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

（1）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)

產(chǎn)；

3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

4）銷售基金份額；

5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基

金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基

金投資者的利益；

7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；

9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金

合同》規(guī)定的費(fèi)用；

10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金

財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)

務(wù)；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律

行為；

15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)

的外部機(jī)構(gòu)，并與選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議，就證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的異常交易監(jiān)

控等職責(zé)進(jìn)行約定；

16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)托管

和收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則；

17）向基金份額持有人介紹、發(fā)送或傳遞關(guān)于本基金的信息；

18）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

（2）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續(xù)；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管

理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證

券投資；

6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)的方法符合《基金合同》

等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)，

編制申購(gòu)贖回清單；

9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；

12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金收

益；

14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；

15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金

托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料，保存

期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者能

夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理

成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金托

管人；

20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)

承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反

《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為

承擔(dān)責(zé)任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日

內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；

25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

2、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

（1）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國(guó)

家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，

并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理

證券/期貨交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；

6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

（2）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉基

金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)

的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所

托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資

金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的

約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基

金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回

對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；

9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說(shuō)明基金管理人

在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基

金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料，保存期限不低于法律

法規(guī)規(guī)定的最低期限；

12）從基金管理人處接收保存基金份額持有人名冊(cè)；

13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)

金部分；

15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合基

金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督

管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退

任而免除；

20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理

人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

3、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資

者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，

直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基

金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

（1）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不

限于：

1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；

4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使

表決權(quán)；

6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或

仲裁；

9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

（2）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不

限于：

1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件；

2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做

出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

4）交納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)或認(rèn)購(gòu)股票、申購(gòu)對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和補(bǔ)充，并保證

其真實(shí)性；

10）同意基金管理人向其介紹、發(fā)送或傳遞有關(guān)本基金的信息；

11）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表

基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

未來(lái)，若本基金推出本基金的聯(lián)接基金，則鑒于本基金和本基金聯(lián)接基金（即“中銀上

證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金”，以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)接基金”）的相

關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參

加本基金的基金份額持有人大會(huì)表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金基金份額持有人

持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記

日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基

金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金的基金管理人不

應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身

份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有

人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。聯(lián)接基金的基金管理人代表

聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基

金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提

議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額

持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)。

本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。

1、召開事由

（1）當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式，但基金合同另有約定的除外；

5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略，但基金合同另有約定除外；

9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；

11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人

大會(huì)；

12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被證券交易所終止上市的除外；

13）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的

事項(xiàng)。

（2）在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性

不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額

持有人大會(huì)：

1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；

2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率；

3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)

對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；

4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

5）基金管理人、上海證券交易所和登記機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、交易、

非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

6）調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成，調(diào)整申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容，

調(diào)整申購(gòu)贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間或頻率；

7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

8）在其他境內(nèi)外證券交易所上市、增加場(chǎng)外申購(gòu)贖回方式、開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)或

暫停、停止場(chǎng)外申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)；

9）增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；

10）本基金的聯(lián)接基金采取其他方式參與本基金的申購(gòu)贖回；

11）標(biāo)的指數(shù)更名或調(diào)整指數(shù)編制方法；

12）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情形。

2、會(huì)議召集人及召集方式

（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人

召集。

（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時(shí)，由基金托管人召集。

（3）基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面

提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管

人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不

召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之

日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基

金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日

起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金

管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管

人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告

知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面

決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份

額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以

上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；?
份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得

阻礙、干擾。

（6）基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。

3、召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；?
份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；

2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、

送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

（2）采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)明本

次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表

決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的

計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意

見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管

人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見

的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。

4、基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的

其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。

（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，

現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行

基金份額持有人大會(huì)議程：

1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額

的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記

日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集

基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基

金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面形式或基

金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式

或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：

1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提

示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托管人為

召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有

人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決

意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、

6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大

會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人

代表出具表決意見；

4）上述第3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見

的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有

基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知

的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

（3）在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方

式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式

由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。

（4）基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用紙質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)、

電話、短信或其他方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。

5、議事內(nèi)容與程序

（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金

合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份

額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

（2）議事程序

1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，

然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理

人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)

其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，

則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名

基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和

聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

2）通訊開會(huì)

在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二

分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以

外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的

三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、

更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通

過方為有效。

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通

知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表

決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表

決。

7、計(jì)票

（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議

開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)

召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由

基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有

人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額

持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。

2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)

果。

3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣

布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一

次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。

4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影

響計(jì)票的效力。

（2）通訊開會(huì)

在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)

對(duì)其計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，

不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)

行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決

議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有

約束力。

9、對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，本部分對(duì)基金份額持有人大會(huì)召

開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來(lái)法

律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對(duì)本

部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議

通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可

不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

（2）關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過之日起生效后方可

執(zhí)行，自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

（1）基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管

人承接的；

（3）《基金合同》約定的其他情形；

（4）出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致

使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額

持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過

的；

（5）相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

3、基金財(cái)產(chǎn)的清算

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金

財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

（2）基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符

合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；?
金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、

變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

（4）基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

4）制作清算報(bào)告；

5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律

意見書；

6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

（5）基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及

時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

4、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

6、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證

券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公

告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清

算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示

性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

7、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低

期限。

（四）爭(zhēng)議解決方式

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友

好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照上海國(guó)

際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局

的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金

合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國(guó)法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行

政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所

和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

（一）基金托管協(xié)議當(dāng)事人

1、基金管理人

名稱：中銀基金管理有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓

法定代表人：章硯

設(shè)立日期：2004年8月12日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)基金字[2004]93號(hào)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣壹億元

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系電話：（021）38848999

2、基金托管人

名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層

郵政編碼：100031

法定代表人：谷澍

成立時(shí)間：2009年1月15日

基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)

注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承

兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)

保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；代理資金清算；各類匯兌業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外

國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；貸款承諾；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外匯貸款；

外匯匯款；外匯借款；發(fā)行、代理發(fā)行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；外匯票

據(jù)承兌和貼現(xiàn)；自營(yíng)、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；

企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；證券公司客戶交易結(jié)算資金存管業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；

企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；產(chǎn)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)；合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)；

代理開放式基金業(yè)務(wù)；電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)

務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。

（二）基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資范圍、投資比

例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證，下同）和備選成份股（含存托憑證，

下同）。

為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成

份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括

國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融

資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換

債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市場(chǎng)

工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以

及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

以將其納入投資范圍。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，

且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金在每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約、股票期

權(quán)合約、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其

中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種

的投資比例。

2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資比例進(jìn)行監(jiān)督。

基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的

90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約、股指期貨合約需繳納的交

易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出

保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

（6）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人

的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣

出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20％；本基金所持有的股票市值和

買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有

關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易

日基金資產(chǎn)凈值的20％；

（10）本基金參與國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣

出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到

期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)

符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期

貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（11）本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和

收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的

證券；開倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期

權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合

約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

（12）本基金參與國(guó)債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期

貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100％；其中，有價(jià)

證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資

產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

（13）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證

券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；

（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：

1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借

證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；

2）參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

4）最近6個(gè)月日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；

因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基

金投資不符合上述第（14）條規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。

（15）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回

購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（17）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；

（19）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（7）、（14）、（15）、（16）情形之外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、標(biāo)

的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致

使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，

但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程

序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。

3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本協(xié)議第十五條第（十

一）項(xiàng)基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。

根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提

供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及其更新，并以雙

方約定的方式提交，確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、完整性、全面性?；鸸芾砣恕?
基金托管人有責(zé)任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新該名單。名單變

更后一方應(yīng)及時(shí)發(fā)送給對(duì)方，接收方應(yīng)及時(shí)確認(rèn)已知名單的變更。如果基金托管人在運(yùn)作中

嚴(yán)格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金管

理人承擔(dān)責(zé)任，基金托管人有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交

易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益

沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先

得到基金托管人的同意，并按相關(guān)法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事

會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)進(jìn)行審查。

4、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人參與銀行間

債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供經(jīng)慎重選擇的、本

基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；?
托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易。基金管理

人可以每半年對(duì)銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行更新，如基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況需要臨

時(shí)調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，應(yīng)向基金托管人說(shuō)明理由，在與交易對(duì)手發(fā)生交易前

與基金托管人協(xié)商一致?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認(rèn)后，被確認(rèn)調(diào)整的名單開始生

效，新名單生效前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)

算?；鸸芾砣素?fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交易，基金

托管人則根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)成交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，但不承擔(dān)交易對(duì)手不履行合

同造成的損失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對(duì)手或交易方式

進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的相應(yīng)損失和

責(zé)任。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單

的，視為基金管理人認(rèn)可全市場(chǎng)交易對(duì)手。

5、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人投資銀行存

款進(jìn)行監(jiān)督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，建立投資

制度、審慎選擇存款銀行，做好風(fēng)險(xiǎn)控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相

關(guān)業(yè)務(wù)辦理。

6、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則，配備專門的技術(shù)

系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善業(yè)務(wù)流程，有效防范和控

制風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人將對(duì)基金參與出借業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核。

7、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資流通受限證券

進(jìn)行監(jiān)督。

（1）流通受限證券與上文提及的流動(dòng)性受限資產(chǎn)并不完全一致，包括由相關(guān)法律法規(guī)

及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限

鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上

市證券、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。基金投資流通受限證券，還應(yīng)遵守《關(guān)于基

金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

（2）在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控

制制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案等規(guī)章制度。基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金流動(dòng)性的需要合理安排

流通受限證券的投資比例，并在風(fēng)險(xiǎn)控制制度中明確具體比例，避免基金出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

上述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會(huì)通過之后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)將上述規(guī)章制度以及董事會(huì)批準(zhǔn)上述規(guī)章制度的決議提交給基金托管人。

（3）在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個(gè)交易日向基金托管人提供

有關(guān)流通受限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件（如有）：

擬發(fā)行數(shù)量、定價(jià)依據(jù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件、基金管理人與承銷商簽訂的

銷售協(xié)議復(fù)印件、繳款通知書、基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、劃款賬號(hào)、劃款金額、

劃款時(shí)間文件等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整。

（4）基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認(rèn)為因市場(chǎng)出現(xiàn)劇

烈變化導(dǎo)致基金管理人的具體投資行為可能對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成較大風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人有權(quán)要求

基金管理人對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充和整改，并做出書面說(shuō)明。否則，基金托管

人經(jīng)事先書面告知基金管理人，有權(quán)拒絕執(zhí)行其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)

損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（5）基金管理人應(yīng)保證基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，并保證基金

托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記存管問題，造成基金財(cái)產(chǎn)

的損失或基金托管人無(wú)法安全保管基金財(cái)產(chǎn)的責(zé)任與損失，由基金管理人承擔(dān)。

（6）如果基金管理人未按照本協(xié)議的約定向基金托管人報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)或者報(bào)送了虛假

的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致基金托管人不能履行基金托管人職責(zé)的，基金管理人應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律后果。

除基金托管人未能依據(jù)基金合同及本協(xié)議履行職責(zé)外，因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基

金托管人按照本協(xié)議履行監(jiān)督職責(zé)后不承擔(dān)上述損失。

8、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金凈值信息計(jì)算、基

金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、

基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。

如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實(shí)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材

料上，則基金托管人對(duì)此不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

9、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作中違反法律法規(guī)

和基金合同的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和

協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面

形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原因及糾

正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi),基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事

項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)

糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效

的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知

基金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

10、基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議對(duì)

基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，

或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)

送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

11、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基

金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金管理人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)

方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重

或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（三）基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查

1、基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金

托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金

管理人計(jì)算的基金凈值信息、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金

投資運(yùn)作等行為。

2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、未執(zhí)

行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合

同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸?
到通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說(shuō)明違規(guī)原因及

糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知

事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金托管人改正。基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括

但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答

復(fù)基金管理人并改正。

3、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基

金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋藷o(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)

方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重

或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（四）基金財(cái)產(chǎn)保管

1、基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

（1）基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)。

（2）基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的合法合規(guī)

指令，基金托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。

（3）基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。

（4）基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，確保

基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。

（5）基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，

如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。

（6）對(duì)于因認(rèn)（申）購(gòu)、基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事

人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及

時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金托管人對(duì)此不承擔(dān)

相應(yīng)責(zé)任，但應(yīng)給予必要的協(xié)助與配合。

（7）除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。

2、基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

（1）基金募集期間的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的基金認(rèn)

購(gòu)專戶。該賬戶由基金管理人開立并管理。

（2）基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網(wǎng)下

股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)

定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開立的基金托管資金賬戶，

同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出

具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理

退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。

3、第三方存管賬戶的開立和管理

基金管理人指定基金托管人為本基金的第三方存管銀行，本基金第三方存管賬戶即托管

賬戶，基金管理人按照基金托管人要求提供開戶所需資料。

4、基金證券賬戶的開立和管理

（1）基金管理人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為基金開立本基金的證券賬戶，賬

戶名稱以實(shí)際開立為準(zhǔn)。

（2）基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬

戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

（3）基金證券賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。

5、基金證券資金賬戶（證券資金臺(tái)賬賬戶）的開立和管理

基金管理人負(fù)責(zé)開立本基金的證券資金賬戶，并配合基金托管人辦理客戶交易結(jié)算簽約

手續(xù)。證券資金賬戶開立后，基金管理人將證券資金賬戶的開戶資料（復(fù)印件）加蓋業(yè)務(wù)專

用章后交基金托管人留存?；鸸芾砣藢?duì)證券資金賬戶不設(shè)置每筆匯劃資金上限和當(dāng)日累計(jì)

匯劃資金上限。證券資金賬戶與托管賬戶之間的資金劃撥由基金管理人向基金托管人發(fā)送銀

證轉(zhuǎn)賬指令（托管賬戶與證券資金賬戶之間資金往來(lái)劃撥的指令），基金托管人按照基金管

理人的有效銀證轉(zhuǎn)賬指令完成資金劃撥。

本基金交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金全額存放在

基金管理人為本基金開設(shè)的證券資金賬戶中，場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算由基金管理人所選擇

的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)?；鹜泄苋瞬回?fù)責(zé)辦理場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算，也不負(fù)責(zé)保管證券

資金賬戶內(nèi)存放的資金。

6、債券托管賬戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀

行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公

司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)

債券的結(jié)算。基金管理人代表基金簽訂全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券回購(gòu)主協(xié)議。

7、其他賬戶的開立和管理

（1）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，在基

金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。

（2）法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

8、基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)妥善保

管，保管憑證由基金托管人持有。基金管理人承諾對(duì)交接給基金托管人保管的有價(jià)憑證的真

實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，基金托管人只負(fù)責(zé)對(duì)有價(jià)憑證進(jìn)行保管，不負(fù)責(zé)對(duì)有價(jià)憑證真?zhèn)蔚谋鎰e，

不承擔(dān)有價(jià)憑證對(duì)應(yīng)存款的本金及收益的安全。實(shí)物證券的購(gòu)買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)

基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間

的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)?；鹜泄苋藢?duì)基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)

際有效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。

9、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金

托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保

證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定。

（五）基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、估值和會(huì)計(jì)核算

1、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的

余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額

贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。遇特殊情況，為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理

人與基金托管人協(xié)商一致，可階段性調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并進(jìn)行相應(yīng)公告，無(wú)需召開

基金份額持有人大會(huì)審議。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，

按規(guī)定公告。

2、復(fù)核程序

基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)

定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基

金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人按約定對(duì)外公布。

（六）基金份額持有人名冊(cè)的保管

本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，包括基金合

同生效日、基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日、每年6

月30日、12月31日的基金份額持有人名冊(cè)。基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有

人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊(cè)由登記機(jī)構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保管?；?
托管人有權(quán)要求基金管理人提供任意一個(gè)交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊(cè)，但應(yīng)

提前通知基金管理人，基金管理人應(yīng)及時(shí)提供，無(wú)合理理由不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人提交基金份額持有人名冊(cè)。每年6月30日和12月31

日的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于下月前十個(gè)工作日內(nèi)提交；基金合同生效日、基金合同終止日

等涉及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于發(fā)生日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。

基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期限不低于法律法規(guī)的

規(guī)定?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，

并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無(wú)法妥善保管基金份額持有人

名冊(cè)，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（七）爭(zhēng)議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，任何

一方均應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲

裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有

規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、

盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)（就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)

和臺(tái)灣地區(qū)）法律并從其解釋。

（八）托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與

基金合同的規(guī)定有任何沖突。

2、基金托管協(xié)議終止的情形

（1）基金合同終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

（4）發(fā)生法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。

3、基金財(cái)產(chǎn)的清算

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組

1）自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)，成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金

管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》

規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要

的工作人員。

3）在基金財(cái)產(chǎn)清算過程中，基金管理人和基金托管人應(yīng)各自履行職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤

勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

4）基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算

小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

（2）基金財(cái)產(chǎn)清算程序

1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

4）制作清算報(bào)告；

5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律

意見書；

6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)

的，清算期限相應(yīng)順延。

（3）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算

費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（4）基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：

1）支付基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用；

2）交納所欠稅款；

3）清償基金債務(wù)；

4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

基金財(cái)產(chǎn)未按前款1）－3）項(xiàng)規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。

（5）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證

券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公

告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清

算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示

性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（6）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低

期限。

二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。以下是主要的服務(wù)內(nèi)容，基金管

理人有權(quán)根據(jù)基金份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。

（一）基金份額持有人持續(xù)信息服務(wù)

1、基金份額持有人可通過本公司官網(wǎng)（www.bocim.com）、官方微信以及官方APP查

閱對(duì)賬單信息。

2、基金管理人根據(jù)基金份額持有人定制的服務(wù)形式提供基金持續(xù)信息服務(wù)?；鸱蓊~

持有人可通過以下方式向基金管理人辦理定制電子對(duì)賬單、紙質(zhì)對(duì)賬單：1）撥打基金管理

人客服熱線（400-888-5566轉(zhuǎn)人工服務(wù)）定制；2）登錄基金管理人官網(wǎng)（www.bocim.com）

定制。具體查閱和定制規(guī)則可撥打客服熱線咨詢。當(dāng)基金份額持有人接收持續(xù)信息服務(wù)的手

機(jī)號(hào)碼、電子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發(fā)生變更時(shí)，可通過撥打基金管理人

客服熱線（400-888-5566轉(zhuǎn)人工服務(wù)）更新修改，以避免無(wú)法及時(shí)接收相關(guān)信息。

基金管理人將采取以電子賬單為主的賬單服務(wù)方式，但繼續(xù)為有需求的基金份額持有

人提供紙質(zhì)賬單服務(wù)，基金份額持有人可通過管理人客服熱線（400-888-5566轉(zhuǎn)人工服務(wù)）

訂制紙質(zhì)賬單。

電子對(duì)賬單經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)傳送，可能因郵件服務(wù)器解析等問題無(wú)法正常顯示原發(fā)送內(nèi)容，也

無(wú)法完全保證其安全性與及時(shí)性。因此基金管理人不對(duì)電子郵件或短信息電子化賬單的送達(dá)

做出承諾和保證，也不對(duì)因互聯(lián)網(wǎng)或通訊等原因造成的信息不完整、泄露等而導(dǎo)致的直接或

間接損害承擔(dān)任何賠償責(zé)任。

（二）網(wǎng)上交易、查詢服務(wù)

基金投資者可通過銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或APP等客戶端辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回及信息查詢。基

金管理人也可利用其官方網(wǎng)站（www.bocim.com）、官方微信服務(wù)號(hào)（在微信中搜索公眾號(hào)

“中銀基金”并選擇關(guān)注）或者官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下

載安裝）等為直銷投資者提供基金網(wǎng)上交易、查詢服務(wù)。具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)向相關(guān)機(jī)構(gòu)咨詢。

（三）客戶服務(wù)中心電話服務(wù)

客戶服務(wù)中心自動(dòng)語(yǔ)音系統(tǒng)400-888-5566，提供全天24小時(shí)基金凈值信息、賬戶交易情

況、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息查詢。

（四）如本招募說(shuō)明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無(wú)法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過上述方式聯(lián)系本基

金管理人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說(shuō)明書。

二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)

無(wú)。

二十四、招募說(shuō)明書的存放及查閱方式

招募說(shuō)明書公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，

供公眾查閱、復(fù)制。投資人在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)印件。

投資人也可在基金管理人指定的網(wǎng)站上進(jìn)行查閱。

基金管理人和基金托管人應(yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。

二十五、備查文件

（一）本基金備查文件包括下列文件：

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集注冊(cè)的

文件；

2、《中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；

3、《中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；

4、關(guān)于申請(qǐng)募集注冊(cè)中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的法律意

見；

5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

7、注冊(cè)登記協(xié)議；

8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。

（二）備查文件的存放地點(diǎn)和投資者查閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公眾查閱。投資人在支付工本

費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)印件。

中銀基金管理有限公司

2025年3月5日


              

                

               中銀上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書.pdf