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              新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

招募說(shuō)明書(shū)

基金管理人：新華基金管理股份有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

招募說(shuō)明書(shū)

【重要提示】

新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募

集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年1月27日證監(jiān)許可【2025】230號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。

基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值

和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不

對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A50指數(shù)。編制方案如下：

1、樣本空間

同中證全指指數(shù)的樣本空間。

2、可投資性篩選

過(guò)去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。

3、選樣方法

（1）對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證ESG評(píng)價(jià)結(jié)

果在C及以下的上市公司證券；

（2）選取同時(shí)滿足以下條件的證券作為待選樣本：

所屬中證三級(jí)行業(yè)內(nèi)過(guò)去一年日均自由流通市值排名第一；

樣本空間內(nèi)過(guò)去一年日均總市值排名前300；

屬于滬股通或深股通證券范圍。

（3）在待選樣本中，選取過(guò)去一年日均自由流通市值最大的50只證券作為

指數(shù)樣本，同時(shí)滿足各中證二級(jí)行業(yè)入選數(shù)量不少于1只。

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)

址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投

資人在投資本基金前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料

概要等信息披露文件，全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能

力，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素

對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金

管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：標(biāo)

招募說(shuō)明書(shū)

的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組

合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指

數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢

價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)

險(xiǎn)、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)、

基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、投資股指期貨、國(guó)債期

貨的風(fēng)險(xiǎn)、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資資產(chǎn)支持證

券的風(fēng)險(xiǎn)、基金參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金參與存托憑證投資的風(fēng)險(xiǎn)、基金合

同終止的風(fēng)險(xiǎn)等，詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。

本基金被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)“中證A50指數(shù)（及其未來(lái)可能發(fā)生的變更）”，

因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。同時(shí)，本基金屬于股票型

基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。

投資人申購(gòu)的基金份額當(dāng)日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當(dāng)日起可賣出。

投資人投資本基金時(shí)需具有上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。其中，上

海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易，如投資人需要

使用中證A50指數(shù)成份股中的上海證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)或基

金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開(kāi)立上海證券交易所A股賬戶；如投資人需要使用中證

A50指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)，則還應(yīng)開(kāi)立深

圳證券交易所A股賬戶。

基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面

臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)

明書(shū)“基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金份

額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)、基金合同及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，

自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

《基金合同》生效后，若連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行

基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，本基金面臨終止清盤的

風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《基金合同》約定，在《基金合同》生效后，若連續(xù)30、40、45個(gè)

工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人將發(fā)布提示性公告。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也

招募說(shuō)明書(shū)

不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉

盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不對(duì)投資者保證基金一定盈利，也不向投資

者保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資

人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自

行負(fù)責(zé)。

目錄

一、前言...................................................................................................................5

二、釋義...................................................................................................................6

三、基金管理人.......................................................................................................12

四、基金托管人.......................................................................................................21

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...................................................................................................24

六、基金份額的發(fā)售...............................................................................................26

七、基金合同的生效...............................................................................................34

八、基金份額折算與變更登記...............................................................................35

九、基金份額的上市交易.......................................................................................36

十、基金份額的申購(gòu)與贖回...................................................................................38

十一、基金的投資...................................................................................................53

十二、基金的財(cái)產(chǎn)...................................................................................................60

十三、基金資產(chǎn)的估值...........................................................................................61

十四、基金的收益與分配.......................................................................................67

十五、基金的費(fèi)用與稅收.......................................................................................68

十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì).......................................................................................70

十七、基金的信息披露...........................................................................................71

十八、基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示...........................................................................................79

十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算...............................................87

二十、基金合同的內(nèi)容摘要...................................................................................89

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.....................................................................106

二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù).....................................................................124

二十三、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式.................................................................125

二十四、備查文件.................................................................................................126

一、前言

本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金

法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投

資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指

引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《新華中證A50交易型

開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）編寫。

本招募說(shuō)明書(shū)闡述了新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的投資

目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在作

出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說(shuō)明書(shū)。

本基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本基金根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明資料申請(qǐng)募集。本招募說(shuō)明書(shū)由新華基金

管理股份有限公司解釋。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招

募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作出任何解釋或者說(shuō)明。

本基金招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。基金合同是

約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。投資者依基金合同取得基金份

額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即

表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定

享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)，基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)

查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指新華基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

4、基金合同：指《新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《新華中證A50

交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)

充

6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū)：指《新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券

投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

基金份額發(fā)售公告》

8、基金產(chǎn)品資料概要：指《新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

9、上市交易公告書(shū)：指《新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基

金份額上市交易公告書(shū)》

10、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員

會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員

會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十

二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)

施的《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出

的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1

日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決

定》修正的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做

出的修訂

14、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施

的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

15、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年

10月1日實(shí)施的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布

機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

16、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1

日實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)

關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局

19、交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指

數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開(kāi)放式指數(shù)基金”，亦稱“ETF”

20、聯(lián)接基金：指將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目

標(biāo)相似，采用開(kāi)放式運(yùn)作方式的基金

21、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義

務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

22、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

23、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)

團(tuán)體或其他組織

24、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)

投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使

用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)

投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者

25、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法

律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱

26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資

人

27、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)

28、銷售機(jī)構(gòu)：指新華基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)

證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售

服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

29、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由

基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

30、申購(gòu)贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，

由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后代理辦理本基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)

務(wù)的證券公司，又稱為“代辦證券公司”

31、登記業(yè)務(wù)：指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放

式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（包括其不時(shí)修訂）以及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則

定義的基金份額的登記、存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)

32、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司

33、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，

基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的

日期

34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)

產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)

不得超過(guò)3個(gè)月

36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的

開(kāi)放日

39、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日），n為自然數(shù)

40、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

41、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段

42、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指新華基金管理股份有限公司、上海證券交易所和中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定（包括其不時(shí)修訂）

43、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申

請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為

44、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，

以申購(gòu)贖回清單規(guī)定的申購(gòu)對(duì)價(jià)向基金管理人申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為

45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)

定的條件要求將基金份額兌換為申購(gòu)贖回清單所規(guī)定的贖回對(duì)價(jià)的行為

46、申購(gòu)贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)

價(jià)等信息的文件

47、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資者場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)

定應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)

48、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人場(chǎng)內(nèi)贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金

合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)

49、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證A50指數(shù)及其未來(lái)

可能發(fā)生的變更

50、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券

51、完全復(fù)制法：指一種構(gòu)建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過(guò)購(gòu)買標(biāo)的指

數(shù)的所有成份證券，并且按照每種成份證券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購(gòu)買的比例，

以達(dá)到復(fù)制指數(shù)的目的

52、最小申購(gòu)贖回單位：指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人

申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍

53、現(xiàn)金替代：指場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)

的規(guī)定，用于替代組合證券中部分成份證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金

54、現(xiàn)金差額：指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按T日收盤價(jià)計(jì)算的最

小申購(gòu)贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購(gòu)或贖回時(shí)應(yīng)支付

或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購(gòu)贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金

份額數(shù)計(jì)算

55、預(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人估計(jì)并在T日申購(gòu)贖回清單中公布的

當(dāng)日現(xiàn)金差額的估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)

56、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在交易時(shí)間

內(nèi)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算，并通過(guò)上海證

券交易所發(fā)布的基金份額參考凈值，簡(jiǎn)稱“IOPV”

57、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不

變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值，并根據(jù)基金合同

的規(guī)定將基金份額持有人的基金份額數(shù)額進(jìn)行變更登記的行為

58、元：指人民幣元

59、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀

行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約

60、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收

款項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和

61、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

62、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

63、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈

值和基金份額凈值的過(guò)程

64、收益評(píng)價(jià)日：指基金管理人計(jì)算本基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)

率差額之基準(zhǔn)日

65、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)

刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)

站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

66、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事

件

67、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法

以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或

交易的債券等

68、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率通過(guò)證券交易所綜合業(yè)務(wù)平

臺(tái)向中國(guó)證券金融股份有限公司出借證券，中國(guó)證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)

三、基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：新華基金管理股份有限公司

住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng)6號(hào)力帆中心2號(hào)辦公樓第19層

辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街26號(hào)新時(shí)代大廈9層、11層

重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng)6號(hào)力帆中心2號(hào)辦公樓第19層

郵政編碼：100089

法定代表人：銀國(guó)宏

成立日期：2004年12月9日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)

批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】197號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣627,756,410元

電話：010－68726666

傳真：010-68779528

聯(lián)系人：齊巖

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱 股權(quán)比例 

恒泰證券股份有限公司 52.99% 

北京華融綜合投資有限公司 43.18% 

杭州永原網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2.10% 

重慶市江北區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司 1.73% 

合計(jì) 100.00% 



二、主要人員情況

1、董事會(huì)成員

銀國(guó)宏先生：董事長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，恒泰證券股份有限公司黨委副書(shū)記、總

裁，恒泰期貨股份有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)。曾任中國(guó)教育科技信托投資有

限公司證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)出納、咨詢部經(jīng)理，中信建投證券股份有限公司（前華夏

證券）研究所所長(zhǎng)助理，東興證券股份有限公司研究所所長(zhǎng)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、

資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理、公司助理總經(jīng)理及副總經(jīng)理、東興期貨有限責(zé)任公司董事

長(zhǎng)、東興基金管理有限公司董事長(zhǎng)，中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理公

司籌備組副組長(zhǎng)、資產(chǎn)管理中心管理委員會(huì)委員?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公

司董事長(zhǎng)。

胡三明先生：董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司精算部精算

分析師，泰康資產(chǎn)管理有限公司組合管理部組合經(jīng)理，合眾資產(chǎn)管理有限公司權(quán)

益投資部投資經(jīng)理，中英益利資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理，恒泰證券股

份有限公司投資總監(jiān)、證券投資部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、場(chǎng)外交易部總經(jīng)

理、深圳分公司總經(jīng)理、恒泰先鋒投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任

新華基金管理股份有限公司總經(jīng)理。

張宗友先生：董事，碩士。曾任內(nèi)蒙古證券有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、人力

資源部經(jīng)理，太平洋證券股份有限公司副總裁，恒泰證券股份有限公司副總裁，

新華基金管理股份有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、聯(lián)席董事長(zhǎng)。現(xiàn)任恒泰證券股份有

限公司黨委副書(shū)記。

匡雙禮先生：獨(dú)立董事，碩士。曾任北京同和通正律師事務(wù)所律師、北京大

成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)外部評(píng)審專家、最高人民檢察院咨詢

專家?，F(xiàn)任北京市圣大律師事務(wù)所主任律師，兼任山西永東化工股份有限公司獨(dú)

立董事。

張坤女士：獨(dú)立董事，碩士。曾任內(nèi)蒙古臨河金川保健啤酒總廠黨委辦公室

主任、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司投資管理中心綜合管理部負(fù)責(zé)人、新華資產(chǎn)管

理股份有限公司人事行政部總經(jīng)理，中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員部總監(jiān)、秘書(shū)

長(zhǎng)助理、協(xié)會(huì)資深高級(jí)專家（一級(jí)）。

陳佳俊女士：獨(dú)立董事，博士。曾任保定金融高等?？茖W(xué)校助教、首都經(jīng)濟(jì)

貿(mào)易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)副教授?，F(xiàn)任中國(guó)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師，兼任麥

趣爾集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、福建福日電子股份有限公司獨(dú)立董事、福建鴻

生材料科技股份有限公司獨(dú)立董事。

2、監(jiān)事會(huì)成員

盧東亮先生：監(jiān)事長(zhǎng)，碩士。曾任首鋼安裝公司技術(shù)員，金融街控股股份有

限公司預(yù)算員、投資管理部總經(jīng)理，金融街（北京）置業(yè)有限公司總經(jīng)理，金融

街控股股份有限公司成本管理部總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)管理部總經(jīng)理，北京金融街奕興置

業(yè)有限公司總經(jīng)理，北京石開(kāi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)，北京金石

融景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，金融街武漢置業(yè)有限公司總經(jīng)理、執(zhí)

行董事、黨支部副書(shū)記，金融街控股股份有限公司職工監(jiān)事等?，F(xiàn)任恒泰證券股

份有限公司人力總監(jiān)。

何清女士：股東代表監(jiān)事，碩士。曾任北京思瑞雅法律咨詢公司法律部法律

分析員，金融街（北京）置業(yè)有限公司董事會(huì)辦公室法務(wù)?，F(xiàn)任北京金融街投資

(集團(tuán))有限公司風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部部門業(yè)務(wù)經(jīng)理兼北京華利佳合實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事。

孫義女士：職工監(jiān)事，碩士。曾任南水北調(diào)中線建管局工程管理部高級(jí)工程

師，天風(fēng)創(chuàng)新投資有限公司投資管理部總經(jīng)理、投決委成員，新華基金管理股份

有限公司總經(jīng)理辦公室、市場(chǎng)服務(wù)部總監(jiān)助理?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司

綜合辦公室主任助理。

3、高級(jí)管理人員

胡三明先生：總經(jīng)理，博士。曾任中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司精算部精算分析

師，泰康資產(chǎn)管理有限公司組合管理部組合經(jīng)理，合眾資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投

資部投資經(jīng)理，中英益利資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理，恒泰證券股份有

限公司投資總監(jiān)、證券投資部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、場(chǎng)外交易部總經(jīng)理、

深圳分公司總經(jīng)理、恒泰先鋒投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任新華

基金管理股份有限公司總經(jīng)理。

齊巖先生：督察長(zhǎng)，學(xué)士。曾任中信證券股份有限公司解放北路營(yíng)業(yè)部職員、

天津管理部職員、天津大港營(yíng)業(yè)部綜合部經(jīng)理?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司

督察長(zhǎng)兼任監(jiān)察稽核部總監(jiān)、子公司北京新華富時(shí)資產(chǎn)管理有限公司董事。

王之光先生：副總經(jīng)理，碩士。曾任富國(guó)資產(chǎn)管理（上海）有限公司常務(wù)副

總經(jīng)理、上海陸金所基金銷售有限公司執(zhí)行董事、華潤(rùn)元大基金管理有限公司總

經(jīng)理助理，曾在上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司、諾安基金、南方基金、富國(guó)基

金等公司任職。現(xiàn)任新華基金管理股份有限公司副總經(jīng)理。

徐端騫先生：副總經(jīng)理兼任首席信息官，學(xué)士。曾任上海君創(chuàng)財(cái)經(jīng)顧問(wèn)有限

公司并購(gòu)部經(jīng)理、上海力矩產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司并購(gòu)部經(jīng)理、新時(shí)代證券有限

責(zé)任公司投行部項(xiàng)目經(jīng)理、新華基金管理股份有限公司總經(jīng)理助理兼運(yùn)作保障部

總監(jiān)?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司副總經(jīng)理兼任首席信息官。

4、基金經(jīng)理

鄧岳先生：信息與信號(hào)處理專業(yè)碩士，曾任北京紅色天時(shí)金融科技有限公司

量化研究員，國(guó)信證券股份有限公司量化研究員，光大富尊投資有限公司量化研

究員、投資經(jīng)理，盈融達(dá)投資（北京）有限公司投資經(jīng)理。2017年6月加入新

華基金管理股份有限公司，現(xiàn)任權(quán)益投資部指數(shù)與量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理，

新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投

資基金基金經(jīng)理、新華中證云計(jì)算50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、

新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華積極價(jià)值靈活配

置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投

資基金基金經(jīng)理。

5、投資決策委員會(huì)成員

主席：總經(jīng)理胡三明先生；副主席：總經(jīng)理助理兼任固定收益投資總監(jiān)、固

定收益投資部總監(jiān)王濱先生、權(quán)益投資部總監(jiān)趙強(qiáng)先生；成員：研究部總監(jiān)賴慶

鑫先生、固定收益研究部總監(jiān)陳星屹女士。

6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分

配收益；

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

7、編制并公告申購(gòu)贖回清單、計(jì)算并公告基金凈值信息、確定基金份額申

購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)；

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其

他法律行為；

12、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他職責(zé)。

四、基金管理人的承諾

1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說(shuō)明書(shū)列明的投資目標(biāo)、

策略及限制全權(quán)處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反法律法規(guī)的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，

采取有效措施，防止違反法律法規(guī)行為的發(fā)生。

3、本基金管理人建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，禁止將基金財(cái)產(chǎn)

用于下列投資或活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)

家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：

（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)，違反基金合同或托管協(xié)議；

（2）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益；

（3）在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的材料中弄虛作假；

（4）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管；

（5）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（6）泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的

基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息、利

用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；

（7）進(jìn)行證券投資，但未事先向基金管理人申報(bào)，或與基金份額持有人發(fā)

生利益沖突；

（8）其他法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。

5、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

謀取不當(dāng)利益；

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)

的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從

事相關(guān)的交易活動(dòng)；

（4）不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。

五、基金管理人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制制度

（1）內(nèi)部控制的原則

健全性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人

員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

有效性原則：通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控

制度的有效執(zhí)行。

獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，基金資產(chǎn)、

自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。

相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。

成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效

益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。

（2）內(nèi)部控制的主要內(nèi)容

1）控制環(huán)境

①控制環(huán)境構(gòu)成公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，環(huán)境控制包括管理思想、經(jīng)營(yíng)理念、

控制文化、公司治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和員工道德素質(zhì)等內(nèi)容。

②管理層通過(guò)定期學(xué)習(xí)、討論、檢討內(nèi)控制度，組織內(nèi)控設(shè)計(jì)并以身作則、

積極執(zhí)行，牢固樹(shù)立誠(chéng)實(shí)信用和內(nèi)控優(yōu)先的思想，自覺(jué)形成風(fēng)險(xiǎn)管理觀念；通過(guò)

營(yíng)造公司內(nèi)控文化氛圍，增進(jìn)員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，使其貫穿于公司各部分、崗位

和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

③董事會(huì)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制基本制度的制定和內(nèi)控工作的評(píng)估審查，對(duì)公

司建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)承擔(dān)最終責(zé)任；同時(shí)，通過(guò)充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事

會(huì)的監(jiān)督職能，避免不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，建立

健全符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的法人治理結(jié)構(gòu)。

④建立決策科學(xué)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，包括民主透明的決策

程序和管理議事規(guī)則、高效嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)、以及健全有效的內(nèi)部監(jiān)督和反

饋系統(tǒng)。

⑤建立科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考評(píng)、晉升、淘汰等人事管理制度，嚴(yán)

格制定單位業(yè)績(jī)和個(gè)人工作表現(xiàn)掛鉤的薪酬制度，確保公司職員具備和保持正直、

誠(chéng)實(shí)、公正、廉潔的品質(zhì)與應(yīng)有的專業(yè)能力。

2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

內(nèi)部稽核人員定期評(píng)估公司風(fēng)險(xiǎn)狀況，范圍包括所有可能對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)

面影響的內(nèi)部和外部因素，評(píng)估這些因素對(duì)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生影響的程度及

可能性，并將評(píng)估報(bào)告報(bào)公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員。

3）組織體系

內(nèi)部控制組織體系包括三個(gè)層次：

第一層次：董事會(huì)層面對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制工作的指導(dǎo)；公司

董事會(huì)層面對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制的組織主要是董事會(huì)通過(guò)其下設(shè)

的風(fēng)險(xiǎn)控制與審計(jì)委員會(huì)和督察長(zhǎng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

風(fēng)險(xiǎn)控制與審計(jì)委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，著力于從強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控的角度對(duì)公

司自有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基金資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及合規(guī)性經(jīng)營(yíng)管理中的合規(guī)性進(jìn)行全面、重點(diǎn)的

跟蹤分析并提出改進(jìn)方案，調(diào)整、確定公司的內(nèi)部控制制度并評(píng)估其有效性。其

目的是完善董事會(huì)的合規(guī)監(jiān)控功能，建立良性的公司治理結(jié)構(gòu)。

督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制與審計(jì)委員會(huì)決議的具體執(zhí)行，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定

和風(fēng)險(xiǎn)控制與審計(jì)委員會(huì)的授權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合規(guī)合法性進(jìn)行監(jiān)督稽

核；參與公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作，發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)有權(quán)向公司董事會(huì)和中國(guó)證監(jiān)

會(huì)直接報(bào)告。

第二層次：公司管理層對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制的組織主要是風(fēng)險(xiǎn)管理委

員會(huì)、監(jiān)察稽核部。

①風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是公司日常經(jīng)營(yíng)管理的最高風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)。主要職權(quán)是：

擬定公司風(fēng)險(xiǎn)控制的基本策略和制度，并監(jiān)督實(shí)施；對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行整體分析和評(píng)估，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施；負(fù)責(zé)公司的危機(jī)處理工作等。

②監(jiān)察稽核部是公司內(nèi)部監(jiān)察部門，獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部的監(jiān)督稽核工作。風(fēng)險(xiǎn)管

理人員使用數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，隨時(shí)對(duì)基金投資過(guò)程中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行獨(dú)立

監(jiān)控，并提出具體的改進(jìn)意見(jiàn)。

第三層次：各職能部門對(duì)各自業(yè)務(wù)的自我檢查和監(jiān)控。

公司各職能部門作為公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的具體實(shí)施單位，在公司各項(xiàng)基本管

理制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃和各部門的具體情況制訂本部門

的業(yè)務(wù)管理規(guī)定、操作流程及內(nèi)部控制規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范

圍內(nèi)。

4）制度體系

制度是內(nèi)部控制的指引和規(guī)范，制度縝密是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)。

①內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、會(huì)計(jì)核算控制制

度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度等。

②內(nèi)部管理控制制度包括授權(quán)管理制度、人力資源及業(yè)績(jī)考核制度、行政

管理制度、員工行為規(guī)范、紀(jì)律程序。

③業(yè)務(wù)控制制度包括投資管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、資料檔案管理制度、

技術(shù)保障制度和危機(jī)處理制度。

5）信息與溝通

建立內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過(guò)建立有效的信息交流渠

道，保證公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，保證信息

及時(shí)送達(dá)適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。

2、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明

（1）基金管理人確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人董事會(huì)

及管理層的責(zé)任，董事會(huì)承擔(dān)最終責(zé)任；

（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；

（3）基金管理人承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及基金管理人的發(fā)展不斷完善

內(nèi)部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人概況

（一）基本情況

名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行）

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人：張金良

成立時(shí)間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)

聯(lián)系人：王小飛

聯(lián)系電話：(021)6063 7103

（二）主要人員情況

中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險(xiǎn)

業(yè)務(wù)處、理財(cái)信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)

與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運(yùn)營(yíng)管理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合

規(guī)處等12個(gè)職能處室，在北京、上海、合肥設(shè)有托管運(yùn)營(yíng)中心，共有員工300

余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控

制審計(jì)，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

作為國(guó)內(nèi)首批開(kāi)辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行一直秉

持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管

人的各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托

管服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品

種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；?、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬

戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目

前國(guó)內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年三季度末，中國(guó)建設(shè)

銀行已托管1387只證券投資基金。中國(guó)建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)

務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國(guó)建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財(cái)資》、

《環(huán)球金融》雜志及《中國(guó)基金報(bào)》評(píng)選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中

央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場(chǎng)清算所

股份有限公司（上清所）“優(yōu)秀托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒

發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實(shí)施獎(jiǎng)”、2019年度“中國(guó)年度托管業(yè)務(wù)科技實(shí)

施獎(jiǎng)”、2021年度“中國(guó)最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、以及2020及2022年度“中

國(guó)年度托管銀行（大型銀行）”獎(jiǎng)項(xiàng)。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國(guó)最

佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財(cái)資》“中國(guó)最佳QFI托管銀行”

獎(jiǎng)項(xiàng)。2023年度，榮獲中國(guó)基金報(bào)“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

（一）內(nèi)部控制目標(biāo)

作為基金托管人，中國(guó)建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行

業(yè)監(jiān)管規(guī)章和中國(guó)建設(shè)銀行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格檢查，

確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國(guó)建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，

對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職

內(nèi)控合規(guī)人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨(dú)立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和

能力。

（三）內(nèi)部控制制度及措施

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制

度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)

人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集

中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格

有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披

露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完

整、獨(dú)立。

三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

（一）監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)

作。利用自行開(kāi)發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以

及基金合同規(guī)定，對(duì)基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情

況進(jìn)行監(jiān)督。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對(duì)基

金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與開(kāi)支情況進(jìn)行檢查

監(jiān)督。

（二）監(jiān)督流程

1、每工作日按時(shí)通過(guò)新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對(duì)各基金投資運(yùn)作比例

控制等情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，與基

金管理人進(jìn)行情況核實(shí)，督促其糾正，如有重大異常事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

2、收到基金管理人的劃款指令后，對(duì)指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。

3、通過(guò)技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書(shū)面要求基金管

理人進(jìn)行解釋或舉證，如有必要將及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)

新華基金管理股份有限公司北京直銷中心

辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街26號(hào)新時(shí)代大廈9層、11層

法定代表人：銀國(guó)宏

電話：010-68730999

聯(lián)系人：鄭維丹

網(wǎng)址:www.ncfund.com.cn

客服電話：400-819-8866

2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售和網(wǎng)下股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。

3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

投資人可直接通過(guò)具有基金銷售業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會(huì)員資格的證

券公司辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。

本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員可通過(guò)

上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。

基金管理人可以根據(jù)情況增加或調(diào)整本基金的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金管

理人網(wǎng)站公示。

二、登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)

法定代表人：于文強(qiáng)

聯(lián)系人：苑澤田

電話：010-50938697

傳真：010-50938991

三、出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經(jīng)辦律師：安冬、陸奇

聯(lián)系人：陸奇

四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)5層

辦公地址：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)5層

法定代表人：李惠琦

電話：010-8566 5588

傳真：010-8566 5120

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張偉、鄧冰清

聯(lián)系人：鄧冰清

六、基金份額的發(fā)售

一、基金設(shè)立的依據(jù)

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》、基金合同及其它法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)2025年1月27日中國(guó)

證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2025】230號(hào)文注冊(cè)募集。

二、基金類別、基金的存續(xù)期間

1、基金類別：股票型證券投資基金

2、基金的運(yùn)作方式：契約型，交易型開(kāi)放式

3、存續(xù)期間：不定期

三、募集期限

自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見(jiàn)基金份額發(fā)

售公告。

四、募集方式

基金管理人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)3種方式。

具體開(kāi)通方式詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告或相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資人通過(guò)基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)用上海證券

交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)；

網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資人通過(guò)基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金

進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)；

網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)是指投資人通過(guò)基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股票進(jìn)行

的認(rèn)購(gòu)。

若證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對(duì)發(fā)售方式、發(fā)售場(chǎng)所有所

調(diào)整的，本基金將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

基金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表發(fā)

售代理機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于

認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。如投

資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，因此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。

五、募集對(duì)象

本基金的發(fā)行對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投

資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投

資基金的其他投資者。

六、募集場(chǎng)所

投資人應(yīng)當(dāng)在基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)

場(chǎng)所或按基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)。發(fā)售

代理機(jī)構(gòu)名單和聯(lián)系方式見(jiàn)本基金《發(fā)售公告》，基金管理人可根據(jù)情況變更或

增減發(fā)售代理機(jī)構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示。

七、基金份額發(fā)售面值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1.00元。

八、認(rèn)購(gòu)開(kāi)戶

投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有上海證券賬戶，上海證券賬戶是指上海證券交易

所A股賬戶或上海證券交易所基金賬戶。

1、如投資人需新開(kāi)立證券賬戶，則應(yīng)注意：

（1）上海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交

易；如投資人需要使用標(biāo)的指數(shù)成份股中的上海證券交易所上市股票進(jìn)行網(wǎng)下股

票認(rèn)購(gòu)或者進(jìn)行基金的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開(kāi)立上海證券交易所A股賬戶；如投資

人需要使用標(biāo)的指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)，則

應(yīng)同時(shí)開(kāi)立上海證券賬戶和深圳證券交易所A股賬戶。

（2）上海證券交易所A股賬戶開(kāi)戶當(dāng)日無(wú)法辦理指定交易，建議投資人在

進(jìn)行認(rèn)購(gòu)前至少2個(gè)工作日辦理開(kāi)戶手續(xù)。

2、如投資人已開(kāi)立上海證券賬戶，則應(yīng)注意：

（1）如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券

公司，需要指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。

（2）當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資人當(dāng)日無(wú)法進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，建議投

資人在進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的1個(gè)工作日前辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。

（3）使用專用交易單元的機(jī)構(gòu)投資人則無(wú)需辦理指定交易。

九、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

認(rèn)購(gòu)份額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 

M＜50萬(wàn)份 0.8% 

50萬(wàn)份≤M＜100萬(wàn)份 0.5% 

M≥100萬(wàn)份 按筆收取，1,000元/筆 



基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。發(fā)售代理

機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)收

取一定的傭金。投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

十、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

通過(guò)基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間及認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)：詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。

2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為

1000份或其整數(shù)倍，最高不得超過(guò)99,999,000份。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)，累計(jì)

認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。

3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)：投資者在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定備足認(rèn)購(gòu)

資金，辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，投資人可以在當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)

撤銷指定的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

4、認(rèn)購(gòu)傭金和認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算

（1）當(dāng)認(rèn)購(gòu)傭金適用比例費(fèi)率時(shí)：

認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1+傭金比率）

認(rèn)購(gòu)傭金=認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×傭金比率

（2）當(dāng)認(rèn)購(gòu)傭金為固定金額時(shí)：

認(rèn)購(gòu)傭金＝固定金額

認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定金額

認(rèn)購(gòu)傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)傭金。

例：某投資人通過(guò)某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)采用現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)1,000份本基金，假設(shè)

該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.8%，則需準(zhǔn)備的資金金額計(jì)算如下：

認(rèn)購(gòu)傭金＝1,000×1.00×0.8%＝8元

認(rèn)購(gòu)金額＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008元

若投資人通過(guò)某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)采用網(wǎng)上現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)1,000份本基金，假設(shè)

該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.8%，該投資人需準(zhǔn)備1,008元資金，方可

認(rèn)購(gòu)到1,000份本基金基金份額。

5、清算交收：T日通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由該發(fā)售

代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)資金，登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算交收，并將有效認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)發(fā)送

發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后的第3個(gè)工作日將實(shí)際到位的認(rèn)

購(gòu)資金劃往其預(yù)先開(kāi)設(shè)的基金募集專戶。

6、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)：在基金合同生效后，投資者可通過(guò)其辦理認(rèn)購(gòu)的發(fā)售代理機(jī)

構(gòu)或以其提供的其他方式查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。

十一、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)

通過(guò)基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間及認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)：詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。

2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資者通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦

理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1000份或其整數(shù)倍；投資人通過(guò)基金管

理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，投資者每筆認(rèn)購(gòu)份額須在5萬(wàn)份以上（含5萬(wàn)份）。

投資者可以多次認(rèn)購(gòu),累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限。

3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)：投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)

辦理相關(guān)認(rèn)購(gòu)手續(xù)，并備足認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓笤阡N售機(jī)構(gòu)規(guī)定

的時(shí)間之后不得撤銷。

4、清算交收：T日通過(guò)基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由基金管理

人于T+2日內(nèi)進(jìn)行有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的清算交收，將認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人預(yù)先

開(kāi)設(shè)的基金募集專戶。T日通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由該發(fā)

售代理機(jī)構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)資金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的最后一個(gè)工作日，各發(fā)售代

理機(jī)構(gòu)將每一個(gè)投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)匯總后，通過(guò)上海證券交易

所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。之后，登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行清

算交收，并將有效認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將實(shí)際到位的認(rèn)購(gòu)資金

劃往基金管理人預(yù)先開(kāi)設(shè)的基金募集專戶。

5、認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算

（1）通過(guò)基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)金額的

計(jì)算如下：

1）若適用比例費(fèi)率，計(jì)算公式如下：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

總認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)份額+認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格

2）若適用固定費(fèi)率，計(jì)算公式如下：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定費(fèi)用

總認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)份額+認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。

利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

例：某投資者到基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)100,000份基金份額，假定認(rèn)購(gòu)

金額產(chǎn)生的利息是10元，則需準(zhǔn)備的基金金額計(jì)算如下：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=1.00×100,000×0.8%=800

認(rèn)購(gòu)金額=1.00×100,000×(1+0.8%)=100,800

凈認(rèn)購(gòu)份額=100,000+10/1.00=100,010份

即投資人若通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)本基金100,000份，需準(zhǔn)備100,800元資

金，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息10元，則投資人可得到100,010份本基金基金

份額。

（2）通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)傭金和認(rèn)購(gòu)金額

的計(jì)算同通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的計(jì)算。

十二、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)

通過(guò)基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股票進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間及認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)：詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告，

具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間由指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定。

2、認(rèn)購(gòu)限額：網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申報(bào)，投資人通過(guò)基金管理人

指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)，單只股票最低認(rèn)購(gòu)申報(bào)股數(shù)為1000股，

超過(guò)1000股的部分須為100股的整數(shù)倍。用以認(rèn)購(gòu)的股票必須是標(biāo)的指數(shù)成份

股或已公告的備選成份股（詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告）。投資人可以多次提交認(rèn)購(gòu)

申請(qǐng)，累計(jì)申報(bào)股數(shù)詳見(jiàn)份額發(fā)售公告。

3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)

投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，

并備足認(rèn)購(gòu)股票。網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

4、特殊情形

（1）已公告的將被調(diào)出標(biāo)的指數(shù)的成份股不得用于認(rèn)購(gòu)本基金。

（2）限制個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模：基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)開(kāi)始日前3個(gè)月

個(gè)股的交易量、價(jià)格波動(dòng)及其他異常情況，決定是否對(duì)個(gè)股認(rèn)購(gòu)規(guī)模進(jìn)行限制，

并在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)開(kāi)始日前公告限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股名單。

（3）臨時(shí)拒絕個(gè)股認(rèn)購(gòu)：對(duì)于在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期間價(jià)格波動(dòng)異常，或認(rèn)購(gòu)

申報(bào)數(shù)量異常的個(gè)股，或長(zhǎng)期停牌的個(gè)股，或流通（減持）受限或存在其它異常

情況的個(gè)股，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該股票的認(rèn)購(gòu)申報(bào)。

（4）根據(jù)法律法規(guī)本基金不得持有的標(biāo)的指數(shù)成份股，將不能用于認(rèn)購(gòu)本

基金。

5、清算交收

網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期內(nèi)每日日終，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將當(dāng)日的股票認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)按投資

人證券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人。T日日終(T日為本基金發(fā)售期最后一日)，

基金管理人初步確認(rèn)各成份股的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。T+1日起，登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管

理人提供的確認(rèn)數(shù)據(jù),凍結(jié)上海市場(chǎng)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)股票，并將深圳市場(chǎng)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)股票

過(guò)戶至本基金組合證券認(rèn)購(gòu)專戶?；鸸芾砣藶橥顿Y者計(jì)算認(rèn)購(gòu)份額，并根據(jù)發(fā)

售代理機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算投資者應(yīng)以基金份額方式支付的傭金，從投資者的認(rèn)

購(gòu)份額中扣除，為發(fā)售代理機(jī)構(gòu)增加相應(yīng)的基金份額。登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人

提供的投資者凈認(rèn)購(gòu)份額明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行投資者認(rèn)購(gòu)份額的初始登記，并根據(jù)基金

管理人確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)股票數(shù)據(jù)，按照交易所和登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程，最終將

投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的股票過(guò)戶到本基金在上海、深圳開(kāi)立的證券賬戶。

6、網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式

?

投資者的認(rèn)購(gòu)份額=（第i只股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)×有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量）/1.00

?=1

其中：

（1）i代表投資人提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的第i只股票，如投資人僅提交了1只股

票的申請(qǐng)，則n=1。

（2）“第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)”由基金管理人根據(jù)

證券交易所的當(dāng)日行情數(shù)據(jù)，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計(jì)算，以四

舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。若該股票在當(dāng)日停牌或無(wú)成交，則以同樣方法

計(jì)算最近一個(gè)交易日的均價(jià)作為計(jì)算價(jià)格。

若某一股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日至登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的凍結(jié)

期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則由于投資人獲得了相應(yīng)的權(quán)

益，基金管理人將按如下方式對(duì)該股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日的均價(jià)進(jìn)行調(diào)

整：

①除息：調(diào)整后價(jià)格=網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)-每股現(xiàn)金股利或股息

②送股：調(diào)整后價(jià)格=網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)/（1+每股送股比例）

③配股：調(diào)整后價(jià)格=（網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)+配股價(jià)×配股比例）

/（1+每股配股比例）

④送股且配股：調(diào)整后價(jià)格=（網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)+配股價(jià)×配

股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

⑤除息且送股：調(diào)整后價(jià)格=（網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)-每股現(xiàn)金股

利或股息）/（1+每股送股比例）

⑥除息且配股：調(diào)整后價(jià)格=（網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)+配股價(jià)×配

股比例-每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：調(diào)整后價(jià)格=（網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日均價(jià)+配股

價(jià)×配股比例-每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

（3）“有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量”是指由基金管理人確認(rèn)的并由登記機(jī)構(gòu)完成清算交

收的股票股數(shù)。其中，

1）對(duì)于經(jīng)公告限制認(rèn)購(gòu)規(guī)模的個(gè)股，基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限的

計(jì)算方式詳見(jiàn)屆時(shí)相關(guān)公告。

如果投資人申報(bào)的個(gè)股認(rèn)購(gòu)數(shù)量總額大于基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量上

限，則按照各投資人的認(rèn)購(gòu)申報(bào)數(shù)量同比例收取。對(duì)于基金管理人未確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)

股票，登記機(jī)構(gòu)將不辦理股票的過(guò)戶業(yè)務(wù)，正常情況下，投資人未確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)股

票將在認(rèn)購(gòu)截止日后的4個(gè)工作日起可用。

2）若某一股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)期最后一日至登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的凍

結(jié)期間發(fā)生司法執(zhí)行，基金管理人將根據(jù)登記機(jī)構(gòu)發(fā)送的實(shí)際過(guò)戶數(shù)據(jù)對(duì)投資人

的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

7、特別提示：投資者須確保其用于認(rèn)購(gòu)的股票沒(méi)有權(quán)利瑕疵，應(yīng)根據(jù)法律

法規(guī)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)履行因股票認(rèn)購(gòu)導(dǎo)致的股

份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。

十三、募集期認(rèn)購(gòu)資金與股票的處理方式

基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人

不得動(dòng)用。通過(guò)基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的

利息，將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)；

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資金在登記機(jī)

構(gòu)清算交收后產(chǎn)生的利息，計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，不折算為投資人基金份額。募集的股

票按照交易所和登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程辦理股票的凍結(jié)與過(guò)戶，最終將投資人申

請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的股票過(guò)戶至基金證券賬戶。投資人的認(rèn)購(gòu)股票在募集凍結(jié)期間的權(quán)益歸

投資人所有。

十四、基金管理人可以對(duì)本基金的募集規(guī)模上限進(jìn)行限制，具體限制和處

理方法請(qǐng)參看本基金招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。

十五、發(fā)行聯(lián)接基金或增設(shè)新的份額類別

在不違反法律法規(guī)、基金合同規(guī)定及不損害基金份額持有人利益的前提下，

基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可根據(jù)基金發(fā)展需要，募集并管理以本基金為目

標(biāo)ETF的一只或多只聯(lián)接基金，或?yàn)楸净鹪鲈O(shè)新的份額類別，無(wú)需召開(kāi)基金

份額持有人大會(huì)審議。

七、基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金

認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及

招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收

到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得

中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)募集的股

票應(yīng)予以凍結(jié)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。

二、基金合同不能生效時(shí)募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同

期活期存款利息，對(duì)于基金募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

應(yīng)予以解凍，基金管理人不承擔(dān)相關(guān)股票凍結(jié)期間交易價(jià)格波動(dòng)的責(zé)任，登記機(jī)

構(gòu)及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將協(xié)助基金管理人完成相關(guān)資金和證券的退還工作；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)

酬?；鸸芾砣?、基金托管人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各

方各自承擔(dān)。

三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以

披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，且無(wú)

需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

八、基金份額折算與變更登記

基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算。

一、基金份額折算的時(shí)間

基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并按照《信息披露辦法》的有

關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份

額的變更登記。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的

比例不發(fā)生變化。基金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響（因尾數(shù)

處理而產(chǎn)生的損益不視為實(shí)質(zhì)性影響），無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議?；?
金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。

如果基金份額折算過(guò)程中發(fā)生不可抗力或登記機(jī)構(gòu)遇特殊情況無(wú)法辦理，基

金管理人可延遲辦理基金份額折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

四、如未來(lái)本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實(shí)施份額折算時(shí)，

可對(duì)全部份額類別進(jìn)行折算，也可根據(jù)需要只對(duì)其中部分類別的份額進(jìn)行折算。

九、基金份額的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，在符合上海證券交易所相關(guān)規(guī)定的條件下，基金管理人可

依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請(qǐng)基金份

額上市：

1、基金場(chǎng)內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；

2、基金場(chǎng)內(nèi)份額持有人不少于1,000人；

3、符合上海證券交易所規(guī)定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應(yīng)與上海證券交易所簽訂上市協(xié)議書(shū)。基金獲準(zhǔn)在

上海證券交易所上市的，基金管理人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布基金上市交易公告書(shū)。

二、基金份額的上市交易

基金份額在上海證券交易所的上市交易應(yīng)遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、

《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)

基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

三、終止上市交易

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上

市交易，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案：

1、不再具備本部分第一款規(guī)定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會(huì)決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2日內(nèi)

發(fā)布基金終止上市公告。

若因上述1、4、5項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所

終止上市的，本基金將由交易型開(kāi)放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開(kāi)放

式指數(shù)基金，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。屆時(shí)，基金管理人需制定基金

終止上市后場(chǎng)內(nèi)份額的處理規(guī)則、按照非上市的開(kāi)放式指數(shù)基金調(diào)整相應(yīng)的業(yè)務(wù)

規(guī)則，并提前公告。

若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本

著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝罂梢耘c該指數(shù)基金合并或選取

其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。

四、基金份額參考凈值（IOPV）的計(jì)算和公告

基金管理人在每一個(gè)交易日開(kāi)市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購(gòu)、贖回

清單，基金管理人或基金管理人委托的其他機(jī)構(gòu)在開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和

組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈值，并將計(jì)算結(jié)果向

上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對(duì)外發(fā)布，僅供投資者交易、申購(gòu)、贖

回基金份額時(shí)參考。

1、基金份額參考凈值計(jì)算公式為：

基金份額參考凈值=（申購(gòu)贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額+申購(gòu)贖

回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中

可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止用

現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部

分）/最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額。

2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。

3、上海證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值的計(jì)算方法及

保留的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)，并予以公告。如上海證券交易所對(duì)基金份額參考凈值的計(jì)算

方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

五、在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，在履行適

當(dāng)程序后，本基金可申請(qǐng)?jiān)诎ň惩饨灰姿趦?nèi)的其他交易所上市交易，無(wú)需

召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

六、相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、登記機(jī)構(gòu)及上海證券交易所對(duì)基金上市

交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整的，基金合同相應(yīng)予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)

行，且此項(xiàng)修改無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

七、若上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能，無(wú)需召開(kāi)

基金份額持有人大會(huì)審議。

十、基金份額的申購(gòu)與贖回

一、申購(gòu)與贖回場(chǎng)所

投資人應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理券商提供的

其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。基金管理人將在開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)

前公告申購(gòu)贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整申購(gòu)贖回代理券商，并

在基金管理人網(wǎng)站公示。

在未來(lái)?xiàng)l件允許的情況下，基金管理人直銷可以開(kāi)通申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，具體

業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間及辦理方式基金管理人將另行公告。

二、申購(gòu)與贖回的開(kāi)放日及時(shí)間

1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中

國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但

應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦

理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦

理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。

本基金可在基金上市交易之前開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回，但在基金申請(qǐng)上市期間，

可暫停辦理申購(gòu)、贖回。

在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依

照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。

三、申購(gòu)與贖回的原則

1、本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)；

2、本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其

他對(duì)價(jià)；

3、申購(gòu)與贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；

4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的

規(guī)定；如上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新相關(guān)規(guī)則

并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行更新；

5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)上海

證券交易所或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則。基金管理人必須在新規(guī)

則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購(gòu)與贖回的程序

1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具

體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。

投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)贖回清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)?；鸱蓊~持

有人提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。投資人辦理申購(gòu)、

贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同

和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的前提下，以各申購(gòu)贖回代理券商的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

投資人申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求的

申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)不成立。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能

根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)

價(jià)，則贖回申請(qǐng)不成立。

申購(gòu)贖回代理券商對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅

代表申購(gòu)贖回代理券商確實(shí)接收到該申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)

結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法

權(quán)利。

3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記

本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及

其他對(duì)價(jià)的清算交收適用上海證券交易所、登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定及參與各方相關(guān)

協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。

對(duì)于本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，基金份額、上交所上市

的成份股的現(xiàn)金替代、深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算的方式，申

購(gòu)贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。

投資人T日申購(gòu)成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資人辦理基金份額與

上海證券交易所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金

替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)

送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人。

投資人T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資人辦理基金份額的

注銷與上海證券交易所上市額成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦

理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將

結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人。

如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)

相關(guān)《業(yè)務(wù)規(guī)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)

付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代退補(bǔ)款

未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償并要求其承

擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。

基金管理人、上海證券交易所、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)基

金份額申購(gòu)贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行

調(diào)整，并最遲于開(kāi)始實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

五、申購(gòu)、贖回的數(shù)量限制

1、投資人申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍。最小申

購(gòu)贖回單位為100萬(wàn)份?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資者需

求，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位。

2、基金管理人可設(shè)定當(dāng)日申購(gòu)份額上限或贖回份額上限，以對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)

總規(guī)?；蜈H回總規(guī)模進(jìn)行控制，并在申購(gòu)贖回清單中公告。

3、基金管理人可以規(guī)定投資人每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)

定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。

4、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)

參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。

5、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，

基金管理人可以采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、

拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控

制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。

6、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)情況和投資人需求，在法律法規(guī)

允許的情況下，調(diào)整上述數(shù)量或比例限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信

息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

六、申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途

1、本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五

入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后

計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，根據(jù)基金合同約定或經(jīng)履行適當(dāng)程序，

可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。

2、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和投資人申購(gòu)、贖回的基金份

額數(shù)額確定。申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資人申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、

現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí),基金管理

人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)、贖回清單由基金

管理人編制。T日的申購(gòu)、贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開(kāi)市前公告。

3、投資人在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.5%

的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

4、未來(lái)，若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可

以在不違反相關(guān)法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下

對(duì)基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。

七、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式

1、申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容

T日申購(gòu)贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各

成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值

及其他相關(guān)內(nèi)容。

2、組合證券相關(guān)內(nèi)容

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)贖回清單將公

告最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容

現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，

用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。

（1）現(xiàn)金替代分為4種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金

替代（標(biāo)志為“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）和退補(bǔ)現(xiàn)金替代（標(biāo)

志為“退補(bǔ)”）。

禁止現(xiàn)金替代適用于上海證券交易所上市的成份證券，是指在申購(gòu)、贖回基

金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

可以現(xiàn)金替代適用于上海證券交易所上市的成份證券，是指在申購(gòu)基金份額

時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該

成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。

必須現(xiàn)金替代適用于所有成份證券，是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份

證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。

退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深圳證券交易所上市的成份證券，是指在申購(gòu)、贖回基

金份額時(shí)，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投

資人進(jìn)行退款或補(bǔ)款。

1）可以現(xiàn)金替代

①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y人無(wú)法在

申購(gòu)時(shí)買入的證券或基金管理人認(rèn)為可以適用的其他情形。目前僅適用于標(biāo)的指

數(shù)成份股中的上海證券交易所股票。

②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：

替代金額=替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1+現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）

其中，參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。

如果上海證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)

定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。

收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證

券恢復(fù)交易后買入，而實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的最新價(jià)格可

能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)

比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)

際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入

該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購(gòu)贖回清單中公布申購(gòu)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收

取替代金額。

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱T+2日）內(nèi)，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T+2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)

際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資

人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分

被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證

券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本

（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替

代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個(gè)

交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個(gè)交易日），基

金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理券商和基

金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定

投資人使用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過(guò)申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比

例?，F(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：

?

第i只替代證券的數(shù)量×該證券參考價(jià)格

i=1

現(xiàn)金替代比例%=×100%

申購(gòu)基金份額×參考基金份額凈值

其中：

該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。如果上海證

券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為

準(zhǔn)。

參考基金份額凈值目前為本基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)，如果上海

證券交易所參考基金份額凈值計(jì)算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的

參考基金份額凈值為準(zhǔn)。如果上海證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上

海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。

2）必須現(xiàn)金替代

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的

成份證券；或處于停牌的成份證券；或法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管

理人出于保護(hù)基金份額持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的

成份證券。

②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)贖回清單中公

告替代的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申

購(gòu)贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)。

3）退補(bǔ)現(xiàn)金替代

①適用情形：退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于標(biāo)的指數(shù)成份股中深圳證券

交易所股票。

②替代金額：對(duì)于退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：

申購(gòu)的替代金額=替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)×（1+現(xiàn)金

替代溢價(jià)比例）；

贖回的現(xiàn)金替代=替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)×（1-現(xiàn)金

替代折價(jià)比例）。

③替代金額的處理程序

對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，申購(gòu)時(shí)收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替

代的證券，基金管理人將買入該證券，實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與該證

券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖回

清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額

高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果

預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資人

收取欠缺的差額。

對(duì)于退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，贖回時(shí)扣除現(xiàn)金替代折價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金

替代的證券，基金管理人將賣出該證券，實(shí)際賣出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與該

證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)贖

回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代折價(jià)比例，并據(jù)此支付替代金額。如果預(yù)先支付的金

額低于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如

果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入，則基金管理人將向投資

人收取多支付的差額。

其中，調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)

成份證券的調(diào)整后開(kāi)盤參考價(jià)確定。

基金管理人將自T日起在收到申購(gòu)交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先，實(shí)時(shí)申報(bào)”

的原則依次買入申購(gòu)被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、

實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管

理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日內(nèi)完成上述交易。

時(shí)間優(yōu)先的原則為：申購(gòu)贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交

者。先后順序按照上海證券交易所確認(rèn)申購(gòu)贖回的時(shí)間確定。

實(shí)時(shí)申報(bào)的原則為：基金管理人在深圳證券交易所連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，根據(jù)收到

的上海證券交易所申購(gòu)贖回確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時(shí)向深圳證券

交易所申報(bào)被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與申購(gòu)?fù)顿Y人確定基金應(yīng)退還

投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照申購(gòu)時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券

的依次實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)

投資人或申購(gòu)?fù)顿Y人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與贖回投資人

確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照贖回時(shí)間順序，以替代金

額與被替代證券的依次實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基

金應(yīng)退還贖回投資人或贖回投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

對(duì)于T日因停牌或流動(dòng)性不足等原因未購(gòu)入和未賣出的被替代的部分證券，

T日后基金管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基

金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

T+2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)

際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y人或

申購(gòu)?fù)顿Y人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)

入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照T+2

日收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y

人或申購(gòu)?fù)顿Y人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)

際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資人或贖

回投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的

部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤

價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資人或贖

回投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本

（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替

代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還申購(gòu)?fù)顿Y人或申購(gòu)?fù)顿Y人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；以

替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加

上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)

退還贖回投資人或贖回投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。

若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個(gè)

交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個(gè)交易日），基

金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理券商和基

金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。

4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金部分由基金管理人估計(jì)并在T日申購(gòu)贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金

差額的估計(jì)值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)。

其計(jì)算公式為：

T日預(yù)估現(xiàn)金部分=T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-（申購(gòu)贖回清

單中必須現(xiàn)金替代的固定替代金額+申購(gòu)贖回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)

量與該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份

證券的數(shù)量與該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止現(xiàn)金

替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)相乘之和）

其中，該證券調(diào)整后T日開(kāi)盤參考價(jià)基于中證指數(shù)公司提供的標(biāo)的指數(shù)成

份證券的調(diào)整后開(kāi)盤參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公

式中的“T-1日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額，

預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。若T日為基金最小申贖單位調(diào)整

生效日，則計(jì)算公式中的‘T-1日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值’需根據(jù)

調(diào)整前后籃子份額按比例計(jì)算。

5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：

T日現(xiàn)金差額=T日最小申購(gòu)贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-（申購(gòu)贖回清單中必

須現(xiàn)金替代的固定替代金額+申購(gòu)贖回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與

T日收盤價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收

盤價(jià)相乘之和+申購(gòu)贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)

相乘之和）。

T日投資人申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行

資金的清算交收。

現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資人申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正

數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則

投資人將根據(jù)其申購(gòu)的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在基金份額持有人贖回時(shí)，如

現(xiàn)金差額為正數(shù)，則基金份額持有人將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，

如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則基金份額持有人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。

6、申購(gòu)贖回清單的格式

申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期 2024/XX/XX 

基金名稱 新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 

基金管理公司名稱 新華基金管理股份有限公司 

一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 XXXXXX 



T-1日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額（單位:元） XX.XX 

最小申購(gòu)、贖回單位凈值（單位:元） XX.XX 

基金份額凈值（單位:元） X.XXXX 



T日信息內(nèi)容

最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位:元） XX.XX 

現(xiàn)金替代比例上限 XX% 

申購(gòu)上限 無(wú) 

贖回上限 無(wú) 

是否需要公布IOPV 是 

最小申購(gòu)、贖回單位（單位:份） 1,000,000 

申購(gòu)、贖回的允許情況 申購(gòu)和贖回允許 



成份券信息內(nèi)容

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 證券數(shù)量 替代標(biāo)志 溢價(jià)比例 折價(jià)比例 固定替代金額(單位:元) 

       



說(shuō)明：上述申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式僅為示例，具體以上海證券交易所規(guī)

定為準(zhǔn)，屆時(shí)不再另行公告。

八、拒絕或暫停申購(gòu)的情形

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作或基金管理人無(wú)法受理或辦理投資人

的申購(gòu)申請(qǐng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受

投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。

3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日

基金資產(chǎn)凈值或者無(wú)法辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)。

4、基金管理人接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)會(huì)損害現(xiàn)有基金份額持有人利益或

對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)。

5、當(dāng)日申購(gòu)申請(qǐng)達(dá)到基金管理人設(shè)定的申購(gòu)份額上限時(shí)，如果一筆新的申

購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日申購(gòu)份額超過(guò)申購(gòu)贖回清單中規(guī)定的申購(gòu)份

額上限時(shí)，該筆申購(gòu)申請(qǐng)將被拒絕。

6、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可

能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

7、相關(guān)證券交易所、期貨交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)、基金管

理人等因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常

情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見(jiàn)

并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、

數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

8、基金管理人開(kāi)市前因異常情況無(wú)法公布申購(gòu)贖回清單，或基金管理人在

開(kāi)市后發(fā)現(xiàn)基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤、申購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤。

9、基金管理人無(wú)法按時(shí)公布基金份額凈值。

10、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。

11、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)的措施。

12、法律法規(guī)規(guī)定、相關(guān)證券交易所規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述除第4項(xiàng)和第5項(xiàng)以外的暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停

申購(gòu)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投

資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)對(duì)價(jià)將退還給投資人。在暫停申購(gòu)的情況

消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回

對(duì)價(jià)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回對(duì)價(jià)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)。

3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日

基金資產(chǎn)凈值或者無(wú)法辦理贖回業(yè)務(wù)。

4、相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理

贖回，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)贖回清單無(wú)法編

制或編制不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見(jiàn)并不可控制的情形，包括但

不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。

5、基金管理人開(kāi)市前因異常情況無(wú)法公布申購(gòu)贖回清單，或基金管理人在

開(kāi)市后發(fā)現(xiàn)基金份額參考凈值計(jì)算錯(cuò)誤、申購(gòu)贖回清單編制錯(cuò)誤。

6、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果

一筆新的贖回申請(qǐng)被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日贖回份額超過(guò)申購(gòu)贖回清單中規(guī)

定的贖回份額上限時(shí)，該筆贖回申請(qǐng)將被拒絕。

7、接受某筆或某些贖回申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的

情形時(shí)。

8、基金管理人無(wú)法按時(shí)公布基金份額凈值。

9、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時(shí)。

10、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)的措施。

11、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金

管理人可暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)；

12、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第6項(xiàng)和第7項(xiàng)以外的暫停贖回情形之一且基金管理人決定暫停贖

回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停贖回公告。在暫

停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理，并依照有關(guān)規(guī)定

在規(guī)定媒介公告。

十、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的證券交易所以外的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的

申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過(guò)戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)

務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金

份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

十一、基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶、凍結(jié)、解凍等其他業(yè)務(wù)

基金的登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶、凍結(jié)

與解凍等業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費(fèi)用。

十二、集合申購(gòu)和其他服務(wù)

1、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，

基金管理人可開(kāi)放集合申購(gòu)即允許單個(gè)或多個(gè)投資者集合其持有的單個(gè)證券或

組合證券共同構(gòu)成最小申購(gòu)贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行申購(gòu)?；鸸芾砣擞袡?quán)制定

集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。

2、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，

基金管理人可調(diào)整基金申購(gòu)贖回方式或申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)組成，并提前公告。

3、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開(kāi)展其他

服務(wù)，雙方需簽訂書(shū)面委托代理協(xié)議。

4、若基金管理人推出以本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金（可能由基金管理人

另行募集或由基金管理人已管理的其他證券投資基金轉(zhuǎn)型而形成），本基金可根

據(jù)實(shí)際情況需要向本基金的聯(lián)接基金開(kāi)通特殊申購(gòu)，不收取申購(gòu)費(fèi)用。

5、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，

基金管理人可以根據(jù)具體情況履行適當(dāng)程序后開(kāi)通本基金的場(chǎng)外申購(gòu)贖回等業(yè)

務(wù)，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。場(chǎng)外申購(gòu)贖回的具體辦理方式等相關(guān)事項(xiàng)屆

時(shí)將另行公告。

十三、若上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對(duì)交易型開(kāi)放

式指數(shù)證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購(gòu)、贖回方式，

本基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購(gòu)、贖回方式，或新增

本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購(gòu)、贖回方式，屆時(shí)將發(fā)布公告予以

披露并在本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及其更新中予以更新，無(wú)須召開(kāi)基金份額

持有人大會(huì)審議。

十四、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)

性不利影響的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)與贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。

十一、基金的投資

一、投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

二、投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地

實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股（包

括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券

（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次

級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超

短期融資券等）、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證

券、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具

（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。

本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，本基金可將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管

機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低

于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定

而受限制情形除外。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交

易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付

金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上

述投資品種的投資比例。

三、投資策略

1、股票投資策略

本基金采用完全復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投

資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可采

取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)替代。特殊情形包括但不限

于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的

指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；

（5）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整；（7）

標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可

能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。

如果標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未

作出調(diào)整的，基金管理人可以按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策

程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。

本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控

制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范

圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、存托憑證投資策略

本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值

的深入研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資。

3、債券投資策略

本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，有效利用基金資

產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。

4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略

可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利

用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷其債性，

增強(qiáng)本金投資的安全性；利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、基礎(chǔ)股票基

本面趨勢(shì)和估值來(lái)判斷其股性，在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí)，優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。

綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資，獲取超額收益。

同時(shí)，關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動(dòng)性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交

換債投資的其他因素。

5、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級(jí)、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、

行業(yè)分布等因素，堅(jiān)持價(jià)值投資理念，把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)

的基礎(chǔ)上，通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理，選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種

進(jìn)行投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。

6、股指期貨、國(guó)債期貨投資策略

若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為

目的，綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。

7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略

本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上，參與融資業(yè)務(wù)。

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下，本

基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、

投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，

合理確定出借證券的范圍、期限和比例。

未來(lái)，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，在履行適當(dāng)程序后，本基金可

相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)比

例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日

日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交

易保證金一倍的現(xiàn)金；

（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；

（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證

券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（8）本基金參與國(guó)債期貨交易后，則需遵守下列投資比例限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基

金資產(chǎn)凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金

持有的債券總市值的30%；

3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額

不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

4）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、

賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例

的有關(guān)約定；

5）在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證

券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價(jià)證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)

押式回購(gòu)）等；

（9）本基金參與股指期貨交易后，則需遵守下列投資比例限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基

金資產(chǎn)凈值的10%；

2）每個(gè)交易日日終，本基金持有的買入期貨合約價(jià)值和有價(jià)證券市值之和，

不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在

一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)等）；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有

的股票總市值的20%；

4）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額

不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

5）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)

算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

（10）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；

（11）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日終持有的融資買入股票與其他

有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；

（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個(gè)月

內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過(guò)

基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券納入流動(dòng)性

受限資產(chǎn)的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券

總量的30%；證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按照市值

加權(quán)平均計(jì)算；

（13）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)

的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)

手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算；

（16）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（6）、（7）、（12）、（13）、（14）項(xiàng)外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上

市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制

或成份股市場(chǎng)價(jià)格變化等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)

定的特殊情形除外。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管

理人之外的因素致使基金投資不符合第（12）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增出

借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合

基金合同的約定。

基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)

制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并

按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分

之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行

審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

五、標(biāo)的指數(shù)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率。本基金標(biāo)的指數(shù)為中證A50指

數(shù)。

未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之

外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基

金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方

案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同

等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成

功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。但若標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績(jī)比較基

準(zhǔn)變更對(duì)基金投資無(wú)實(shí)質(zhì)性影響（包括但不限于編制機(jī)構(gòu)變更、指數(shù)更名等），

基金管理人可在履行適當(dāng)程序后變更標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，并及時(shí)公告。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。

六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬于股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基

金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的

表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保

護(hù)基金份額持有人的利益；

2、不謀求對(duì)上市公司的控股；

3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三

人牟取任何不當(dāng)利益。

十二、基金的財(cái)產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的

申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開(kāi)立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自

有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣

押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原

因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)

生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基

金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，

不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、基金資產(chǎn)的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)

規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對(duì)象

基金所擁有的股票、期貨合約、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款本息、應(yīng)收

款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日

有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)

或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量

的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日

或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)

值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值

為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用

的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的

溢價(jià)或折價(jià)。

2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可

利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值

時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或

取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

四、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值：

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大

變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)

（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生

影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，

調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三

方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種對(duì)應(yīng)的估值全價(jià)估值。

（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），

選取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全

價(jià)進(jìn)行估值。

（4）對(duì)于在交易所市場(chǎng)上市交易的公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的

含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈

價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。

（5）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

（6）對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的

情況下，應(yīng)以活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場(chǎng)

報(bào)價(jià)未能代表估值日公允價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的

公允價(jià)值；對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或市場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定

其公允價(jià)值。

（7）本基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)

會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。

2、處于流通受限期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值。

（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、

首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)

管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。

3、對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供

的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照第

三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)估值。對(duì)全國(guó)

銀行間市場(chǎng)未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，應(yīng)采用在當(dāng)

前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)

值。

對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際

收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推

薦估值全價(jià)，同時(shí)應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響。回售登

記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。

4、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估

值。

5、本基金投資期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)

算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估

值。

6、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估值凈價(jià)估值。

7、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，

按國(guó)家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知

對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人

承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)

計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，基金

管理人向基金托管人出具蓋章的書(shū)面說(shuō)明后，按照基金管理人對(duì)基金凈值的計(jì)算

結(jié)果對(duì)外予以公布。

四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份

額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣?
可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定的，

從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，

將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人

按約定對(duì)外公布。

五、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值

的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)

誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷

售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)

的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述

“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)

據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及

時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；

由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估

值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且

有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)

任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得

到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，

并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還

或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)

任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)

事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不

當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)

得利返還的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生

的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失

進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托

管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.50%時(shí)，基金管理人

應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金

資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。

七、基金凈值的確認(rèn)

基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行

復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金

管理人，由基金管理人按約定對(duì)基金凈值予以公布。

八、特殊情形的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤

差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、指數(shù)編制單位或

登記機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已

經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金

資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、基金托

管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

一、基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

2、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

3、基金管理人每季度可進(jìn)行評(píng)估，在基金收益評(píng)價(jià)日根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比

較基準(zhǔn)的超額收益率或基金可供分配利潤(rùn)金額的實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分

配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收

益率決定時(shí)，基于本基金的特點(diǎn)，本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益

分配后基金份額凈值有可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金

額決定時(shí)，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)

日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不

利影響的前提下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可在按照監(jiān)管部門要求

履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)

于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收

益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

三、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信

息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

四、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

十五、基金的費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用(但法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另

有規(guī)定的除外)；

4、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；

5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

6、基金的證券、期貨交易費(fèi)用；

7、基金的銀行匯劃費(fèi)用、賬戶開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)；

8、基金上市初費(fèi)及年費(fèi)；

9、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算

方法如下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日

內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日

期順延。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)

算方法如下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日

內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)算方法、費(fèi)率和支付方式

等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費(fèi)率計(jì)算和支付指數(shù)使用費(fèi)?；鸸?
理人應(yīng)及時(shí)按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介進(jìn)行公告。

上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－9項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議

規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或

基金財(cái)產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。本基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)

目。

四、基金稅收

本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣

繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

一、基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果基金合同生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度

披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的

會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)

并以書(shū)面方式確認(rèn)。

二、基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民

共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)

行審計(jì)。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更

換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

十七、基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦

法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法

規(guī)關(guān)于信息披露的披露方式、披露內(nèi)容、登載媒介、報(bào)備方式等規(guī)定發(fā)生變化

時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會(huì)的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律

法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、

完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信

息通過(guò)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱

“規(guī)定報(bào)刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）

等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或

者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。

四、本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基

金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以

中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開(kāi)披露的基金信息

公開(kāi)披露的基金信息包括：

（一）基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基

金份額持有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資

人重大利益的事項(xiàng)的法律文件。

2、基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，

說(shuō)明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披

露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說(shuō)明書(shū)的信息

發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載

在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說(shuō)明書(shū)其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)

作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書(shū)的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變

更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定

網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品

資料概要。

基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，

將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告和《基金合同》提示性公告登

載在規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、

《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在

基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托管

協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披

露招募說(shuō)明書(shū)的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前且未上市交易時(shí)，

基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈

值。

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回或上市交易后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于

每個(gè)開(kāi)放日/交易日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)

放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半

年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（五）基金份額折算日和折算結(jié)果公告

基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算?；鸸芾砣擞袡?quán)確定基金份額

折算日，并提前公告。

基金份額進(jìn)行折算并由登記機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)

將基金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。

（六）基金份額上市交易公告書(shū)

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交

易的三個(gè)工作日前，將基金份額上市交易公告書(shū)登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交

易公告書(shū)提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（七）申購(gòu)贖回清單

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日，通過(guò)

網(wǎng)站、申購(gòu)贖回代理券商或其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。

（八）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年

度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉?
度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師

事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將

中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，

將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中

期報(bào)告或者年度報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者利益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策

的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期

內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。

本基金持續(xù)運(yùn)作過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資

產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。

（九）臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，

并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事

務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制

人變更；

8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門

負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；

10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之

三十；

11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管

業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項(xiàng)；

15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)

生變更；

16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

17、本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；

18、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或者重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

19、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；

20、本基金停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；

21、調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位、申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；

22、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

23、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；

24、發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；

25、本基金連續(xù)30個(gè)、40個(gè)、45個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿

200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元人民幣的情形；

26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)

格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（十）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消

息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份

額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清，

并將有關(guān)情況立即報(bào)告基金上市交易的證券交易所。

（十一）基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。

（十二）投資于資產(chǎn)支持證券的信息

本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持

有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有

的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證

券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)

比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

（十三）投資于股指期貨的信息

本基金投資股指期貨的，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等

定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、

持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的

影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。

（十四）投資國(guó)債期貨的信息

本基金投資國(guó)債期貨的，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等

定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露國(guó)債期貨的交易情況，應(yīng)當(dāng)包括投

資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示國(guó)債期貨交易對(duì)本基金

總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

（十五）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息

本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中

期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露參與融資及轉(zhuǎn)

融通證券出借業(yè)務(wù)的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其

管理情況等，并就轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳

細(xì)說(shuō)明。

（十六）清算報(bào)告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)

行清算并作出清算報(bào)告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，

并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（十七）本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（十八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息

披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報(bào)告、更新的

招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行

復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金

信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中

國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不

得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易

的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專

業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、

復(fù)制。

八、暫停或延遲信息披露的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金信息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營(yíng)業(yè)時(shí)；

3、法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情況。

十八、基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示

一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要包括：

1、政策風(fēng)險(xiǎn)：由于國(guó)家宏觀政策發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所引發(fā)本基

金收益產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)：隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈

周期性變化。本基金主要投資于股票，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

3、利率風(fēng)險(xiǎn)：金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。

利率直接影響著股票和債券的價(jià)格和收益率，同時(shí)也影響著企業(yè)的融資成本和利

潤(rùn)。本基金投資于股票和債券，因此基金的收益水平會(huì)受到利率變化的影響。

4、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：上市公司的經(jīng)營(yíng)好壞受多種因素影響，如管理能力、

財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、人員素質(zhì)等，這些都會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變

化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營(yíng)不善，其股票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤(rùn)減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過(guò)投資多樣化來(lái)分散這

種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避。

5、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)：基金的利潤(rùn)將主要通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)?
通貨膨脹的影響而導(dǎo)致購(gòu)買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。

二、管理風(fēng)險(xiǎn)

在基金管理運(yùn)作過(guò)程中，可能因基金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)等判斷有

誤、獲取的信息不全等影響基金的收益水平?；鸸芾砣说墓芾硭健⒐芾硎侄?
和管理技術(shù)等對(duì)基金收益水平存在影響。

三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

在市場(chǎng)流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無(wú)法迅速、以合理成本調(diào)整基

金投資組合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。

1、基金申購(gòu)、贖回安排

具體詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“十、基金份額的申購(gòu)與贖回”部分內(nèi)容。

2、擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本基金投資于中證A50指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）的比

例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。中證A50指

數(shù)的成份股一般為流動(dòng)性較高的股票，且投資標(biāo)的規(guī)模較大、流動(dòng)性充足。但不

排除個(gè)別特定投資標(biāo)的、或在特定階段/市場(chǎng)環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動(dòng)性較

差的情況，為此在基金合同投資策略中約定：“但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法有

效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他合

理方法進(jìn)行適當(dāng)替代?！?
3、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響

基金管理人已建立贖回應(yīng)對(duì)機(jī)制，對(duì)基金贖回情況進(jìn)行嚴(yán)格的事前監(jiān)督、事

中管控和事后評(píng)估。在保障投資者合法權(quán)益前提下，可以依照法律法規(guī)及基金合

同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作

為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于：

（1）暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)

暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖回對(duì)價(jià)等工具的情形、程序見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“十、

基金份額的申購(gòu)與贖回”之“九、暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形”的相關(guān)

規(guī)定。若本基金暫停贖回申請(qǐng)，投資者在暫停贖回期間將無(wú)法贖回其持有的基金

份額。若本基金延緩支付贖回對(duì)價(jià)，贖回對(duì)價(jià)支付時(shí)間將后延，可能對(duì)投資者的

資金安排帶來(lái)不利影響。

（2）暫?；鸸乐?
參見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“十三、基金資產(chǎn)的估值”中的“六、暫停估值的情形”，

詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒(méi)有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請(qǐng)可能被延

期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回對(duì)價(jià)。

4、對(duì)ETF投資人而言，ETF可在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行買賣，因此也可能面臨因市

場(chǎng)交易量不足而造成的流動(dòng)性問(wèn)題，帶來(lái)基金在二級(jí)市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，若基金

管理人同時(shí)在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限，投資者將面臨既無(wú)法在

二級(jí)市場(chǎng)賣出ETF份額、又無(wú)法贖回全部或部分ETF份額的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

四、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

指相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素

造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺

詐、交易錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。

在開(kāi)放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或

者差錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可

能來(lái)自基金管理公司、登記機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等。

五、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)

1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整

個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。

2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收

益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

作為完全跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的指數(shù)化投資，ETF的投資風(fēng)險(xiǎn)主要是基金份額

凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率偏離的風(fēng)險(xiǎn)，以下因素可能使基金投資組合的收益

率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離。

（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)

整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中

的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（3）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資

組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（4）由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存

在，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（5）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)

的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從

而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度；

（6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合

中個(gè)別股票的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變

動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，

年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤

誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。

5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)

盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本

基金將變更標(biāo)的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)

整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶

來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。

6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)

可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該

情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的

指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召

集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)

表決未通過(guò)的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，

與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基

金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額

持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可

能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

盡管本基金將通過(guò)有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)

控制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在

不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

8、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)，基

金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。

本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人可以按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原

則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)

此制定成份股替代策略，并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。由此可能影響投資者的投

資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

9、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)

中證指數(shù)公司計(jì)算并通過(guò)上海證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），

供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能

存在差異，IOPV計(jì)算也可能出現(xiàn)錯(cuò)誤。投資人若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能

導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)。

10、退市風(fēng)險(xiǎn)

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會(huì)決議提前終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。

11、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)

如果投資者申購(gòu)時(shí)未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，或者基金管理人根據(jù)基金

合同的規(guī)定拒絕投資者的申購(gòu)申請(qǐng)，則投資者的申購(gòu)申請(qǐng)失敗。

12、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)

如果投資人提出場(chǎng)內(nèi)份額贖回申請(qǐng)時(shí)持有的符合要求的基金份額不足或未

能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或者基金投資組合中不具備足額的符合要求的贖回

對(duì)價(jià)，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定拒絕投資者的場(chǎng)內(nèi)份額贖回申請(qǐng)，則

投資者的場(chǎng)內(nèi)份額贖回申請(qǐng)失敗。

基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，

由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法

按照新的最小申購(gòu)、贖回單位全部贖回。

13、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)

本基金“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”方式不同于其他現(xiàn)金替代方式，可能給申購(gòu)和贖回

投資人帶來(lái)價(jià)格的不確定性，從而間接影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。

極端情況下，如果使用“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”證券的權(quán)重增加，該方式帶來(lái)的不確定

性可能導(dǎo)致本基金的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格折溢價(jià)處于相對(duì)較高水平。

基金管理人不對(duì)“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保

證，現(xiàn)金替代退補(bǔ)款的計(jì)算以實(shí)際成交價(jià)格和基金招募說(shuō)明書(shū)的約定為準(zhǔn)。若因

技術(shù)系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)或其他原因?qū)е禄鸸芾砣藷o(wú)法遵循“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”

原則對(duì)“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”的證券進(jìn)行處理，投資人的利益可能受到影響。

14、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

本基金贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。在組合證券變現(xiàn)過(guò)

程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價(jià)值與

贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

15、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

（1）申購(gòu)贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、

暫?；蚪K止，由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；

（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資者基金份

額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差

的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來(lái)自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)；

（3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理

機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。

16、投資股指期貨、國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)

（1）本基金的投資范圍包括投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，

由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)

使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)

定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。

（2）本基金可投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金

交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國(guó)債收益率出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)

益遭受較大損失。國(guó)債期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。

17、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)

基金收益分配數(shù)額的確定原則為：本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)

率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特

點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的

基金份額凈值低于面值。

18、基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

利率風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的

現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破

產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

19、基金參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)，指面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回對(duì)價(jià)

的風(fēng)險(xiǎn)；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相

應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借后可能面臨出借期間

無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇烈

波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不

能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。

20、基金參與存托憑證投資的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所

面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧

損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境

外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；

存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存

托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及

波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境

外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；

境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。

21、基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)

《基金合同》生效后，若出現(xiàn)連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不

滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金合同將終止清算，投資

人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)。

六、其他風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力的出現(xiàn)將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行，可能導(dǎo)

致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)

爭(zhēng)、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn)，

也可能導(dǎo)致基金或者基金持有人的利益受損。基金管理人、基金托管人、證券交

易所、登記機(jī)構(gòu)和銷售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無(wú)法正常工作，從而影響基金

的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按正常時(shí)限完成。

十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大

會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定

和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告，并依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，

并自決議生效依照《信息披露辦法》在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的；

2、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

3、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成

功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行

基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人

員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算

報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制

而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人

民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備

案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算

報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時(shí)間不低于法律法規(guī)

規(guī)定的最低期限。

二十、基金合同的內(nèi)容摘要

（本摘要如與正文不符，以正文為準(zhǔn)）

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用

并管理基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管

人違反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護(hù)基金投資人的利益；

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處

理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)

并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利

益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融

通證券出借業(yè)務(wù)；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者

實(shí)施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)

或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、

贖回等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)

用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)的方法符

合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定

基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；

（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及

報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大

會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相

關(guān)資料，保存期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且

保證投資人能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的

公開(kāi)資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法

權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基

金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；

（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基

金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；登記機(jī)構(gòu)及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將協(xié)助基金

管理人完成相關(guān)資金和證券的退還工作；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的

情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資人的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)或注銷資金賬戶、證券賬戶等投資所

需賬戶，為基金辦理證券/期貨交易等資金清算；

（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，

確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的

基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有

規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)

明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果

基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取

了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法

律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人

大會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，

并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償

責(zé)任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，

基金投資人自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利

包括但不限于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）根據(jù)基金合同的約定，依法轉(zhuǎn)讓或申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)

審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)

包括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資

價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）及時(shí)足額繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)或認(rèn)購(gòu)股票、應(yīng)付申購(gòu)對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和

《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和

補(bǔ)充，并保證其真實(shí)性；

（10）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代

表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權(quán)。

本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。

若以本基金為目標(biāo)基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人和

基金托管人一致的ETF聯(lián)接基金的基金合同生效后，鑒于本基金和聯(lián)接基金的

相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接出

席本基金的基金份額持有人大會(huì)或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大

會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和票數(shù)時(shí)，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的

參會(huì)份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基

金持有本基金份額的總數(shù)乘以該持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份

額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基

金后的每一參會(huì)份額和本基金的每一參會(huì)份額擁有平等的投票權(quán)。

ETF聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基

金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金

的特定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席

本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。

ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召

集本基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開(kāi)聯(lián)接基金的

基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集本基

金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人

提議召開(kāi)或召集本基金份額持有人大會(huì)。

（一）召開(kāi)事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但

法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)

面要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止

上市的情形除外；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額

持有人大會(huì)的事項(xiàng)。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益

無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，

不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；

（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；

（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記機(jī)構(gòu)等調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、

贖回、交易、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（6）調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式；

（7）調(diào)整申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成，調(diào)整申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容，調(diào)整申購(gòu)

贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間或頻率；

（8）按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議約定，變更標(biāo)的指

數(shù)許可使用費(fèi)費(fèi)率、計(jì)算方法或支付方式等；

（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其

他情形。

（二）會(huì)議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書(shū)面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起

60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)

由基金托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理

人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要

求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)

自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起

60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議。基金托管

人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定

之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召

開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前

30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)

益登記日。

（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在規(guī)定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；

（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知

中說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表

決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人

到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行

書(shū)面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)

的計(jì)票效力。

（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持

有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)

會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：

（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3

個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召

集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于

本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通

訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：

（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連

續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取表決意見(jiàn)的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重

新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具

表決意見(jiàn)；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見(jiàn)的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，本基金亦可采

用網(wǎng)絡(luò)、電話等其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)場(chǎng)方式相結(jié)合的方式召開(kāi)

基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他

方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決，

會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊方式開(kāi)會(huì)的程序進(jìn)行。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份

額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)

當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公

布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。

大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持

大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)

代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和

代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑?
持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證

機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以

特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另

有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)監(jiān)督員及公證機(jī)關(guān)均認(rèn)為有充分的

相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資人身份文件的表決視為

有效出席的投資人，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的書(shū)面表決意見(jiàn)視為有效表決，表決

意見(jiàn)模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額

持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)

審議、逐項(xiàng)表決。

在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會(huì)通知為

準(zhǔn)。

（七）計(jì)票

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持

人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基

金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始

后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票

人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)

場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。

（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷

疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行

重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清

點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。

2、通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)

行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

備案。

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。

基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起依照《信息披露辦法》在規(guī)定媒介上

公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將

公證書(shū)全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表

決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)

容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對(duì)

本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人

大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告，并依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，

并自決議生效依照《信息披露辦法》在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的；

2、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

3、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成

功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行

基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人

員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算

報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制

而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人

民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備

案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算

報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時(shí)間不低于法律法規(guī)

規(guī)定的最低期限。

四、爭(zhēng)議的處理和適用的法律

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)

議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根

據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局性的

并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤

勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國(guó)法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺(tái)立法）管轄并

從其解釋。

五、基金合同的存放及查閱方式

《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)

的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：新華基金管理股份有限公司

住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng)6號(hào)力帆中心2號(hào)辦公樓第19層

辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街26號(hào)新時(shí)代大廈9層、11層

郵政編碼：100034

法定代表人：銀國(guó)宏

成立日期：2004年12月9日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】197號(hào)

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：21,750萬(wàn)元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)

（二）基金托管人

名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；

辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；

提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中

國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金

投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇

標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式，將擬投資的標(biāo)的證券庫(kù)提供

給基金托管人，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況的變化，對(duì)標(biāo)的證券庫(kù)予以更新和

調(diào)整并及時(shí)書(shū)面通知基金托管人?；鹜泄苋烁鶕?jù)上述投資范圍對(duì)基金實(shí)際投

資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地

實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股（包

括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券

（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次

級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超

短期融資券等）、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證

券、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具

（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。

本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，本基金可將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管

機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低

于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定

而受限制情形除外。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交

易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付

金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上

述投資品種的投資比例。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金

投資、融資比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

1、本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)比例

不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日日

終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易

保證金一倍的現(xiàn)金；

2、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基

金資產(chǎn)凈值的10%；

3、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；

4、本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)

該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

5、本基金管理人管理的且在本基金托管人處托管的全部基金投資于同一原

始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；

6、本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。

基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)

級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

7、基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資

產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

8、本基金參與國(guó)債期貨交易后，則需遵守下列投資比例限制：

（1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)

基金資產(chǎn)凈值的15%；

（2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基

金持有的債券總市值的30%；

（3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金

額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

（4）在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)

證券市值之和,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價(jià)證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)

押式回購(gòu)）等；

9、本基金參與股指期貨交易后，則需遵守下列投資比例限制：

（1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（2）每個(gè)交易日日終，本基金持有的買入期貨合約價(jià)值和有價(jià)證券市值之

和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期

日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回

購(gòu)等）；

（3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持

有的股票總市值的20%；

（4）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金

額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（5）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差

計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

10、本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；

11、本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日終持有的融資買入股票與其他有

價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；

12、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個(gè)月內(nèi)

日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過(guò)基

金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券納入流動(dòng)性受

限資產(chǎn)的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總

量的30%；證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按照市值加

權(quán)平均計(jì)算；

13、本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的

因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的

投資；

14、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)

上市交易的股票合并計(jì)算；

15、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第6、7、12、13項(xiàng)外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基

金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制或成份股市場(chǎng)價(jià)

格變化等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，

基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使

基金投資不符合第12項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有

規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開(kāi)始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)本托

管協(xié)議第十五條第（九）款基金投資禁止行為通過(guò)事后監(jiān)督方式進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按

照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以

上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金

管理人投資流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。

1、本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開(kāi)發(fā)行股票、

公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包

括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交

易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中

央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國(guó)銀行間

債券市場(chǎng)交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)

相關(guān)工作的落實(shí)和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)

生的流通受限證券登記存管問(wèn)題，造成基金托管人無(wú)法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責(zé)任及損失，由基金管

理人承擔(dān)。

本基金投資流通受限證券，不得預(yù)付任何形式的保證金。若有最新法律法規(guī)、

監(jiān)管政策變更規(guī)定的，根據(jù)最新法律法規(guī)、監(jiān)管政策執(zhí)行。

2、基金管理人投資非公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案并經(jīng)其董

事會(huì)批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投

資比例限制失調(diào)、基金流動(dòng)性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對(duì)解決措施，以及有關(guān)異常

情況的處置?；鸸芾砣藢?duì)本基金投資流通受限證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，確保對(duì)

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取積極有效的措施，在合理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動(dòng)性問(wèn)題。

如因基金巨額贖回或市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，基金

管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確保基金的支付結(jié)算，并承擔(dān)所有損失。對(duì)本基金因

投資流通受限證券導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管

理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，基金管理人

應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。

3、本基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個(gè)工作日向

基金托管人提交有關(guān)書(shū)面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整。有關(guān)資料如有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時(shí)提供調(diào)整后的資料。上述書(shū)面資料

包括但不限于：

（1）中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行非公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。

（2）非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、鎖定期等發(fā)行資料。

（3）基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、賬面價(jià)值。

4、基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證

監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介披露所投資非公開(kāi)發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以

及總成本和賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關(guān)投資流通受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能

進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，基金管理人應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，予以公告。

5、相關(guān)法律法規(guī)對(duì)基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金

資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、

基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)

行監(jiān)督和核查。

（六）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違

反法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書(shū)面提示

等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)

督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?shū)面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式

給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原因及

糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)

隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知

的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（七）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》

和本托管協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的書(shū)面提示，基金管理人

應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托

管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金

監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

（八）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、

行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管

理人，由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)。

（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，

同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金管理人無(wú)正

當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、

欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍

不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括

基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金

管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、

相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分

賬管理、未執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、《基金合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通

知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基金

管理人發(fā)出回函，說(shuō)明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在

上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改

正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資

料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理

人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，

同時(shí)通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋藷o(wú)正

當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐

等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改

正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管

（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)。

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。

3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。

4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完

整與獨(dú)立。

5、基金托管人按照《基金合同》和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊

情況雙方可另行協(xié)商解決。基金托管人未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運(yùn)用、

處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含托管人開(kāi)戶銀行或交易/登記結(jié)算機(jī)構(gòu)扣

收交易費(fèi)、結(jié)算費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。

6、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人

確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金賬戶的，基金托

管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基

金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何

責(zé)任，但基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助和配合。

7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人

托管基金財(cái)產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)

立的“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理。

2、基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額

（含募集的股票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有

關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開(kāi)立的基金

托管資金賬戶，登記機(jī)構(gòu)應(yīng)將網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集到的股票劃入以基金托管人和

基金聯(lián)名方式開(kāi)立的證券賬戶下，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)符合《中華人民共和

國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參

加驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理

人按規(guī)定辦理退款等事宜，登記機(jī)構(gòu)及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將協(xié)助基金管理人完成相關(guān)

資金和證券的退還工作。

（三）基金托管資金賬戶的開(kāi)立和管理

1、基金托管人可以基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立基金的托管資金賬戶，并

根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托

管人保管和使用。

2、基金托管資金賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶；亦不得使

用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3、基金托管資金賬戶的開(kāi)立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過(guò)基金托管人專用賬

戶辦理基金資產(chǎn)的支付。

5、基金管理人應(yīng)于托管產(chǎn)品到期后及時(shí)完成收益兌付、費(fèi)用結(jié)清及其他應(yīng)

收應(yīng)付款項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)，在確保后續(xù)不再發(fā)生款項(xiàng)進(jìn)出后的10個(gè)工作日內(nèi)向托管

人發(fā)出銷戶申請(qǐng)。

（四）基金證券賬戶和證券資金賬戶的開(kāi)立和管理

1、基金托管人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為基金開(kāi)立證券賬戶，證

券賬戶的持有人名稱應(yīng)當(dāng)符合證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

2、基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，僅限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦

不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3、基金證券賬戶的開(kāi)立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)

的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。

證券賬戶開(kāi)戶費(fèi)由基金管理人先行墊付，待托管產(chǎn)品啟始運(yùn)營(yíng)后,基金管理

人可向基金托管人發(fā)送劃款指令，將代墊開(kāi)戶費(fèi)從本基金托管資金賬戶中扣還基

金管理人。

4、基金管理人為基金財(cái)產(chǎn)在證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)立證券資金賬戶，用于基金財(cái)

產(chǎn)證券交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動(dòng)明細(xì)以及場(chǎng)內(nèi)證券交易清

算，并與基金托管人開(kāi)立的基金托管資金賬戶建立第三方存管關(guān)系。

交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金全額存

放在基金管理人為基金開(kāi)立的證券資金賬戶中，場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算由基金

管理人所選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，證券資金賬戶內(nèi)的資金，只能通過(guò)證銀轉(zhuǎn)賬

方式將資金劃轉(zhuǎn)至基金托管資金賬戶，不得將資金劃轉(zhuǎn)至任何其他銀行賬戶。第

三方存管對(duì)應(yīng)關(guān)系一經(jīng)確定，不得更改，如果必須更改，應(yīng)由基金管理人發(fā)起，

經(jīng)過(guò)基金托管人書(shū)面確認(rèn)后，重新建立第三方存管對(duì)應(yīng)關(guān)系?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓證券賬戶、證券資金賬戶，亦不得使用證券賬戶或證券資

金賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)?；鸸芾砣顺兄Z證券資金賬戶為主資金賬戶，

不開(kāi)立任何輔助資金賬戶；不為證券資金賬戶另行開(kāi)立托管資金賬戶以外的其他

銀行賬戶?；鹜泄苋瞬回?fù)責(zé)辦理場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算，也不負(fù)責(zé)保管證券

資金賬戶內(nèi)存放的資金。

5、賬戶注銷時(shí)，在遵守中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定下，由

基金管理人和基金托管人協(xié)商確認(rèn)主要辦理人。賬戶注銷期間，主要辦理人如需

另一方提供配合的，另一方應(yīng)予以配合。

6、若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)立、使用的，若無(wú)相關(guān)規(guī)定，則基金

托管人比照上述關(guān)于賬戶開(kāi)立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）銀行間賬戶的開(kāi)設(shè)和管理

《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀

行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人根據(jù)中國(guó)人民

銀行、銀行間市場(chǎng)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，在銀行間市場(chǎng)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)立債

券托管賬戶和資金結(jié)算專戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算。

（六）其他賬戶的開(kāi)立和管理

1、在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基

金合同》約定的其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時(shí)，如果涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)設(shè)和使用，

由基金管理人協(xié)助托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開(kāi)立

有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。

2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦

理。

（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款開(kāi)戶證實(shí)書(shū)等有價(jià)憑證由基金托管

人存放于基金托管人的保管庫(kù)，也可存入法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定允許的各類代保管庫(kù)，

保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券、銀行定期存款證實(shí)書(shū)等有價(jià)憑證的購(gòu)買

和轉(zhuǎn)讓，按基金管理人和基金托管人雙方約定辦理?；鹜泄苋藢?duì)由基金托管人

以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制或保管的資產(chǎn)不承擔(dān)任何責(zé)任。

（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管

理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基

金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以保證基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時(shí)將

重大合同傳真給基金托管人，并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重

大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算

（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序

1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。基金份額凈值

是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精

確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形

下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或

《基金合同》的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，

將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人

按約定對(duì)外公布。

（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

1、估值對(duì)象

基金所擁有的股票、期貨合約、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款本息、應(yīng)收

款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

2、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值：

（1）證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變

化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收

盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響

證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整

最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方

估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種對(duì)應(yīng)的估值全價(jià)估值。

3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選

取估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)

進(jìn)行估值。

4）對(duì)于在交易所市場(chǎng)上市交易的公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的含

轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)

交易的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。

5）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

6）對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的情

況下，應(yīng)以活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場(chǎng)報(bào)

價(jià)未能代表估值日公允價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公

允價(jià)值；對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或市場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定其

公允價(jià)值。

7）本基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)

的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。

（2）處于流通受限期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值。

2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、

首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)

管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。

（3）對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提

供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照

第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)估值。對(duì)全

國(guó)銀行間市場(chǎng)未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，應(yīng)采用在

當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允

價(jià)值。

對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際

收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推

薦估值全價(jià)，同時(shí)應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響?；厥鄣?
記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。

（4）同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別

估值。

（5）本基金投資期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)

結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)

估值。

（6）本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估值凈價(jià)估值。

（7）本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（8）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，

基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估

值。

（9）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，

按國(guó)家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知

對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人

承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)

計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的，基金

管理人向基金托管人出具蓋章的書(shū)面說(shuō)明后，按照基金管理人對(duì)基金凈值的計(jì)算

結(jié)果對(duì)外予以公布。

3、特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差

不作為基金份額凈值錯(cuò)誤處理。

（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值

的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)

誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。

基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

1、基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基

金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管

人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.50%時(shí)，基金管理人應(yīng)

當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，

由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理

人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。

3、當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠

償時(shí)，基金管理人和基金托管人根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按

以下條款進(jìn)行賠償：

(1)本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，

如經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達(dá)成一致時(shí)，按基金管理人的建議執(zhí)

行，由此給基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

(2)若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而

且基金托管人未對(duì)計(jì)算過(guò)程提出疑義或要求基金管理人書(shū)面說(shuō)明，基金份額凈值

出錯(cuò)且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付

賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照

管理費(fèi)和托管費(fèi)的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(3)如基金管理人和基金托管人對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果，雖然多次重新

計(jì)算和核對(duì)，尚不能達(dá)成一致時(shí)，為避免不能按時(shí)公布基金份額凈值的情形，以

基金管理人的計(jì)算結(jié)果對(duì)外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由

基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

(4)由于基金管理人提供的信息錯(cuò)誤（包括但不限于基金申購(gòu)或贖回金額等），

進(jìn)而導(dǎo)致基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤而引起的基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)的損失，由

基金管理人負(fù)責(zé)賠付。

4、由于證券交易所及登記結(jié)算公司等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，有關(guān)會(huì)

計(jì)制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必

要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金份額凈值計(jì)

算錯(cuò)誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)

積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

5、基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計(jì)算尾差，

以基金管理人計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。

6、前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另

有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金

資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。

（五）基金會(huì)計(jì)制度

按國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

（六）基金賬冊(cè)的建立

基金管理人進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?；鸸芾砣霜?dú)立地

設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊(cè)。若基金管理人和基金托管人對(duì)會(huì)計(jì)處理方

法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無(wú)法查找

到錯(cuò)賬的原因而影響到基金凈值信息的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊(cè)為準(zhǔn)。

（七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核

1、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制

基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。

2、報(bào)表復(fù)核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核

對(duì)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全

一致。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排

(1)報(bào)表的編制

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制；在每個(gè)季

度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制；在上半年結(jié)束之日起2

個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告的編制；在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告

的編制?；鹉甓葓?bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》

規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?！痘鸷贤飞Р蛔銉蓚€(gè)月的，基金管理人可以不

編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。

(2)報(bào)表的復(fù)核

基金管理人應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表編制，將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核；基金托

管人在復(fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共

同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國(guó)家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。如果

基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基

金管理人按照其編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)備案。

（八）基金管理人應(yīng)在編制季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告之前及時(shí)向基

金托管人提供基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。

六、基金份額持有人名冊(cè)的的保管

基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊(cè)由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基

金管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期限不低于法律法

規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料

送交基金托管人，不得無(wú)故拒絕或延誤提供，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他

用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。

七、爭(zhēng)議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、

調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲

裁地點(diǎn)為北京市，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲

裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)

用由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)

忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額

持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議受中國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不含港澳臺(tái)立法）管轄并從其解釋。

八、基金托管協(xié)議的變更與終止

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其

內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更依據(jù)法律法規(guī)

規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后生效。

（二）托管協(xié)議終止的情形

1、《基金合同》終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金托管

業(yè)務(wù)；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理

業(yè)務(wù)；

4、發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。

二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基

金份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：

（一）資料寄送

1、基金投資者對(duì)賬單：

基金管理人將向發(fā)生交易的基金份額持有人以書(shū)面或電子文件形式定期或

不定期寄送對(duì)賬單。

2、基金份額持有人可通過(guò)客戶服務(wù)中心開(kāi)通凈值短信服務(wù)，基金管理人將

（每工作日）發(fā)送基金凈值信息。

3、其他相關(guān)的信息資料。

（二）多種收費(fèi)方式選擇

基金管理人在合適時(shí)機(jī)將為基金投資者提供多種收費(fèi)方式購(gòu)買本基金，滿足

基金投資者多樣化的投資需求，具體實(shí)施辦法見(jiàn)有關(guān)公告。

（三）基金電子交易服務(wù)

基金管理人現(xiàn)已開(kāi)通基金網(wǎng)上交易服務(wù)，在未來(lái)市場(chǎng)和技術(shù)條件成熟時(shí)，基

金管理人將為基金投資者提供更多基金電子交易服務(wù)。

（四）聯(lián)系方式

投資者如果想了解申購(gòu)與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)

等信息，可撥打新華基金管理股份有限公司如下電話：

客戶服務(wù)專線：400-819-8866（免長(zhǎng)途）

傳真：010-68731199

基金管理人網(wǎng)站：http://www.ncfund.com.cn

（五）如本招募說(shuō)明書(shū)存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無(wú)法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過(guò)上述客

戶服務(wù)專線聯(lián)系基金管理人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募

說(shuō)明書(shū)。

二十三、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式

本基金招募說(shuō)明書(shū)存放在基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)的住所，投資

者可免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印

件?；鹫心颊f(shuō)明書(shū)條款及內(nèi)容應(yīng)以基金招募說(shuō)明書(shū)正本為準(zhǔn)。

二十四、備查文件

備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營(yíng)

業(yè)場(chǎng)所，在辦公時(shí)間內(nèi)可供免費(fèi)查閱。

（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)

的文件

（二）《新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

（三）《新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

（四）關(guān)于申請(qǐng)募集注冊(cè)新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金之

法律意見(jiàn)書(shū)

（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（七）注冊(cè)登記協(xié)議

（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

新華基金管理股份有限公司

2025年3月5日


              

                

               新華中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū).pdf