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              中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)

證券投資基金聯(lián)接基金

招募說(shuō)明書(shū)

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司

二零二五年二月

重要提示

中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基

金”）的募集申請(qǐng)于2025年2月10日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中

國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2025]268號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。

本基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不

表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于

本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

本基金為中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“中金

中證A500ETF”或“目標(biāo)ETF”）的聯(lián)接基金。本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低

于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金投資于證券市場(chǎng)及期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C

券及期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金收

益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、

信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、

本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可

能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金的投資范圍中包括資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對(duì)特定

機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，且僅在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動(dòng)性較差，

且抵押資產(chǎn)的流動(dòng)性較差，持有資產(chǎn)支持證券可能存在風(fēng)險(xiǎn)。

本基金的投資范圍包括期貨，投資期貨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、期貨基

差風(fēng)險(xiǎn)、期貨合約展期風(fēng)險(xiǎn)、期貨交割風(fēng)險(xiǎn)、期貨保證金不足風(fēng)險(xiǎn)、衍生品杠桿

風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金可以投資流動(dòng)性受限證券，可能存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)

險(xiǎn)。

本基金的投資范圍包括期權(quán)，投資期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金的投資范圍包括存托憑證。除面臨與其他投資滬深市場(chǎng)股票的基金共

同的風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)

險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的

風(fēng)險(xiǎn)。

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但

不限于：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（面臨大額贖回時(shí)可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支

付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)）；信用風(fēng)險(xiǎn)（證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券，無(wú)法

支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償以及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)）；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（證券出借后可能面臨出借

期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）。

本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進(jìn)行融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除了具

有普通交易具有的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)外，還蘊(yùn)含其特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于杠桿風(fēng)險(xiǎn)、

強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn)、與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)差異的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的

指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)、

跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)

的風(fēng)險(xiǎn)（指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)）等。

本基金為中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金，主要

投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證

A500指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、

債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。指數(shù)編制方案

請(qǐng)參見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)附件，投資者可通過(guò)以下路徑查詢指數(shù)信息：

https://www.csindex.com.cn。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)

程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)

章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，投資者不得

辦理側(cè)袋賬戶份額的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)

注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別：

本基金與目標(biāo)ETF之間的聯(lián)系：（1）兩只基金的投資目標(biāo)均為緊密跟蹤標(biāo)

的指數(shù)。（2）兩只基金具有相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。（3）目標(biāo)ETF是本基金的主

要投資對(duì)象。

本基金與目標(biāo)ETF之間的區(qū)別：（1）在基金的投資方法方面，目標(biāo)ETF

主要采取完全復(fù)制法，直接投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股與備選成份股；而本基金則

采取間接的方法，通過(guò)將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)

的緊密跟蹤。（2）在交易方式方面，投資者既可以像股票一樣在交易所市場(chǎng)買賣

目標(biāo)ETF，也可以按照最小申購(gòu)、贖回單位和申購(gòu)贖回清單的要求進(jìn)行申購(gòu)與贖

回；而本基金則與普通的開(kāi)放式基金一樣，通過(guò)基金管理人及其他銷售機(jī)構(gòu)按未

知價(jià)法進(jìn)行基金的申購(gòu)與贖回。

本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異?？赡芤l(fā)差異的因素主要包括：

（1）法律法規(guī)對(duì)投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可將全

部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的開(kāi)放

式基金，仍需將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、

存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。（2）申購(gòu)贖回

的影響。目標(biāo)ETF采取按照最小申購(gòu)、贖回單位和申購(gòu)、贖回清單要求進(jìn)行申

贖的方式，申購(gòu)贖回對(duì)基金凈值影響較?。欢净鹕贲H采取未知價(jià)法進(jìn)行申贖

的方式，大額申贖可能會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定影響。

本基金基金份額分為A、C兩類，其中A類基金份額收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)，不計(jì)

提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)，但計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、

基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，

并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。

基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策

后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金的

過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，

但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

目錄

第一部分緒言............................................................................................................1

第二部分釋義............................................................................................................2

第三部分基金管理人................................................................................................8

第四部分基金托管人..............................................................................................18

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..........................................................................................21

第六部分基金的募集..............................................................................................23

第七部分基金合同的生效......................................................................................29

第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回..........................................................................31

第九部分基金的投資..............................................................................................44

第十部分基金的財(cái)產(chǎn)..............................................................................................54

第十一部分基金資產(chǎn)的估值..................................................................................55

第十二部分基金的收益與分配..............................................................................62

第十三部分基金的費(fèi)用與稅收..............................................................................64

第十四部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)..............................................................................68

第十五部分基金的信息披露..................................................................................69

第十六部分風(fēng)險(xiǎn)揭示..............................................................................................78

第十七部分側(cè)袋機(jī)制..............................................................................................88

第十八部分基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算......................................91

第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要..........................................................................94

第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..........................................................................95

第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)..............................................................96

第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)..............................................................................98

第二十三部分招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式..........................................................99

第二十四部分備查文件........................................................................................100

附件1：基金合同的內(nèi)容摘要.................................................................................101

附件2：托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.................................................................................120

附件3：標(biāo)的指數(shù)編制方案.....................................................................................138

第一部分緒言

《中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》（以

下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”或“本招募說(shuō)明書(shū)”）依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》

（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)

作辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷

售辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披

露辦法》”）、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金

指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第2

號(hào)——基金中基金指引》以及《中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

聯(lián)接基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”

或“本基金”）是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒(méi)有

委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)

作任何解釋或者說(shuō)明。

本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤?
約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得

基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額

的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和

義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金的基金合同。

第二部分釋義

在本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接

基金

2、基金管理人：指中金基金管理有限公司

3、基金托管人：指中國(guó)光大銀行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投

資基金聯(lián)接基金基金合同》及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中金中證A500

交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效

修訂和補(bǔ)充

6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū)：指《中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證

券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基

金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基

金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》

9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員

會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員

會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十

二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)

施的《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出

的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1

日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決

定》修正的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做

出的修訂

13、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施

的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年

10月1日實(shí)施的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布

機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

15、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月18日頒布、同年2月1

日實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)

關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

16、聯(lián)接基金：指本基金，即將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于中金中證A500交

易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（目標(biāo)ETF），緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，追求跟

蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開(kāi)放式運(yùn)作的基金

17、目標(biāo)ETF：指中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

18、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局

20、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義

務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

21、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

22、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)

團(tuán)體或其他組織

23、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)

投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使

用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)

投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者

24、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法

律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資

人

26、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，

辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)

27、銷售機(jī)構(gòu)：指中金基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)

會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)

協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

28、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過(guò)戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)

算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過(guò)戶等

29、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為中金基金管理有

限公司或接受中金基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

30、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶

31、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄投資人通過(guò)該銷售機(jī)

構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份

額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶

32、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，

基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的

日期

33、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)

產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)

不得超過(guò)3個(gè)月

35、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

37、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的

開(kāi)放日

38、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）

39、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

40、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段

41、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《中金基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)

范基金管理人所管理的開(kāi)放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人

和投資人共同遵守

42、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申

請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為

43、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申

請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為

44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)

定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

45、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告

規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

46、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所

持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作

47、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申

購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式

48、巨額贖回：指本基金單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)

加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入

申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的10%

49、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定的費(fèi)率通過(guò)證券交易所綜合業(yè)務(wù)平

臺(tái)向中國(guó)證券金融股份有限公司出借證券，中國(guó)證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)

50、元：指人民幣元

51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、投

資目標(biāo)ETF份額所得收益、銀行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金

財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約

52、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、目標(biāo)ETF份額、銀行存款

本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和

53、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

54、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

55、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈

值和基金份額凈值的過(guò)程

56、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)

刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)

站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

57、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及

基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用

58、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法

以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與

銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限

的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交

易的債券等

59、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)開(kāi)放式基金遭遇大額申購(gòu)贖回時(shí)，通過(guò)調(diào)整基金份

額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投

資者，從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益

不受損害并得到公平對(duì)待

60、基金份額類別：指本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的

不同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份

額分設(shè)不同的基金代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值

61、A類基金份額：指在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，贖回時(shí)收取贖

回費(fèi)但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額

62、C類基金份額：指在投資者認(rèn)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，贖回時(shí)收取

贖回費(fèi)但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額

63、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門

賬戶進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對(duì)待，

屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側(cè)袋賬戶

64、特定資產(chǎn)：包括：（一）無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)

致公允價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確

定性的資產(chǎn)

65、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事

件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫字樓2座26層05室

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈B座43層

法定代表人：李金澤

設(shè)立日期：2014年2月10日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2014]97號(hào)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣7億元

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系人：張顯

聯(lián)系電話：010-63211122

公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

股東名稱  持股比例  

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司  100%  



二、主要人員情況

1、基金管理人董事會(huì)成員

李金澤先生，董事長(zhǎng)，法學(xué)博士，國(guó)際金融博士后。歷任中國(guó)工商銀行股份

有限公司法律事務(wù)部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總經(jīng)理；中國(guó)工商銀行股份有限公司山西

省分行黨委委員、副行長(zhǎng)；中國(guó)工商銀行股份有限公司法律事務(wù)部（消費(fèi)者權(quán)益

保護(hù)辦公室）副總經(jīng)理（副主任）、國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理；中國(guó)民生銀行股份有

限公司新加坡分行籌備組負(fù)責(zé)人；民生商銀國(guó)際控股有限公司首席執(zhí)行官兼民銀

資本控股有限公司董事會(huì)主席?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司特殊資產(chǎn)部負(fù)責(zé)

人。

嚴(yán)格先生，董事，管理學(xué)學(xué)士。歷任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司財(cái)務(wù)部副總

經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理；中金佳成投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理；中金資本運(yùn)營(yíng)有限

公司執(zhí)行總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)

理；Krane FundsAdvisors LLC董事等。

繆延亮先生，董事，哲學(xué)博士。歷任國(guó)際貨幣基金組織經(jīng)濟(jì)學(xué)家；國(guó)家外匯

管理局中央外匯業(yè)務(wù)中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家；中匯儲(chǔ)投資有限責(zé)任公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)

家。現(xiàn)任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司研究部執(zhí)行負(fù)責(zé)人、首席策略分析師、董事

總經(jīng)理。

華海玥女士，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。歷任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司銷售交易

部、融資融券部副總經(jīng)理，風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、董事總經(jīng)理。曾

兼任中金浦成投資有限公司風(fēng)控負(fù)責(zé)人、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司監(jiān)事會(huì)辦公

室執(zhí)行負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部執(zhí)行負(fù)責(zé)人、董事總

經(jīng)理。

宗喆先生，董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，工商管理碩士。歷任中國(guó)工商銀行股份有限

公司山東省分行、總行經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、副處長(zhǎng)；銀華長(zhǎng)安資本管理（北京）有

限公司（原銀華財(cái)富資本管理（北京）有限公司）董事總經(jīng)理；中加基金管理有

限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任中金基金管理有限公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、上

海分公司負(fù)責(zé)人。

李耀光先生，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)

部經(jīng)理，中信證券股份有限公司資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理，摩根士丹利華鑫證券有限

責(zé)任公司（現(xiàn)“摩根士丹利證券（中國(guó)）有限公司”）固定收益部經(jīng)理和副總裁、

全球資本市場(chǎng)部副總裁和執(zhí)行董事，渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司資本市場(chǎng)部

總經(jīng)理、金融市場(chǎng)部總經(jīng)理（兼）、不動(dòng)產(chǎn)投資管理部總經(jīng)理（兼）、公司副總經(jīng)

理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司副總經(jīng)理、基金經(jīng)理、深圳分公司負(fù)責(zé)人。

龐鐵先生，獨(dú)立董事，高級(jí)管理人員工商管理碩士。歷任中國(guó)人民大學(xué)第一

分校教師；國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)經(jīng)濟(jì)法規(guī)局科長(zhǎng)；國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)生產(chǎn)司、

國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室產(chǎn)業(yè)司處長(zhǎng)；中國(guó)電信股份有限公司董事會(huì)辦公室主

任。

李玉泉先生，獨(dú)立董事，法學(xué)博士、研究員，享受國(guó)務(wù)院“政府特殊津貼”。

歷任中國(guó)人民保險(xiǎn)公司辦公室副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部處長(zhǎng)、副總經(jīng)理，法律

部總經(jīng)理；中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黨委委員、副總裁、合規(guī)負(fù)責(zé)人、上

海分公司總經(jīng)理；中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總裁；

中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司黨委委員、執(zhí)行董事、副總裁；和泰人壽保險(xiǎn)股

份有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司、安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公

司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事。

張曉濤先生，獨(dú)立董事，管理學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師、博士后合作導(dǎo)師。

歷任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長(zhǎng)助理、副院長(zhǎng)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院副院長(zhǎng)，財(cái)

經(jīng)研究院院長(zhǎng)?，F(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院院長(zhǎng)，酒鬼酒股份有限公

司、福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。

2、基金管理人監(jiān)事

白娜女士，監(jiān)事，管理學(xué)碩士。歷任航天信息股份有限公司審計(jì)部審計(jì)員；

長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金會(huì)計(jì)；中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)

理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司基金運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人。

3、基金管理人高級(jí)管理人員

宗喆先生，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。簡(jiǎn)歷同上。

李耀光先生，副總經(jīng)理。簡(jiǎn)歷同上。

賴小鵬先生，管理學(xué)碩士。歷任天弘基金管理有限公司、南方基金管理股份

有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司銷售經(jīng)理，民生加銀基金管理有限公司機(jī)

構(gòu)二部副總監(jiān)、總監(jiān)、總經(jīng)理助理及上海分公司負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任中金基金管理有限

公司副總經(jīng)理。

席曉峰先生，工學(xué)碩士。歷任華夏證券研究所金融工程分析師，上投摩根基

金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，國(guó)泰基金管理有限公司稽核監(jiān)察部總監(jiān)助

理，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，華泰證券（上海）資產(chǎn)管

理有限公司合規(guī)風(fēng)控部負(fù)責(zé)人、合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官、督察長(zhǎng)、副總經(jīng)理；中

金基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司督察長(zhǎng)。

夏靜女士，理學(xué)碩士。歷任普華永道（深圳）咨詢有限公司北京分公司風(fēng)險(xiǎn)

管理及內(nèi)部控制服務(wù)部經(jīng)理；中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司公司稽核部高級(jí)經(jīng)理；

中金基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司首席信息

官。

4、本基金基金經(jīng)理

劉重晉先生，理學(xué)博士。歷任松河投資咨詢（深圳）有限公司副總經(jīng)理、量

化研究員?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司量化指數(shù)部基金經(jīng)理。管理的公募基金包

括：2020年10月22日至今擔(dān)任中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券

投資基金基金經(jīng)理，2021年7月28日至今擔(dān)任中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指

數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年10月27日至今擔(dān)任中金華證清潔能源主題

指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2025年1月14日至今擔(dān)任中金中證A500

交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；2017年8月2日至2018年11月13

日擔(dān)任中金豐沃靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年8月2日至2018

年11月15日擔(dān)任中金豐鴻靈活配置混合型證券投資基金、中金豐頤靈活配置混

合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年8月2日至2023年2月2日擔(dān)任中金量化

多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2020年11月6日至2021年10

月17日擔(dān)任中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,

2020年11月6日至2022年1月25日擔(dān)任中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際價(jià)值指數(shù)發(fā)

起式證券投資基金、中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基

金經(jīng)理，2021年9月13日至2023年1月13日擔(dān)任中金瑞祥靈活配置混合型證

券投資基金基金經(jīng)理，2021年9月13日至2023年2月2日擔(dān)任中金豐碩混合

型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年11月4日至2022年9月15日擔(dān)任中金金

序量化藍(lán)籌混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年11月4日至2023年2月8

日擔(dān)任中金絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2021

年2月4日至2023年9月5日擔(dān)任中金衡優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金

經(jīng)理。

5、投資決策委員會(huì)成員

宗喆先生，工商管理碩士。簡(jiǎn)歷同上。

石玉女士，管理學(xué)碩士。歷任中國(guó)科技證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有

限責(zé)任公司職員；天弘基金管理有限公司金融工程分析師、固定收益研究員；中

國(guó)國(guó)際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部高級(jí)研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)

任中金基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。

董珊珊女士，工商管理碩士。歷任中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司固定收益部研

究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)

理。

耿帥軍先生，理學(xué)碩士。歷任國(guó)泰君安證券股份有限公司研究所金融工程分

析師，中信證券股份有限公司研究部副總裁、金融工程分析師，中國(guó)國(guó)際金融股

份有限公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、金融工程分析師?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司量

化指數(shù)部基金經(jīng)理。

許忠海先生，理學(xué)碩士。歷任貝迪研發(fā)中心（北京）工程師；方正證券股份

有限公司研究所研究員；中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、

基金經(jīng)理、投資決策委員會(huì)委員?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司權(quán)益部基金經(jīng)理。

6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分

配收益；

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其

他法律行為；

12、法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的或基金合同約定的其他職責(zé)。

四、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國(guó)證券法》的行為，并承諾

建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國(guó)證券法》行

為的發(fā)生；

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部風(fēng)

險(xiǎn)控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：

（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事投資；

（2）不公平地對(duì)待管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（8）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守基金合同，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采

取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生；

4、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)

家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)；

5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。

五、基金經(jīng)理承諾

1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

2、不利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的

基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從

事相關(guān)的交易活動(dòng)；

4、不以任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。

六、基金管理人的內(nèi)部控制制度

本基金管理人高度重視內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制體

系，從制度上保障本基金的規(guī)范運(yùn)作。

1、公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)

（1）保證公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自

覺(jué)形成守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格；

（2）防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行

和受托資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；

（3）確?；?、公司財(cái)務(wù)和其他信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

2、公司內(nèi)部控制遵守以下原則

（1）首要性原則：公司將內(nèi)部控制工作作為公司經(jīng)營(yíng)中的首要任務(wù)，以保

障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展；

（2）健全性原則：內(nèi)部控制工作必須覆蓋公司的所有業(yè)務(wù)部門和崗位，并

涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程與環(huán)節(jié)；

（3）有效性原則：通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維

護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；

（4）獨(dú)立性原則：公司必須在精簡(jiǎn)的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作

需要的機(jī)構(gòu)、部門和崗位，各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職能上保持相對(duì)獨(dú)立性；

（5）相互制約原則：公司內(nèi)部各部門和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互牽制，

并通過(guò)切實(shí)可行的相互制衡措施來(lái)消除內(nèi)部控制中的盲點(diǎn)；

（6）防火墻原則：基金資產(chǎn)與公司資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)和其他委托資產(chǎn)

實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作，嚴(yán)格分離，分別核算；

（7）成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高

經(jīng)濟(jì)效益，力爭(zhēng)以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)控效果，保證公司經(jīng)營(yíng)管理和基

金投資運(yùn)作符合行業(yè)最佳操守；

（8）合法合規(guī)性原則：公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和各

項(xiàng)規(guī)定；

（9）全面性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，不得

留有制度上的空白或漏洞；

（10）審慎性原則：制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)以審慎經(jīng)營(yíng)、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為

出發(fā)點(diǎn)；

（11）適時(shí)性原則：內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)當(dāng)隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公

司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行及時(shí)的修改或完善。

3、公司內(nèi)部控制的體系

（1）組織架構(gòu)

公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立以客戶服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)組織

架構(gòu)，依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和公司發(fā)展需要，對(duì)各部門進(jìn)行創(chuàng)設(shè)與調(diào)整，強(qiáng)調(diào)各部門之

間合理分工、互相銜接、互相監(jiān)督。

公司管理層在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)確定的內(nèi)部控制戰(zhàn)略，為了有

效貫徹公司董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)方針及發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)立了投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管

理委員會(huì)、產(chǎn)品委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)，分別負(fù)責(zé)基金投資、風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品相關(guān)

的重大決策。

公司根據(jù)獨(dú)立性與相互制約、相互銜接原則，在精簡(jiǎn)的基礎(chǔ)上設(shè)立滿足公司

經(jīng)營(yíng)運(yùn)作需要的機(jī)構(gòu)、部門和崗位。各機(jī)構(gòu)、各部門必須在分工合作的基礎(chǔ)上，

明確各崗位相應(yīng)的責(zé)任和職權(quán)，建立相互配合、相互制約、相互促進(jìn)的工作關(guān)系。

通過(guò)制定規(guī)范的崗位責(zé)任制、嚴(yán)格的操作程序和合理的工作標(biāo)準(zhǔn)，使各項(xiàng)工作規(guī)

范化、程序化，有效防范和應(yīng)對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）內(nèi)控流程

內(nèi)部控制流程分為事前防范、事中監(jiān)控與事后完善三個(gè)步驟。

1）事前防范主要是指內(nèi)部控制的相關(guān)責(zé)任部門與責(zé)任人依照內(nèi)部控制的原

則，針對(duì)本部門和崗位可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的制度和技術(shù)防范措施；

2）事中監(jiān)控主要指內(nèi)部控制的相關(guān)職能部門依照適用的制度和防范措施進(jìn)

行全面的監(jiān)督與檢查，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。事中監(jiān)控的重點(diǎn)在于實(shí)施例行和

突擊檢查、定期與不定期檢查以及專項(xiàng)檢查與綜合檢查等；

3）事后完善主要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)事件的分析與總結(jié)，使相關(guān)部門和崗位對(duì)自身的

業(yè)務(wù)流程進(jìn)行完善。

4、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容

為確保公司內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)各環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)行為采取一定的控制

措施，充分控制相應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。主要包括如下方面：

（1）投資管理業(yè)務(wù)控制；

（2）市場(chǎng)推廣及銷售業(yè)務(wù)控制；

（3）信息披露控制；

（4）信息技術(shù)系統(tǒng)控制；

（5）會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制；

（6）監(jiān)察稽核控制等。

5、內(nèi)部控制的監(jiān)督

公司對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行過(guò)程、效果以及適時(shí)性等進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督。

監(jiān)察稽核部定期和不定期對(duì)公司的內(nèi)部控制、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，出

具監(jiān)察稽核報(bào)告，報(bào)告報(bào)公司督察長(zhǎng)、總經(jīng)理。

必要時(shí)，公司股東、董事會(huì)、執(zhí)行監(jiān)事、總經(jīng)理和督察長(zhǎng)均可要求公司聘請(qǐng)

外部專家就公司內(nèi)控方面的問(wèn)題進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，并出具專題報(bào)告。外部專家可

以是律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或相關(guān)方面具有專業(yè)知識(shí)的人士。

在出現(xiàn)新的市場(chǎng)情況、新的金融工具、新技術(shù)、新的法律法規(guī)等情況，有可

能影響到公司基金投資、正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)時(shí)，董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)對(duì)公司

的內(nèi)部控制進(jìn)行全面的檢查，審查其合法、合規(guī)和有效性。如果需要做出一定的

調(diào)整，則按規(guī)定的程序?qū)?nèi)部控制制度進(jìn)行修訂。

6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明

（1）基金管理人確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人董事會(huì)

及管理層的責(zé)任；

（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；

（3）基金管理人承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及基金管理人的發(fā)展不斷完善

內(nèi)部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國(guó)光大銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大銀行”）

住所及辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國(guó)光大中心

成立日期：1992年6月18日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院、國(guó)函[1992]7號(hào)

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：590.85551億元人民幣

法定代表人：吳利軍

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【2002】75號(hào)

資產(chǎn)托管部總經(jīng)理：李守靖

電話：（010）63636363

傳真：（010）63639132

網(wǎng)址：www.cebbank.com

（二）資產(chǎn)托管部部門及主要人員情況

董事長(zhǎng)吳利軍先生，自2020年3月起任光大銀行副董事長(zhǎng)，2024年1月起

任光大銀行董事長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)光大集團(tuán)股份公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，兼任中國(guó)光

大集團(tuán)股份公司黨校校長(zhǎng)、中國(guó)光大集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。曾任國(guó)內(nèi)貿(mào)易部國(guó)家

物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心副主任，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)信息中心負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)中心

副主任(主持工作)，人事教育部主任、黨委組織部部長(zhǎng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員

會(huì)黨委委員、主席助理，深圳證券交易所理事會(huì)理事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，中國(guó)光大集

團(tuán)股份公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

資產(chǎn)托管部總經(jīng)理李守靖先生，曾任中國(guó)光大銀行?？诜中胁块T總經(jīng)理，行

長(zhǎng)助理，副行長(zhǎng)；中國(guó)光大銀行南寧分行副行長(zhǎng)（主持工作）、行長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)

光大銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。

（三）證券投資基金托管情況

截至2024年9月30日，中國(guó)光大銀行股份有限公司托管公開(kāi)募集證券投資

基金共347只，托管基金資產(chǎn)規(guī)模7018.61億元。同時(shí)，開(kāi)展了證券公司資產(chǎn)管

理計(jì)劃、基金公司客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、職業(yè)年金、企業(yè)年金、QDII、QFII、銀行

理財(cái)、保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃等資產(chǎn)的托管及信托公司資金信托計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)投資基金、

股權(quán)基金等產(chǎn)品的保管業(yè)務(wù)。

二、基金托管人托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制目標(biāo)

確保有關(guān)法律法規(guī)在基金托管業(yè)務(wù)中得到全面嚴(yán)格的貫徹執(zhí)行；確?；鹜?
管人有關(guān)基金托管的各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程在基金托管業(yè)務(wù)中得到全面

嚴(yán)格的貫徹執(zhí)行；確?；鹭?cái)產(chǎn)安全；保證基金托管業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行；保護(hù)基金份

額持有人、基金管理公司及基金托管人的合法權(quán)益。

2、內(nèi)部控制的原則

（1）全面性原則。內(nèi)部控制必須滲透到基金托管業(yè)務(wù)的各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆

蓋所有的崗位，不留任何死角。

（2）預(yù)防性原則。樹(shù)立“預(yù)防為主”的管理理念，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的源頭加強(qiáng)

內(nèi)部控制，防患于未然，盡量避免業(yè)務(wù)操作中各種問(wèn)題的產(chǎn)生。

（3）及時(shí)性原則。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，采取有效措施加強(qiáng)內(nèi)部控制。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理，堵塞漏洞。

（4）獨(dú)立性原則?；鹜泄軜I(yè)務(wù)內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)獨(dú)立于基金托管業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)

構(gòu)，業(yè)務(wù)操作人員和內(nèi)控人員分開(kāi)，以保證內(nèi)控機(jī)構(gòu)的工作不受干擾。

3、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國(guó)光大銀行股份有限公司董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)，委員

會(huì)委員由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人擔(dān)任，工作重點(diǎn)是對(duì)總行各部門、各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和

內(nèi)控進(jìn)行監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)，建立橫向的內(nèi)控管理制約體制。各部門負(fù)責(zé)分管系

統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)部控制的組織實(shí)施，建立縱向的內(nèi)控管理制約體制。資產(chǎn)托管部建立了

嚴(yán)密的內(nèi)控督察體系，設(shè)立了投資監(jiān)督與內(nèi)控合規(guī)處，負(fù)責(zé)證券投資基金托管業(yè)

務(wù)的內(nèi)控管理。

4、內(nèi)部控制制度

中國(guó)光大銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部自成立以來(lái)嚴(yán)格遵照《基金法》、《中

華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《信息披露辦法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》

等法律、法規(guī)的要求，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制訂、完善了《中國(guó)光大銀行資產(chǎn)托

管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定》、《中國(guó)光大銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)保密規(guī)定》等十余項(xiàng)規(guī)章

制度和實(shí)施細(xì)則，將風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)到每一個(gè)工作環(huán)節(jié)。中國(guó)光大銀行資產(chǎn)托管部

以控制和防范基金托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為主線，在重要崗位（基金清算、基金核算、投

資監(jiān)督）還建立了安全保密區(qū)，安裝了錄像監(jiān)視系統(tǒng)和錄音監(jiān)聽(tīng)系統(tǒng)，以保障基

金信息的安全。

三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同等的要求，基金托管人主要通過(guò)定性和定量相結(jié)

合、事前監(jiān)督和事后控制相結(jié)合、技術(shù)與人工監(jiān)督相結(jié)合等方式方法，對(duì)基金投

資范圍、投資組合比例每日進(jìn)行監(jiān)督；同時(shí)，對(duì)基金管理人就基金資產(chǎn)凈值的計(jì)

算、基金管理人和基金托管人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金收益分配、基金費(fèi)用支付

等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的違反法律、法規(guī)和基金合同等規(guī)定的行為，及

時(shí)以郵件、電話或書(shū)面等形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后

應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以郵件或書(shū)面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托

管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未

能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu)

（1）直銷柜臺(tái)

名稱：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫字樓2座26層05室

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈B座43層

法定代表人：李金澤

聯(lián)系人：直銷客服組

客戶服務(wù)電話：400-868-1166

傳真：010-66159121

網(wǎng)站：www.ciccfund.com

（2）網(wǎng)上直銷

微信公眾號(hào)：中金基金

2、其他銷售機(jī)構(gòu)

其他銷售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本基金基金份額發(fā)售公告或基金管理人網(wǎng)站公示。

二、登記機(jī)構(gòu)

名稱：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫字樓2座26層05室

辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈B座43層

法定代表人：李金澤

電話：010-63211122

傳真：010-66159121

聯(lián)系人：白娜

三、出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

電話：021－31358666

傳真：021－31358600

經(jīng)辦律師：安冬、陸奇

聯(lián)系人：陸奇

四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：中國(guó)北京東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2辦公樓8層

辦公地址：中國(guó)北京東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2辦公樓8層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

電話：010-85085000

傳真：010-85185111

簽章注冊(cè)會(huì)計(jì)師：程海良、賈君宇

聯(lián)系人：程海良

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同

及其他有關(guān)規(guī)定募集，募集申請(qǐng)于2025年2月10日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可

[2025]268號(hào)文注冊(cè)。

一、基金運(yùn)作方式、類型及標(biāo)的指數(shù)

1、基金的運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式

2、基金的類別：指數(shù)基金、聯(lián)接基金

3、標(biāo)的指數(shù)：中證A500指數(shù)

二、基金存續(xù)期限

不定期

三、目標(biāo)ETF及其標(biāo)的指數(shù)

本基金目標(biāo)ETF為中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，其標(biāo)的

指數(shù)為中證A500指數(shù)。

四、本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系與區(qū)別

本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別：

本基金與目標(biāo)ETF之間的聯(lián)系：

（1）兩只基金的投資目標(biāo)均為緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)。

（2）兩只基金具有相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

（3）目標(biāo)ETF是本基金的主要投資對(duì)象。

本基金與目標(biāo)ETF之間的區(qū)別：

（1）在基金的投資方法方面，目標(biāo)ETF主要采取完全復(fù)制法，直接投資于

標(biāo)的指數(shù)的成份股與備選成份股；而本基金則采取間接的方法，通過(guò)將絕大部分

基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。

（2）在交易方式方面，投資者既可以像股票一樣在交易所市場(chǎng)買賣目標(biāo)

ETF，也可以按照最小申購(gòu)、贖回單位和申購(gòu)贖回清單的要求進(jìn)行申購(gòu)與贖回；

而本基金則與普通的開(kāi)放式基金一樣，通過(guò)基金管理人及其他銷售機(jī)構(gòu)按未知價(jià)

法進(jìn)行基金的申購(gòu)與贖回。

本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異?？赡芤l(fā)差異的因素主要包括：

（1）法律法規(guī)對(duì)投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可

將全部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的

開(kāi)放式基金，仍需將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金（不包括結(jié)算備

付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

（2）申購(gòu)贖回的影響。目標(biāo)ETF采取按照最小申購(gòu)、贖回單位和申購(gòu)、贖

回清單要求進(jìn)行申贖的方式，申購(gòu)贖回對(duì)基金凈值影響較小；而本基金申贖采取

未知價(jià)法進(jìn)行申贖的方式，大額申贖可能會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定影響。

五、發(fā)售時(shí)間

自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見(jiàn)基金份額發(fā)售

公告。

六、基金份額的類別

本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，將基

金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用但不從本類別

基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的，稱為A類

基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回

時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的，稱為C類基金份額。

本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金

A類和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的

基金份額類別。

基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利

影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加新的基金份額類別，或取消某基

金份額類別，或調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收

費(fèi)方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)

行調(diào)整并公告，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

七、發(fā)售對(duì)象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合

格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。

八、募集方式

通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金份

額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站公示。

除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基

金份額。

九、基金的最低募集份額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

十、基金份額發(fā)售面值

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

十一、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用與認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

（一）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。

具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：

認(rèn)購(gòu)金額（M）  A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率  C類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率  

M＜100萬(wàn)  0.80%  0%  

100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn)  0.60%  

200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)  0.40%  

M≥500萬(wàn)  1000元/筆  



募集期內(nèi)投資者多次認(rèn)購(gòu)的，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用須按每筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分

別計(jì)算。

基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記

等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

（二）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

1、A類基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

（1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，計(jì)算公式為：

凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額

認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值

（2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，計(jì)算公式為：

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額

凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值

2、C類基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值

認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由

此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例1：某投資人投資20萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金在

募集期間產(chǎn)生的利息為15元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.80%，則其可得到的認(rèn)購(gòu)

份額為：

凈認(rèn)購(gòu)金額＝200,000/（1+0.80%）＝198,412.70元

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝200,000－198,412.70＝1,587.30元

認(rèn)購(gòu)份額＝（198,412.70+15）/1.00＝198,427.70份

即：投資人投資20萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金在募集

期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到198,427.70份本基金A類基金份額。

例2：某投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金在

募集期間產(chǎn)生的利息為10元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：

認(rèn)購(gòu)份額=（100,000+10）/1.00=100,010.00份

即：投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金在募

集期間產(chǎn)生的利息為10元，則其可得到100,010.00份本基金C類基金份額。

十二、投資者對(duì)基金份額的認(rèn)購(gòu)

1、本基金的認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、投資人認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)請(qǐng)?jiān)敿?xì)

查閱本基金的基金份額發(fā)售公告。

2、認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)

（1）本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式；

（2）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；

（3）基金募集期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)

算，已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷；

（4）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表

銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)

于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否

則，由此產(chǎn)生的任何損失，由投資人自行承擔(dān)；

（5）若投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)為無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人已支付

的認(rèn)購(gòu)金額本金退還投資人。

3、認(rèn)購(gòu)的限額

（1）通過(guò)基金管理人的直銷柜臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購(gòu)最

低金額為10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為單筆10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；

（2）通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金交易賬戶首次最低認(rèn)購(gòu)

金額為10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為單筆10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），網(wǎng)上直

銷單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷說(shuō)明；

（3）通過(guò)本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣10

元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆10元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)

最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；

（4）募集期內(nèi)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)上限；

（5）基金管理人可以對(duì)募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)置上限。募集期內(nèi)超

過(guò)募集規(guī)模上限時(shí)，基金管理人可以采用比例確認(rèn)或其他方式進(jìn)行確認(rèn)，具體辦

法參見(jiàn)基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告。

十三、募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息的處理方式

有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人

所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

十四、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，

任何人不得動(dòng)用。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金

募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并

在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。

基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得

中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束

前，任何人不得動(dòng)用。

二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承

擔(dān)。

三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以

披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)于10個(gè)工作日內(nèi)向中

國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或

者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。

法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回

一、申購(gòu)和贖回場(chǎng)所

本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人

在招募說(shuō)明書(shū)或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)

構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。

二、申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間

1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中

國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)

間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)

的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦

理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦

理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。

在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依

照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、

贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換

申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金

份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。

三、申購(gòu)與贖回的原則

1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份

額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順

序贖回；

5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待；

6、投資者辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、

處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)

定為準(zhǔn)。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購(gòu)與贖回的程序

1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出

申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。

2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付

投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申

購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。

基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，

贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支

付贖回款項(xiàng)。

遇目標(biāo)ETF的投資市場(chǎng)休市、目標(biāo)ETF暫停交易或贖回、目標(biāo)ETF延遲支

付贖回對(duì)價(jià)或延遲交收、交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行

數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)

處理流程，則贖回款順延至上述影響因素消除之日的下一個(gè)工作日劃出。

基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

進(jìn)行調(diào)整，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)

定媒介上公告。

3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)

或贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的

有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）到銷

售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)

構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的

確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。

五、申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制

1、通過(guò)基金管理人的直銷柜臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)，單個(gè)基金交易賬戶首次申購(gòu)最低

金額為10元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)最低金額為單筆10元（含申購(gòu)費(fèi)）。

2、通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行申購(gòu)，單個(gè)基金交易賬戶首次最低申購(gòu)金

額為10元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)最低金額為單筆10元（含申購(gòu)費(fèi)），網(wǎng)上直銷

單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請(qǐng)參照網(wǎng)上直銷說(shuō)明。

3、通過(guò)本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)，首次申購(gòu)最低金額為人民幣10元（含

申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆10元（含申購(gòu)費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申

購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

4、投資人將持有的基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受單

筆最低申購(gòu)金額的限制。

5、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于10

份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）

導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金交易賬戶保留的基金份額余額少于10份時(shí)，則基金管

理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。

6、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)

參見(jiàn)相關(guān)公告。

7、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，

基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、

拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控

制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。

8、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回

份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在

規(guī)定媒介上公告。

六、申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率

1、申購(gòu)費(fèi)率

本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金申購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額

不收取申購(gòu)費(fèi)。具體申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

申購(gòu)金額（M）  A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率  C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率  

M＜100萬(wàn)  1.00%  0%  

100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn)  0.80%  

200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)  0.60%  

M≥500萬(wàn)  1000元/筆  



本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資者承擔(dān)，

不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、登記和銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。

在申購(gòu)費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資人多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)

金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。

2、贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)。

（1）本基金A類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（T）  贖回費(fèi)率  

T 1.50%  

7日≤T＜30日  0.50%  

T≥30日  0%  



本基金對(duì)持續(xù)持有A類基金份額少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額

計(jì)入基金資產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期等于或長(zhǎng)于7日、少于30日的投資者收取的贖回

費(fèi)的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；贖回費(fèi)未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分，用于支付登記費(fèi)和其他

必要的手續(xù)費(fèi)。

（2）本基金C類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（T）  贖回費(fèi)率  

T 1.50%  

T≥7日  0%  



本基金對(duì)持續(xù)持有C類基金份額少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額

計(jì)入基金資產(chǎn)。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲

應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持

有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期和不

定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必

要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率。

5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)

制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及

監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

七、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算方式

1、申購(gòu)份額的計(jì)算方式

（1）A類基金份額的申購(gòu)份額的計(jì)算公式

1）申購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，計(jì)算公式為：

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）

申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額?凈申購(gòu)金額

申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值

2）申購(gòu)費(fèi)用適用固定金額，計(jì)算公式為：

申購(gòu)費(fèi)用=固定金額

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額?申購(gòu)費(fèi)用

申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值

上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例3：假定T日A類基金份額凈值為1.0560元，某投資人本次申購(gòu)本基金

A類基金份額40萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的本次申購(gòu)費(fèi)率為1.00%，該投資人可得到的基金

份額為：

凈申購(gòu)金額=400,000/（1+1.00%）＝396,039.60元

申購(gòu)費(fèi)用=400,000-396,039.60＝3,960.40元

申購(gòu)份額=396,039.60/1.0560＝375,037.50份

即：投資人投資40萬(wàn)元申購(gòu)本基金A類基金份額，假定申購(gòu)當(dāng)日A類基金

份額的凈值為1.0560元，可得到375,037.50份A類基金份額。

（2）C類基金份額申購(gòu)份額的計(jì)算公式

申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值

上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例4：假定T日C類基金份額凈值為1.0520元，某投資人本次申購(gòu)本基金C

類基金份額40萬(wàn)元，該投資人可得到的基金份額為：

申購(gòu)份額=400,000/1.0520=380,228.14份

即：投資人投資40萬(wàn)元申購(gòu)本基金C類基金份額，假定申購(gòu)當(dāng)日C類基金

份額凈值為1.0520元，可得到380,228.14份C類基金份額。

2、贖回金額的計(jì)算方式

贖回總金額=贖回份額?T日該類別基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總金額?贖回費(fèi)率

凈贖回金額=贖回總金額?贖回費(fèi)用

上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例5：某投資人贖回1萬(wàn)份A類基金份額，持有時(shí)間為5日，對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)

率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回

金額為：

贖回總金額=10,000?1.2500=12,500.00元

贖回費(fèi)用=12,500.00?1.50%=187.50元

凈贖回金額=12,500.00-187.50=12,312.50元

即：投資人贖回本基金1萬(wàn)份A類基金份額，持有時(shí)間為5日，假設(shè)贖回

當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,312.50元。

例6：某投資人贖回1萬(wàn)份C類基金份額，持有時(shí)間為20日，對(duì)應(yīng)的贖回

費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.2600元，則其可得到的贖回金

額為：

贖回總金額=10,000?1.2600=12,600.00元

贖回費(fèi)用=12,600.00?0%=0元

凈贖回金額=12,600.00-0=12,600.00元

即：投資人贖回本基金1萬(wàn)份C類基金份額，持有時(shí)間為20日，假設(shè)贖回

當(dāng)日C類基金份額凈值是1.2600元，則其可得到的贖回金額為12,600.00元。

3、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分別計(jì)算、

公布基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，

小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類

基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適

當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。

八、申購(gòu)與贖回的登記

投資人T日申購(gòu)基金成功后，本基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資人增加權(quán)益

并辦理相應(yīng)的登記結(jié)算手續(xù)。

投資人T日贖回基金成功后，本基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資人扣除權(quán)益

并辦理相應(yīng)的登記結(jié)算手續(xù)。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可對(duì)上述登記結(jié)算辦理時(shí)間進(jìn)行

調(diào)整，本基金管理人將于開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定媒

介公告。

九、拒絕或暫停申購(gòu)的情形

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受

投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。

3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基

金資產(chǎn)凈值。

4、所投資的目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈

值。

5、所投資的目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌，且基金管

理人認(rèn)為有必要暫停本基金申購(gòu)的。

6、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益或

對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)。

7、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可

能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。

9、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基

金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。

10、申請(qǐng)超過(guò)基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購(gòu)比例上限、單個(gè)投

資者單日或單筆申購(gòu)金額上限的。

11、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述除第6項(xiàng)以外的暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停

接受投資人申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申

購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。在

暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回

款項(xiàng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。

3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基

金資產(chǎn)凈值。

4、所投資的目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈

值。

5、所投資的目標(biāo)ETF暫停贖回、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌，且基金管

理人認(rèn)為有必要暫停本基金贖回的。

6、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回。

7、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。

8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確

認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。

9、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述除第6項(xiàng)以外的情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付

贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金

管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占

申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第6

項(xiàng)所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先

選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人

應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

十一、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認(rèn)定

若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金

轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額

總數(shù)后的余額）超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，

按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)

為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大

波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基金總份額的10%

的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶

贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部

分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日

未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并

處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此

類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未

能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。

（3）在出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過(guò)上一開(kāi)放日基

金總份額25%以上的贖回申請(qǐng)，基金管理人可以對(duì)該單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖

回申請(qǐng)中超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額25%以上的部分進(jìn)行延期辦理。具體措施如

下：延期的贖回申請(qǐng)將自動(dòng)與下一個(gè)開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下

一開(kāi)放日該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。

如該單個(gè)基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，未能贖回部分作自動(dòng)

延期贖回處理。

對(duì)于該單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)中未超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額

25%（含25%）的贖回申請(qǐng)與其他持有人的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬

戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回

部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日

未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并

處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類

推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能

贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。

（4）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管

理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支

付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。

3、巨額贖回的公告

當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)郵寄、傳真或者招

募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說(shuō)明有關(guān)處理方

法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。

十二、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒

介上刊登暫停公告。

2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購(gòu)或贖回的時(shí)間，依照《信息披露辦法》的

有關(guān)規(guī)定，最遲于重新開(kāi)放日在規(guī)定媒介刊登重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告；也可

以根據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的時(shí)間，屆時(shí)可不再另行

發(fā)布重新開(kāi)放的公告。

十三、基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，

相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并

提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。

十四、基金的非交易過(guò)戶

基金的非交易過(guò)戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形

而產(chǎn)生的非交易過(guò)戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶。無(wú)論

在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社

會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持有的

基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶必須提供基

金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過(guò)戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)

構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

十五、基金的轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金

銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。

十六、定期定額投資計(jì)劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另

行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定

額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。

十七、基金份額的凍結(jié)、解凍

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及

登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鹳~戶或基金份額

被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配

與支付。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。

十八、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)

辦理基金份額的過(guò)戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，

基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

十九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購(gòu)與贖回

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購(gòu)和贖回安排詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)

制”部分的規(guī)定或相關(guān)公告。

二十、其他業(yè)務(wù)

在不違反法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的前提下，基金管理人可在對(duì)基金份額

持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后，辦理基金

份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人可制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，并依照《信

息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。

二十一、基金管理人可在不違反相關(guān)法律法規(guī)、不對(duì)基金份額持有人利益

產(chǎn)生不利影響的前提下，根據(jù)屆時(shí)具體情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回等安排進(jìn)行補(bǔ)充

和調(diào)整并提前公告。

第九部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。

二、投資范圍

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成

份股及備選成份股（均含存托憑證）、非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)

證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融

債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行

的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、

可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國(guó)

債期貨、股票期權(quán)等）、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)

支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金

資產(chǎn)凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易

保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的

5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤

偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整

或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措

施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

（一）資產(chǎn)配置策略

為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比

例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股

（均含存托憑證）、非成份股（含存托憑證）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、

銀行存款、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的

其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

（二）目標(biāo)ETF投資策略

本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下：

（1）申購(gòu)和贖回：以申購(gòu)/贖回對(duì)價(jià)進(jìn)行申購(gòu)贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)

ETF法律文件的約定以其他方式申購(gòu)贖回目標(biāo)ETF。

（2）二級(jí)市場(chǎng)方式：在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。

在投資運(yùn)作過(guò)程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的

基礎(chǔ)上，決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買賣的方式投資于目標(biāo)

ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整，本基金也將作相

應(yīng)的變更或調(diào)整。

（三）股票投資策略

1、股票組合構(gòu)建方法

本基金可以直接投資本基金標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股，該部分股票資

產(chǎn)投資原則上主要采用完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股

票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但在因

特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí)，基金管理人可采取包括成

份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤

標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)

成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份

股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)

成份股定期或臨時(shí)調(diào)整；（7）標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人

認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。

2、股票組合的調(diào)整

（1）定期調(diào)整

本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)

行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。

（2）不定期調(diào)整

基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)、基金組合跟蹤偏離度情況，結(jié)合成份股基本

面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的

結(jié)果，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。

（3）本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)

險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原

則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。

（四）存托憑證投資策略

本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則

合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差

的最小化。

（五）債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略

本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的，綜合考慮流動(dòng)性和收益性，

適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。

（六）股指期貨、國(guó)債期貨及股票期權(quán)的投資策略

在法律法規(guī)許可的前提下，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨對(duì)基金投資

組合進(jìn)行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平，降低跟蹤誤差，

以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，

以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)

利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。

本基金管理人對(duì)股指期貨的運(yùn)用將進(jìn)行充分的論證，運(yùn)用股指期貨的情形主

要包括：對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購(gòu)贖回等；

對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)；利用金融衍生品的杠桿作

用，降低股票和目標(biāo)ETF倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的

目的。

基金投資國(guó)債期貨將本著謹(jǐn)慎的原則，以套期保值為目的，充分考慮其流動(dòng)

性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征，適度參與國(guó)債期貨投資。

基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合投

資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股

票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，基金管理人股

票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。

在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可的前提下，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用其他金融

衍生工具管理基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平，更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金

管理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降

低跟蹤誤差的目的，不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的，或用作杠桿工具放大基金的投資。

（七）轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略

為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金

可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投

資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合

理確定出借證券的范圍、期限和比例。

（八）融資投資策略

參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用，降低因申購(gòu)造成的基

金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。

（九）資產(chǎn)支持證券投資策略

資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將采用久期配置策略與期

限結(jié)構(gòu)配置策略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的利

率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素，選擇具有較高投資價(jià)值

的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。

未來(lái)，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在履行適當(dāng)程序后相

應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的

交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以

內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；

（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證

券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：

1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈

值的10%；

2）在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約和股指期貨合約價(jià)值與有

價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、目

標(biāo)ETF、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售

金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的

股票和目標(biāo)ETF總市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差

計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

5）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超

過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

6）在任何交易日日終，本基金持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基

金資產(chǎn)凈值的15%；

7）在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的

債券總市值的30%；

8）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超

過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

9）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、

賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例

的有關(guān)約定；

（10）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：

1）因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

10%；

2）開(kāi)倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)

持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等

價(jià)物；

3）未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值

按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

（11）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；

（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個(gè)月

內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的證券資產(chǎn)不得超

過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券歸為《流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限資產(chǎn)的范圍；同時(shí)，本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只

證券不得超過(guò)本基金持有該證券總量的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)

30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

（13）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈

值的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資

產(chǎn)的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)

手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（15）本基金資產(chǎn)總值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定從其規(guī)定；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股

調(diào)整、流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項(xiàng)規(guī)定投資比例

的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；除上述（1）、（2）、（7）、（12）、

（13）、（14）情形之外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、

標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回、

暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符

合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證

監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)

的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回、

暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第

（12）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)

定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合

基金合同的約定。基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起

開(kāi)始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買賣除目標(biāo)ETF外的其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按

照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以

上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消上述禁止行為的，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

五、標(biāo)的指數(shù)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)為：中證A500指數(shù)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后

利率×5%。

未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)

編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)

退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并

在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)

或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。

六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金，主要

投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證

A500指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、

債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保

護(hù)基金份額持有人的利益；

2、不謀求對(duì)上市公司的控股；

3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三

人牟取任何不當(dāng)利益。

八、目標(biāo)ETF的變更

目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變

更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金；若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)

的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，在履行適當(dāng)?shù)?
程序后可與其合并。相應(yīng)地，本基金基金合同中將去掉關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部

分，屆時(shí)將由基金管理人另行公告。

1、目標(biāo)ETF交易方式變更；

2、目標(biāo)ETF終止上市；

3、目標(biāo)ETF基金合同終止。

九、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事

務(wù)所意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)

績(jī)比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變

現(xiàn)和支付等對(duì)投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分的

規(guī)定。

第十部分基金的財(cái)產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、目標(biāo)ETF份額、銀行存款

本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開(kāi)立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)

立。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自

有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣

押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原

因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)

生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基

金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，

不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。

第十一部分基金資產(chǎn)的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)

規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對(duì)象

基金所擁有的目標(biāo)ETF份額、股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、股

指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投

資等資產(chǎn)及負(fù)債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

（一）對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值

日有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資

產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)

量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值

日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允

價(jià)值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值

為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用

的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的

溢價(jià)或折價(jià)。

（二）對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠

可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)

值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值

或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事

件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)

估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。

四、估值方法

1、目標(biāo)ETF估值方法

本基金投資的目標(biāo)ETF份額以目標(biāo)ETF估值日的基金份額凈值估值；若估

值日為非證券交易所營(yíng)業(yè)日，以該基金最近估值日的基金份額凈值估值。

2、證券交易所上市的股票品種的估值

（1）交易所上市的股票品種，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤

價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)

行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的

重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市

價(jià)，確定公允價(jià)格。

（2）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的股票品種，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

3、處于未上市期間的股票品種應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票品種，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、

首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)

管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。

4、對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選

取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值。

5、對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取

估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估

值全價(jià)進(jìn)行估值。

對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際

收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推

薦估值全價(jià)進(jìn)行估值?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê?dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待

償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。

6、對(duì)于在交易所市場(chǎng)上市交易的公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的含

轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)

交易的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。

7、對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，采用在當(dāng)

前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)

值。

8、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估

值。

9、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估值價(jià)格估值。

10、本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，

估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交

易日結(jié)算價(jià)估值。

11、本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。

12、本基金投資國(guó)債期貨合約，一般以國(guó)債期貨合約估值日的結(jié)算價(jià)估值，

估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交

易日結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

13、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部

門和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。

14、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

15、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以

確保基金估值的公平性。

16、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估

值。

17、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。

18、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，

按國(guó)家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知

對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人

承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)

計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照

基金管理人對(duì)基金凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。

五、估值程序

1、本基金各類基金份額的基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基

金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)

點(diǎn)后第5位四舍五入。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整

機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公

告。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，

將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管

理人按規(guī)定對(duì)外公布。

六、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值

的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生

估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷

售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)

的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述

“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)

據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及

時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；

由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估

值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且

有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)

任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得

到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，

并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還

或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)

任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)

事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不

當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)

得利返還的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生

的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失

進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基

金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基

金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行

業(yè)另有通行做法，基金管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利

益的原則進(jìn)行協(xié)商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)

業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形時(shí)；

4、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。

八、基金凈值的確認(rèn)

基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)

進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各

類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)

送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對(duì)基金凈值予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第16項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤

差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。

2、由于證券/期貨交易所、指數(shù)編制單位及登記結(jié)算公司等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送

的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等非基金管理人與基金托管人原因，或由于不可抗力等原因，基金管

理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)

現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責(zé)任。

但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

第十二部分基金的收益與分配

一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成

基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相

關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。

二、基金可供分配利潤(rùn)

基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中

已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)

金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選

擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售

服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同，本基金同一類別的每

一基金份額享有同等分配權(quán)；

3、本基金可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供

分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可根據(jù)實(shí)際

情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)；

4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

5、本基金可以根據(jù)實(shí)際情況在其他日期進(jìn)行收益評(píng)價(jià)，在符合上述有關(guān)基

金分紅條件的情形下，本基金可進(jìn)行收益分配；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，經(jīng)履行適當(dāng)程序后，

基金管理人可對(duì)上述原則進(jìn)行修改或調(diào)整。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益

分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，基金管理人

依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投

資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金份

額登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利

再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。

七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)

袋機(jī)制”部分的規(guī)定。

第十三部分基金的費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；

6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

7、基金的證券/期貨/股票期權(quán)交易費(fèi)用；

8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

9、基金的賬戶開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；

10、基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費(fèi)用、

申購(gòu)贖回費(fèi)用等）；

11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他

費(fèi)用。

二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。基金管理費(fèi)按前

一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若

為負(fù)數(shù)，則取0）的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后

的剩余部分；若為負(fù)數(shù)，則E取0。

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在次月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬

戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、

休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)

據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)?；鹜泄苜M(fèi)按前

一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若

為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后

的剩余部分；若為負(fù)數(shù)，則E取0。

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在次月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬

戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、

休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)

據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)

率為0.25%。

本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率

計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值

銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)

與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在次月初5個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬

戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、

休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)

據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。

上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)

定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或

基金財(cái)產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)（由基金管理人承擔(dān)）；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)

目。

四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但

應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費(fèi)，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。

五、基金稅收

本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣

繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

本基金在投資和運(yùn)作過(guò)程中如發(fā)生增值稅等應(yīng)稅行為，相應(yīng)的增值稅、附加

稅費(fèi)以及可能涉及的稅收滯納金等由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，屆時(shí)基金管理人可通過(guò)本基

金托管賬戶直接繳付，或劃付至基金管理人賬戶并由基金管理人按照相關(guān)規(guī)定申

報(bào)繳納。如果基金管理人先行墊付上述增值稅等稅費(fèi)的，基金管理人有權(quán)從基金

財(cái)產(chǎn)中劃扣抵償。本基金清算后若基金管理人被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳上述稅費(fèi)及可

能涉及的滯納金等，基金管理人有權(quán)向投資人就相關(guān)金額進(jìn)行追償。

第十四部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

一、基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的

會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)

并以書(shū)面方式確認(rèn)。

二、基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民

共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)

行審計(jì)。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更

換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會(huì)的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律

法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、

完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信

息通過(guò)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱

“規(guī)定報(bào)刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等

媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者

復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文

字；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。

四、本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基

金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以

中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開(kāi)披露的基金信息

公開(kāi)披露的基金信息包括：

（一）基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基

金份額持有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。

2、基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，

說(shuō)明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披

露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f(shuō)明書(shū)的信息

發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載

在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說(shuō)明書(shū)其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新

一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)

作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書(shū)的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變

更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定

網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品

資料概要。

基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，

將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告、《基金合同》提示性公告登

載在規(guī)定報(bào)刊上；將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、

基金合同、托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售

機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載

在規(guī)定網(wǎng)站上。

（二）基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披

露招募說(shuō)明書(shū)的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)

當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日

的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的各類基

金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（五）基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格

基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件上載明基金份

額申購(gòu)、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金

銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。

（六）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年

度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉?
度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師

事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將

中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)

告，將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期基金季度報(bào)告、

基金中期報(bào)告或者基金年度報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決

策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告

期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。

（七）臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，

并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事

務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制

人變更；

8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門

負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；

10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之

三十；

11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管

業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，投資于目標(biāo)ETF導(dǎo)致的重大關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

14、基金收益分配事項(xiàng)；

15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提

方式和費(fèi)率發(fā)生變更；

16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

17、本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；

18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；

20、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)后重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

21、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

22、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；

23、本基金發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大

事項(xiàng)時(shí)；

24、基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；

25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)

格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消

息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份

額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清。

（九）基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。

（十）清算報(bào)告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并

作出清算報(bào)告。清算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師

事務(wù)所審計(jì)，并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)。清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在

規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（十一）投資股指期貨的信息披露

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金季度報(bào)告、基金中期報(bào)告、基金年度報(bào)告等定期報(bào)告

和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉(cāng)情

況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以

及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

（十二）投資國(guó)債期貨的信息披露

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金季度報(bào)告、基金中期報(bào)告、基金年度報(bào)告等定期報(bào)告

和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露的國(guó)債期貨交易情況，應(yīng)當(dāng)包括投資政策、

持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示國(guó)債期貨交易對(duì)本基金總體風(fēng)險(xiǎn)

的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

（十三）投資股票期權(quán)的信息披露

基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包

括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期

權(quán)交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

（十四）投資資產(chǎn)支持證券的信息披露

基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及基金中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證

券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券

明細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支

持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序

的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

（十五）融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)情況的信息披露

基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更

新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開(kāi)

展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及管理情況，并就報(bào)告期內(nèi)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)

生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說(shuō)明。

（十六）投資存托憑證的信息披露

本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（十七）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同

和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。

（十八）投資目標(biāo)ETF的信息披露

本基金在招募說(shuō)明書(shū)（更新）及定期報(bào)告等文件中應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門章節(jié)披露所

持目標(biāo)ETF以下情況，并揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：

1、投資策略、持倉(cāng)情況、損益情況、凈值披露時(shí)間等；

2、交易及持有目標(biāo)ETF產(chǎn)生的費(fèi)用，包括申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、管理費(fèi)、托管

費(fèi)等，招募說(shuō)明書(shū)（更新）中應(yīng)當(dāng)列明計(jì)算方法并舉例說(shuō)明；

3、持有的目標(biāo)ETF發(fā)生的重大影響事件，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合

并、終止基金合同以及召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)等。

（十九）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息

披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回

價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等

相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人出具書(shū)面文件或者電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金

信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中

國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不

得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專

業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、

復(fù)制。

八、暫停或延遲披露基金相關(guān)信息的情形

當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信

息：

1、不可抗力；

2、發(fā)生基金暫停估值的情形；

3、法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

第十六部分風(fēng)險(xiǎn)揭示

一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

（1）政策風(fēng)險(xiǎn)

貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策等國(guó)家政策的變化對(duì)證券市

場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響，而經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)，而周期性

的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期表現(xiàn)將對(duì)證券市場(chǎng)的收益水平產(chǎn)生影響，從而對(duì)收益產(chǎn)生影響。

（3）利率風(fēng)險(xiǎn)

利率直接影響著債券的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)。基金

投資于債券，其收益水平會(huì)受到利率變化的影響。在利率上升時(shí)，基金持有的債

券價(jià)格下降，如基金組合久期較長(zhǎng)，則將造成基金資產(chǎn)的損失。

（4）債券收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指與收益率曲線非平行移動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，不同信用水平的

貨幣市場(chǎng)投資品種具有不同的收益率曲線結(jié)構(gòu)，若收益率曲線沒(méi)有如預(yù)期變化，

可能導(dǎo)致基金投資決策出現(xiàn)偏差，從而影響基金的收益水平，單一的久期指標(biāo)并

不能充分反映這一風(fēng)險(xiǎn)的存在。

（5）上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

上市公司的經(jīng)營(yíng)好壞受多種因素影響，如管理能力、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景、

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、人員素質(zhì)等，這些都會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果本基金投資的

上市公司經(jīng)營(yíng)不善，其股票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤(rùn)減少，使基

金財(cái)產(chǎn)投資收益下降。雖然本基金可以通過(guò)投資多樣化來(lái)分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，

但不能完全規(guī)避。

（6）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

基金的利潤(rùn)將主要通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀挠绊懚?
導(dǎo)致購(gòu)買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。

（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)

再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對(duì)固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這

與利率上升所帶來(lái)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長(zhǎng)。具體為當(dāng)利率下降時(shí)，

基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時(shí)，將獲得比以前較少的

收益率，這將對(duì)基金的凈值增長(zhǎng)率產(chǎn)生影響。

（8）債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

債券回購(gòu)為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。債券

回購(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及波動(dòng)性加大的風(fēng)險(xiǎn)，其中，信用風(fēng)險(xiǎn)

指回購(gòu)交易中交易對(duì)手在回購(gòu)到期時(shí)，不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基

金凈值損失的風(fēng)險(xiǎn)；投資風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行回購(gòu)操作時(shí)，回購(gòu)利率大于債券投資收

益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及由于回購(gòu)操作導(dǎo)致投資總量放大，致使整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)放大的

風(fēng)險(xiǎn)；而波動(dòng)性加大的風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行回購(gòu)操作時(shí)，在對(duì)基金組合收益進(jìn)行放大

的同時(shí)，也對(duì)基金組合的波動(dòng)性（標(biāo)準(zhǔn)差）進(jìn)行了放大，即基金組合的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)

加大?；刭?gòu)比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度也就越高，對(duì)基金凈值造成損失的可能性也

就越大。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)主要指?jìng)l(fā)行人因經(jīng)營(yíng)情況惡化等因素發(fā)生違約，或債券發(fā)行人

拒絕履行還本付息義務(wù)，或由于債券發(fā)行人或債券本身信用等級(jí)降低導(dǎo)致債券價(jià)

格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易對(duì)手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)。

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

由于市場(chǎng)或個(gè)券交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，從

而對(duì)基金收益造成不利影響。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，導(dǎo)致沒(méi)有足

夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。

（1）基金申購(gòu)、贖回安排

本基金采用開(kāi)放方式運(yùn)作，基金管理人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖

回，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停

申購(gòu)、贖回時(shí)除外?；鸸芾砣藢⒓訌?qiáng)對(duì)申購(gòu)、贖回環(huán)節(jié)的管理，合理控制基金

份額持有人集中度，審慎確認(rèn)大額申購(gòu)與大額贖回申請(qǐng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)本招募說(shuō)

明書(shū)“基金份額的申購(gòu)與贖回”章節(jié)。

（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本基金是ETF聯(lián)接基金，主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目

標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）等。綜合評(píng)估在正常市

場(chǎng)環(huán)境下，本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中，但不排除在特定階段、特定市場(chǎng)環(huán)境下特

定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動(dòng)性較差的情況，可能存在以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：一是基金管理人

建倉(cāng)或進(jìn)行組合調(diào)整時(shí)，可能由于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性相對(duì)不足而無(wú)法按預(yù)期的

價(jià)格買賣或申贖目標(biāo)ETF；二是為應(yīng)付投資者的贖回，基金被迫以不適當(dāng)?shù)膬r(jià)

格賣出或贖回目標(biāo)ETF，或賣出股票、債券、其他資產(chǎn)。兩者均可能使基金凈值

受到不利影響。

（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施

基金出現(xiàn)巨額贖回情形下，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況或

巨額贖回份額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回、暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩

支付贖回款項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。同時(shí)，如本基金單個(gè)基金份額持有

人在單個(gè)開(kāi)放日申請(qǐng)贖回基金份額超過(guò)基金總份額一定比例以上的，基金管理人

有權(quán)對(duì)其采取延期辦理贖回申請(qǐng)的措施。詳見(jiàn)本《招募說(shuō)明書(shū)》“基金份額的申

購(gòu)與贖回”中“巨額贖回的情形及處理方式”部分內(nèi)容。發(fā)生上述情形時(shí)，投資人

面臨無(wú)法全部贖回或無(wú)法及時(shí)獲得贖回資金的風(fēng)險(xiǎn)。在本基金暫?；蜓悠谵k理投

資者贖回申請(qǐng)的情況下，投資者未能贖回的基金份額還將面臨凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

未贖回的基金份額持有人仍有可能承擔(dān)短期內(nèi)變現(xiàn)而帶來(lái)的沖擊成本對(duì)基金凈

資產(chǎn)產(chǎn)生的負(fù)面影響。

（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響

在市場(chǎng)大幅波動(dòng)、流動(dòng)性枯竭等極端情況下發(fā)生無(wú)法應(yīng)對(duì)投資者巨額贖回的

情形時(shí)，基金管理人將以保障投資者合法權(quán)益為前提，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金

合同的規(guī)定，謹(jǐn)慎選取延期辦理巨額贖回申請(qǐng)、暫停接受贖回申請(qǐng)、延緩支付贖

回款項(xiàng)、收取短期贖回費(fèi)、暫?；鸸乐?、擺動(dòng)定價(jià)、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)管理工具作為輔助措施。對(duì)于各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的使用，基金管理人將

依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時(shí)有效地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估，使用前經(jīng)

過(guò)內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實(shí)際運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具

時(shí)，投資者的贖回申請(qǐng)、贖回款項(xiàng)支付等可能受到相應(yīng)影響，基金管理人將嚴(yán)格

依照法律法規(guī)及基金合同的約定進(jìn)行操作，全面保障投資者的合法權(quán)益。

4、管理風(fēng)險(xiǎn)

在基金管理運(yùn)作過(guò)程中基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會(huì)

影響其對(duì)信息的占有和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，如基金管理人判斷有

誤、獲取信息不全、或?qū)ν顿Y工具使用不當(dāng)?shù)葧?huì)影響基金收益水平，從而產(chǎn)生風(fēng)

險(xiǎn)。因此，本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭健⒐芾硎侄魏凸芾砑夹g(shù)等因素

影響基金收益水平。

5、估值風(fēng)險(xiǎn)

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示風(fēng)險(xiǎn)，或經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重

大變化時(shí)，在一定時(shí)期內(nèi)可能高估或低估基金資產(chǎn)凈值?；鸸芾砣撕突鹜泄?
人將共同協(xié)商，參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市

價(jià)，使調(diào)整后的基金資產(chǎn)凈值更公允地反映基金資產(chǎn)價(jià)值，確?；鹳Y產(chǎn)凈值不

會(huì)對(duì)基金份額持有人造成實(shí)質(zhì)性的損害。

6、操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

基金運(yùn)作過(guò)程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操

作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系

統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。

在本基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差

錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)

自基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。

根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，上海證券交易所、深圳證

券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司將對(duì)證券交易資金進(jìn)行前端風(fēng)險(xiǎn)控

制，因不可抗力、意外事件、技術(shù)故障、重大差錯(cuò)等原因?qū)е沦Y金前端控制出現(xiàn)

異常的，交易所、中國(guó)結(jié)算可能采取調(diào)整額度、暫停實(shí)施資金前端控制、限制交

易單元交易權(quán)限等處置措施。當(dāng)資金前端控制出現(xiàn)異常情況或交易所、中國(guó)結(jié)算

采取相應(yīng)措施，或在基金管理人、基金托管人向交易所、中國(guó)結(jié)算申報(bào)資金前端

控制有關(guān)信息時(shí)信息傳遞不及時(shí)、申報(bào)信息不準(zhǔn)確、申報(bào)流程不規(guī)范等原因均可

能造成基金財(cái)產(chǎn)的損失。

7、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

基金管理或運(yùn)作過(guò)程中，因違反國(guó)家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的規(guī)定以及基金

合同有關(guān)規(guī)定而給基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

8、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)

（1）聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn)

本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，基金資產(chǎn)主要投資于目標(biāo)ETF，在多數(shù)情

況下將維持較高的目標(biāo)ETF投資比例，基金凈值可能會(huì)隨目標(biāo)ETF的凈值波動(dòng)

而波動(dòng)，目標(biāo)ETF的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)差異的風(fēng)險(xiǎn)

本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標(biāo)

ETF不同，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。

（3）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整

個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。

（4）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)。由于本基金主

要投資于目標(biāo)ETF，基金收益水平會(huì)因?yàn)槟繕?biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)發(fā)生變化，

從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（5）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)

本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收

益相似的回報(bào)。以下因素可能會(huì)影響到基金的投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間產(chǎn)生偏

離：

1）目標(biāo)ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離。

2）基金買賣目標(biāo)ETF時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)格差異、交易成本和交易沖擊。

3）基金調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時(shí)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

4）基金申購(gòu)、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

6）基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。

（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)

的緊密跟蹤，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕

對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他

因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生

較大偏離。

（7）成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因停牌或退市，可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：

1）目標(biāo)ETF可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致本基金跟蹤偏離度和跟蹤

誤差擴(kuò)大。

2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，目標(biāo)ETF可能無(wú)法及

時(shí)賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購(gòu)贖

回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，本基金將面臨無(wú)法

贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險(xiǎn)。

3）當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，本基金和目標(biāo)ETF可能

會(huì)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整，從而可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)

的風(fēng)險(xiǎn)。

（8）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可

能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情

形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，

與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)

進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合

同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)

險(xiǎn)。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金

管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持

有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能

導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

（9）期貨投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可以投資于期貨，投資期貨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、期

貨基差風(fēng)險(xiǎn)、期貨合約展期風(fēng)險(xiǎn)、期貨交割風(fēng)險(xiǎn)、期貨保證金不足風(fēng)險(xiǎn)、衍生品

杠桿風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)等，可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)遭受損

失。基金管理人將根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及公司內(nèi)部控制的要求實(shí)施期貨業(yè)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)期貨投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制。

（10）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資品種包含資產(chǎn)支持證券品種，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對(duì)特定

機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，且僅在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動(dòng)性較差，

且抵押資產(chǎn)的流動(dòng)性較差，因此，持有資產(chǎn)支持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來(lái)一

定的風(fēng)險(xiǎn)。另外，資產(chǎn)支持證券還面臨提前償還和延期支付的風(fēng)險(xiǎn)。

（11）期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括期權(quán)，投資期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由于標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)而

產(chǎn)生的衍生品的價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指當(dāng)基金交易

量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；保證金風(fēng)險(xiǎn)指由于無(wú)法及時(shí)籌措資金

滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)指交

易對(duì)手不愿或無(wú)法履行契約的風(fēng)險(xiǎn)。

（12）流動(dòng)性受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可以投資流動(dòng)性受限證券，可能由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障

礙等原因無(wú)法以合理價(jià)格予以變現(xiàn)。同時(shí)由于流通受限證券的非流通特性，在本

基金參與投資后將在一定期限內(nèi)無(wú)法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可

能因?yàn)闊o(wú)法變現(xiàn)造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（13）轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：

1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，面臨大額贖回時(shí)可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支

付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券，無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益

補(bǔ)償以及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。

3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

為了更好的防范轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將合理

分散出借期限與借券證券公司的集中度。對(duì)通過(guò)約定申報(bào)方式參與的出借業(yè)務(wù)借

券證券公司進(jìn)行盡職調(diào)查與準(zhǔn)入管理。加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。加強(qiáng)壓力測(cè)試管理，合理確定出借

證券的范圍、期限和比例，并制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，有效防

范和控制風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)基金財(cái)產(chǎn)的安全和基金份額持有人利益。

（14）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進(jìn)行融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除了具

有普通交易具有的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)外，還蘊(yùn)含其特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于杠桿風(fēng)險(xiǎn)、

強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。

（15）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金的投資范圍包括存托憑證。除面臨與其他投資滬深市場(chǎng)股票的基金共

同的風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)

險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的

風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利

等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方

面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多

地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)

險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)

管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的

其他風(fēng)險(xiǎn)等。

（16）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)

側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶

進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有

效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額

凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開(kāi)放贖回，因此啟用

側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶份額

和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確

定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定

資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人

在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特

定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基

金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。

基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制

后主袋賬戶份額存在暫停申購(gòu)的可能。

啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需

考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少

進(jìn)行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值

及變化情況。

9、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致

的風(fēng)險(xiǎn)

本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)

期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相

關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因

此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述及評(píng)價(jià)方法、

結(jié)果很可能存在不同，投資人在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承

受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配。

10、其他風(fēng)險(xiǎn)

（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這

些工具，基金可能會(huì)面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)

行，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。

（3）金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理商違約、基金托管人違約等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn)，也可能導(dǎo)致基金份額持有人利益受損。

（4）基金管理人、基金托管人因喪失業(yè)務(wù)資格、停業(yè)、解散、撤銷、破產(chǎn)，

可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失，從而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

（5）其他不可預(yù)知、不可防范的風(fēng)險(xiǎn)。

二、聲明

1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y人自愿投資于本

基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過(guò)基金銷售機(jī)構(gòu)銷

售，但是，基金資產(chǎn)并不是銷售機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)基金銷售機(jī)構(gòu)擔(dān)保

收益，銷售機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。

第十七部分側(cè)袋機(jī)制

一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件、實(shí)施程序

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事

務(wù)所意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，并在五個(gè)工作日內(nèi)聘

請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)

意見(jiàn)。

二、側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的基金運(yùn)作安排

（一）基金份額的申購(gòu)與贖回

1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為

基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊(cè)和份額；當(dāng)日收到的申購(gòu)申請(qǐng)，按

照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請(qǐng)，僅辦理主袋賬戶

的贖回申請(qǐng)并支付贖回款項(xiàng)。

2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)

換；同時(shí)，基金管理人按照基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定辦理主袋賬戶份額的贖

回，并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況確定是否暫停申購(gòu)。

3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購(gòu)和贖

回外，本招募說(shuō)明書(shū)“基金份額的申購(gòu)與贖回”部分的申購(gòu)、贖回規(guī)定適用于主袋

賬戶份額。巨額贖回按照單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放日

主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。

（二）基金的投資

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋

賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)?；鸸芾砣嗽瓌t上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對(duì)

主袋賬戶投資組合的調(diào)整，但因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。

（三）基金的費(fèi)用

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費(fèi)，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減

免。基金管理人可以將與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特

定資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。

（四）基金的收益分配

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，

基金管理人可對(duì)主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金凈值信息

基金管理人應(yīng)按照招募說(shuō)明書(shū)“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息

披露方式和頻率披露主袋賬戶各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈

值。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的各類基金份額的基

金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

2、定期報(bào)告

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)特定資

產(chǎn)處置進(jìn)展情況，披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，該凈值或凈

值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價(jià)格，不作為基金管理人對(duì)特定資產(chǎn)最終變

現(xiàn)價(jià)格的承諾。

3、臨時(shí)報(bào)告

基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可

能對(duì)投資者利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。啟用側(cè)袋機(jī)制的臨

時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動(dòng)性和估值情況、對(duì)投資者申

購(gòu)贖回的影響、風(fēng)險(xiǎn)提示等重要信息。處置特定資產(chǎn)的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特

定資產(chǎn)處置價(jià)格和時(shí)間、向側(cè)袋賬戶份額持有人支付的款項(xiàng)、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況

等重要信息。

（六）特定資產(chǎn)處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處

置變現(xiàn)等方式，及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對(duì)應(yīng)款項(xiàng)。

（七）側(cè)袋的審計(jì)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時(shí)聘請(qǐng)符合《中華人

民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。

三、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如

將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人

協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前

提下，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審

議。

第十八部分基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大

會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定

和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告，并根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備

案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編

制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退

出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額

持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；

3、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行

基金財(cái)產(chǎn)清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的

人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算

報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持基金、證券的流動(dòng)性受

到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人

民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后，

報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清

算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要

基金合同的內(nèi)容摘要見(jiàn)附件1。

第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見(jiàn)附件2。

第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。基金管理人根據(jù)基金

份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，可增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：

一、對(duì)賬單的寄送服務(wù)

1、每次交易結(jié)束后，投資人可在T+2日后通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢和打印

交易確認(rèn)單，或在T+2日后通過(guò)電話、網(wǎng)上服務(wù)手段查詢交易確認(rèn)情況。基金

管理人不向投資人寄送交易確認(rèn)單。

2、每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人向定制對(duì)賬單的基金份額持有

人寄送紙質(zhì)季度對(duì)賬單；每年度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人向定制對(duì)賬

單的基金份額持有人寄送紙質(zhì)年度對(duì)賬單。

二、定期投資計(jì)劃

基金管理人通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)為投資人提供定期投資的服務(wù)。通過(guò)定期投資計(jì)

劃，投資人可以定期申購(gòu)基金份額，具體實(shí)施時(shí)間、方法另行公告。

三、網(wǎng)上服務(wù)

通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站或微信公眾號(hào)，投資人可獲得如下服務(wù)：

1、自助開(kāi)戶、交易

本基金管理人已開(kāi)通個(gè)人的網(wǎng)上直銷交易業(yè)務(wù)。個(gè)人投資者可通過(guò)基金管理

人微信公眾號(hào)（“中金基金”）辦理開(kāi)立基金賬戶、基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、賬戶

資料修改、交易密碼修改等各類業(yè)務(wù)。

2、查詢服務(wù)

個(gè)人投資人和機(jī)構(gòu)投資人可以通過(guò)基金管理人網(wǎng)站（www.ciccfund.com）查

詢所持有基金的基金份額、交易記錄等信息。

3、信息資訊服務(wù)

投資人可以通過(guò)基金管理人網(wǎng)站獲取基金和基金管理人的各類信息，包括基

金的法律文件、基金定期報(bào)告、基金臨時(shí)公告及基金管理人最新動(dòng)態(tài)等相關(guān)資料。

四、電子郵件服務(wù)

基金管理人為投資人提供電子郵件方式的業(yè)務(wù)咨詢、投訴受理、基金份額凈

值查詢等服務(wù)。

五、客戶服務(wù)中心電話服務(wù)

投資人或基金份額持有人如果想了解申購(gòu)與贖回的交易情況、基金賬戶余

額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，撥打基金管理人全國(guó)統(tǒng)一客服電話400-868-1166

（免長(zhǎng)途話費(fèi)）可享有如下服務(wù)：

1、自助語(yǔ)音服務(wù)：客服中心自助語(yǔ)音系統(tǒng)提供7×24小時(shí)的全天候服務(wù)，投

資人可以自助查詢賬戶余額、交易情況、基金凈值等信息。

2、人工電話服務(wù)：客服可以為投資人提供業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、資料修改、

投訴受理等服務(wù)。

3、電話留言服務(wù)：非人工服務(wù)時(shí)間或線路繁忙時(shí)，投資人可進(jìn)行電話留言。

基金管理人網(wǎng)站和電子信箱

基金管理人網(wǎng)址：www.ciccfund.com

電子信箱：services@ciccfund.com

六、如本招募說(shuō)明書(shū)存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無(wú)法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過(guò)上述方式

聯(lián)系基金管理人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說(shuō)明書(shū)。

第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)

無(wú)。

第二十三部分招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式

本招募說(shuō)明書(shū)存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，投資

人可在辦公時(shí)間查閱；投資人在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)

制件或復(fù)印件。對(duì)投資人按此種方式所獲得的文件及其復(fù)印件，基金管理人保證

文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。

投資人還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站（www.ciccfund.com）查閱和下載

招募說(shuō)明書(shū)。

第二十四部分備查文件

（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接

基金注冊(cè)的文件

（二）《中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》

（三）《中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》

（四）關(guān)于申請(qǐng)募集注冊(cè)中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)

接基金的法律意見(jiàn)

（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批復(fù)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批復(fù)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照存放在基金托管人處；基金合同、托管

協(xié)議及其余備查文件存放在基金管理人處。投資人可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)到存放地點(diǎn)

查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。

中金基金管理有限公司

2025年2月21日

附件1：基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)

（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用

并管理基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管

人違反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處

理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)

并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利

益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；代表基金份額持有人的利益行使因

基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融

通證券出借業(yè)務(wù)；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者

實(shí)施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為

基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、

贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資、轉(zhuǎn)托管和非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)

用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，

確定基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；

（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露

及報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不

向他人泄露，向?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問(wèn)提供的除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大

會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相

關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的

公開(kāi)資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法

權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基

金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；

（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基

金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準(zhǔn)的其他費(fèi)用；

（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的

情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括

但不限于：

（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，

確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的

基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)

產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有

規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露，向?qū)徲?jì)、法律等外

部專業(yè)顧問(wèn)提供的除外；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基

金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，

說(shuō)明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如

果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采

取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不少于法

規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)接收并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人

大會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)

和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償

責(zé)任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義

務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，

基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利

包括但不限于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)

審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)，對(duì)

目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)

包括但不限于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資

價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)

務(wù)規(guī)則；

（10）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則

（一）召開(kāi)事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，法

律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同另有規(guī)定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（11）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集目標(biāo)ETF基

金份額持有人大會(huì)；

（12）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面

要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；

（13）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額

持有人大會(huì)的事項(xiàng)。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益

無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修

改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率、或者變更收費(fèi)方式；

（3）履行適當(dāng)程序后，調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)

則進(jìn)行調(diào)整、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售；

（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；

（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、

基金交易、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（7）履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其

他情形。

（二）會(huì)議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人

提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并

書(shū)面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日60日內(nèi)

召開(kāi)；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金托

管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管

理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要

求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)

自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60

日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份

額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議?；鹜泄苋藨?yīng)

當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起

60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召

開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30

日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基

金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)

益登記日。

（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在規(guī)定媒介公

告。基金份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；

（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知

中說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)

系方式和聯(lián)系人、表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表

決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人

到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行

書(shū)面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)

的計(jì)票效力。

（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持

有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)

會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：

（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合

同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3

個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召

集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于

本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通

訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：

（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)

公布相關(guān)提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)

議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)

通知不參加收取表決意見(jiàn)的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新

召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一

以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表

決意見(jiàn)；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書(shū)面意見(jiàn)的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符

合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電話等其

他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以非現(xiàn)場(chǎng)方式與現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合的方式召開(kāi)基金份額持有人大

會(huì)，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊方式開(kāi)會(huì)的程序進(jìn)行。

4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用書(shū)

面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份

額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)

當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定

和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決

議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能

主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人

授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有

人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截

止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)

關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以

特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除基金合同另有約定外，

轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交

符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模煳不清或相互矛盾的視

為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額總

數(shù)。

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)

審議、逐項(xiàng)表決。

（七）計(jì)票

1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持

人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基

金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始

后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)

場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。

（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有異

議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行

重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清

點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。

2、通訊開(kāi)會(huì)

在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)

行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

備案。

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。

基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用

通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書(shū)全文、公

證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）本基金與目標(biāo)ETF在基金份額持有人大會(huì)的聯(lián)系

鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持有

人大會(huì)方面存在一定的聯(lián)系。

本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出

席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，其參會(huì)

份額數(shù)和票數(shù)按目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日本基金所持有的目

標(biāo)ETF份額乘以該基金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例

折算，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。

本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有

人以目標(biāo)ETF的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的特定基金

份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的基

金份額持有人大會(huì)并參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集目標(biāo)

ETF基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照本基金基金合同的約定召開(kāi)本基金的基金

份額持有人大會(huì)，本基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集目標(biāo)ETF

基金份額持有人大會(huì)的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議

召開(kāi)或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)。

（十）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定

若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人

和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)

基金份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)

基金份額10%以上（含10%）；

2、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登

記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開(kāi)會(huì)的直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、在參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有人

大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)

他人參與基金份額持有人大會(huì)投票；

5、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上

（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持

人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分

之一以上（含二分之一）通過(guò)；

7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過(guò)。

同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。

（十一）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、

表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)

內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和

調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人

大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告，并根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備

案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編

制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退

出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額

持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；

3、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行

基金財(cái)產(chǎn)清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的

人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算

報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持基金、證券的流動(dòng)性受到

限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人

民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后，

報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清

算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

四、爭(zhēng)議的處理

對(duì)于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議，基金

合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決

的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)

濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決

是終局的對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方

承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤

勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國(guó)法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺(tái)立法）管轄并

從其解釋。

五、基金合同的存放及查閱方式

《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)

的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。

附件2：托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫字樓2座26層05室

法定代表人：李金澤

設(shè)立日期：2014年2月10日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2014]97號(hào)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣7億元

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系電話：010-63211122

（二）基金托管人

名稱：中國(guó)光大銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國(guó)光大中心

郵政編碼：100033

法定代表人：吳利軍

成立日期：1992年6月18日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院、國(guó)函[1992]7號(hào)

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：590.85551億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]75號(hào)

二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資

范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。

本基金投資范圍為：

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成

份股及備選成份股（均含存托憑證）、非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)

證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融

債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行

的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、

可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國(guó)

債期貨、股票期權(quán)等）、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)

支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可以

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金

資產(chǎn)凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易

保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的

5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資、融資比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄?
人按下述比例和調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的

交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以

內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；

（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證

券。基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)

在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（9）本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：

1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈

值的10%；

2）在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約和股指期貨合約價(jià)值與有

價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、目

標(biāo)ETF、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售

金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；

3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的

股票和目標(biāo)ETF總市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差

計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

5）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超

過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

6）在任何交易日日終，本基金持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基

金資產(chǎn)凈值的15%；

7）在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的

債券總市值的30%；

8）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超

過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

9）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、

賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例

的有關(guān)約定；

（10）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：

1）因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的

10%；

2）開(kāi)倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)

持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等

價(jià)物；

3）未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值

按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；

（11）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；

（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個(gè)月

內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的證券資產(chǎn)不得超

過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券歸為《流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限資產(chǎn)的范圍；同時(shí)，本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只

證券不得超過(guò)本基金持有該證券總量的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)

30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；

（13）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈

值的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資

產(chǎn)的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)

手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（15）本基金資產(chǎn)總值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定從其規(guī)定；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股

調(diào)整、流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項(xiàng)規(guī)定投資比例

的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；除上述（1）、（2）、（7）、（12）、

（13）、（14）情形之外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、

標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回、

暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符

合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證

監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)

的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回、

暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第

（12）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)

定?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基

金合同的約定。基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)

始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按

照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以

上的獨(dú)立董事通過(guò)。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消上述禁止行為的，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本托管協(xié)

議第十五條第九款基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

（4）買賣除目標(biāo)ETF外的其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序后

可不受上述規(guī)定的限制。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理

人參與銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前按照規(guī)定的數(shù)據(jù)格式向基金托管人提供

符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易

對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交

易對(duì)手名單的范圍在銀行間債券市場(chǎng)選擇交易對(duì)手?；鹜泄苋耸潞蟊O(jiān)督基金管

理人是否按事前提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易?；鸸芾砣丝梢?
每半年對(duì)銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與

本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金

管理人根據(jù)市場(chǎng)情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式的，

應(yīng)向基金托管人書(shū)面說(shuō)明理由，并在與交易對(duì)手發(fā)生交易前3個(gè)工作日內(nèi)與基金

托管人協(xié)商解決。

基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行

交易，并承擔(dān)交易對(duì)手不履行合同造成的損失，基金托管人則根據(jù)銀行間債券市

場(chǎng)成交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照

事先約定的交易對(duì)手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人僅負(fù)有提醒基金管理人

之責(zé)任，基金托管人不承擔(dān)基金管理人沒(méi)有按照事先約定的交易對(duì)手進(jìn)行交易所

造成的任何損失和責(zé)任。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資

流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。

1．基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通

受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

2．流通受限證券，包括由相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)行股票、公開(kāi)發(fā)行

股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)

布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交易中的質(zhì)

押券等流通受限證券。

3．在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流程、

風(fēng)險(xiǎn)控制等規(guī)章制度?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)根據(jù)基金的投資風(fēng)格和流動(dòng)性的需要合理

安排流通受限證券的投資比例，并在相關(guān)制度中明確具體比例，避免基金出現(xiàn)流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。

上述資料應(yīng)包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情

況。

上述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會(huì)通過(guò)之

后，基金管理人應(yīng)至少于首次投資流通受限證券之前兩個(gè)工作日將上述資料書(shū)面

發(fā)至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。

4．在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)按約定時(shí)間向基金托管人提供

符合法律法規(guī)要求的有關(guān)流通受限證券的信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件

（如有）：擬發(fā)行證券主體的中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、擬發(fā)行數(shù)量、定價(jià)依據(jù)、鎖

定期、基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持

有流通受限證券市值占基金資產(chǎn)凈值的比例、劃款賬號(hào)、劃款金額、劃款時(shí)間文

件等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整。

5.基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定與基金托管銀

行簽訂風(fēng)險(xiǎn)控制補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議應(yīng)包括基金托管人對(duì)于基金管理人是否遵守相關(guān)

制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例的情況進(jìn)行監(jiān)督等內(nèi)容。

6．基金管理人應(yīng)在基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)

會(huì)規(guī)定媒介披露所投資非公開(kāi)發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及

總成本和賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

7．基金托管人在力所能及的范圍內(nèi)對(duì)基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投資

決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案情況進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理

人提供的有關(guān)書(shū)面信息。基金托管人認(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的，有

權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充

書(shū)面說(shuō)明，并保留查看基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理部門就基金投資流通受限證券出具的

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等備查資料的權(quán)利。否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因

拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告

中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（六）基金管理人投資銀行定期存款應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)約定?；鸸芾砣?
在投資銀行定期存款的過(guò)程中，必須符合基金合同就投資品種、投資比例、存款

期限等方面的限制?；鸸芾砣藨?yīng)基于審慎原則評(píng)估存款銀行信用風(fēng)險(xiǎn)并據(jù)此選

擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的損失，基金托管人不承擔(dān)

任何責(zé)任?；鸸芾砣嗽谕顿Y銀行定期存款的過(guò)程中，必須符合基金合同就投資

品種、投資比例、存款期限等方面的限制?；鸸芾砣藨?yīng)基于審慎原則評(píng)估存款

銀行信用風(fēng)險(xiǎn)并據(jù)此選擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的損

失，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。開(kāi)立定期存款賬戶時(shí)，定期存款賬戶的戶名應(yīng)

與托管賬戶戶名一致，本著便于基金財(cái)產(chǎn)的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存

款行應(yīng)盡量選擇托管賬戶所在地的分支機(jī)構(gòu)。對(duì)于跨行定期存款投資，基金管理

人必須和存款機(jī)構(gòu)簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款

指令附件。該協(xié)議中必須有如下明確條款：“存款證實(shí)書(shū)不得被質(zhì)押或以任何方

式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背書(shū)；本息到期歸還或提前支取的所有款項(xiàng)必須劃

至托管專戶（明確戶名、開(kāi)戶行、賬號(hào)等），不得劃入其他任何賬戶”。并依照本

協(xié)議交接原則對(duì)存單交接流程予以明確。如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，基

金托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款指令。對(duì)于跨行存款，基金管理人需提前

與基金托管人就定期存款協(xié)議及存單交接流程進(jìn)行溝通。除非存款協(xié)議中規(guī)定存

款證實(shí)書(shū)由存款行保管或存款協(xié)議作為存款支取的依據(jù)，存單交接原則上采用存

款行上門服務(wù)、基金管理人負(fù)責(zé)監(jiān)交的方式。特殊情況下，采用基金管理人交接

存單的方式。在取得存款證實(shí)書(shū)后，基金托管人保管證實(shí)書(shū)正本?；鸸芾砣诵?
對(duì)跨行存款的利率政策風(fēng)險(xiǎn)、存款行的選擇及存款協(xié)議承擔(dān)責(zé)任，并指定專人在

核實(shí)存款行授權(quán)人員身份信息后，負(fù)責(zé)印鑒卡與存款證實(shí)書(shū)等憑證的監(jiān)交或交

接，以確保與基金托管人所交接憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。基金托管人對(duì)

投資后處于基金托管人實(shí)際控制之外的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。跨行定期存款賬戶

的預(yù)留印鑒為基金托管人托管業(yè)務(wù)專用章與托管業(yè)務(wù)授權(quán)人名章。

（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)

凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金

收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)

督和核查。

如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實(shí)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在

宣傳推介材料上，則基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報(bào)告中

國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違

反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同和本托管協(xié)議的約定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書(shū)面提示

等方式通知基金管理人限期糾正。

基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?shū)

面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基

金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限

內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督

促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正

的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和

本托管協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。

對(duì)基金托管人發(fā)出的書(shū)面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或

就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和

本托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極

配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法

律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管

理人。

（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，

同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

基金管理人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出

警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括

基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及期貨賬戶、

復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理

清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分

賬管理、未執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知

基金托管人限期糾正。

基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基金管理人發(fā)出回函，說(shuō)

明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基

金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積

極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核

查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，

同時(shí)通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

基金托管人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采

取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告

仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管

（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1．基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)；

2．基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

3．基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶；

4．基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)的完

整與獨(dú)立；

5．基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管

基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決；

6．對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人

確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金賬戶的，基金托

管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基

金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失；

7．除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金財(cái)產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

1．基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人開(kāi)立的“基金募集專戶”，該

賬戶由基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立并管理。

2．基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、

基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)

將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為本基金開(kāi)立的基金托管賬戶，同時(shí)

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具

驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方

為有效。

3．若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按

規(guī)定辦理退款等事宜。

（三）基金托管賬戶的開(kāi)立和管理

1．基金托管人以本基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)基金托管賬戶，保管基金

的銀行存款。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金額、

支付基金收益、收取申購(gòu)款，均需通過(guò)基金托管賬戶進(jìn)行。

2．基金托管賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基

金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3．基金托管賬戶的開(kāi)立和管理應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)

構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。

（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開(kāi)立和管理

1．基金托管人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司

為基金開(kāi)立基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬戶。

2．基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，僅限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦

不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3．基金證券賬戶的開(kāi)立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)

的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。

4．基金托管人以基金托管人的名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立

結(jié)算備付金賬戶，并代表本基金完成與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級(jí)法

人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。最低備付金、結(jié)算保證金等的收取按

照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。

5．若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)立、使用的，若無(wú)相關(guān)規(guī)定，則基金

托管人比照上述關(guān)于賬戶開(kāi)立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）銀行間債券托管賬戶的開(kāi)設(shè)和管理

基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以本基金的名義申請(qǐng)并取得進(jìn)入全國(guó)銀行

間同業(yè)拆借市場(chǎng)的交易資格，并代表本基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)以本基金

的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)

設(shè)銀行間債券市場(chǎng)債券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算。

（六）其他賬戶的開(kāi)立和管理

在本托管協(xié)議簽訂日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合

同》約定的其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時(shí)，如果涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)設(shè)和使用，由基

金管理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開(kāi)立

有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。

（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券等有價(jià)憑證由基金托管人存放于基金托管人

的保管庫(kù)，也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有

限公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營(yíng)業(yè)中

心的代保管庫(kù)，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券等有價(jià)憑證的購(gòu)買和轉(zhuǎn)讓，

由基金管理人和基金托管人共同辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證

券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。

基金托管人對(duì)由基金托管人及基金托管人委托保管的機(jī)構(gòu)以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控

制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。

（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表

基金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人

保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大

合同包括但不限于基金年度審計(jì)合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生

的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時(shí)將重大合同發(fā)送給基金托管人，并在

30個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止

后20年。

對(duì)于無(wú)法取得二份以上正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同原件

核對(duì)一致的加蓋公章的合同傳真件或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致或未在合同約定

范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。

五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算

（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序

1．基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

本基金各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以

當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍

五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有

規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，經(jīng)基金托管

人復(fù)核，按規(guī)定公告。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)

除外。

2．復(fù)核程序

基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基

金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，

將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管

理人按規(guī)定對(duì)外公布。

3．根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管

理人承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)

的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的，

按照基金管理人對(duì)基金凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。

（二）基金資產(chǎn)的估值

基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。

（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式

基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理基金估值錯(cuò)誤。

（四）基金會(huì)計(jì)制度

按國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

（五）基金賬冊(cè)的建立

基金管理人進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?；鸸芾砣霜?dú)立地

設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊(cè)。若基金管理人和基金托管人對(duì)會(huì)計(jì)處理方

法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無(wú)法查找

到錯(cuò)賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊(cè)為

準(zhǔn)。

（六）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核

1．財(cái)務(wù)報(bào)表的編制

基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。

2．報(bào)表復(fù)核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核

對(duì)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全

一致。

3．財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排

（1）報(bào)表的編制

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制；在每個(gè)季

度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制并公告；在上半年結(jié)束之

日起兩個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告的編制并公告；在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)完成

基金年度報(bào)告的編制并公告。基金年度報(bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華

人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?；鸷贤Р蛔銉蓚€(gè)月的，基

金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。

（2）報(bào)表的復(fù)核

基金管理人應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表編制，將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核；基金托

管人在復(fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共

同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國(guó)家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。

六、基金份額持有人名冊(cè)的保管

基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊(cè)由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管?；鸸?
理人應(yīng)定期向基金托管人提供基金份額持有人名冊(cè)，基金托管人得到基金管理人

提供的持有人名冊(cè)后與基金管理人分別進(jìn)行保管。保管方式可以采用電子或文檔

的形式，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年起至少保存20年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法

規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

基金托管人因編制基金定期報(bào)告等合理原因要求基金管理人提供相關(guān)資料

時(shí)，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，不得無(wú)故拒絕或延誤提供，并保

證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊(cè)

用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。

七、爭(zhēng)議的解決方式

雙方當(dāng)事人同意，因基金合同及本協(xié)議而產(chǎn)生的或與基金合同或本協(xié)議有關(guān)

的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)

濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。

仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲

裁裁決另有規(guī)定。

爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)

忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議約定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有

人的合法權(quán)益。

本協(xié)議受中國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行

政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其

內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)

管機(jī)構(gòu)要求報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形

1．基金合同終止；

2．基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3．基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理

權(quán)；

4．發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1．基金財(cái)產(chǎn)清算小組

（1）自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管

理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算。

（2）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有證券、期貨

相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清

算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）在基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中，基金管理人和基金托管人應(yīng)各自履行職責(zé)，

繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額

持有人的合法權(quán)益。

（4）基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。

基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

2．基金財(cái)產(chǎn)清算程序

基金財(cái)產(chǎn)清算程序主要包括：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算

報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

3．基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持基金、證券的流動(dòng)性受

到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

4.清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

5．基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：

（1）支付清算費(fèi)用；

（2）交納所欠稅款；

（3）清償基金債務(wù)；

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

基金財(cái)產(chǎn)未按前款（1）－（3）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。

6．基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人

民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后，

報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清

算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

7．基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

附件3：標(biāo)的指數(shù)編制方案

本基金標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。中證A500指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、

流動(dòng)性較好的500只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券

的整體表現(xiàn)。

一、指數(shù)名稱和代碼

指數(shù)名稱：中證A500指數(shù)

指數(shù)簡(jiǎn)稱：中證A500

英文名稱：CSIA500 Index

英文簡(jiǎn)稱：CSIA500

指數(shù)代碼：000510

二、指數(shù)基日和基點(diǎn)

該指數(shù)以2004年12月31日為基日，以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。

三、樣本選取方法

1、樣本空間

同中證全指指數(shù)的樣本空間

2、可投資性篩選

過(guò)去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。

3、選樣方法

（1）對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證ESG評(píng)價(jià)結(jié)

果在C及以下的上市公司證券；

（2）選取同時(shí)滿足以下條件的證券作為待選樣本：

1）樣本空間內(nèi)總市值排名前1500；

2）屬于滬股通或深股通證券范圍；

3）對(duì)主板證券，在所屬中證三級(jí)行業(yè)內(nèi)自由流通市值占比不低于2%。

（3）在待選樣本中，優(yōu)先選取三級(jí)行業(yè)自由流通市值最大或總市值在樣本

空間內(nèi)排名前1%的證券作為指數(shù)樣本。

（4）在剩余待選樣本中，從各中證一級(jí)行業(yè)按照自由流通市值選取一定數(shù)

量證券，使樣本數(shù)量達(dá)到500只，且各一級(jí)行業(yè)自由流通市值分布與樣本空間盡

可能一致。

有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份券信息詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)

址：www.csindex.com.cn。


              

                

               中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū).pdf