中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025 年 2 月 26 日
送出日期：2025 年 2 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱
中歐中證人工智能主題指數(shù)
發(fā)起
基金代碼 023461
基金簡稱A
中歐中證人工智能主題指數(shù)
發(fā)起A
基金代碼A
023461
基金簡稱C
中歐中證人工智能主題指數(shù)
發(fā)起C
基金代碼C
023462
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所
及上市日期
暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
宋巍巍 - 2016年07月21日
其他
基金合同生效滿 3 年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金
資產(chǎn)凈值低于 2 億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持有人
大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止
規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有
人數(shù)量不滿 200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，本基金將根據(jù)
基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額
持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
2
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變
動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的
情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合
同終止。
若基金管理人注冊并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金
（ETF），在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該 ETF 的聯(lián)接
基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的 ETF，
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需
經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額
持有人大會審議。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證人工智能主題指數(shù)。
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、
除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政
府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分
離交易可轉(zhuǎn)債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、
衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成
3
份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除
股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持
不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款
等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成
份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除
股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持
不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款
等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。基金管理人將綜合考慮市場情況、基
金資產(chǎn)的流動性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配
置比例。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差
控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述
范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。
本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，
且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)
先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、股票投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)
重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時，基金管理人
可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，
以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的
限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期
停牌；（4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標(biāo)的指數(shù)成
份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整；（7）標(biāo)的指數(shù)編制方
法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本
基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。
3、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、
公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高
的存托憑證進(jìn)行投資。
4
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證人工智能主題指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)
的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
三、 投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費
M<500萬元 0.80%
500萬元≤M 1000.00元/筆
申購費（前收
費）
M<500萬元 1.00%
500萬元≤M 1000.00元/筆
注：上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購/申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老
金客戶除外）認(rèn)購/申購 A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購/申購本基金
A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起 C
認(rèn)購/申購費：本基金 C 類基金份額不收取認(rèn)購/申購費。
贖回費：
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起A
持有期限（N） 費率 備注
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.30%
N≥30日 0
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起C
持有期限（N） 費率 備注
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
（二）基金運作相關(guān)費用
5
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費（C類） 0.25% 銷售機構(gòu)
其他費用
詳見招募說明書的基金費用與稅
收章節(jié)。
相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：
-市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險，2、利率風(fēng)險，3、信用風(fēng)險，4、通貨膨脹風(fēng)險，5、再投資風(fēng)險，6、
法律風(fēng)險；
-管理風(fēng)險；
-流動性風(fēng)險；
-其它風(fēng)險；
-特有風(fēng)險
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)
將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股
票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的
平均回報率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險
根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案，存在個別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況，可能
使基金面臨較大波動風(fēng)險或流動性風(fēng)險。
6
（4）基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率發(fā)生偏離：
1）標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離
度與跟蹤誤差。
2）標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，
使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、送配等所獲收益導(dǎo)致基金收益率偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率，
從而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）由于成份股摘牌或流動性差等因素，基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等，可能導(dǎo)致本基金在
跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)時產(chǎn)生收益上的偏離。
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤標(biāo)的指數(shù)的水平、
技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對業(yè)
績比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
7）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會影響本基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
8）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差
異可能導(dǎo)致基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率產(chǎn)生偏離。
9）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的
持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因基金分紅帶來的證券買
賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等；因指數(shù)編制機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)
生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)
與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（6）標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
盡管指數(shù)編制機構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，
亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數(shù)
值進(jìn)行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
（7）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止
7
基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
（8）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的
指數(shù)、變更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)
建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金
管理人需調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險與成本，
并可能導(dǎo)致基金風(fēng)險收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機
構(gòu)未能及時對指數(shù)編制方案進(jìn)行調(diào)整時，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差
異，從而影響投資收益。投資人需關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險，謹(jǐn)慎作出投資決策。
（9）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將
會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者
須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險。
（10）成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)
險：1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。2）在極端
情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回款項，由此基金管理人可能根據(jù)基金合同的約定采取暫停贖回的措施，投資
者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
2、本基金可投資股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿
性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，股指期
貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，
可能給基金凈值帶來重大損失。
3、本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。
投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易
量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的
價格差的波動所造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及
各類操作風(fēng)險。
8
4、本基金可投資國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無
法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險。同時，
該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險。另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)險的使用過程
中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標(biāo)的價格波動不一致而面臨基差風(fēng)險。
5、本基金可投資資產(chǎn)支持證券?；鸸芾砣吮局?jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持
證券投資，但仍或面臨信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險，所投資的資產(chǎn)支
持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場利率波動導(dǎo)致證券價
格下降，造成基金財產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持
證券存在一定的流動性風(fēng)險。
6、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險
（1）流動性風(fēng)險。科創(chuàng)板投資者門檻較高，流動性可能弱于A股其他板塊，且機構(gòu)投
資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)
險。
（2）退市風(fēng)險?？苿?chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)置暫停上
市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
（3）投資集中風(fēng)險。因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長性企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利
風(fēng)險、業(yè)績波動等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風(fēng)險，若股票價格同向
波動，將引起基金凈值波動。
7、基金無法存續(xù)的風(fēng)險
基金合同生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行
基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的
風(fēng)險。
8、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險
1）可能放大投資損失的風(fēng)險：融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，它在放大投資收益的同時也必
然放大投資風(fēng)險。將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資交易時，既需要承擔(dān)原有的股票價格下跌帶
來的風(fēng)險，又得承擔(dān)融資買入股票帶來的風(fēng)險，同時還須支付相應(yīng)的利息和費用，由此承
擔(dān)的風(fēng)險可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風(fēng)險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規(guī)定的同期
貸款基準(zhǔn)利率調(diào)高，證券公司將相應(yīng)調(diào)高融資利率，投資成本也因為利率的上調(diào)而增加，
將面臨融資成本增加的風(fēng)險。
3）強制平倉風(fēng)險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)系
外，還存在著較為復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以及由于債權(quán)債務(wù)產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔(dān)保關(guān)系。
證券公司為保護(hù)自身債權(quán)，對投資組合信用賬戶的資產(chǎn)負(fù)債情況實時監(jiān)控，在一定條件下
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可以對投資組合擔(dān)保資產(chǎn)執(zhí)行強制平倉,且平倉的品種、數(shù)量、價格、時機將不受投資組合
的控制，平倉的數(shù)額可能超過全部負(fù)債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監(jiān)管風(fēng)險：在融資交易出現(xiàn)異?；蚴袌龀霈F(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險時，監(jiān)管部門、證券交
易所和證券公司都將可能對融資交易采取相應(yīng)措施，例如提高融資保證金比例、維持擔(dān)保
比例和強制平倉的條件等，以維護(hù)市場平穩(wěn)運行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應(yīng)降
低、甚至提前進(jìn)入追加擔(dān)保物或強制平倉狀態(tài)等潛在損失。
（2）流動性風(fēng)險
融資業(yè)務(wù)的流動性風(fēng)險主要指當(dāng)基金不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價格
波動導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時
間追加擔(dān)保物時面臨強制平倉的風(fēng)險。
（3）信用風(fēng)險
信用風(fēng)險主要指交易對手違約產(chǎn)生的風(fēng)險。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同
的要求履行義務(wù)可能帶來風(fēng)險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務(wù)資
格、融資業(yè)務(wù)交易權(quán)限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨
一定的風(fēng)險。
9、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險，包括但不限于以下風(fēng)險：
（1）流動性風(fēng)險
面對大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)、支付贖回款項的風(fēng)險；
（2）信用風(fēng)險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險；
（3）市場風(fēng)險
證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風(fēng)險。
10、存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)
行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)
益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會面臨由
于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資
風(fēng)險。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔(dān)的義務(wù)及可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交
易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等。
11、基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險
若基金管理人注冊并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），在不改變本
基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金
財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
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的最小化。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開
基金份額持有人大會審議。因此，本基金存在自動轉(zhuǎn)型的風(fēng)險。
12、發(fā)起式基金的特有風(fēng)險
基金合同生效滿3年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于
2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。故投資者還
可能面臨本基金自動終止的風(fēng)險。
-本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益
做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在
一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商可
以解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)
定，仲裁費、合理的律師費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地
履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法
律）管轄并從其解釋。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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六、 其他情況說明
無
中歐中證人工智能主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf