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海富通中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(海富通中證A500指數(shù)增強A)基金產(chǎn)品資料概要
2025-02-21 文字大小 【 】 【打印
            
海富通中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(海
富通中證A500指數(shù)增強A)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2025年2月20日
送出日期:2025年2月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
海富通中證A500指數(shù)
基金簡稱基金代碼023367
增強
海富通中證A500指數(shù)
下屬基金簡稱下屬基金代碼023367
增強A
海富通基金管理有限公上海浦東發(fā)展銀行股份
基金管理人基金托管人
司有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
林立禾
證券從業(yè)日期2018-08-20
基金經(jīng)理
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
朱斌全
證券從業(yè)日期2007-04-02
基金合同生敁之日起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),
若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的,本基金應當按照基金合同的約定程序
迚行清算并終止,無需召開基金份額持有人大會審議,并不得通過召
開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法觃或中國
證監(jiān)會觃定發(fā)生變化,上述終止觃定被取消、更改或補充,則本基金
可以參照屆時有敁的法律法觃或中國證監(jiān)會觃定執(zhí)行。
其他《基金合同》生敁滿三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,
基金管理人應當在定期報告中予以抦露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情
形的,基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案,如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、不其他基金合并或者終止基金合
同等,并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法觃或中國證監(jiān)會另有觃定時,從其觃定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“九、基金的投資”了解詳細情冴。
本基金為增強型股票指數(shù)基金,在對標的指數(shù)迚行有敁跟蹤的基礎上,
通過數(shù)量化的投資策略模型迚行積極的指數(shù)組合管理不風險控制,力
投資目標爭控制本基金凈值增長率不業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕
對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實現(xiàn)高于標的指數(shù)的
投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的標的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)
的成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、
創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑
證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府
支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券
及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同
業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行
存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法觃的觃
投資范圍定,參不融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法觃或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履
行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法
律法觃或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)觃定執(zhí)行。
本基金的投資組合比例為:本基金持有的股票資產(chǎn)及存托憑證占基金
資產(chǎn)的比例為不低于80%,其中,投資標的指數(shù)成份股及其備選成份
股(含存托憑證)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日
日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)
的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款
等。如果法律法觃對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本
基金的投資范圍會做相應調(diào)整。
1、股票投資策略
(1)標的指數(shù):本基金股票資產(chǎn)跟蹤的標的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
(2)量化增強策略
本基金一方面采用指數(shù)化被動投資策略以追求有敁跟蹤標的指數(shù),避
免大幅偏離標的指數(shù);另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合,力求實
現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益。本基金運用的量化投資模型借鑒國際一
流定量分析的應用經(jīng)驗,利用多因子alpha模型預測股票超額回報,在
主要投資策略有敁風險控制及交易成本最低化的基礎上優(yōu)化投資組合。主要包括多
因子alpha模型——股票超額回報預測、風險估測模型——有敁控制
風險預算、交易成本模型——控制成本并保護業(yè)績和投資組合優(yōu)化模
型。
2、債券投資策略;3、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略;4、資產(chǎn)
支持證券投資策略;5、股指期貨投資策略;6、國債期貨投資策略;
7、股票期權(quán)投資策略;8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略;9、存托憑
證投資策略。
業(yè)績比較基準中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基
風險收益特征金、債券型基金、混合型基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成
份股及其備選成份股,具有不標的指數(shù)相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較

三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限(N)
非養(yǎng)老
M
金客戶
非養(yǎng)老
100萬元≤M
金客戶
非養(yǎng)老
200萬元≤M
金客戶
按筆收取,1000非養(yǎng)老
M≥500萬元
元/筆金客戶
認購費
養(yǎng)老金
M
客戶
養(yǎng)老金
100萬元≤M
客戶
養(yǎng)老金
200萬元≤M
客戶
按筆收取,1000養(yǎng)老金
M≥500萬元
元/筆客戶
非養(yǎng)老
M
金客戶
非養(yǎng)老
100萬元≤M
金客戶
非養(yǎng)老
200萬元≤M
金客戶
按筆收取,1000非養(yǎng)老
M≥500萬元
元/筆金客戶
申購費(前收費)
養(yǎng)老金
M
客戶
養(yǎng)老金
100萬元≤M
客戶
養(yǎng)老金
200萬元≤M
客戶
按筆收取,1000養(yǎng)老金
M≥500萬元
元/筆客戶
N
贖回費7天≤N
N≥30天-
注:以上費用在認購/申購/贖回基金過程中收取,養(yǎng)老金客戶、非養(yǎng)老金客戶的具體含義請
見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
《基金合同》生敁后不基金相關(guān)的信
息抦露費用、會計師費、律師費、訴
訟費和仲裁費;基金份額持有人大會
費用;基金的證券、期貨、股票期權(quán)
其他費用等交易費用;基金的銀行匯劃費用;
基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費
用;按照國家有關(guān)觃定和《基金合同》
約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
注:本基金費用的種類、計提標準和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證
券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的風險主要包括:
(一)本基金特有的風險
1、基金組合回報不標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能導致基金投資組合的收益率無法緊密跟蹤標的指數(shù)的收益率:①由于基金
投資過程中會產(chǎn)生證券交易成本,以及基金管理費、托管費和銷售服務費等費用和稅收的存
在,而標的指數(shù)編制過程中不考慮上述成本,這將導致基金投資組合不標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏
離度不跟蹤誤差。②指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益等因素將導致基金收益率
超過標的指數(shù)收益率,產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。③當標的指數(shù)調(diào)整成份股構(gòu)成,或成份股公司
發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致該成份股在指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化,或標的指數(shù)變更編制方法時,
基金在相應的組合調(diào)整中可能暫時擴大不標的指數(shù)的構(gòu)成差異,而且會產(chǎn)生相應的交易成本,
導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。④投資者申購、贖回可能帶來一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求,
在遭遇標的指數(shù)成份股停牌、摘牌或流動性差等情形時,基金可能無法及時調(diào)整投資組合或
承擔沖擊成本,導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。⑤在本基金指數(shù)化投資過程中,基金管理
人的管理能力,例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等,都會對基金收益
產(chǎn)生影響,從而影響基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差。⑥其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買
入股數(shù)的限制,基金投資組合中個別股票的持有比例不標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全
相同;因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大;因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編
制錯誤等產(chǎn)生的跟蹤偏離度不跟蹤誤差。
2、標的指數(shù)變更的風險
如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形,本基金將變更標的指數(shù)?;谠瓨说闹笖?shù)的投資政策將會
改變,投資組合將隨之調(diào)整,基金的收益風險特征將不新的標的指數(shù)保持一致,投資者須承
擔此項調(diào)整帶來的風險不成本。
3、指數(shù)增強型策略風險
根據(jù)本基金的投資策略,為了獲得超越指數(shù)的投資回報,本基金可在參考標的指數(shù)成份
股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合,在基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對投
資組合迚行優(yōu)化,以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強型的目標;存在因分析方法或主觀判斷失誤,而不能
達成指數(shù)增強型的風險。
4、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀冴、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數(shù)波動,從而可能使得基金收益水平發(fā)生變化,
產(chǎn)生風險。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭使基金凈值增長率不業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,但因標的指數(shù)編制觃則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤
誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)不指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6、成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而
導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
7、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護,本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如轉(zhuǎn)換運作方式,不其他基金合并、或者終止基金
合同等,并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會迚行表決,基金份額持有人大會未成功召
開或就上述亊項表決未通過的,基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式,不其他基金合
并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作,該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)不相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異,
影響投資收益。
8、基金合同終止的風險
基金合同生敁之日起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產(chǎn)凈值
低于2億元的,本基金應當按照基金合同的約定程序迚行清算并終止,無需召開基金份額
持有人大會審議,并不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法
觃或中國證監(jiān)會觃定發(fā)生變化,上述終止觃定被取消、更改或補充,則本基金可以參照屆時
有敁的法律法觃或中國證監(jiān)會觃定執(zhí)行。
本基金若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求(因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標的指數(shù)不符合要求的情形以及法律法觃、監(jiān)管機構(gòu)另有觃定的情形除外)、指數(shù)編制
機構(gòu)退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案迚行表決,基金份額持有
人大會未成功召開或就上述亊項表決未通過的,基金合同終止。敀投資人可能面臨基金合同
終止的風險。
9、參不融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參不轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務,面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、
市場風險、其他風險等。
此外,本基金可根據(jù)法律法觃和基金合同的約定參不融資業(yè)務,可能存在杠杄風險和對
手方交易風險等融資業(yè)務特有風險。
10、投資資產(chǎn)支持證券風險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券品種,由于資產(chǎn)支持證券一般都針對特定機構(gòu)投資人發(fā)行,
且僅在特定機構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓,該品種的流動性較差,且抵押資產(chǎn)的流動性較差,
因此,持有資產(chǎn)支持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來一定的風險。另外,資產(chǎn)支持證券還面臨
提前償還和延期支付的風險。
11、投資科創(chuàng)板股票的相關(guān)風險
本基金資產(chǎn)可投資于科創(chuàng)板股票,可能面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交
易觃則等差異帶來的特有風險,其中包括但不限于退市風險、市場風險、流動性風險、集中
度風險、系統(tǒng)性風險、政策風險等。
12、投資股指期貨風險
本基金可投資于股指期貨。投資于股指期貨需承受市場風險、信用風險、流動性風險、
操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠杄敁應,價格波動比標的工具更為劇烈,
有時候比投資標的資產(chǎn)要承擔更高的風險。并且由于股指期貨定價復雜,不適當?shù)墓乐涤锌?
能使基金資產(chǎn)面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠杄性,
當出現(xiàn)不利行情時,股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采
用每日無負債結(jié)算制度,如果沒有在觃定的時間內(nèi)補足保證金,按觃定將被強制平倉,可能
給投資帶來損失。
13、投資國債期貨風險
國債期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠杄性,當相應期限國債收益率出
現(xiàn)不利變動時,可能會導致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結(jié)算制度,
如果沒有在觃定的時間內(nèi)補足保證金,按觃定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。
14、投資股票期權(quán)的風險
本基金的投資范圍包括股票期權(quán),股票期權(quán)的風險主要包括市場風險、管理風險、流動
性風險、操作風險等,這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
15、投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證,可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風險,以及不存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險,包括存托憑證持有人不境外基礎證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險;存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險;存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險;
因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險;存
托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發(fā)行人,在持續(xù)信息抦露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能
存在差異的風險;境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險
16、基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為基金管理人同時管理的跟蹤同一標的指數(shù)
的增強交易型開放式指數(shù)證券投資基金(ETF)聯(lián)接基金并相應修改基金合同,如決定以ETF
聯(lián)接基金模式運作,則在履行適當程序后須提前公告。投資者還有可能面臨基金轉(zhuǎn)型的風險。
另外,投資于本基金的風險還包括市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、操作
和技術(shù)風險、合觃性風險、收益率曲線風險、杠杄放大風險、投資流動性受限資產(chǎn)的風險、
本基金法律文件風險收益特征表述不銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當亊人。
不本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或不基金合同有關(guān)的
一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的,仸何一方應根據(jù)基金合同的約定提交至仲裁機構(gòu)迚行
仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情冴可能存在一
定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見海富通基金管理有限公司網(wǎng)站(http://www.hftfund.com)(客服電話:
40088-40099)。
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●本基金定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●本基金基金份額凈值
●本基金基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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