中加中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中加中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年12月23日
送出日期：2024年12月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式 基金代碼 022804
下屬基金份額類別 中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A 下屬基金份額類別代碼 022804
下屬基金份額類別 中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式C 下屬基金份額類別代碼 022805
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
林沐塵 2017年07月04日
其他 基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力求對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的投資方法進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)
超越標的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 標的指數(shù)：中證A500指數(shù)
主要投資策略 本基金為增強型指數(shù)基金，在力求有效跟蹤標的指數(shù)，控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化方法追求超越標的指數(shù)的業(yè)績水平。具體策略包括：1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、同業(yè)存單投資策略；4、股指期貨投資策略；5、國債期貨投資策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、股票期權(quán)投資策略；8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；9、現(xiàn)金管理策略。
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票指數(shù)增強型基金，預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
注：詳見《中加中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》"九、基金的投資"。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：無
注：無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.80%
100萬≤M 0.40%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 1.00%
100萬≤M 0.60%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 C類份額不收取認購費
申購費（前收費） C類份額不收取申購費
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 會計師事務(wù)所
信息披露費 規(guī)定披露報刊
其他費用 會計費、律師費等，詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作
相關(guān)費用年金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A
基金運作綜合費率（年化）
-
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準測算。
中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式C
基金運作綜合費率（年化）
-
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風(fēng)險
（1）標的指數(shù)波動的風(fēng)險。本基金為增強型股票指數(shù)基金，標的指數(shù)成份股及備選成份股的價
格可能受各種因素影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而對本基金的收益水平產(chǎn)生影響。在股票市場下
跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
（2）主動增強投資的風(fēng)險。本基金采用指數(shù)增強投資策略，投資收益率可能高于標的指數(shù)收益
率但也有可能低于標的指數(shù)收益率，存在與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的風(fēng)險。
（3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險。本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準
之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或
其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（4）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未
來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大
會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換
運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（5）成份股停牌的風(fēng)險。標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時，
基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（6）基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風(fēng)險。本基金以中證A500指數(shù)作為標的
指數(shù)，中證A500指數(shù)并不能代表整個股票市場，因此可能存在基金投資組合收益率與股票市場平均
收益率偏離的風(fēng)險。
（7）量化選股模型失效的風(fēng)險。本基金通過量化選股模型進行股票投資價值定量分析，并在此
基礎(chǔ)上構(gòu)建股票投資組合。存在由于量化選股模型失效導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)不佳的風(fēng)險。
（8）投資股指期貨、國債期貨的風(fēng)險。本基金可投資于股指期貨和國債期貨，股指期貨和國債
期貨作為一種金融衍生品，存在一些特有的風(fēng)險，包括保證金風(fēng)險、基差風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)
險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標的工具更
為劇烈，有時候比投資標的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險。
（9）本基金投資資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對特定機構(gòu)投資人發(fā)行，且僅在特
定機構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動性較差，且抵押資產(chǎn)的流動性較差，因此，持有資產(chǎn)
支持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來一定的風(fēng)險。
（10）投資股票期權(quán)的風(fēng)險。本基金參與股票期權(quán)交易以套期保值為主要目的，投資股票期權(quán)
的主要風(fēng)險包括股票期權(quán)價格波動帶來的市場風(fēng)險；因保證金不足、備兌證券數(shù)量不足或持倉超限
而導(dǎo)致的強行平倉風(fēng)險；股票期權(quán)具有高杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，微小的變動可能會使投資人
權(quán)益遭受較大損失；對手方風(fēng)險和連帶風(fēng)險在內(nèi)的第三方風(fēng)險；以及各類操作風(fēng)險。
（11）融資交易投資風(fēng)險。本基金可參與融資交易，風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等，
這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
（12）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而面臨的流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險等風(fēng)險。
（13）投資科創(chuàng)板風(fēng)險。本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于公司治理風(fēng)險、科創(chuàng)板股票的流動性風(fēng)險、
投資集中風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)險、退市風(fēng)險、股價波動較大的風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
（14）投資存托憑證的風(fēng)險。本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于
滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較
大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制和交易機制相關(guān)的風(fēng)險。
（15）基金終止的風(fēng)險。
本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），
若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合
同期限。因此，基金份額持有人還有可能面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的
指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十
個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
2、本基金的其他風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險（主要包括：政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、
上市公司經(jīng)營風(fēng)險、購買力風(fēng)險）、管理風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險（包括但不限于部分投資標
的流動性較差的風(fēng)險、巨額贖回風(fēng)險、啟用側(cè)袋機制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險）、操作和
技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、模型風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可
能不一致的風(fēng)險和其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局的，并對相關(guān)各方當(dāng)事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的
義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)
法律）管轄并從其解釋。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.bobbns.com、電話：400-00-95526
1、《中加中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中加中證A500指數(shù)增強型發(fā)
起式證券投資基金托管協(xié)議》、《中加中證A500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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