中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年10月15日
送出日期：2024年10月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng) 基金代碼 021757
基金簡(jiǎn)稱A 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 基金代碼A 021757
基金簡(jiǎn)稱C 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 基金代碼C 021758
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日
上市交易所
及上市日期
暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
曲徑 2007年1月1日
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)
本基金通過量化投資方法進(jìn)行積極的投資組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)在
控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超
過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%的基礎(chǔ)上，追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市
的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)
債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期
融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債
等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具
（包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)
證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略
1、股票投資策略
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，指數(shù)化投資策
略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重，初步構(gòu)建投資組合，并按
照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出調(diào)整，力爭(zhēng)控制本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的跟
蹤偏離度。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違
約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持
有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
同時(shí)，本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資
組合外，再基于量化投資方法，利用基金管理人量化團(tuán)隊(duì)開發(fā)的量化選股模
型相結(jié)合，綜合考慮基本面因子和動(dòng)量情緒因子等維度，并通過量化手段優(yōu)
化各因子的權(quán)重，對(duì)個(gè)股的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)分，精選具有較高投資價(jià)值
的上市公司構(gòu)建投資組合，以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型基金的目標(biāo)。
本基金在追求超額收益的同時(shí)，需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險(xiǎn)?；饘?br/>根據(jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析，對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)
估，及時(shí)調(diào)整投資組合，力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。本基金堅(jiān)持研
究創(chuàng)造價(jià)值的理念，通過對(duì)上市公司深入、持續(xù)的研究，依托基金管理人研
究團(tuán)隊(duì)精選出的股票備選庫(kù)構(gòu)建基金股票組合，精選具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公
司，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香
港聯(lián)交所上市的股票。對(duì)于港股通標(biāo)的股票，本基金主要采用“自下而上”
量化方法，精選出具有投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。其篩選維度主要包括但不限
于：治理結(jié)構(gòu)與管理層、行業(yè)集中度及行業(yè)地位、公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定
量分析相結(jié)合的方式，篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。
2、債券投資策略
本基金考察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場(chǎng)收益率的變化趨勢(shì)，
采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，跟蹤滬深300指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與
標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)
的股票，還可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交
易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)的比較圖
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過程中收?。?br/>中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M<100萬元 1.20%
100萬元≤M<500萬元 0.80%
500萬元≤M 1000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前
收費(fèi)）
M<100萬元 1.50%
100萬元≤M<500萬元 1.00%
500萬元≤M 1000.00元/筆
注：上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老
金客戶除外）場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)/申購(gòu) A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本
基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐滬深 300 指數(shù)量化增強(qiáng) C
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)：本基金 C 類份額不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)。
贖回費(fèi)：
中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A
持有期限（N） 費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C
持有期限（N） 費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 中歐滬深 300 指數(shù)
量化增強(qiáng) C
0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文
件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)，2、利率風(fēng)險(xiǎn)，3、信用風(fēng)險(xiǎn)，4、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，5、再投資風(fēng)
險(xiǎn)，6、法律風(fēng)險(xiǎn)
-管理風(fēng)險(xiǎn)；
-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
-策略風(fēng)險(xiǎn)；
-其它風(fēng)險(xiǎn)；
-特有風(fēng)險(xiǎn)：
1、基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)
險(xiǎn)
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上，結(jié)合
增強(qiáng)型的主動(dòng)投資，進(jìn)行積極的組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表
現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個(gè)
股精選策略為主。在本基金的投資過程中，將控制股票投資組合與標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)性偏
離，以期長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)持續(xù)超越標(biāo)的指數(shù)收益率的投資目標(biāo)。但構(gòu)建投資組合過程中，因?qū)?br/>觀面、基本面的深度研究的不確定性等原因，其投資收益率可能高于標(biāo)的指數(shù)收益率但也
有可能低于標(biāo)的指數(shù)收益率，存在與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)
的風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金投資組合收益率與股票市場(chǎng)平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略，以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股和
備選成份股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，上述主要投資標(biāo)的波動(dòng)會(huì)造成本基
金基金份額凈值的波動(dòng)。所以，存在基金投資組合收益率與股票市場(chǎng)平均收益率偏離的風(fēng)
險(xiǎn)。
3、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同規(guī)定，如發(fā)生導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)變更的情形，基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資
者合法權(quán)益的原則，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，本基金的投資組合將
相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。屆時(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征可能發(fā)生變化，且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易
成本和機(jī)會(huì)成本。投資者須承擔(dān)因標(biāo)的指數(shù)變更而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各
種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金
份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更
換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)
按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)
存在差異，影響投資收益。
4、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)
險(xiǎn)：1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。 2）在極
端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的
符合要求的贖回款，由此基金管理人可能根據(jù)基金合同的約定采取暫停贖回或延緩支付贖
回款項(xiàng)的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金可參與股指期貨交易。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具
有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，
股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)
制平倉(cāng)，可能給基金凈值帶來重大損失。
6、本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)
點(diǎn)。投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)
交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之
間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn)；無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸
所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險(xiǎn)；交易對(duì)手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；
以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
7、本基金可參與國(guó)債期貨交易。國(guó)債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能
由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持國(guó)債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)
險(xiǎn)。同時(shí)，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。另外，國(guó)債期貨在對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲?guó)債期貨合約與合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨基差風(fēng)
險(xiǎn)。
8、本基金可投資資產(chǎn)支持證券。基金管理人本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支
持證券投資，但仍或面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，所投資的資產(chǎn)
支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致證券
價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支
持證券存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
9、港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)：港股通業(yè)務(wù)試點(diǎn)期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所
有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交
所持續(xù)交易時(shí)段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易
的風(fēng)險(xiǎn)。
10、匯率風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買
入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際
適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損
失。
11、境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）本基金可通過“港股通機(jī)制”投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投
資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素
的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回
產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，此外，在港股通機(jī)制下參與香港股
票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
1）港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)：香港市場(chǎng)證券實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股交易價(jià)
格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此港股可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)；
2）港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)：只有滬深港三地均為交易日才為港
股通交易日，因此在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣
出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
3）香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市，投
資者將面臨在停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公
司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全
部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購(gòu)等情形或者異常情況，所
取得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地證券
交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的
認(rèn)購(gòu)權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、
轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購(gòu)等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過
港股通買入或賣出；
5）代理投票。由于中國(guó)結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中
國(guó)結(jié)算對(duì)投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日
的，以投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基
數(shù)。
12、基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投
資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對(duì)港股進(jìn)
行投資的可能。
13、為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程
中，因無法找到交易對(duì)手或交易對(duì)手較少，導(dǎo)致難以將其以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)
險(xiǎn)是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)
情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)
險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體，經(jīng)營(yíng)情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，
引起信用衍生品交易價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
14、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1）可能放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)：融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，它在放大投資收益的同時(shí)也
必然放大投資風(fēng)險(xiǎn)。將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資交易時(shí)，既需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格下跌
帶來的風(fēng)險(xiǎn)，又得承擔(dān)融資買入股票帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還須支付相應(yīng)的利息和費(fèi)用，由此
承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通證券交易。
2）利率變動(dòng)帶來的成本加大風(fēng)險(xiǎn)：在從事融資交易期間，如中國(guó)人民銀行規(guī)定的同
期貸款基準(zhǔn)利率調(diào)高，證券公司將相應(yīng)調(diào)高融資利率，投資成本也因?yàn)槔实纳险{(diào)而增
加，將面臨融資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。
3）強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)
系外，還存在著較為復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以及由于債權(quán)債務(wù)產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔(dān)保關(guān)
系。證券公司為保護(hù)自身債權(quán)，對(duì)投資組合信用賬戶的資產(chǎn)負(fù)債情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，在一定條
件下可以對(duì)投資組合擔(dān)保資產(chǎn)執(zhí)行強(qiáng)制平倉(cāng),且平倉(cāng)的品種、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)機(jī)將不受投
資組合的控制，平倉(cāng)的數(shù)額可能超過全部負(fù)債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：在融資交易出現(xiàn)異?；蚴袌?chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，監(jiān)管部門、證券
交易所和證券公司都將可能對(duì)融資交易采取相應(yīng)措施，例如提高融資保證金比例、維持擔(dān)
保比例和強(qiáng)制平倉(cāng)的條件等，以維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應(yīng)
降低、甚至提前進(jìn)入追加擔(dān)保物或強(qiáng)制平倉(cāng)狀態(tài)等潛在損失。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
融資業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要指當(dāng)基金不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價(jià)格
波動(dòng)導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r(jià)值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉(cāng)維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時(shí)
間追加擔(dān)保物時(shí)面臨強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指交易對(duì)手違約產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同
的要求履行義務(wù)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務(wù)資
格、融資業(yè)務(wù)交易權(quán)限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會(huì)面臨
一定的風(fēng)險(xiǎn)。
15、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
面對(duì)大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)、支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；
（2）信用風(fēng)險(xiǎn)
證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的風(fēng)險(xiǎn)。
16、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)
行，代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)
益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會(huì)面臨由
于境內(nèi)外市場(chǎng)上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資
風(fēng)險(xiǎn)。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔(dān)的義務(wù)及可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交
易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
17、基金模式轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn)
若將來本基金管理人推出投資同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（ETF），則基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，并相
應(yīng)修改基金合同，屆時(shí)無須召開基金份額持有人大會(huì)但須履行適當(dāng)?shù)某绦虿⑻崆肮妗Ｒ?br/>此，本基金存在自動(dòng)模式轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn)。
-本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交仲裁。任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)
仲裁，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)
當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地
履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為《基金合同》之目的，在此不包括中國(guó)香港、中國(guó)澳門特
別行政區(qū)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
《中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、 其他情況說明
無
中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf