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              鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金

更新的招募說明書

（2025年第1號(hào)）

基金管理人：鵬揚(yáng)基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

截止日：2025年2月5日

【重要提示】

本基金根據(jù)2023年12月25日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持

有期債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]2879號(hào)）進(jìn)行募集。本基金基金合

同于2024年3月5日正式生效，自該日起基金管理人正式開始管理本基金。

基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注

冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)

質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、

謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收

益。

基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資

有風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，投資人認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)

認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基

金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人需充分了解本基金的產(chǎn)品特

性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理

風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有

風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在

基金份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成新基

金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可

以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人

將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相

關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

本基金屬于債券型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金與股票型基

金。

本基金采用90天滾動(dòng)持有運(yùn)作模式，基金管理人僅在每份基金份額的運(yùn)作期到期日可為

基金份額持有人辦理贖回，存在如下風(fēng)險(xiǎn)：（1）每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不

能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)；（2）運(yùn)作期到期日，基金份額持有人未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失

敗，到期的基金份額自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期的風(fēng)險(xiǎn)；（3）每份基金份額每個(gè)運(yùn)作期實(shí)際可

能長(zhǎng)于或短于滾動(dòng)運(yùn)作期的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售

或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

本基金可投資國(guó)債期貨，如果投資，期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠

桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，相關(guān)行情微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。期貨

采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可

能給投資帶來重大損失。為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，如果投資，信用

衍生品投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等，具體詳見招募說明書“風(fēng)

險(xiǎn)揭示”章節(jié)。

本基金可投資資產(chǎn)支持證券，如果投資，資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)

性。

基金自動(dòng)清盤風(fēng)險(xiǎn)。基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿

200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大

會(huì)。因此，基金份額持有人可能面臨基金自動(dòng)清盤的風(fēng)險(xiǎn)。

本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2025年2月5日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為

2024年12月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目錄

第一部分緒言.......................................................4

第二部分釋義.......................................................5

第三部分基金管理人................................................10

第四部分基金托管人................................................18

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..............................................21

第六部分基金的募集................................................23

第七部分基金合同的生效............................................25

第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回......................................26

第九部分基金的投資................................................36

第十部分基金的業(yè)績(jī)................................................45

第十一部分基金的財(cái)產(chǎn)..............................................46

第十二部分基金資產(chǎn)估值............................................47

第十三部分基金的收益與分配........................................52

第十四部分基金費(fèi)用與稅收..........................................54

第十五部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)........................................56

第十六部分基金的信息披露..........................................57

第十七部分側(cè)袋機(jī)制................................................63

第十八部分風(fēng)險(xiǎn)揭示................................................65

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.....................71

第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要......................................73

第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要................................74

第二十二部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)................................75

第二十三部分其他應(yīng)披露事項(xiàng).........................................77

第二十四部分招募說明書存放及查閱方式..............................80

第二十五部分備查文件..............................................81

附件一基金合同的內(nèi)容摘要..........................................82

附件二基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......................................95

第一部分緒言

《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱招募說明書或

本招募說明書）依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《公開募集證

券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作辦法》）、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管

理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱

《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》）等有關(guān)法律法規(guī)以及《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金

合同》（以下簡(jiǎn)稱基金合同或《基金合同》）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)

性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱基金或本基金）是根據(jù)本招募

說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說

明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)

證監(jiān)會(huì)）注冊(cè)?；鸷贤羌s定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。投資人自依

基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為

本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)

利、承擔(dān)義務(wù)。投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金

2、基金管理人：指鵬揚(yáng)基金管理有限公司

3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司

4、基金合同：指《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金合同》及對(duì)基金

合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期

債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

6、招募說明書或本招募說明書：指《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金招

募說明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資

料概要》及其更新

8、基金份額發(fā)售公告：指《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)

售公告》

9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通

過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6

月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華

人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開募集證

券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的，并經(jīng)

2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投資

基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

13、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募集證券

投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的

《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

15、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局

17、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

19、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記并

存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織

20、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)

證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境

外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者

21、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中

國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基

金，辦理基金份額發(fā)售、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資及提供基金交易賬戶信息

查詢等業(yè)務(wù)

24、銷售機(jī)構(gòu)：指鵬揚(yáng)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派

出機(jī)構(gòu)注冊(cè)，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售

業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

25、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算等業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基

金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過戶等

26、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為鵬揚(yáng)基金管理有限公司或接

受鵬揚(yáng)基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

27、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶

28、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)

購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬

戶

29、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理

人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期

30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完

畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過3個(gè)

月

32、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

33、運(yùn)作期起始日：對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額的第一個(gè)運(yùn)作期起始日，指基金合同生效日；對(duì)

于每份申購(gòu)份額的第一個(gè)運(yùn)作期起始日，指該基金份額申購(gòu)確認(rèn)日；對(duì)于上一運(yùn)作期到期日未

贖回的每份基金份額的下一運(yùn)作期起始日，指該基金份額上一運(yùn)作期到期日后的下一日

34、運(yùn)作期到期日：對(duì)于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期到期日指基金合同生效日或基金

份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第90天（如該日為非工作日，則順延到下一工作日），第二個(gè)運(yùn)作期到期

日為基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第180天（如該日為非工作日，則順延至下一

工作日），以此類推

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日

37、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

39、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段

40、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，專門用于管理信用風(fēng)

險(xiǎn)的信用衍生工具

41、信用保護(hù)買方：亦稱信用保護(hù)購(gòu)買方，指接受信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的一方

42、信用保護(hù)賣方：亦稱信用保護(hù)提供方，指提供信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的一方

43、名義本金：亦稱交易名義本金，指為信用衍生品交易提供信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的金額，各

項(xiàng)支付和結(jié)算以此金額為計(jì)算基準(zhǔn)

44、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《鵬揚(yáng)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理

人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守

45、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的約定申請(qǐng)購(gòu)買基金

份額的行為

46、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人按基金合同和招募說明書約定申請(qǐng)購(gòu)買基金份額

的行為

47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書約定將基金份

額兌換為現(xiàn)金的行為

48、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條

件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金

基金份額的行為

49、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額

銷售機(jī)構(gòu)的操作

50、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款

金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理

基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式

51、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)

換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超

過上一工作日基金總份額的10%

52、元：指人民幣元

53、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利

息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約

54、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他

資產(chǎn)的價(jià)值總和

55、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

56、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

57、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值的過程

58、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及《信息

披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子

披露網(wǎng)站）等媒介

59、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格

予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)議約

定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證

券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

60、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購(gòu)贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈值的方

式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資者，從而減少對(duì)存量基

金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待

61、基金份額的類別：本基金可根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將

基金份額分為不同的類別，各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別計(jì)算和公布各類基金份

額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值

62、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及基金份額持

有人服務(wù)的費(fèi)用

63、A類基金份額：在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而不從本類別基金資產(chǎn)中

計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額

64、C類/E類基金份額：在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資

產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類/E類基金份額

65、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門賬戶進(jìn)行處

置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對(duì)待，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工

具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶

66、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存

在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大

不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)

67、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：鵬揚(yáng)基金管理有限公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)棲霞路120號(hào)3層302室

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街A2號(hào)西城金茂中心16層

郵政編碼：100045

法定代表人：楊愛斌

成立日期：2016年7月6日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]1453號(hào)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：1.18億元人民幣

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

聯(lián)系人：吉瑞

聯(lián)系電話：4009686688

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱  持股比例  

楊愛斌  45.15%  

上海華石投資有限公司  28.16%  

宏實(shí)資本管理有限公司  10.00%  

上海潤(rùn)京企業(yè)管理中心  4.99%  

上海璞識(shí)企業(yè)管理中心  4.99%  

上海濟(jì)通企業(yè)管理中心  4.36%  

上海泓至企業(yè)管理中心  2.35%  

合計(jì)  100%  



二、主要人員情況

1、基金管理人董事會(huì)成員

范勇宏先生：董事長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任鵬揚(yáng)基金管理有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)證券投資基

金業(yè)協(xié)會(huì)法制與自律監(jiān)察委員會(huì)主席，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院碩士生導(dǎo)師，中國(guó)財(cái)政科學(xué)研

究院碩士生導(dǎo)師。曾任華夏基金管理有限公司總經(jīng)理、華夏基金（香港）有限公司董事長(zhǎng)、中

國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司首席投資執(zhí)行官。曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行、華夏證券有限公司。

楊愛斌先生：董事，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任鵬揚(yáng)基金管理有限公司總經(jīng)

理。曾任上海浦東發(fā)展銀行信貸員，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司組合管理部副總經(jīng)

理，華夏基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)，北京鵬揚(yáng)投資管理有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

姜山先生：董事，美國(guó)印第安納大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士。現(xiàn)任上海華石投資有限公司執(zhí)

行董事兼總經(jīng)理，叮當(dāng)健康科技集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事。曾任安達(dá)信華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)

師，美國(guó)Sara Lee公司內(nèi)部審計(jì)師，瑞銀投資銀行董事，高盛亞洲有限公司執(zhí)行董事，美國(guó)

德州太平洋集團(tuán)董事及北京代表處首席代表，摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司投資銀行部董

事總經(jīng)理。

邱峻女士：獨(dú)立董事，美國(guó)波士頓學(xué)院工商管理碩士?，F(xiàn)任國(guó)萃金譽(yù)（上海）投資咨詢有

限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所美國(guó)紐約分所高級(jí)審計(jì)師、高級(jí)經(jīng)理，安永華明會(huì)計(jì)

師事務(wù)所上海分所高級(jí)經(jīng)理，藍(lán)山投資咨詢（北京）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

王鶴菲女士：獨(dú)立董事，美國(guó)斯坦福大學(xué)商學(xué)院金融系哲學(xué)博士?，F(xiàn)任西交利物浦大學(xué)國(guó)

際商學(xué)院副院長(zhǎng)、金融系教授。曾任美國(guó)伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校商學(xué)院金融系助理教授，美

聯(lián)儲(chǔ)芝加哥銀行訪問經(jīng)濟(jì)學(xué)家，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系訪問學(xué)者，中國(guó)投資有限責(zé)任公

司風(fēng)險(xiǎn)管理部訪問經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國(guó)人民大學(xué)漢青研究院金融系副教授、副系主任，中國(guó)人民大

學(xué)國(guó)際學(xué)院金融學(xué)教授。

董克用先生：獨(dú)立董事，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。中國(guó)人民大學(xué)退休教授，兼任中國(guó)社

會(huì)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、清華五道口養(yǎng)老金融50人論壇秘書長(zhǎng)、北京銀安養(yǎng)老金融研究院院長(zhǎng)，國(guó)

民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇品生醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司董事及新華聯(lián)文化旅游發(fā)

展股份有限公司獨(dú)立董事。曾任中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)，公共管理學(xué)院院

長(zhǎng)。

王雪松女士：獨(dú)立董事，中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)博士。現(xiàn)任中關(guān)村大河并購(gòu)重組研究院院

長(zhǎng)，兼任陽光資產(chǎn)管理股份有限公司獨(dú)立董事，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院碩士生導(dǎo)師。曾任職

于中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

2、基金管理人監(jiān)事會(huì)成員

王徽先生：監(jiān)事會(huì)主席，江蘇大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任中鈺資本管理（北京）有限公司管理

合伙人、首席風(fēng)控官，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，婁底中鈺資產(chǎn)管理

有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，兼任杭州鈺吉資產(chǎn)管理有限公司董事，重慶淘葫蘆科技有限公司董事，

安藝健康產(chǎn)業(yè)有限公司董事，江蘇晨牌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事，雙峰縣國(guó)藩醫(yī)院有限公司

董事。曾任中國(guó)華晶電子集團(tuán)公司會(huì)計(jì)，愛韓華電子（無錫）電子有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，蘇亞會(huì)

計(jì)師事務(wù)所南方分所項(xiàng)目經(jīng)理，北京中星微電子有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，無錫東林會(huì)計(jì)師事務(wù)所合

伙人，利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，金字火腿股份有限公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京注

冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)專業(yè)委員會(huì)專家委員及北京總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事。

吉瑞女士：監(jiān)事（職工監(jiān)事），對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)管理學(xué)學(xué)士?，F(xiàn)任鵬揚(yáng)基金管理有限公

司監(jiān)察稽核部總監(jiān)。曾任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所金融審計(jì)部審計(jì)師，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所

風(fēng)險(xiǎn)咨詢部助理經(jīng)理及高瓴資本管理有限公司法律合規(guī)部高級(jí)經(jīng)理。

曹錚女士：監(jiān)事（職工監(jiān)事），北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士?，F(xiàn)任鵬揚(yáng)基金管理有限公司人力資

源及行政管理部總監(jiān)。曾任國(guó)家電網(wǎng)公司監(jiān)察局文員，北京科舵整合創(chuàng)意咨詢有限公司人事助

理，索尼愛立信（中國(guó)）有限公司人事專員，微軟亞洲研究院人事經(jīng)理，北京鵬揚(yáng)投資管理公

司人力資源及行政管理部總監(jiān)。

3、高級(jí)管理人員

楊愛斌先生：總經(jīng)理，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任上海浦東發(fā)展銀行信貸

員，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司組合管理部副總經(jīng)理，華夏基金管理有限公司固定收

益投資總監(jiān)，北京鵬揚(yáng)投資管理有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

朱國(guó)慶先生：副總經(jīng)理兼股票首席投資官，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任國(guó)海富蘭克林基金

管理有限公司股票投資總監(jiān)，富敦投資管理（上海）有限公司高級(jí)副總裁、中國(guó)股票投資總

監(jiān)，上海六禾投資有限公司副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)，富蘭克林鄧普頓投資管理（上海）有限

公司中國(guó)股票董事總經(jīng)理、投資組合管理總監(jiān)。

宋震先生：督察長(zhǎng)，北京大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院理學(xué)學(xué)士，中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士，北京

大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院工學(xué)碩士。曾任Schlumberger Ltd工程師，龍翌創(chuàng)富顧問有限公司副總

裁，中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局主任科員。

李凈女士：副總經(jīng)理，英國(guó)桑德蘭大學(xué)商務(wù)研究碩士。曾任大連電視臺(tái)新聞中心記者編

輯，世聯(lián)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)市場(chǎng)部部門經(jīng)理，搜房控股有限公司中國(guó)指數(shù)研究院業(yè)務(wù)總

監(jiān)，北京世聯(lián)房地產(chǎn)顧問有限公司北方區(qū)域市場(chǎng)部總經(jīng)理，廣發(fā)銀行股份有限公司總行公司銀

行部投行高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理，國(guó)泰基金管理有限公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部總監(jiān)助理。

4、本基金基金經(jīng)理

陳鐘聞先生：總經(jīng)理助理、固定收益投資總監(jiān)兼現(xiàn)金管理部總經(jīng)理，北京理工大學(xué)工商管

理碩士。曾任北京鵬揚(yáng)投資管理有限公司交易主管、投資經(jīng)理。鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣市場(chǎng)基金基

金經(jīng)理（2017年8月10日至2020年3月20日期間）、鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金

基金經(jīng)理（2018年1月19日至2024年4月19日期間）、鵬揚(yáng)淳盈6個(gè)月定期開放債券型證券投資基

金基金經(jīng)理（2019年6月21日至2021年3月18日期間）、鵬揚(yáng)淳開債券型證券投資基金基金經(jīng)理

（2019年11月6日至2023年1月13日期間）、鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金

經(jīng)理（2021年9月8日至2023年8月31日期間）、鵬揚(yáng)利澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2018年

2月5日起任職）、鵬揚(yáng)淳利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2018年8月9日起任職）、鵬

揚(yáng)利灃短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2019年9月9日起任職）、鵬揚(yáng)浦利中短債債券型證

券投資基金基金經(jīng)理（2019年12月17日起任職）、鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基

金基金經(jīng)理（2020年7月21日起任職）、鵬揚(yáng)淳穩(wěn)66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理

（2020年10月29日起任職）、鵬揚(yáng)利鑫60天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2022年1

月24日起任職）、鵬揚(yáng)淳開債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2023年8月11日起任職）、鵬揚(yáng)季季

鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2024年3月5日起任職）、鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)

持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2024年4月25日起任職）。

黃樂婷女士：現(xiàn)金管理部基金經(jīng)理助理，香港城市大學(xué)電子商業(yè)及知識(shí)管理碩士。曾任匯

豐銀行（中國(guó)）有限公司管理培訓(xùn)生，山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司資產(chǎn)管理部投資總

監(jiān)助理兼交易員。鵬揚(yáng)利鑫60天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2023年3月15日起

任職）、鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2024年3月14日起任職）、

鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理（2024年4月25日起任職）、鵬揚(yáng)景科混

合型證券投資基金基金經(jīng)理（2024年11月18日起任職）。

5、投資決策委員會(huì)成員情況

本公司固定收益投資決策委員會(huì)成員如下：

陳鐘聞先生：總經(jīng)理助理、固定收益投資總監(jiān)兼現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、固定收益投資決策委

員會(huì)主任委員，北京理工大學(xué)工商管理碩士。曾任北京鵬揚(yáng)投資管理有限公司交易主管、投資

經(jīng)理。

楊愛斌先生：總經(jīng)理，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任上海浦東發(fā)展銀行信貸

員，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司組合管理部副總經(jīng)理，華夏基金管理有限公司固定收

益投資總監(jiān)，北京鵬揚(yáng)投資管理有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

王經(jīng)瑞先生：混合投資部執(zhí)行總經(jīng)理，東北大學(xué)金融學(xué)碩士。曾任中天證券有限責(zé)任公司

研究部研究員，銀建期貨有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理，銀河德睿投資管理有限公司固定

收益部投資經(jīng)理，北京鵬揚(yáng)投資管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理。

上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜。

2、辦理基金備案手續(xù)。

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資。

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益。

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告。

7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)。

9、召集基金份額持有人大會(huì)。

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料。

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為。

12、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國(guó)證券法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部

控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國(guó)證券法》行為的發(fā)生。

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，

采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：

（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資。

（2）不公平地對(duì)待管理的不同基金財(cái)產(chǎn)。

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。

（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)。

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)

的交易活動(dòng)。

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)。

（8）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守基金合同，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，

防止違反基金合同行為的發(fā)生。

4、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律法

規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)。

5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。

五、基金經(jīng)理承諾

1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利

益；

2、不利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)

容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；

4、不以任何形式為除基金管理人以外的其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。

六、基金管理人的內(nèi)部控制制度

（一）內(nèi)部控制的原則

1、健全性原則：內(nèi)部控制包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，并涵蓋到

決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

2、有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度的有

效執(zhí)行。

3、獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)保持相對(duì)獨(dú)立，公司基金資產(chǎn)、自有資

產(chǎn)、其它資產(chǎn)的運(yùn)作分離。

4、相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互制衡。

5、成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合

理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。

（二）內(nèi)部控制的主要內(nèi)容

1、控制環(huán)境

公司董事會(huì)高度重視建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制體系，充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事

職能，保護(hù)投資人利益和公司合法權(quán)益。本公司在董事會(huì)下設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公

司在經(jīng)營(yíng)管理和基金業(yè)務(wù)運(yùn)作的合法性、合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行檢查和評(píng)估，對(duì)公司監(jiān)察稽核

制度的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)狀況，評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，保證公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作符

合法律法規(guī)的要求和通行的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行評(píng)價(jià)和對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度的

實(shí)施進(jìn)行檢查,評(píng)估公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。

公司管理層在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)確定的內(nèi)部控制戰(zhàn)略，為了有效貫徹公司董

事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)方針及發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)立了投資決策委員會(huì)。投資決策委員會(huì)是公司負(fù)責(zé)基金投

資決策的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，根據(jù)基金合同和公司的有關(guān)規(guī)定，確定基金的投資目標(biāo)和投資原則，

決定基金投資的程序與權(quán)限設(shè)置，審定基金的投資策略與資產(chǎn)配置方案及設(shè)定基金投資的限制

性指標(biāo)等。

此外，公司設(shè)有督察長(zhǎng)，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的監(jiān)察與稽核工作，對(duì)公司和基金運(yùn)作的合法性、

合規(guī)性及合理性進(jìn)行全面檢查與監(jiān)督，參與公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作，發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)向公司董

事長(zhǎng)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

董事會(huì)下屬的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估?？偨?jīng)理下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估與防范提供意見及建議，審

議公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度與風(fēng)險(xiǎn)管理流程，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大突發(fā)性事件和重大危機(jī)情況進(jìn)

行評(píng)估，制定危機(jī)處理方案并監(jiān)督實(shí)施。公司各部門根據(jù)具體情況制定本部門的作業(yè)流程及風(fēng)

險(xiǎn)控制制度，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)。

3、控制活動(dòng)

公司對(duì)投資、會(huì)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度，采取的控制

活動(dòng)包括授權(quán)控制、自我控制、職責(zé)分離、實(shí)物控制、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、資產(chǎn)分離及監(jiān)察稽核等程序

或措施。

公司依據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的三道內(nèi)控防線：一是建立以

各崗位目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線；各崗位均制定詳實(shí)的操作流程、明確崗位職責(zé)，

各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)各自職責(zé)；二是建立相關(guān)部

門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制衡的第二道監(jiān)控防線；公司建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝

通制度，相關(guān)部門和崗位之間相互監(jiān)督制衡；三是建立以督察長(zhǎng)和監(jiān)察稽核部對(duì)各崗位、各部

門、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面實(shí)施監(jiān)督反饋的第三道監(jiān)控防線；督察長(zhǎng)、監(jiān)察稽核部獨(dú)立于其它

部門和業(yè)務(wù)活動(dòng)，并對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況實(shí)行嚴(yán)格的檢查、反饋和監(jiān)督。

（1）投資控制制度

投資決策委員會(huì)是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)理

小組負(fù)責(zé)在投資決策委員會(huì)資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上進(jìn)行組合構(gòu)建，基金經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)基金經(jīng)理小組在基金

合同和投資決策權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行日常投資運(yùn)作。

①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴(yán)格隔離，實(shí)行集中交易

制度，由交易管理部集中執(zhí)行所有交易。建立和執(zhí)行公平交易管理制度，確保各投資組合享有

公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。

②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)

制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會(huì)確定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)確定

與實(shí)施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對(duì)于超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)

格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權(quán)的小組成員的指令負(fù)責(zé)交易執(zhí)行。

③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線，交易系統(tǒng)在投資

比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時(shí)自動(dòng)預(yù)警。

④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從

事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預(yù)先的設(shè)定，對(duì)上述禁止事項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)提示和限制。

⑤監(jiān)控與反饋。交易管理部對(duì)投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；監(jiān)

察稽核部進(jìn)行事后的檢查。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)反饋并督促調(diào)整。

（2）會(huì)計(jì)控制制度

①建立了基金會(huì)計(jì)的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。

②按照相互制約原則，建立了基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與托管人相關(guān)業(yè)務(wù)的相互核

查監(jiān)督制度。

③為防范在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險(xiǎn)，制定了資金頭寸管理制度。

④制定了完善的檔案保管制度。

（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度

為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司對(duì)硬件設(shè)備的安全運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)安全管

理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理等方面都制定了完善的制

度。

（4）人力資源管理制度

公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確保

人力資源的有效管理。

（5）監(jiān)察制度

公司設(shè)立了監(jiān)察稽核部，負(fù)責(zé)公司的監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查程序和處理

制度，以及對(duì)員工行為的監(jiān)察。

4、信息溝通

公司建立雙向的信息交流途徑，形成了自上而下的信息傳播渠道和自下而上的信息呈報(bào)渠

道。通過建立有效的信息交流渠道，保證了公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相

關(guān)的信息，并及時(shí)送達(dá)適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。公司根據(jù)組織架構(gòu)和授權(quán)制度，建立了清晰的業(yè)

務(wù)報(bào)告系統(tǒng)。

5、內(nèi)部監(jiān)控

公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門的監(jiān)察稽核部，履行監(jiān)督、稽核職能，檢查、評(píng)價(jià)公司內(nèi)部

控制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，揭示公司內(nèi)部管理及

基金運(yùn)作中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司內(nèi)部管理制度有效地執(zhí)行。監(jiān)察稽核人

員具有相對(duì)的獨(dú)立性，定期不定期出具監(jiān)察稽核報(bào)告。

6、法律法規(guī)指引

公司嚴(yán)格貫徹基金管理相關(guān)的法律法規(guī)，嚴(yán)格依法經(jīng)營(yíng)。督察長(zhǎng)和監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部

各職能部門和員工的業(yè)務(wù)活動(dòng)及崗位行為的合法合規(guī)性實(shí)施監(jiān)督檢查。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情況

1、基本情況

名稱：興業(yè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈

辦公地址：上海市銀城路167號(hào)

郵政編碼：200120

法定代表人：呂家進(jìn)

成立日期：1988年8月22日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：207.74億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

2、發(fā)展概況及財(cái)務(wù)狀況

興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份制商業(yè)銀行

之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：

601166），注冊(cè)資本207.74億元。截至2024年6月30日，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)10.35萬億元，實(shí)

現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1130.43億元，同比增長(zhǎng)1.80%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)430.49億元。開業(yè)

三十多年來，興業(yè)銀行始終堅(jiān)持“真誠(chéng)服務(wù)，相伴成長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于為客戶提供全

面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。

二、托管業(yè)務(wù)部部門設(shè)置及員工情況

興業(yè)銀行股份有限公司總行設(shè)資產(chǎn)托管部，下設(shè)綜合管理處、證券基金處、信托保險(xiǎn)處、

理財(cái)私募處、需求支持處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)督處、運(yùn)行管理處，共有員工100余人，業(yè)務(wù)

崗位人員均具有基金從業(yè)資格。

三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

興業(yè)銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格。基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證

監(jiān)基金字[2005]74號(hào)。截至2024年12月31日，興業(yè)銀行共托管證券投資基金758只，托管基金

的基金資產(chǎn)凈值合計(jì)26081.79億元，基金份額合計(jì)24654.03億份。

四、基金托管人的內(nèi)部控制制度

（一）內(nèi)部控制目標(biāo)

嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、

規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金資產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

興業(yè)銀行基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制組織架構(gòu)由總行內(nèi)部控制委員會(huì)、總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門、總

行審計(jì)部、總行資產(chǎn)托管部、總行運(yùn)營(yíng)管理部及分行托管運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)共同組成。各級(jí)內(nèi)部控制組

織依照本行相關(guān)制度對(duì)本行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制實(shí)施管理。

（三）內(nèi)部控制原則

1、全面性原則：內(nèi)部控制貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的全過程，覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，以及從事

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的各機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員；

2、重要性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；

3、獨(dú)立性原則：開展托管業(yè)務(wù)的部門和崗位的設(shè)置應(yīng)權(quán)責(zé)分明、相對(duì)獨(dú)立、相互制衡；

4、審慎性原則：內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理必須以防范風(fēng)險(xiǎn)，保證托管資產(chǎn)的安全與完整為出發(fā)點(diǎn)，

“內(nèi)控優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；

5、制衡性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成

相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率；

6、適應(yīng)性原則：內(nèi)部控制體系應(yīng)同所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)，內(nèi)

部制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家政策、法律及經(jīng)營(yíng)管理的需要，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)

修改和完善；內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正；

7、成本效益原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控

制。

（四）內(nèi)部控制制度及措施

1、制度建設(shè)：建立了明確的崗位職責(zé)、科學(xué)的業(yè)務(wù)流程、詳細(xì)的操作手冊(cè)、嚴(yán)格的人員

行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度。

2、建立健全的組織管理結(jié)構(gòu)：前后臺(tái)分離，不同部門、崗位相互牽制。

3、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：稽核監(jiān)察處指導(dǎo)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控

制措施。

4、相對(duì)獨(dú)立的業(yè)務(wù)操作空間：業(yè)務(wù)操作區(qū)相對(duì)獨(dú)立，實(shí)施門禁管理和音像監(jiān)控。

5、人員管理：進(jìn)行定期的業(yè)務(wù)與職業(yè)道德培訓(xùn)，使員工樹立風(fēng)險(xiǎn)防范與控制理念，并簽

訂承諾書。

6、應(yīng)急預(yù)案：制定完備的《應(yīng)急預(yù)案》，并組織員工定期演練；建立異地災(zāi)備中心，保證

業(yè)務(wù)不中斷。

五、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

基金托管人負(fù)有對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作行使監(jiān)督權(quán)的職責(zé)。根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦

法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，托管人對(duì)基金的投資對(duì)象和范圍、投資組合比例、投資限

制、費(fèi)用的計(jì)提和支付方式、基金會(huì)計(jì)核算、基金資產(chǎn)估值和基金凈值的計(jì)算、收益分配、申

購(gòu)贖回以及其他有關(guān)基金投資和運(yùn)作的事項(xiàng)，對(duì)基金管理人進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)

定的行為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并

以書面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督

促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管

人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同

時(shí)，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合

同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他

有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu)

（1）鵬揚(yáng)基金管理有限公司直銷柜臺(tái)

辦公地址：北京市石景山區(qū)綠地環(huán)球文化金融城9號(hào)院5號(hào)樓1401-1405

法定代表人：楊愛斌

全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4009686688

聯(lián)系人：申屠清泉

傳真：010-81922890

（2）鵬揚(yáng)基金管理有限公司直銷電子交易平臺(tái)

客服電話：4009686688

官方網(wǎng)站：www.pyamc.com

2、其他銷售機(jī)構(gòu)

本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的代銷機(jī)構(gòu)。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金，并在基金管

理人網(wǎng)站公示。

（二）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

名稱：鵬揚(yáng)基金管理有限公司

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街A2號(hào)西城金茂中心16層

法定代表人：楊愛斌

全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4009686688

聯(lián)系人：韓歡

傳真：010-81922891

（三）律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華

聯(lián)系人：陳穎華

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所

本基金的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室

辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室

執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧

聯(lián)系電話：010-58153000

傳真電話：010-85188298

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：賀耀、柳新

聯(lián)系人：柳新

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同的相關(guān)規(guī)定，

并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證

監(jiān)許可[2023]2879號(hào)）注冊(cè)募集。

一、基金名稱

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金

二、基金類別、運(yùn)作方式及存續(xù)期

1、基金的類別

債券型證券投資基金

2、基金的運(yùn)作方式

契約型開放式。本基金采用90天滾動(dòng)持有模式，基金管理人僅在每份基金份額的運(yùn)作期到

期日可為基金份額持有人辦理贖回。

（1）每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。

對(duì)于每份基金份額，在每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。第一個(gè)

運(yùn)作期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而

言，下同）起（即第一個(gè)運(yùn)作起始日），至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第90天

（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日。如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日）止。第二個(gè)運(yùn)作期

指第一個(gè)運(yùn)作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第180天

（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。

（2）每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。

對(duì)于每份基金份額，在每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人方可提出贖回申請(qǐng)。如果基金

份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或被確認(rèn)失敗，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基

金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。

3、基金存續(xù)期限

不定期

三、募集方式及場(chǎng)所

通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或按基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式公開發(fā)售。基

金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的地區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)的具體情況和聯(lián)系方法，請(qǐng)參見基金份額發(fā)售公告

以及當(dāng)?shù)鼗痄N售機(jī)構(gòu)的公告。基金管理人可以根據(jù)情況變更、增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理

人網(wǎng)站公示。

四、募集對(duì)象與募集期

1、募集對(duì)象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者

以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售

或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過1000萬元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、企業(yè)年金、

職業(yè)年金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公

告。

2、募集期

募集期自2024年2月5日起至2024年3月1日止。

五、基金份額類別設(shè)置

本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為A類、C類和E類

基金份額。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)

費(fèi)的，稱為A類基金份額。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)

中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類、E類基金份額。投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的基金份額類

別。

本基金不同類別基金份額分別設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基

金份額累計(jì)凈值。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定。根據(jù)基金運(yùn)作情況，在不

違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金

管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝螅梢栽黾有碌幕鸱蓊~類別、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷

售、或者調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則等，無需召開基金份額持有人大會(huì)，但調(diào)整實(shí)施前基金

管理人需及時(shí)公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

六、基金的初始面值

本基金每份基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同生效

本基金基金合同于2024年3月5日起正式生效。自基金合同正式生效之日起，本基金管理人

正式管理本基金。

二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)

凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述

情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。

法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回

一、申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所

本基金的申購(gòu)與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在招募說明書

或基金管理人網(wǎng)站列明。

基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)

在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與

贖回。

二、申購(gòu)與贖回的開放日及時(shí)間

1、開放日及開放時(shí)間

基金管理人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)，為運(yùn)作期到期的基金份額辦理贖回。開放日的

具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根

據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的約定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他

特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依

照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金自2024年4月8日起開始辦理日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。

本基金自2024年6月3日起開始辦理贖回。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金

管理人無法在基金合同生效日后的第90天起按時(shí)開放辦理贖回業(yè)務(wù)的，順延至不可抗力或基金

合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。對(duì)于每份基金份額，不在運(yùn)作到

期日的贖回申請(qǐng)，基金管理人將不予確認(rèn)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)

換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受

的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。

三、申購(gòu)與贖回的原則

1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)

行計(jì)算。

2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)。

3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。

5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法

權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則

開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

四、申購(gòu)與贖回的程序

1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的

申請(qǐng)。

2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付

投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間前全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人在規(guī)定時(shí)間前全額

交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。

基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投

資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日內(nèi)（包括該日）支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回

或基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同

有關(guān)條款處理。

遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金

管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。

3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日

（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有

效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢

申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功或無效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接

收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回申請(qǐng)成功的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投

資人應(yīng)及時(shí)查詢，并妥善行使合法權(quán)利。

4、基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)

整，并在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

五、申購(gòu)與贖回的數(shù)量限制

1、本基金單個(gè)投資人累計(jì)份額（各類基金份額合并計(jì)算）占基金總份額（各類基金份額

合并計(jì)算）的比例不得達(dá)到或超過50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)

到或超過該比例限制的除外）。若單個(gè)投資人某筆申購(gòu)后導(dǎo)致該投資人累計(jì)份額占基金總份額

比例達(dá)到或超過該比例限制，基金管理人有權(quán)對(duì)此筆申購(gòu)部分確認(rèn)或不予確認(rèn)，以確保單個(gè)投

資人累計(jì)份額占基金總份額比例低于該比例限制?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的

基金份額數(shù)量限制，具體規(guī)定見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

2、投資者通過基金管理人的直銷電子交易平臺(tái)（目前僅對(duì)個(gè)人投資者開通）首次申購(gòu)和

追加申購(gòu)的單筆最低限額為人民幣10元。投資者通過基金管理人的直銷柜臺(tái)首次申購(gòu)的單筆最

低限額為人民幣5萬元，追加申購(gòu)的最低金額為人民幣10元。

各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

各銷售機(jī)構(gòu)未規(guī)定最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差的，首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的單筆最低限額為人

民幣10元。

3、投資者通過基金管理人的直銷電子交易平臺(tái)（目前僅對(duì)個(gè)人投資者開通）或基金管理

人的直銷柜臺(tái)贖回基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回，每類基金份額單

筆贖回不得少于0.01份；每類基金份額賬戶最低余額為0.01份，若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷

售機(jī)構(gòu)托管的A類、C類或E類基金份額余額不足0.01份時(shí)，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括投資者賬戶內(nèi)

全部該類基金份額，否則基金管理人有權(quán)將剩余部分的該類基金份額強(qiáng)制贖回。

各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

各銷售機(jī)構(gòu)未規(guī)定贖回份額限制的，每類基金份額單筆贖回不得少于0.01份；每類基金份

額賬戶最低余額為0.01份，若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的A類、C類或E類基金份

額余額不足0.01份時(shí)，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括投資者賬戶內(nèi)全部該類基金份額，否則基金管理人

有權(quán)將剩余部分的該類基金份額強(qiáng)制贖回。

4、本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過1000萬元（個(gè)人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、企業(yè)年

金、職業(yè)年金除外）。

5、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)

當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕?
購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的

需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限

制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及計(jì)算方式

1、基金份額凈值的計(jì)算

本基金基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生

的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)保留精度受

到不利影響，基金管理人可臨時(shí)提高基金份額凈值的精度，無需就基金份額凈值精度調(diào)整事項(xiàng)

進(jìn)行公告。出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金份額凈值按照巨額贖回的條款執(zhí)行。本基金不同類別基金份

額分別設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。T日的基金份額凈

值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算

或公告。

2、申購(gòu)費(fèi)率

（1）本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率最高不超過0.40%，且隨申購(gòu)

金額的增加而遞減。本基金C、E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

對(duì)于A類基金份額，本基金對(duì)通過直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的非養(yǎng)老金客戶

實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶是指全國(guó)社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、可

以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃，企業(yè)年金理事會(huì)委托的特

定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品以及可以投資

基金的其他養(yǎng)老金客戶。如將來出現(xiàn)經(jīng)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老

賬戶等經(jīng)過養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范

圍。

本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

申購(gòu)金額（M）  非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率  養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率（通過直銷柜臺(tái)）  

M＜100萬  0.40%  0.04%  

100萬≤M＜500萬  0.20%  0.02%  

M≥500萬  每筆1,000元  每筆1,000元  



（2）本基金申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)

費(fèi)用。

（3）投資人一天內(nèi)有多筆申購(gòu)的，須按每次申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)，即按每筆

申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用。

3、贖回費(fèi)率

本基金不收取贖回費(fèi)。

4、申購(gòu)份額的計(jì)算

（1）基金申購(gòu)采用“金額申購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式?；鸬纳曩?gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈

申購(gòu)金額。申購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（2）申購(gòu)份額計(jì)算公式及示例

當(dāng)投資人的申購(gòu)申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，其申購(gòu)份額的計(jì)算公式為：

凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額÷（1＋申購(gòu)費(fèi)率）

申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額

申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額÷申購(gòu)當(dāng)日該類基金份額凈值

當(dāng)投資人的申購(gòu)申請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，其申購(gòu)份額的計(jì)算公式為：

凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－申購(gòu)費(fèi)用

申購(gòu)費(fèi)用＝固定金額

申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額÷申購(gòu)當(dāng)日該類基金份額凈值

舉例：某投資人投資10萬元申購(gòu)本基金，申購(gòu)當(dāng)日（T日）A類、C類和E類基金份額的基金

份額凈值分別為1.0160元、1.0120元和1.0120元，則該投資人申購(gòu)可得到的基金份額為：

 申購(gòu)1  申購(gòu)2  申購(gòu)3  



投資人類型  非養(yǎng)老金客戶  養(yǎng)老金客戶  -  

申購(gòu)基金份額類型  A類  A類  C/E類  

申購(gòu)金額（元，a）  100,000.00  100,000.00  100,000.00 

適用申購(gòu)費(fèi)率（b）  0.40%  0.04%  0 

凈申購(gòu)金額（元，c=a÷（1+b））  99,601.59  99,960.02  100,000.00 

申購(gòu)費(fèi)用（元，d=a-c）  398.41  39.98  0 

T日該類基金份額凈值（元，e）  1.0160  1.0160  1.0120 

申購(gòu)份額（份，f=c÷e）  98,033.06  98,385.85  98,814.23 



舉例：某投資人投資500萬元申購(gòu)本基金，則該投資人申購(gòu)可得到的基金份額為：

 申購(gòu)1  申購(gòu)2  

投資人類型  -  -  

申購(gòu)基金份額類型  A類  C/E類  

申購(gòu)金額（元，a）  5,000,000.00  5,000,000.00 

申購(gòu)費(fèi)用（元，b）  1,000.00  0 

凈申購(gòu)金額（元，c=a-b）  4,999,000.00  5,000,000.00 

T日該類基金份額凈值（元，d）  1.0160  1.0120 

申購(gòu)份額（份，e=c÷d）  4,920,275.59  4,940,711.46 



5、贖回金額的計(jì)算

（1）基金贖回采取“份額贖回、金額確認(rèn)”的方式，計(jì)算時(shí)涉及贖回費(fèi)用和凈贖回金

額。贖回金額的計(jì)算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失

由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（2）贖回金額計(jì)算公式及示例

當(dāng)投資人選擇贖回所持有基金份額時(shí)，其贖回金額的計(jì)算公式為：

贖回總金額＝贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值

贖回費(fèi)用＝贖回總金額×贖回費(fèi)率

凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費(fèi)用

舉例：某投資人贖回本基金10萬份基金份額，贖回當(dāng)日（T日）A類、C類和E類基金份額的

基金份額凈值分別為1.0180元、1.0150元和1.0150元，則該投資人贖回可得到的凈贖回金額

為：

 贖回1  贖回2  贖回3  

投資人類型  -  -  -  

贖回基金份額類型  A類  C類  E類  

贖回份額（份，a）  100,000.00  100,000.00  100,000.00 



適用贖回費(fèi)率（c）  0%  0%  0% 

T日該類基金份額凈值（元，d）  1.0180  1.0150  1.0150 

贖回總金額（元，e=a×d）  101,800.00  101,500.00  101,500.00 

贖回費(fèi)用（元，f=e×c）  0  0  0 

凈贖回金額（元，g=e-f）  101,800.00  101,500.00  101,500.00 



6、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率

或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

7、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)

定。

8、在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可以在不違反法律法

規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促

銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)

低基金的銷售費(fèi)率。

七、拒絕或暫停申購(gòu)的情形

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。

3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。

5、基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)

到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。

6、某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購(gòu)比例上限、單個(gè)

投資人單日或單筆申購(gòu)金額上限的。

7、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)

產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技

術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接

受基金申購(gòu)申請(qǐng)。

9、基金管理人、基金托管人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，

例如因技術(shù)故障等原因?qū)е禄痄N售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。

10、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定或基金合同約定的其他情形。

發(fā)生上述第1-3、7-10項(xiàng)情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停申購(gòu)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)

根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，

被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)本金將退還給投資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申

購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。

八、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。

3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)。

6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技

術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支

付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。

7、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定或基金合同約定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)按規(guī)

定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)

將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支

付，并以受理贖回申請(qǐng)當(dāng)日的該類基金份額凈值為依據(jù)計(jì)算贖回金額。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述

情形，按基金合同的相關(guān)條款處理。基金份額持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲

受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公

告。

九、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認(rèn)定

若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申

請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過前一工作

日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、部

分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，申購(gòu)份額及贖

回金額的計(jì)算按照如下方案執(zhí)行。

①贖回申請(qǐng)日，若已披露的基金份額凈值不會(huì)影響基金份額持有人相對(duì)利益的，按正常贖

回程序執(zhí)行。

②贖回申請(qǐng)日，若已披露的基金份額凈值會(huì)影響基金份額持有人相對(duì)利益的，遵循“基金

份額持有人利益優(yōu)先”原則，基金管理人有權(quán)采用更高精度的基金份額凈值計(jì)算當(dāng)日的贖回金

額和申購(gòu)、定期定額申購(gòu)份額。在這種情況下，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照《信息披露辦法》的有關(guān)

規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，說明有關(guān)處理方法。

（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資

人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接

受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于

當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份

額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖

回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受

理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以

下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資

人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。

如發(fā)生單個(gè)開放日內(nèi)單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回的基金份額超過前一開放日的基金總份

額的10%時(shí)，本基金管理人有權(quán)對(duì)該單個(gè)基金份額持有人超出10%的贖回申請(qǐng)實(shí)施延期辦理，而

對(duì)該單個(gè)基金份額持有人10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請(qǐng)與其他投資者的贖回申請(qǐng)按照單個(gè)賬戶

贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額。對(duì)于未能贖回部分，投資人在

提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼

續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期

的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為

基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選

擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。

（3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必

要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過20

個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。

3、巨額贖回的公告

當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)定

的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并按照《信息披露辦

法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。

十、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開放申購(gòu)或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫停

公告。

2、上述暫停申購(gòu)或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開放日公布最近1個(gè)開放日的基

金份額凈值。

3、基金管理人可根據(jù)暫停申購(gòu)或贖回的時(shí)間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，最遲

應(yīng)于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告；也可根據(jù)實(shí)際情況在暫停公

告中明確重新開放申購(gòu)或贖回的時(shí)間，屆時(shí)不再另行發(fā)布重新開放的公告。

十一、基金轉(zhuǎn)換

基金管理人已于2024年4月8日起開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容詳見2024年4月2日發(fā)布

的《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投

資的業(yè)務(wù)公告》。

十二、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交

易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃

轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指基金份

額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司

法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其

他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易

過戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

十三、基金的轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機(jī)構(gòu)可以

按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。

十四、定期定額投資計(jì)劃

基金管理人已于2024年4月8日起開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容詳見2024年4

月2日發(fā)布的《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、

定期定額投資的業(yè)務(wù)公告》。

十五、基金的凍結(jié)、解凍和質(zhì)押

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一

并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配與支付。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，經(jīng)與基金托管

人協(xié)商一致，基金管理人可制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則并開展相關(guān)業(yè)務(wù)，并依照《信息披露辦法》的

有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則有規(guī)定的，

從其規(guī)定。

十六、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)

認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；?
金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的

業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

十七、基金份額的折算

在符合法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人經(jīng)與基

金托管人協(xié)商一致，可對(duì)基金份額進(jìn)行折算，不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

十八、當(dāng)技術(shù)條件成熟，本基金管理人在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)

性不利影響的前提下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可根據(jù)具體情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)

行補(bǔ)充和調(diào)整，或者安排本基金的一類或多類基金份額在證券交易所上市交易、申購(gòu)和贖回，

或者辦理基金份額的轉(zhuǎn)讓、過戶、質(zhì)押等業(yè)務(wù)，屆時(shí)無須召開基金份額持有人大會(huì)審議，但應(yīng)

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息披露。

十九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購(gòu)與贖回

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購(gòu)和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的約

定或相關(guān)公告。

第九部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為投資人提供高于業(yè)

績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融

債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府

支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的

債券）、衍生品（包括國(guó)債期貨、信用衍生品）、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定

期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允

許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換

債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以

將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日

終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政

府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述

投資比例。

三、投資策略

（一）固定收益品種投資策略

本基金進(jìn)行固定收益品種投資時(shí)，將根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境的持續(xù)跟蹤以及對(duì)經(jīng)

濟(jì)政策的深入分析，綜合運(yùn)用債券品種輪換策略、時(shí)機(jī)選擇策略、利率預(yù)期策略、信用債/資

產(chǎn)支持證券投資策略等，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合，力求獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的收益。

1、債券品種輪換策略

根據(jù)國(guó)債、金融債、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析，增持相對(duì)低估的板

塊，減持相對(duì)高估的板塊，借以取得較高收益。

2、時(shí)機(jī)選擇策略

（1）騎乘策略。通過分析收益率曲線各期限的利差情況，買入收益率曲線最陡峭處所對(duì)

應(yīng)的期限債券，隨著所持有債券的剩余期限下降，債券的到期收益率將下降，從而獲得資本利

得。

（2）利差策略。通過分析回購(gòu)品種之間的利差及其變動(dòng)，結(jié)合對(duì)年末效應(yīng)和長(zhǎng)假效應(yīng)的

靈活使用，進(jìn)行中長(zhǎng)期回購(gòu)品種的比例配置，同時(shí)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上利用跨市場(chǎng)套利和

跨期限套利的機(jī)會(huì)。

3、利率預(yù)期策略

（1）久期調(diào)整策略。根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率水平的預(yù)期，在預(yù)期利率下降時(shí)，增加組合久期，

以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益，在預(yù)期利率上升時(shí)，減小組合久期，以規(guī)避債券價(jià)格

下降的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）收益率曲線配置策略。在久期確定的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)收益曲線形狀變化的預(yù)測(cè)，采

用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略，在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置，以從長(zhǎng)、中、

短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。

4、信用債/資產(chǎn)支持證券投資策略

信用債相對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)、金融債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的

來源。本基金將在公司內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、發(fā)行人公司所在行

業(yè)狀況、以及公司自身在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力、公司財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流狀況、公司治理等信息，進(jìn)

一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對(duì)債券進(jìn)行分析，評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，發(fā)掘具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。

本基金資產(chǎn)支持證券投資將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償

還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，評(píng)估資產(chǎn)支持證

券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。

本基金在投資信用債和資產(chǎn)支持證券時(shí)遵守以下約定：本基金投資信用評(píng)級(jí)在AA+（含）

以上的信用債和資產(chǎn)支持證券。其中，投資AA+級(jí)別的信用債和資產(chǎn)支持證券的比例不超過本

基金投資信用債資產(chǎn)和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的50%，投資于AAA級(jí)別的信用債和資產(chǎn)支持證券

的比例不低于本基金投資信用債資產(chǎn)和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)

級(jí)，若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的，依照其主體評(píng)級(jí)。本基金在持有信用債和資產(chǎn)支持

證券期間，如果其信用等級(jí)下降，不再符合投資限制標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起三個(gè)月內(nèi)

全部予以調(diào)整。

本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出

具的信用評(píng)級(jí)（具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn)）。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所

出具信用評(píng)級(jí)不同的情況或沒有對(duì)應(yīng)評(píng)級(jí)的信用債券，基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)

進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定，以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）衍生品投資策略

1、國(guó)債期貨投資策略

本基金進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，并積極采用流

動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)國(guó)債市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合國(guó)債期貨的

定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。充分考

慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組

合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、信用衍生品投資策略

本基金進(jìn)行信用衍生品投資時(shí)，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的，根據(jù)投資組

合所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略，以及潛在信用風(fēng)險(xiǎn)等情況，審慎開展信用衍生品

投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等，從而實(shí)現(xiàn)有效地信用風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí)，本基

金還將對(duì)信用衍生品交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，合理分散相應(yīng)集中度，且對(duì)其進(jìn)行

必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。

未來，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新

相關(guān)投資策略，并在招募說明書中更新。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。

（2）每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者

到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出

保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%。

（5）本基金投資于資產(chǎn)支持證券時(shí)，需遵守下列投資限制：

①本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；

②本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；

③本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券

規(guī)模的10%；

④本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其

各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%。

（6）本基金參與國(guó)債期貨交易時(shí)，需遵守下列投資比例限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

15%；

②本基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市

值的30%；

③本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

④本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨

合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；

（7）本基金參與信用衍生品交易，需遵守下列投資比例限制：

①本基金不持有具有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用衍生品；

②本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對(duì)應(yīng)受保護(hù)債券面值的100%；

③本基金投資于同一信用保護(hù)賣方的各類信用衍生品，名義本金合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%；

因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前述比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

（8）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%。

（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；因證

券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，

基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資。

（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購(gòu)

交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。

（11）本基金投資組合的加權(quán)平均久期不超過3年。

（12）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（2）、（7）、（9）、（10）項(xiàng)情形及上述條款中另有約定外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證

券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資

比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律

法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有

關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋?
對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序

后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)，但須提前公告。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與

其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易

的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖

突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到

基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并

經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審

查。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，則本基金可不受上述規(guī)定的限

制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

五、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：

中債綜合指數(shù)收益率*90%+活期存款利率（稅后）*10%

中債綜合指數(shù)是由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制的中債總指數(shù)族細(xì)分指數(shù)之一。該

指數(shù)同時(shí)覆蓋了上海證券交易所、深圳證券交易所、銀行間以及銀行柜臺(tái)債券市場(chǎng)上的國(guó)債、

央行票據(jù)、政策性金融債、商業(yè)銀行債券、中期票據(jù)、短期融資券、企業(yè)債、公司債等境內(nèi)債

券市場(chǎng)公開發(fā)行的債券，具有廣泛的市場(chǎng)代表性，適合作為本基金的債券投資業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

根據(jù)本基金的投資范圍和投資比例約束，本基金設(shè)定了上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。本基金管理人

認(rèn)為該業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠真實(shí)、客觀地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推

出，或者是市場(chǎng)上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的指數(shù)，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)

比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的指數(shù)停止發(fā)布、變更名稱時(shí)，本基金管理人在與基金托

管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后，可調(diào)整或變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，

而無需召開基金份額持有人大會(huì)。

六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金屬于債券型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金與股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利

益。

2、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值。

3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不

當(dāng)利益。

八、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利

益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律

法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、

風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等對(duì)

投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的約定。

九、基金的投資組合報(bào)告

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年1月17日復(fù)核了本報(bào)告

中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

以下內(nèi)容摘自本基金2024年第4季度報(bào)告，所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

(一)報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)  項(xiàng)目  金額（元）  占基金總資產(chǎn)的比例（%） 

1  權(quán)益投資  -  -  

 其中：股票  -  -  

2  基金投資  -  -  

3  固定收益投資  242,479,436.32  99.13  

 其中：債券  242,479,436.32  99.13  

 資產(chǎn)支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

 其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

7  銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)  1,436,569.96  0.59  

8  其他資產(chǎn)  690,295.99  0.28  

9  合計(jì)  244,606,302.27  100.00  



(二)報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

1、報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有股票。

2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有港股通標(biāo)的股票。

(三)期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

1、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有股票。

(四)報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)  債券品種  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 

1  國(guó)家債券  10,469,964.67  4.46  

2  央行票據(jù)  -  -  

3  金融債券  34,031,323.13  14.50  

 其中：政策性金融債  13,082,330.96  5.57  

4  企業(yè)債券  20,580,980.82  8.77  

5  企業(yè)短期融資券  10,105,165.48  4.31  

6  中期票據(jù)  167,292,002.22  71.29  

7  可轉(zhuǎn)債（可交換債）  -  -  

8  同業(yè)存單  -  -  

9  其他  -  -  

10  合計(jì)  242,479,436.32  103.33  



(五)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào)  債券代碼  債券名稱  數(shù)量（張）  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 

1  102485503  24瀘州窖MTN006  200,000  20,062,257.53  8.55  

2  102485100  24匯金MTN008  170,000  17,212,137.64  7.33  

3  240431  24農(nóng)發(fā)31  130,000  13,082,330.96  5.57  

4  2128002  21工商銀行二級(jí)01  100,000  10,651,857.92  4.54  

5  240017  24附息國(guó)債17  100,000  10,469,964.67  4.46  



(六)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

(七)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

(八)報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

(九)報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明

1、本期國(guó)債期貨投資政策

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，本基金以套期保值為主要目的，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行

套期保值操作。制定國(guó)債期貨套期保值策略時(shí)，基金管理人通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)運(yùn)行趨

勢(shì)的研究，結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，并根據(jù)基金現(xiàn)券資產(chǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)敞

口采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。基金管理人充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)

險(xiǎn)性特征，利用金融衍生品的杠桿作用，規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目

的。

2、報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

代碼  名稱  持倉(cāng)量（買/賣）  合約市值（元）  公允價(jià)值變動(dòng)（元）  風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)說明  

-  -  -  -  -  -  

公允價(jià)值變動(dòng)總額合計(jì)（元）  -  

國(guó)債期貨投資本期收益（元）  -19,816.50  

國(guó)債期貨投資本期公允價(jià)值變動(dòng)（元）  2,250.00  



3、本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)

本基金在本報(bào)告期內(nèi)以套期保值為主要目的進(jìn)行了國(guó)債期貨投資。通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和債券

市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型，并與現(xiàn)券資產(chǎn)進(jìn)行匹配，較好地對(duì)沖了利率

風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基金的影響，降低了基金凈值的波動(dòng)。本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資國(guó)債期貨

符合既定的投資政策和投資目的。

(十)投資組合報(bào)告附注

1、本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編

制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，晉能控股電力集團(tuán)有限公司在報(bào)告編制日前一年

內(nèi)曾受到國(guó)家外匯管理局山西省分局的處罰。本基金對(duì)上述主體發(fā)行的相關(guān)證券的投資決策程

序符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要求。除上述主體外，本基金投資的其他前十名證券的發(fā)行

主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情

形。

2、基金投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)情況的說明

本基金本報(bào)告期內(nèi)未持有股票。

3、其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào)  名稱  金額（元）  

1  存出保證金  15,790.37  

2  應(yīng)收證券清算款  -  

3  應(yīng)收股利  -  

4  應(yīng)收利息  -  

5  應(yīng)收申購(gòu)款  674,505.62  

6  其他應(yīng)收款  -  

7  其他  -  

8  合計(jì)  690,295.99  



4、報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5、報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末未持有股票。

6、投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

第十部分基金的業(yè)績(jī)

基金管理人承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)

險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日為2024年3月5日，基金合同生效以來（截至2024年12月31日）的投資業(yè)

績(jī)及同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A

階段  凈值增長(zhǎng)率①  凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效之日（2024年03月05日)-2024年12月31日  6.21%  0.09%  3.28%  0.08%  2.93%  0.01%  



鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C

階 段  凈值增長(zhǎng)率①  凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效之日（2024年03月05日)-2024年12月31日  6.12%  0.09%  3.28%  0.08%  2.84%  0.01%  



鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券E

階 段  凈值增長(zhǎng)率①  凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效之日（2024年03月05日)-2024年12月31日  6.03%  0.09%  3.28%  0.08%  2.75%  0.01%  



第十一部分基金的財(cái)產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項(xiàng)以及其他資產(chǎn)

的價(jià)值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所

需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登

記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法

律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金

合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算

的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有

資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相

互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。

第十二部分基金資產(chǎn)估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披

露基金凈值的非交易日。

二、估值對(duì)象

基金所擁有的債券、國(guó)債期貨合約、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、銀行存款本息、應(yīng)收款

項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)

管部門有關(guān)規(guī)定。

（一）對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)的，

除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。

估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)

價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)

報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并在

估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針

對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮

因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。

（二）對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和

其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸

入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用

不可觀察輸入值。

（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠乐?
調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)

值。

四、估值方法

1、交易所上市的有價(jià)證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值

日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的

重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化

或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化

因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

2、對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供

的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值。

3、對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的

相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值。

對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收款日期間選

取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值，同時(shí)應(yīng)

充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê?dāng)日）后未行使回

售權(quán)的，按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。

4、對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，采用在當(dāng)前情況下適用

并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。

5、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估值。

6、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。

7、投資證券衍生品的估值方法

（1）國(guó)債期貨合約，以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日

后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。

（2）信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價(jià)格進(jìn)行估值，但基金管理人依法應(yīng)

當(dāng)承擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除；選定的第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的，依照有關(guān)法律

法規(guī)及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求采用合理估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

8、稅收：對(duì)于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘?shí)際交納稅金與估算的應(yīng)交稅金有差

異的，基金將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進(jìn)行相應(yīng)的估值調(diào)整。

9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根

據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

10、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。

11、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；?
金估值的公平性。

12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)

定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，雙方

協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金

的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平

等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)

外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額

數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金

管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定或基金合同另有約定

的，從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的

規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基

金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布。

六、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及

時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)

誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或投

資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值

錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)

賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、

系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，

及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及

時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)

任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更

正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確

保估值錯(cuò)誤已得到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)估

值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)

任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐?
其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付

的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)?
利的當(dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已

經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定估

值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損

失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)

行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)備案；

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做

法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)。

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)。

3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金

管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值。

4、法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。

八、基金凈值的確認(rèn)

基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管

理人應(yīng)于每個(gè)估值日交易結(jié)束后的當(dāng)日計(jì)算估值日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基

金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對(duì)

基金凈值予以公布。

九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶的

基金資產(chǎn)凈值和份額凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

十、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金資

產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、登記結(jié)算公司、期貨公司及存款銀行等

第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、遺漏等原因，或國(guó)家會(huì)計(jì)政策變更、市場(chǎng)規(guī)則變更等非基金管理

人與基金托管人過錯(cuò)，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢

查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)

任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

第十三部分基金的收益與分配

一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成

基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余

額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。

二、基金可供分配利潤(rùn)

基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰

低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具

體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)

金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分

紅；若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配，收益的計(jì)算以除權(quán)日當(dāng)日收市后計(jì)算的各類

基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資。投資人持有的基金份額（原份額）

所獲得的紅利再投資份額的持有期，按原份額的持有期計(jì)算。

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額

凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。

4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額收取費(fèi)

用情況不同，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在符合法律法規(guī)及基金合同約定，并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，經(jīng)

與基金托管人協(xié)商一致后，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整，不需召開

基金份額持有人大會(huì)。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益分配對(duì)象、分

配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。由于不同基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益不同，

基金管理人可相應(yīng)制定不同的收益分配方案。

五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》的

有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅

利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人

的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。

七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的

約定。

第十四部分基金費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、銷售服務(wù)費(fèi)；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；

6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

7、基金的證券、期貨等交易結(jié)算費(fèi)用；

8、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；

9、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

10、賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；

11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的管理費(fèi)

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。

管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

自動(dòng)在次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑進(jìn)行支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，

支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系基金

托管人協(xié)商解決。

2、基金托管人的托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。

托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

自動(dòng)在次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑進(jìn)行支取。若遇法定節(jié)假日、休息日等，

支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系基金

托管人協(xié)商解決。

3、銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.10%，E類基金

份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.20%。

本基金C類、E類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算方法如下：

H=E×該類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值

銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，

自動(dòng)在次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑進(jìn)行支取。若遇法定節(jié)假日、休息日等，

支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系基金

托管人協(xié)商解決。

上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用

實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損

失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。

四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶

資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，詳見招募說明書“側(cè)

袋機(jī)制”部分的約定。

五、基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?cái)產(chǎn)

投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收

征收的規(guī)定代扣代繳。

第十五部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

一、基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方。

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如下原

則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度披露。

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度。

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算。

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按

照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表。

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以雙方約定

的方式確認(rèn)。

二、基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民共和國(guó)證券法》

（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審

計(jì)。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)

所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管

理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基

金從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金份

額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國(guó)證

監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和

易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合中

國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱規(guī)定報(bào)刊）及符合《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)

網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱規(guī)定網(wǎng)站）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間

和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)

人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金份額發(fā)售

公告

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人

大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法律文

件。

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)

購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資；擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；巨額贖回情形

下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影

響；基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞?
后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新招募說明

書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一

次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要信

息。基金管理人應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定編制、披露與更新基金產(chǎn)品資料概要。

《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作

日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品

資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人

不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)

中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

4、基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告。

基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份

額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、基金合同提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上；將基金份

額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定

網(wǎng)站上，其中基金產(chǎn)品資料概要還應(yīng)當(dāng)?shù)禽d在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)

同時(shí)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

（二）《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上登載《基金合

同》生效公告。

（三）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在

規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過

規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最

后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（四）基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格

基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購(gòu)、贖回

價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

查閱或者復(fù)制前述信息資料。

（五）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載在

規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)

當(dāng)經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告

登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足兩個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年

度報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他

投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下披露

該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)

險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

等。

（六）臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在規(guī)定

報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的

下列事件：

1、基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金托

管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；

8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；

9、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變

動(dòng)；

10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超

過百分之三十；

12、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

13、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行

政處罰、刑事處罰；

14、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人

或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外；

15、基金收益分配事項(xiàng)；

16、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率

發(fā)生變更；

17、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

18、本基金開始辦理申購(gòu)、贖回；

19、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

20、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；

21、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；

22、發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；

23、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；

24、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

25、基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；

26、本基金連續(xù)30、40、45個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈

值低于5000萬元情形的；

27、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大

影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（七）澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金

份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息

披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清。

（八）基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。

（九）清算報(bào)告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作出

清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登

載在規(guī)定報(bào)刊上。

（十）投資特殊投資品種的信息披露

若本基金投資資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、信用衍生品時(shí)，基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)

要求進(jìn)行信息披露。具體包括：

基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證

券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基金季度報(bào)

告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市

值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件

中披露國(guó)債期貨交易情況，包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示國(guó)

債期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件

中披露信用衍生品的投資情況，包括投資策略、持倉(cāng)情況等，并充分揭示投資信用衍生品對(duì)基

金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資目標(biāo)及策略。

（十一）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明書

的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的約定。

（十二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人員

負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格

式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管

理人編制的基金凈值信息、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金

產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)

行書面或者電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇披露信息的報(bào)刊，單只基金只需選擇一家

報(bào)刊。基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，

并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有

用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，

自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生

信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)

制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息

置備于公司住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。

八、當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)信息：

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管

理人暫停估值的；

4、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。

第十七部分側(cè)袋機(jī)制

一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件、實(shí)施程序

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法

律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及基金管理人所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)

構(gòu)備案。

啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金管理人應(yīng)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)

袋賬戶份額。

二、側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的基金運(yùn)作安排

（一）基金份額的申購(gòu)與贖回

1、側(cè)袋賬戶

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)、贖回?；鸱蓊~持有人申請(qǐng)申

購(gòu)、贖回側(cè)袋賬戶基金份額的，該申購(gòu)、贖回申請(qǐng)將被拒絕。

2、主袋賬戶

基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)利，并根據(jù)主袋賬

戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)安排，具體事項(xiàng)屆時(shí)將由基金管理人在相關(guān)公告中規(guī)定。

當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管

理人應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐?，并暫停接受基金申購(gòu)贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。

（二）基金的投資

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基

準(zhǔn)。

基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對(duì)主袋賬戶投資組合的調(diào)整，

但因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。

（三）基金的費(fèi)用

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費(fèi)。基金管理人可以將與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)

用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特定資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。

（四）基金的收益分配

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基金管理人可

對(duì)主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶份額不再適用基金合同的收益與分配條款。

（五）基金的信息披露

1、基金凈值信息

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈

值。

2、定期報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況。披露報(bào)告期末特

定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，該凈值或凈值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價(jià)格，不作

為基金管理人對(duì)特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾。

3、臨時(shí)報(bào)告

基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對(duì)投資者利

益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。

啟用側(cè)袋機(jī)制的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動(dòng)性和估值情況、對(duì)

投資者申購(gòu)贖回的影響、風(fēng)險(xiǎn)提示等重要信息。

處置特定資產(chǎn)的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特定資產(chǎn)處置價(jià)格和時(shí)間、向側(cè)袋賬戶份額持有人

支付的款項(xiàng)、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況等重要信息。

（六）特定資產(chǎn)的處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方

式，及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對(duì)應(yīng)款項(xiàng)。

（七）側(cè)袋的審計(jì)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時(shí)聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券

法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。

（八）本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將

來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致并履行適當(dāng)程序后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)審

議。

第十八部分風(fēng)險(xiǎn)揭示

一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)

本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)

險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

基金主要投資于證券市場(chǎng)，而證券市場(chǎng)價(jià)格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易

制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動(dòng)，從而導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要的風(fēng)險(xiǎn)

因素包括：

1、政策風(fēng)險(xiǎn)。因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）

發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化。基

金投資于債券，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

3、利率風(fēng)險(xiǎn)。利率直接影響著債券的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)?；?
金投資于債券，其收益水平會(huì)受到利率變化的影響。在利率上升時(shí)，基金持有的債券價(jià)格下

降，如基金組合久期較長(zhǎng)，則將造成基金資產(chǎn)的損失。

4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)?；鸬睦麧?rùn)可以通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀挠绊?
而導(dǎo)致購(gòu)買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。

5、再投資風(fēng)險(xiǎn)。再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對(duì)固定收益證券利息收入再投資收益的影

響，這與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長(zhǎng)。具體為當(dāng)利率下降時(shí)，基金從

投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時(shí)，將獲得比以前較少的收益率，這將對(duì)基金

的凈值增長(zhǎng)率產(chǎn)生影響。

6、信用風(fēng)險(xiǎn)。債券發(fā)行人如出現(xiàn)違約、無法支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用等級(jí)

降低導(dǎo)致債券價(jià)格下降，或因證券交易對(duì)手違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)，或因票據(jù)發(fā)行主體、

存款銀行信用狀況可能惡化而產(chǎn)生的到期不能兌付風(fēng)險(xiǎn)等。

7、公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)前

景、技術(shù)更新、財(cái)務(wù)狀況、新產(chǎn)品研究開發(fā)等都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的

公司經(jīng)營(yíng)不善，其證券價(jià)格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤(rùn)減少，使基金投資收益下降，

或者公司償債能力受到影響。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完

全避免。

（二）管理風(fēng)險(xiǎn)

基金管理人的專業(yè)技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對(duì)信息的占有、分析和對(duì)

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，進(jìn)而影響基金的投資收益水平。同時(shí)，基金管理人的投資管

理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度是否健全，能否有效防范道德風(fēng)險(xiǎn)和其他合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，以及

基金管理人的職業(yè)道德水平等，也會(huì)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益水平造成影響。

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

在基金開放過程中，可能會(huì)發(fā)生基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資

者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保基金組合資產(chǎn)的變現(xiàn)能力與投資者贖回需求

的匹配與平衡。

1、基金申購(gòu)、贖回安排

本基金的申購(gòu)、贖回安排詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回”章節(jié)。

2、擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本基金的投資范圍詳見招募說明書“第九部分基金的投資”之“二、投資范圍”章節(jié)。

從投資范圍上看，本基金投資的金融工具基本上都具備良好的流動(dòng)性。對(duì)于非公開發(fā)行

的、流動(dòng)性較差的資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等流動(dòng)性受限

的資產(chǎn)，本基金嚴(yán)格按照《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的要求、產(chǎn)品本身的流動(dòng)性安排、歷史經(jīng)驗(yàn)

和顯示條件等因素，嚴(yán)格控制相應(yīng)品種的投資比例。因此，本基金投資標(biāo)的的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可

控。

3、巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況，采用以下流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)管理措施：

（1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)；

（2）暫停接受贖回申請(qǐng)；

（3）延緩支付贖回款項(xiàng)；

（4）擺動(dòng)定價(jià)；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。

4、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資人的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資人得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法規(guī)

及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特

定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于：

（1）延期辦理贖回申請(qǐng)

投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“九、巨額贖回的

情形及處理方式”，詳細(xì)了解本基金延期辦理贖回申請(qǐng)的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分贖回申請(qǐng)可能將被延期辦理，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的基

金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金份額凈值不同。

（2）暫停接受贖回申請(qǐng)

投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、暫停贖回或

延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細(xì)了解本基金暫停接受

贖回申請(qǐng)的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的基

金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金份額凈值不同。

（3）延緩支付贖回款項(xiàng)

投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、暫停贖回或

延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細(xì)了解本基金延緩支付

贖回款項(xiàng)的情形及程序。

在此情形下，投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲。

（4）收取短期贖回費(fèi)

對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金

財(cái)產(chǎn)。

（5）暫?；鸸乐?
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情

形”，詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請(qǐng)可能被延期辦理或被暫

停接受，或被延緩支付贖回款項(xiàng)。

（6）擺動(dòng)定價(jià)

當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸?
值的公平性。

在此情形下，投資人申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)的基金份額凈值，將會(huì)根據(jù)投資組合的市場(chǎng)沖

擊成本而進(jìn)行調(diào)整，使得市場(chǎng)的沖擊成本能夠分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資人，從而減少對(duì)存

量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

5、側(cè)袋機(jī)制

側(cè)袋機(jī)制屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算，

并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟

用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)

務(wù)，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋

機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，側(cè)袋賬戶對(duì)應(yīng)特定資

產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)

的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

對(duì)于啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日收到的贖回申請(qǐng)，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回申請(qǐng)并支付贖

回款項(xiàng)，當(dāng)日收到的申購(gòu)申請(qǐng)，視為投資人對(duì)側(cè)袋機(jī)制啟用后的主袋賬戶提交的申購(gòu)申請(qǐng)辦

理，可能與投資人的預(yù)期存在差異，從而影響投資人的投資和資金安排。

實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報(bào)

告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承

諾，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定

申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存在暫停申購(gòu)的可能。

啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬戶

資產(chǎn)，因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的價(jià)值及變化情況。

（四）操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

基金的相關(guān)當(dāng)事人在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作過程中，可能因內(nèi)部控制不到位或者人為因素造成

操作失誤或違反操作規(guī)程而引致風(fēng)險(xiǎn)，如越權(quán)交易、內(nèi)幕交易、交易錯(cuò)誤和欺詐等。

在基金的后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行甚至導(dǎo)致

基金份額持有人利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理人、基金托管人、登記機(jī)構(gòu)、

銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。

根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，中登公司和交易所對(duì)交易參與人的證券交

易資金進(jìn)行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能影響交

易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。

（五）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金合

同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。

（六）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)

因違法經(jīng)營(yíng)或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)等情況，可能發(fā)生基金管理人被依法取消基金管理資格或依

法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等情況。在基金管理人職責(zé)終止的情況下，投資者面

臨基金管理人變更或基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣寺氊?zé)終止，涉及基金管理人、臨時(shí)基金

管理人、新任基金管理人之間責(zé)任劃分的，相關(guān)基金管理人對(duì)各自履職行為依法承擔(dān)責(zé)任。

（七）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)

1、本基金采用滾動(dòng)持有運(yùn)作方式的風(fēng)險(xiǎn)

（1）每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于每份基金份額，基金管理人僅在該基金份額的每個(gè)運(yùn)作期到期日可為基金份額持有人

辦理贖回，在非運(yùn)作到期日，基金管理人不能為基金份額持有人辦理贖回，且本基金不上市交

易，基金份額持有人面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（2）運(yùn)作期到期日，基金份額持有人未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗，到期的基金份額自

動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于每份基金份額，如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失

敗，則該基金份額將在該運(yùn)作期到期后自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。在下一個(gè)運(yùn)作期到期日前，基

金份額持有人不能贖回基金份額，面臨滾動(dòng)運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）每份基金份額每個(gè)運(yùn)作期實(shí)際可能長(zhǎng)于或短于滾動(dòng)運(yùn)作期的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金為滾動(dòng)持有基金，但是考慮到周末、法定節(jié)假日等非工作日原因，每份基金份額的

每個(gè)運(yùn)作期實(shí)際可能長(zhǎng)于或短于滾動(dòng)持有天數(shù)。

投資人應(yīng)當(dāng)在熟悉并了解本基金運(yùn)作規(guī)則的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身投資目標(biāo)、投資期限等情況

審慎做出投資決策，及時(shí)形勢(shì)贖回權(quán)利。本基金的運(yùn)作期和申購(gòu)贖回安排請(qǐng)參見招募說明書

“第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回”的相關(guān)約定。

2、本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因投資固定收益

類資產(chǎn)而面臨固定收益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)。

3、本基金可投資國(guó)債期貨，期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)

出現(xiàn)不利行情時(shí)，相關(guān)行情微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。期貨采用每日無

負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來

重大損失。

4、本基金為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)可投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找

到交易對(duì)手或交易對(duì)手較少，導(dǎo)致難以將其以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；償付風(fēng)險(xiǎn)是在信用衍生品

的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)情況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的

現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)；價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)

構(gòu)或所受保護(hù)債券主體的經(jīng)營(yíng)情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，導(dǎo)致信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或

所保護(hù)債券的信用級(jí)別，引起信用衍生品交易價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

5、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，如果投資，資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)

險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，由此可能增加本基金凈值的波

動(dòng)性。

6、基金自動(dòng)清盤風(fēng)險(xiǎn)?；鸷贤Ш?，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿

200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同

約定程序進(jìn)行清算，此事項(xiàng)不需要召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。因此，基金份額持有人

可能面臨基金自動(dòng)清盤的風(fēng)險(xiǎn)。

（八）其他風(fēng)險(xiǎn)

1、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控制度等方面不完善而

產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

2、因金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

3、戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，可能嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)運(yùn)行，導(dǎo)致基金資產(chǎn)

損失。

4、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

二、聲明

1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)

投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還可能通過代銷機(jī)構(gòu)銷售，但是，本

基金并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保或者背書，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其

收益或本金安全。

3、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金

一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；?
金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金

凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

4、本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券

市場(chǎng)普遍規(guī)律等作出的概括性描述。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同

的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中的風(fēng)險(xiǎn)收益

特征的表述可能存在不同，投資者在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)，投資者應(yīng)隨時(shí)關(guān)注本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的更新情況，謹(jǐn)慎做出投資決

策。

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的

事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金

份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后

兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接

的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)產(chǎn)

清算小組，基金管理人或臨時(shí)基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行

基金清算。

2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合

同》和《托管協(xié)議》的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人或臨時(shí)基金管理人、基

金托管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)

產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)

和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律

意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)

的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由

基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)

師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告

于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。

七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年

限。

第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要

基金合同的內(nèi)容摘要見附件一。

第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件二。

第二十二部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)提供?；鸸芾砣顺兄Z為基

金份額持有人提供一系列的服務(wù)，根據(jù)基金份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，有權(quán)增加和修改

服務(wù)項(xiàng)目，主要提供的服務(wù)內(nèi)容如下：

一、基金份額持有人交易資料的寄送服務(wù)

1、交易確認(rèn)單

基金合同生效后，對(duì)T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2個(gè)工作日后通過銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)

柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢和打印交易確認(rèn)單，或在T+1個(gè)工作日后通過鵬揚(yáng)客服

電話4009686688、鵬揚(yáng)網(wǎng)站（www.pyamc.com）查詢交易確認(rèn)情況?；鸸芾砣瞬幌蛲顿Y者寄

送交易確認(rèn)單。

2、基金交易對(duì)賬單

每月結(jié)束后，基金管理人向所有訂制了電子郵件對(duì)賬單的投資人發(fā)送電子郵件對(duì)賬單。投

資人可以登錄鵬揚(yáng)網(wǎng)站（www.pyamc.com）自助訂制；也可直接撥打鵬揚(yáng)客服電話4009686688

訂制。

3、由于投資人提供的手機(jī)號(hào)碼、電子郵箱不詳、錯(cuò)誤、未及時(shí)變更或電子郵箱設(shè)置、通

訊故障、延誤等原因有可能造成對(duì)賬單無法按時(shí)或準(zhǔn)確送達(dá)。因上述原因無法正常收取對(duì)賬單

的投資人，請(qǐng)及時(shí)通過鵬揚(yáng)網(wǎng)站，或撥打鵬揚(yáng)客服電話查詢、核對(duì)、變更您的預(yù)留聯(lián)系方式。

二、短信、郵件信息發(fā)送服務(wù)

基金管理人為基金投資人提供手機(jī)短信和電子郵件的信息訂制服務(wù)，基金投資人可根據(jù)需

要，通過基金管理人客服熱線或官方網(wǎng)站訂制、修改或取消該服務(wù)。

1、手機(jī)短信服務(wù)可提供的訂制內(nèi)容包括基金周末凈值、基金交易確認(rèn)、分紅確認(rèn)、月末

賬戶余額等信息。

2、電子郵件服務(wù)可提供的訂制內(nèi)容包括基金周末凈值、基金交易確認(rèn)、分紅確認(rèn)、月末

賬戶余額、電子對(duì)賬單等信息。

3、除發(fā)送基金投資人訂制的上述信息外，基金管理人會(huì)不定期向留有手機(jī)號(hào)碼和電子郵

箱地址的基金投資人，發(fā)送節(jié)日及生日問候、產(chǎn)品推廣等信息。若基金投資人不需要接收到該

類信息，可通過基金管理人客服熱線取消該項(xiàng)服務(wù)。

4、手機(jī)短信依托于外部通訊服務(wù)商發(fā)送，電子郵件通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息傳送，基金管理

人根據(jù)服務(wù)規(guī)則發(fā)送相關(guān)信息，但不對(duì)信息的送達(dá)做出承諾和保證。

三、鵬揚(yáng)客服電話服務(wù)

鵬揚(yáng)客服電話自動(dòng)語音系統(tǒng)提供7×24小時(shí)交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等

信息查詢。

鵬揚(yáng)客服電話人工座席每個(gè)交易日（9：00-17：00）為基金投資人提供服務(wù)，客服熱線服

務(wù)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、服務(wù)投訴、信息訂制、資料修改等專項(xiàng)服務(wù)。

客服熱線：400-968-6688

四、電子查詢服務(wù)

基金投資人可通過基金管理人網(wǎng)上查詢系統(tǒng)完成基金賬戶的查詢業(yè)務(wù)。

官方網(wǎng)站：www.pyamc.com

五、投訴受理服務(wù)

基金投資人可以撥打鵬揚(yáng)客服電話或以電子郵件等方式，對(duì)基金管理人和銷售網(wǎng)點(diǎn)所提供

的服務(wù)進(jìn)行投訴。

對(duì)于工作日期間受理的投訴，以“及時(shí)回復(fù)”為處理原則，對(duì)于不能及時(shí)回復(fù)的投訴，基

金管理人承諾在3個(gè)工作日之內(nèi)對(duì)基金投資人的投訴做出回復(fù)。對(duì)于非工作日提出的投訴，基

金管理人將在順延到下1個(gè)工作日進(jìn)行回復(fù)。

客服郵箱：service@pyamc.com

六、直銷電子交易平臺(tái)開戶與交易服務(wù)

基金投資人可以登錄基金管理人直銷電子交易平臺(tái)或其他基金管理人指定且授權(quán)的互聯(lián)網(wǎng)

平臺(tái)進(jìn)行開戶與交易。適用業(yè)務(wù)范圍包括：基金賬戶開戶、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、賬戶資料變

更、分紅方式變更、信息查詢等業(yè)務(wù)。網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則以公告為準(zhǔn)。

七、如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過上述方式聯(lián)系基金管理

人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

第二十三部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)

本基金招募書更新期間，本基金及基金管理人的有關(guān)公告如下：

公告事項(xiàng)  披露日期  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告  2024-03-06  

關(guān)于鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告  2024-03-16  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  2024-03-19  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金更新的招募說明書(2024年第1號(hào))  2024-03-19  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  2024-03-19  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（E份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  2024-03-19  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告  2024-03-22  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告  2024-04-02  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金在代銷渠道開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-04-08  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于增加基金合作銷售機(jī)構(gòu)并參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-04-16  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金在代銷渠道開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-04-18  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于深圳分公司辦公地址變更的公告  2024-05-09  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于增加基金合作銷售機(jī)構(gòu)并參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-05-23  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-06-07  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  2024-06-26  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（E份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  2024-06-26  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  2024-06-26  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與招商銀行股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-07-01  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告  2024-07-18  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與上海陸金所基金銷售有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-08-02  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告  2024-08-02  

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鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與光大證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國(guó)金證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國(guó)聯(lián)證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與華安證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中泰證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中信期貨有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中信證券（山東）有限責(zé)任公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中信證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  



鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中信證券華南股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與中銀國(guó)際證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2024-12-30  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與方正證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-4  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與廣發(fā)證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-4  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與山西證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-4  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與湘財(cái)證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-4  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與興業(yè)證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-4  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與銀河證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-4  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與長(zhǎng)城證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-4  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與長(zhǎng)江證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-4  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與寧波銀行旗下同業(yè)易管家平臺(tái)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-8  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-11  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與東莞證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-11  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國(guó)都證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-11  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與華林證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-11  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與世紀(jì)證券有限責(zé)任公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-1-11  

鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告  2025-01-21  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-01-24  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與北京高華證券有限責(zé)任公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-01-25  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與財(cái)通證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-01-25  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與華寶證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-01-25  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-01-25  

鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與天風(fēng)證券股份有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告  2025-01-25  



第二十四部分招募說明書存放及查閱方式

招募說明書公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，供

公眾查閱、復(fù)制；投資人在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)制件或復(fù)印件。對(duì)

投資人按此種方式所獲得的文件及其復(fù)印件，基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全

一致。

投資人還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站（www.pyamc.com）查閱和下載招募說明書。

第二十五部分備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場(chǎng)所，在辦公時(shí)間可供免費(fèi)查閱。

（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金注冊(cè)的文件

（二）《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金基金合同》

（三）《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》

（四）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（五）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（六）法律意見書

（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

查閱方式：投資人可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。

鵬揚(yáng)基金管理有限公司

2025年3月5日

附件一基金合同的內(nèi)容摘要

第一部分基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

一、基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限

于：

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使

表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或

仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限

于：

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書（及其更新）等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做

出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)

產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基

金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金

投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金

合同》規(guī)定的費(fèi)用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換申請(qǐng)；

（12）依照法律法規(guī)，為基金的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律

行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或其他為基金提供服務(wù)

的外部機(jī)構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、

轉(zhuǎn)托管、定期定額投資和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管

理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券

投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回

的價(jià)格；

（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管

機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況

除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金收

益；

（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金

托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料，保存

期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者能

夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成

本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并通知基金托

管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)

承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反

《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為

承擔(dān)責(zé)任；但因第三方責(zé)任導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人利益受到損失，而基金管理人首先

承擔(dān)了責(zé)任的情況下，基金管理人有權(quán)向第三方追償；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日

內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

三、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)

產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)

用；

（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國(guó)

家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，

并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理

證券期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉基

金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)

的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托

管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃

撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的

約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基

金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，

或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回

價(jià)格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理人

在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金

合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料，保存期限不低于法律

法規(guī)規(guī)定的最低年限；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合基

金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督

管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退

任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理

人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

第二部分基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基

金份額持有人出席會(huì)議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人

持有的同一類別每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)本基金的運(yùn)作需要，基金

份額持有人大會(huì)可以增設(shè)日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)作應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)

會(huì)的規(guī)定進(jìn)行。

一、召開事由

1、除法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事

由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)高銷售服務(wù)費(fèi)；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基

金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人大

會(huì)；

（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的

事項(xiàng)。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)，且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有

人大會(huì)：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；

（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；

（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（5）根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，調(diào)整本基金份額類別的設(shè)置；

（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的范圍內(nèi)

調(diào)整有關(guān)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情形。

二、會(huì)議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。

3、基金托管人認(rèn)為有必要召集基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基

金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金

托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召

開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額

持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)

決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召

集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以

上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；?
托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有

人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知

基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持有

人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含10%）

的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金份額持有人依法自

行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。

三、召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱蓊~

持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；

（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限

等）、授權(quán)方式、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說明本次基

金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見

寄交的截止時(shí)間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票

進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)

票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定

地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行

監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。

四、基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其

他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。

1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)

場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人或基

金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份

額持有人大會(huì)議程：

（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額

的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并

且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日

代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額

持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不

少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面形式或大會(huì)公

告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式或大會(huì)

公告載明的其他方式進(jìn)行表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：

（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示

性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召

集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的

表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決意

見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份

額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以

內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代

表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決

意見；

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見

的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基

金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)

定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)會(huì)議通知載明，基金份

額持有人也可以選擇網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他

人代為出席會(huì)議并表決。為此，基金份額持有人需在會(huì)議通知載明的期限內(nèi)，以會(huì)議通知載明

的方式向會(huì)議召集人提交相應(yīng)有效的表決票或授權(quán)委托書。

五、議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終止

《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合

同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份額

持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然

后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理人授

權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席

會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席

大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持

有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)

系方式等事項(xiàng)。

（2）通訊開會(huì)

在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個(gè)

工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之

一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其

他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分

之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定或基金合同另有約定

外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他

基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通知

中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意

見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的

基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表

決。

七、計(jì)票

1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議

開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召集

人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管

理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的

主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)

任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)

果。

（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣

布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次

為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。

（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影

響計(jì)票的效力。

2、通訊開會(huì)

在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代

表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其

計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響

計(jì)票和表決結(jié)果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行

表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同

公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。

生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束

力。

九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定

若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額持

有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會(huì)召集和

審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等

比例。

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)基金份額10%以

上（含10%）。

2、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基金

份額的二分之一（含二分之一）。

3、通訊開會(huì)的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）。

4、在參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記

日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6

個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之

一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會(huì)投票。

5、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉

產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。

6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含

二分之一）通過。

7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上

（含三分之二）通過。

同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。

十、本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，

凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取

消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改

和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

第三部分基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的

事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金

份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后

兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接

的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)產(chǎn)

清算小組，基金管理人或臨時(shí)基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行

基金清算。

2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合

同》和《托管協(xié)議》的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人或臨時(shí)基金管理人、基

金托管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)

產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)

和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律

意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)

的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由

基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)

師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告

于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。

七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年

限。

第四部分爭(zhēng)議的處理和適用的法律

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好

協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲

裁，仲裁地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有

規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，《基金合同》當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基

金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國(guó)法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政

區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。

第五部分基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。

附件二基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

第一部分托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：鵬揚(yáng)基金管理有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)棲霞路120號(hào)3層302室

法定代表人：楊愛斌

成立日期：2016年7月6日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]1453號(hào)

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：1.18億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可

的其他業(yè)務(wù)。

（二）基金托管人

名稱：興業(yè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈

辦公地址：浦東新區(qū)銀城路167號(hào)

郵政編碼：350013

法定代表人：呂家進(jìn)

成立日期：1988年8月22日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行銀復(fù)〔1988〕347號(hào)

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字〔2005〕74號(hào)

組織形式：股份有限公司

注冊(cè)資本：207.74億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌

與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代

理發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；買賣、代理買賣股票以外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)

拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代

理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財(cái)務(wù)顧問、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)中

國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（以上范圍凡涉及國(guó)家專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的從其規(guī)定）。

第二部分基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（一）基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)

基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行

監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求

的格式提供投資品種池，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)基金實(shí)際投資是否符合基金合

同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融

債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府

支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的

債券）、衍生品（包括國(guó)債期貨、信用衍生品）、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定

期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允

許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換

債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以

將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日

終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政

府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述

投資比例。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資比例進(jìn)行監(jiān)

督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。

（2）每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者

到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出

保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%。

（5）本基金投資于資產(chǎn)支持證券時(shí)，需遵守下列投資限制：

①本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；

②本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；

③本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券

規(guī)模的10%；

④本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其

各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%。

（6）本基金參與國(guó)債期貨交易時(shí)，需遵守下列投資比例限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

15%；

②本基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市

值的30%；

③本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產(chǎn)凈值的30%；

④本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨

合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；

（7）本基金參與信用衍生品交易，需遵守下列投資比例限制：

①本基金不持有具有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用衍生品；

②本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對(duì)應(yīng)受保護(hù)債券面值的100%；

③本基金投資于同一信用保護(hù)賣方的各類信用衍生品，名義本金合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%；

因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前述比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

（8）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%。

（9）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；因證

券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，

基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資。

（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購(gòu)

交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致。

（11）本基金投資組合的加權(quán)平均久期不超過3年。

（12）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除第（2）、（7）、（9）、（10）項(xiàng)情形及上述條款中另有約定外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證

券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資

比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律

法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有

關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋?
對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序

后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)，但須提前公告，不需要經(jīng)基金份額

持有人大會(huì)審議。

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本托管協(xié)議項(xiàng)下的基金

投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對(duì)基金管理人基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)

督。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與

其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易

的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖

突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到

基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并

經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審

查。

根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提供

與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)

行的證券名單，加蓋公章并書面提交，并確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、完整性、全面

性?；鸸芾砣思盎鹜泄苋擞胸?zé)任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新

該名單。名單變更后基金管理人及基金托管人應(yīng)及時(shí)發(fā)送另一方，另一方于2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行

回函確認(rèn)已知名單的變更。一方收到另一方書面確認(rèn)后，新的關(guān)聯(lián)交易名單開始生效。

（四）法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人參與銀行間

債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重

選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方

式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單的范圍在銀行間債券市場(chǎng)選擇交易對(duì)手?；鹜泄苋?
監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易，如基金管理人在基

金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全

市場(chǎng)交易對(duì)手。基金管理人可以每半年對(duì)銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，

新名單確定前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如

基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金

托管人說明理由，并在與交易對(duì)手發(fā)生交易前3個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)責(zé)

解決因交易對(duì)手不履行合同而造成的糾紛，基金托管人不承擔(dān)由此造成的相應(yīng)法律責(zé)任及損

失。若未履約的交易對(duì)手在基金托管人與基金管理人確定的時(shí)間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相

關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人有權(quán)向相關(guān)交易對(duì)手追償，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合。

基金托管人根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)成交單對(duì)本基金銀行間債券交易的交易對(duì)手及其結(jié)算方式進(jìn)行

監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對(duì)手或交易方式進(jìn)行交易

時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)書面或以雙方認(rèn)可的其他方式提醒基金管理人，經(jīng)提醒后仍未改正時(shí)造

成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)由此造成的相應(yīng)損失和責(zé)任。如果基金托管人未能切實(shí)

履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金凈值信息計(jì)算、應(yīng)

收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中

登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。

（七）基金托管人對(duì)基金投資銀行存款進(jìn)行監(jiān)督。

本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：

1、基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對(duì)賬機(jī)制，確保基金銀行存款業(yè)務(wù)

賬目及核算的真實(shí)、準(zhǔn)確。

2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，與基金托管人、存款機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)書面協(xié)議?；?
金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)相關(guān)法規(guī)及協(xié)議對(duì)基金銀行存款業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與核查，嚴(yán)格審查、復(fù)核相

關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書等有關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。

3、基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運(yùn)作辦

法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項(xiàng)規(guī)定。

4、基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，確定符

合條件的所有存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人，基金托管人應(yīng)據(jù)以對(duì)基金投資銀行

存款的交易對(duì)手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管

人提供存款銀行名單的，視為基金管理人認(rèn)可所有銀行?；鸸芾砣宋锤鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定及基金合同的約定對(duì)定期存款提前支取的，損失由其承擔(dān)。

（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、

基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾

正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏诫娫捥嵝鸦驎?
通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面或雙方認(rèn)可的其他形式給基金托管人發(fā)出回函，就

基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)

改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。

基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)

會(huì)。如果基金托管人未能切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或造成基金資產(chǎn)損失的，基金

托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議對(duì)

基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的電話提醒或書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答

復(fù)并改正，或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照法律法規(guī)、基金合

同和本托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供

相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和

其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即以書面或以雙方認(rèn)可的其他方式通知基金

管理人。

（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知

基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)

方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)

重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

（十二）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利

益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律

法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等對(duì)

投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見招募說明書的規(guī)定。

第三部分基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金

托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶、復(fù)核

基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相

關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、未執(zhí)

行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合

同、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正。基金托管人

收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及

糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事

項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不

限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金

管理人并改正。基金托管人對(duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正或未在合理期限內(nèi)

確認(rèn)的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣擞袡?quán)要求基金托管人賠償基金管理人及基

金財(cái)產(chǎn)因此所遭受的損失。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基

金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

基金管理人基于正當(dāng)合理理由可定期和不定期地對(duì)基金托管人保管的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查。

基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人

核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性。

基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐

等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)

報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

第四部分基金財(cái)產(chǎn)的保管

（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)。

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。

3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶。

4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立運(yùn)作，分賬管理，獨(dú)立核

算，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。

5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)

商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配本基金的任

何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）結(jié)

算數(shù)據(jù)完成場(chǎng)內(nèi)交易交收、托管資產(chǎn)開戶銀行扣收結(jié)算費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。

6、對(duì)于因?yàn)榛鹪跇?biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確

定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知

基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人

追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合，但對(duì)此不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。

8、基金托管人對(duì)因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機(jī)構(gòu)的基金資

產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)（包括但不限于期貨保證金賬戶內(nèi)的

資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會(huì)員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三方的欺

詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。

（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

1、基金募集期間應(yīng)開立“基金募集專戶”，用于存放募集的資金。該賬戶由基金管理人

開立。

2、基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，基金募集份額總額、基金募集金額及基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)

符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基

金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)

師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)

師簽字并加蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所公章方為有效。

3、若基金募集期限屆滿或基金停止募集時(shí)，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理

人按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1、基金管理人授權(quán)基金托管人代理辦理開戶、銷戶、變更等基金托管銀行賬戶業(yè)務(wù)，基

金托管人為本基金單獨(dú)開立基金托管銀行賬戶?；鹜泄茔y行賬戶的名稱應(yīng)當(dāng)包含本基金名

稱，具體名稱以實(shí)際開立為準(zhǔn)。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金

額、支付現(xiàn)金紅利、收取申購(gòu)款，均需通過該基金托管銀行賬戶進(jìn)行。

2、基金托管銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的任何銀行賬戶進(jìn)

行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3、基金托管銀行賬戶的管理應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（四）定期存款賬戶的開立和管理

基金財(cái)產(chǎn)投資定期存款在存款機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶，包括實(shí)體或虛擬賬戶，其預(yù)留印鑒經(jīng)

各方商議后預(yù)留。

對(duì)于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機(jī)構(gòu)簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的

權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有如下明確條款：“存款證實(shí)書不得被

質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項(xiàng)必須

劃至基金托管銀行賬戶（明確戶名、開戶行、賬號(hào)等），不得劃入其他任何賬戶”。如定期存

款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，基金托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款指令。

在取得存款證實(shí)書后，基金托管人保管證實(shí)書正本或者復(fù)印件。如需托管人保管復(fù)印件，

需與托管人協(xié)商達(dá)成一致，并提供與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽署的存單代保管協(xié)議?；鸸芾砣藨?yīng)該在合理

的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，

若產(chǎn)生息差（即本基金已計(jì)提的資金利息和提前支取時(shí)收到的資金利息差額），該息差的處理

方法由基金管理人和基金托管人雙方協(xié)商解決。

（五）債券托管賬戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行

間市場(chǎng)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間

市場(chǎng)清算所股份有限公司開立債券托管賬戶、資金結(jié)算賬戶和持有人賬戶，并代表基金進(jìn)行銀

行間市場(chǎng)債券的結(jié)算?；鸸芾砣舜砘鸷炗喨珖?guó)銀行間債券市場(chǎng)債券回購(gòu)主協(xié)議。基金托

管人協(xié)助基金管理人完成銀行間債券市場(chǎng)準(zhǔn)入備案。

（六）基金證券賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金托管人與本基金聯(lián)名

的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)

行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用

由基金管理人負(fù)責(zé)。

4、若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議生效日之后允許基金從事其他投資品種的

投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開

立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（七）證券資金賬戶的開立與管理

基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開立證券資金賬戶。證券經(jīng)紀(jì)機(jī)

構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立證券資金賬戶，并按照該證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開戶的

流程和要求與基金管理人簽訂相關(guān)協(xié)議。

交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易的結(jié)算資金全額存放在基金管

理人為基金開立的證券資金賬戶中，場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證券經(jīng)紀(jì)

機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。證券資金賬戶內(nèi)的資金，只能通過證銀轉(zhuǎn)賬方式將資金劃轉(zhuǎn)至基金托管銀行賬戶，

不得將資金劃轉(zhuǎn)至任何其他銀行賬戶?；鹜泄苋瞬回?fù)責(zé)辦理場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算，也不

負(fù)責(zé)保管證券資金賬戶內(nèi)存放的資金。

（八）期貨賬戶的開立和管理

基金托管人與基金管理人應(yīng)依據(jù)相關(guān)期貨交易所或期貨公司的相關(guān)規(guī)定開立和管理期貨賬

戶。

（九）其他賬戶的開立和管理

1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金管

理人與基金托管人協(xié)商后辦理。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。

2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

（十）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款開戶證實(shí)書等有價(jià)憑證由基金托管人存放于基金

托管人的保管庫(kù)，也可存入中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中登公司上海分公司/深圳分公

司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司或票據(jù)營(yíng)業(yè)中心的代保管庫(kù)，保管憑證由基金托管人持

有。實(shí)物證券、銀行存款開戶證實(shí)書等有價(jià)憑證的購(gòu)買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人

的指令辦理。屬于基金托管人控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)

生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。基金托管人對(duì)由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的資產(chǎn)不承

擔(dān)保管責(zé)任。

（十一）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基金簽署的、

與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定

外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計(jì)合同、

基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時(shí)將重大合同傳真給基金

托管人，并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限不少于法律法規(guī)

規(guī)定的最低年限。

對(duì)于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真件

或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移，由基金管理人保

管。

第五部分基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算

（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序

1、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量

計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金管理

人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定或基金合同另有約定的，

從其規(guī)定。

2、復(fù)核程序

基金管理人每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果以雙方約定的方式提交給

基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布，但基金管理人根據(jù)法

律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。

（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

1、估值對(duì)象

基金所擁有的債券、國(guó)債期貨合約、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、銀行存款本息、應(yīng)收款

項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

2、估值方法

（1）交易所上市的有價(jià)證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估

值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格

的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變

化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變

化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。

（2）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提

供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值。

（3）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供

的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值。

對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收款日期間選

取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值，同時(shí)應(yīng)

充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê?dāng)日）后未行使回

售權(quán)的，按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。

（4）對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，采用在當(dāng)前情況下適

用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。

（5）同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估值。

（6）持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收

入。

（7）投資證券衍生品的估值方法

①國(guó)債期貨合約，以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)

濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。

②信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價(jià)格進(jìn)行估值，但基金管理人依法應(yīng)當(dāng)承

擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除；選定的第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的，依照有關(guān)法律法規(guī)

及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求采用合理估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

（8）稅收：對(duì)于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘?shí)際交納稅金與估算的應(yīng)交稅金有

差異的，基金將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進(jìn)行相應(yīng)的估值調(diào)整。

（9）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

（10）其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。

（11）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保

基金估值的公平性。

（12）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，雙方

協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金

的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平

等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)

外予以公布。

（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及

時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)

誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或投

資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值

錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)

賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、

系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，

及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及

時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)

任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更

正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確

保估值錯(cuò)誤已得到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)估

值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)

任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐?
其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付

的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)?
利的當(dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已

經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定估

值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損

失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)

行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)備案；

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做

法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。

（四）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)。

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)。

3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金

管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值。

4、法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。

（五）基金會(huì)計(jì)制度

按國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

（六）基金賬冊(cè)的建立

基金管理人進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?；鸸芾砣?、基金托管人分別獨(dú)

立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊(cè)?；鹜泄苋税匆?guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核

對(duì)。若基金管理人和基金托管人對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。

若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金凈值信息的計(jì)算和公告的，以基金

管理人的賬冊(cè)為準(zhǔn)。

（七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核

1、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制

基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。

2、報(bào)表復(fù)核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對(duì)不符時(shí)，應(yīng)

及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。

3、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排

（1）報(bào)表的編制

在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制；在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)

完成基金中期報(bào)告的編制；在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的編制?；鹉甓葓?bào)

告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?；鸷贤Р蛔銉蓚€(gè)

月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。

（2）報(bào)表的復(fù)核

基金管理人應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表編制，將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核；如果基金招募說明書

發(fā)生重大變更的信息不屬于基金托管人法定復(fù)核責(zé)任范圍且基金托管人不掌握相關(guān)信息的，無

需經(jīng)基金托管人復(fù)核；基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和

基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國(guó)家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。

（八）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶的

基金資產(chǎn)凈值和份額凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

第六部分基金份額持有人名冊(cè)的保管

基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有

人名冊(cè)由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分別保

管基金份額持有人名冊(cè)，保存期不少于法定最低期限，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求

的除外。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管

人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。基金托管人不得將所保

管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。

第七部分爭(zhēng)議解決方式

雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決

的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)

為北京市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)雙方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)

由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履

行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議受中國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地

區(qū)法律）管轄并從其解釋。

第八部分托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）托管協(xié)議的變更程序

本托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)本托管協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新托管協(xié)議，

其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（二）基金托管協(xié)議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4、發(fā)生法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)

產(chǎn)清算小組，基金管理人或臨時(shí)基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)

行基金清算。

（2）在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合

同》和《托管協(xié)議》的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。

（3）基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人或臨時(shí)基金管理人、

基金托管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金

財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

（4）基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算程序

基金合同終止情形發(fā)生，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。基

金財(cái)產(chǎn)清算程序主要包括：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律

意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)

的，清算期限相應(yīng)順延。

4、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由

基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

6、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)

師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告

于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。

7、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年

限。


              

                

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