國泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2024年07月26日
國泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年07月26日
送出日期：2024年08月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 國泰君安量化選股混合發(fā)起 基金代碼 016466
下屬基金簡稱 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 下屬基金代碼 018963
基金管理人 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年8月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個交易日
基金經(jīng)理 胡崇海 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年8月18日
證券從業(yè)日期 2011年05月03日
其他 《基金合同》生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金合同》自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)基金合同期限。 《基金合同》生效滿三年后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形之一的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入基金財產(chǎn)清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。
注：本基金基金類型為混合型（偏股混合型）。本基金從2023年8月1日起新增D類份額，
該類份額首次確認(rèn)日為2023年8月7日。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
（敬請投資者仔細(xì)閱讀《國泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
及其更新文件中“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。）
投資目標(biāo) 本基金通過數(shù)量化模型，合理配置資產(chǎn)權(quán)重，精選個股，在充分控制投資風(fēng)險的前提下，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債
券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金依據(jù)宏觀和金融數(shù)據(jù)以及投資部門對于宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市場趨勢的綜合分析，重點(diǎn)關(guān)注包括GDP增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢，同時強(qiáng)調(diào)金融市場投資者行為分析，關(guān)注資本市場資金供求關(guān)系變化等因素，在深入分析基礎(chǔ)上評估宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政策對資本市場的影響方向和力度，形成資產(chǎn)配置方案。 本基金的投資策略還包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（包括可交換債券、可分離交易債券）投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全指指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、本基金從2023年8月1日起新增D類份額，該類份額首次確認(rèn)日為2023年8月7
日。
2、基金合同生效當(dāng)年按實(shí)際期限計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0元/筆
注：本基金D類基金份額不收取申購費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.00% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 50,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；證券賬戶開戶費(fèi)用、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審
計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化） 1.56%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算?；疬\(yùn)作綜合費(fèi)用包含由基金資產(chǎn)承擔(dān)的
費(fèi)用，如管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)（若有）、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)、指數(shù)許可使用費(fèi)
（若有）、銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)、銀行匯劃費(fèi)等費(fèi)用，不包括基金交易產(chǎn)生的證券交易費(fèi)用、
稅金及附加、信用減值損失（若有）等。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基
金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險及特有風(fēng)險。
本基金特有風(fēng)險包括但不限于：
1、股票市場波動風(fēng)險。本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，受股票市場系
統(tǒng)性風(fēng)險影響較大，如果股票市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響，投資者
面臨無法獲得收益甚至可能發(fā)生較大虧損的風(fēng)險。
2、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨等金融衍生品，股指期貨、國債期貨等金
融衍生品投資可能給本基金帶來額外風(fēng)險。投資股指期貨、國債期貨的風(fēng)險包括但不限于
杠桿風(fēng)險、保證金風(fēng)險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此
可能增加本基金凈值的波動性。
3、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券存在一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)
險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，由此可能給基金凈值帶來不利影
響或損失。
4、存托憑證投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共
同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與
中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在
法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使
表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因
多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存
托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可
能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
5、《基金合同》自動終止的風(fēng)險
《基金合同》生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金合同》
自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)基金合同期限?！痘鸷贤?
生效滿三年后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)30個工作日、連續(xù)40個工
作日及連續(xù)45個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬
元情形的，基金管理人將對可能觸發(fā)基金合同終止情形的情況發(fā)布提示性公告；連續(xù)50個
工作日出現(xiàn)前述情形之一的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入基金財產(chǎn)清算程序并
終止，不需召開基金份額持有人大會。因此基金份額持有人將可能面臨《基金合同》自動
終止的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對國泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金的注冊，并不表明其對本
基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在
一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.gtjazg.com，客服電話：95521
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
關(guān)于爭議的處理：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)
的一切爭議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，
任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員
會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約
束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
國泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2024年07月26日.pdf