安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年3月12日
送出日期：2025年3月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 安信阿爾法定開混合 基金代碼 005280
下屬基金簡稱 安信阿爾法定開混合C 下屬基金交易代碼 009624
基金管理人 安信基金管理有限責任公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年12月6日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 定期開放式 開放頻率 每3個月開放一次
基金經(jīng)理 施榮盛 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年3月11日
證券從業(yè)日期 2013年7月2日
其他 基金合同生效滿3年后，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，基金合同自動終止，同時不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金以追求絕對收益為目標，在完全對沖市場風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)，股指期貨、權證，債券(國債、金融債、企業(yè)(公司)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金的投資組合比例為：本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍在80％—120％之間。其中：權益類空頭頭寸的價值是指賣出股指期貨的合約價值及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值；權益類多頭頭寸的價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍生工具的合約價值的合計值。開放期內(nèi)的每個交易日日終，持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，封閉期內(nèi)的每個交易日日終，持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。開放期內(nèi)，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日
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在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。本基金不受證監(jiān)會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第(一)項、第(三)項、第(五)項及第(七)項的限制。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金主要采用市場中性策略，通過量化模型優(yōu)選出股票多頭組合，并通過股指期貨等對沖工具剝離市場系統(tǒng)性風險，獲取穩(wěn)健的阿爾法收益。資產(chǎn)配置方面，通過對宏觀經(jīng)濟周期、貨幣供應量、市場估值水平、宏觀政策導向以及市場氛圍等因素的分析，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例。股票投資方面，主要采用Alpha多因子模型，并結合風險模型和優(yōu)化模型，構建Alpha股票組合，并使用股指期貨對沖市場系統(tǒng)性風險。同時，本基金將運用期現(xiàn)套利、股指期貨跨期套利、高頻交易等絕對收益策略，進一步平抑本基金的收益波動。此外，本基金還將采用債券投資策略、資產(chǎn)證券投資策略、衍生工具投資策略等，更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。
業(yè)績比較基準 一年期銀行定期存款利率（稅后）
風險收益特征 本基金為特殊的混合型基金，其預期收益及風險水平低于股票型基金，但高于債券型基金、貨幣市場基金，通過采用多種絕對收益策略剝離市場系統(tǒng)性風險，因此相對股票基金和一般的混合型基金其預期風險較小。而相對其業(yè)績比較基準，由于絕對收益策略投資結果的不確定性，因此不能保證一定能獲得超越業(yè)績比較基準的絕對收益。根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則，基金管理人及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風險等級進行重新評定，因而本基金的產(chǎn)品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。
注：詳見《安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
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注：根據(jù)基金管理人2020年5月28日《關于安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金新增C
類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議和招募說明書的公告》，自2020年6月12日起，本基金增加C類份
額?；鸷贤М斈昶陂g的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M≥0 0.00% 本基金C類份額無申購費
贖回費 N＜7天 1.50% 100%歸入基金資產(chǎn)
7天≤N＜30天 0.50% 100%歸入基金資產(chǎn)
N≥30天 0.00% -
注：本基金C類份額不收取申購費。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金針對養(yǎng)老金客戶的相關費率政策及在銷售機構開展的費率優(yōu)惠活動，詳見本基金招募說明書或
銷售機構的公告。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.00% 基金管理人和銷售機構
附加管理費 附加管理費是在每一個封閉期的最后一個工作日計算并計提。按照“新高法原則”提取超額收益的10%作為附加管理費：即每次提取評價日提取附加管理費前的基金份額累計凈值必須超過以往提取評價日的最高基金份額累計凈值、以往開放期間最高基金份額累計凈值和1的孰高者， 基金管理人和銷售機構
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基金管理人才能收取附加管理費。
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費 0.60% 銷售機構
審計費用 20,000.00元 會計師事務所
信息披露費 80,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 律師費、銀行間賬戶維護費、銀行劃款費等，詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。相應費用年金額為基金
整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
安信阿爾法定開混合C
基金運作綜合費率（年化）
2.03%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的
相關數(shù)據(jù)為基準測算，附加管理費不納入測算范圍內(nèi)。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金投資運作過程中面臨的主要風險有：
1、市場風險；2、管理風險；3、職業(yè)道德風險；4、流動性風險；5、合規(guī)性風險；6、本基金法
律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；7、其他風險
二）本基金的特有風險
（1）非開放日不能贖回的風險
本基金每三個月開放一次，每次開放期不超過5個工作日，封閉期為每相鄰兩個開放日之間的期
間。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務，因此基金份額持有人面臨在非開放日內(nèi)不能贖回基金份額
的風險。
（2）巨額贖回風險
若本基金在開放期發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期支付或暫停支付的措施以應
對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額的風險。
（3）絕對收益策略失敗風險
本基金主要采用市場中性策略來實現(xiàn)絕對收益，但是不能確保策略能完全剝離基金的系統(tǒng)性風險，
因而有可能絕對收益策略失敗導致基金損失。
（4）賣空風險
本基金目前主要采用股指期貨來剝離基金的系統(tǒng)性風險，將來會優(yōu)選做空個股、做空其他衍生工
具的方式來實現(xiàn)投資目標。同時持有多頭和空頭頭寸的方式導致本基金存在在特定市場情況下跑不贏普通
偏股型基金的風險，同時有可能導致持有本基金在特殊情況下比持有普通偏股型基金蒙受更大損失。
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（5）股票選擇風險
（6）量化模型及金融數(shù)據(jù)的風險
（7）股指期貨特有的風險
1、杠桿風險；2、基差風險；3、股指期貨展期時的流動性風險；4、期貨盯視結算制度帶來的現(xiàn)
金管理風險；5、到期日風險；6、對手方風險；7、連帶風險；8未平倉合約不能繼續(xù)持有風險。
（8）發(fā)起式基金自動終止的風險
（9）投資于存托憑證的風險
(二)重要提示
安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的募集申請于2015年11月20日經(jīng)中國證監(jiān)會證
監(jiān)許可[2015]2684號文注冊，并根據(jù)2017年5月12日機構部函[2017]1166號文進行募集。
本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集作出準予注冊的決定，并不表明其
對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對基金的
投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
除監(jiān)管規(guī)定信息發(fā)生重大變更外，基金管理人每年更新一次資料概要。因此，本文件內(nèi)容可能存
在一定的滯后性，敬請投資者同時關注基金管理人發(fā)布的臨時公告。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，則任何
一方有權將爭議提交位于北京市的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見安信基金官方網(wǎng)站［www.essencefund.com］［客服電話：4008-088-088］
1、《安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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