嘉實(shí)對(duì)沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年2月24日
送出日期：2025年2月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合 基金代碼 000585
下屬基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 下屬基金交易代碼 000585
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2014年5月16日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 定期開放式 開放頻率 每三個(gè)月開放一次
基金經(jīng)理 方晗 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年4月9日
證券從業(yè)日期 2008年12月1日
其他 基金合同生效后的3年內(nèi)，每個(gè)開放期期滿時(shí)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于2000萬元的，或者基金合同生效滿3年后，每個(gè)開放期期滿時(shí)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并履行監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序后，可將其作為終止本基金合同的事由之一，并按照本基金合同的約定程序進(jìn)行清算，且無需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)對(duì)沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第十二部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在控制基金股票市場(chǎng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露的前提下，利用各種金融工具力爭(zhēng)為投資人實(shí)現(xiàn)較高的投資收益。
投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括：股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票），股指期貨、權(quán)證，債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金的投資組合比例為：本基金權(quán)益類空頭頭寸的價(jià)值占本基金權(quán)益類多頭頭寸的價(jià)值的比例范圍在80％—120％之間。其中：權(quán)益類空頭頭寸的價(jià)值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價(jià)值及持有的其他可投資的權(quán)益類空頭工具價(jià)值的合計(jì)
值；權(quán)益類多頭頭寸的價(jià)值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價(jià)值及持有的其他可投資的權(quán)益類多頭工具價(jià)值的合計(jì)值。 開放期內(nèi)的每個(gè)交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值和有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，封閉期內(nèi)的每個(gè)交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值和有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。其中，有價(jià)證券指股票、債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購(gòu))等。 開放期內(nèi)，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。 本基金不受證監(jiān)會(huì)《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)及第（七）項(xiàng)的限制。 待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)及投資其他品種（包括但不限于：其他基金份額、期權(quán)、收益互換等）的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后，參與融資融券業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)及投資其他品種，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)及投資其他品種的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事宜按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人大會(huì)決定。
主要投資策略 本基金采用“多空”（long-short）投資策略，在控制基金資產(chǎn)的股票系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。多頭股票部分主要采用基本面分析的方式進(jìn)行篩選，空頭部分以被動(dòng)對(duì)沖（passive hedging）方式構(gòu)建，首要目標(biāo)為剝離多頭股票部分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)宏觀策略部提供的宏觀數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)及相關(guān)研究分析建議并結(jié)合公司投資決策委員會(huì)有關(guān)大類資產(chǎn)配置的安排，本基金可以適時(shí)主動(dòng)調(diào)整多頭股票系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口。 具體包括：股票投資策略、對(duì)沖策略、套利策略（股指期貨套利策略、其他套利策略）、其他投資策略（債券投資策略、中小企業(yè)私募債投資策略、衍生品投資策略）。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 一年期銀行定期存款稅后收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為特殊的混合型基金，通過多空投資策略在控制基金資產(chǎn)的股票系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。因此相對(duì)股票型基金和一般的混合型基金其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較小。而相對(duì)其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，由于多空策略投資結(jié)果的不確定性，因此收益不一定能超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M 1.3%
M≥10,000,000 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) （后收費(fèi)） N＜1年 0.2%
1年≤N＜3年 0.1%
N≥3年 0%
贖回費(fèi) N＜30天 1.5%
30天≤N＜365天 0.5%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
附加管理費(fèi) 符合基金收益分配條件時(shí)，按新高法原則提取超額收益的10%作為附加管理費(fèi)，在每一封閉期的最后一個(gè)工作日計(jì)算并計(jì)提 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 0.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 0.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.34%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。附加管理費(fèi)不納入測(cè)算范圍。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
本基金目前主要采用股指期貨來剝離基金的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，將來會(huì)優(yōu)選做空個(gè)股、做空其他衍生工具的
方式來實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。同時(shí)持有多頭和空頭頭寸的方式導(dǎo)致本基金存在在特定市場(chǎng)情況下跑不贏普通偏股
型基金的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)有可能導(dǎo)致持有本基金在特殊情況下比持有普通偏股型基金蒙受更大損失。
此外還有非開放日不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、多空策略風(fēng)險(xiǎn)、股票選擇風(fēng)險(xiǎn)、中小企業(yè)私募債
風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、盯市結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、連帶風(fēng)險(xiǎn)、委托資產(chǎn)
投資特定投資對(duì)象的其他風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)。
二）基金管理過程中共有的風(fēng)險(xiǎn)。如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)對(duì)沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《嘉實(shí)對(duì)沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)對(duì)沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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